Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
15.73 Mб
Скачать

Для уменьшения ошибки выходной переменной используем схему с инверторами на входе (рис. 24). Математическое ожидание на выходе схемы определим из соотношений:

Р (ч) = \ р (ч) [1 —Р (Уа)1+ |Ы [1 Р (ч)Ь

Р (ч) = у Р (я?а) [1 —Р Ы ] + -| Р Ш [1 —Р («01-

Четыре случая алгебраического сложения запишем в виде:

1)( + Х Ж + У ),

р (ч) = \ \ р (ч) + р Q/i)],

р W = 0;

Рис. 24. Сумматор с уменьшенной ошибкой на выходе

2)(+ Х ) + ( - Г ) ,

р (ч) = \ р ( ч ) [1 — р (2/2) ] .

р ( ч ) = \ р Ы [1 — р f a ) I ;

3)(_ Х ) + (+ Г ),

р (ч) = \ р Ы И — р Ы Ь р (z2) = j p ( ч ) [1 — р (P i)];

4)( _ X ) + ( - F ) ,

р (z i) = 0,

р (ч) = \ [р ( * * ) + р Ы 1 -

Вновь воспользовавшись соотношением (2.32), дисперсию ре­ зультата (применительно ко второму случаю алгебраического сложения) найдем в виде

Т )'“ (z) = Р ^

Г ) —

Z l f l l " !

Р (Уа) Г1_

Р (Уа)~1 _

P ( * i ) p ( V 2 )

2

L

2 J

2

2 J

2

5 0

Рис.
25. Стохастический квадратор

Последнее уравнение дает значение ошибки значительно мень­ шее, чем при вычислениях по формуле (2.33) при равных X и Y.

Наконец, если каждая из входных переменных X и Y пере­ дается по двум линиям в одной из разностных форм, то операции

сложения р (z) =

- и вычитания р (z) =

- ре-

ализуются путем следующих преобразований [82]: для сложения

p(zi) = j [ p (*i) + pfoi)].

Р {г2) = \ [ р {х 2)+Р(Уг)\‘,

для вычитания

P{^) = \ [p {x 1) + p { y i)],

Р (ч ) = \\Р{хг)+Р(У1)\-

Деление на элементах, подобных рассмотренным, не может быть выполнено. Поэтому приходится прибегать к использованию логических схем с ненулевой памятью.

8. Стохастические умножители

В предыдущих разделах мы показали, что простой логический элемент И реализует операцию умножения т входных переменных, представленных последовательностями бернуллиевского типа. Допустимое ко­ личество входов г одного элемента опре­ деляется требованиями достижения за­ данной параметрической надежности схемы и точности выполнения операции.

Специфичным является случай, когда на входы такого стохастического умно­ жителя подается одна и та же последова­ тельность. Причем, последовательности, действующие на отдельных входах,

сдвинуты одна относительно другой на один или большее число тактов. Подобные схемы могут быть использованы в качестве устройств образования целой степени от переменной. В этом случае элементы задержки, включенные на входе, выполняют функции статистической развязки переменной. Например, у квадратора (рис. 25) значения входной переменной в каждом i-м такте неза­ висимы в силу предположения об отсутствии последействия в исходной временной последовательности.

4 *

51

Используя несложные приемы, описанные в [74], для матема­ тического ожидания и дисперсии появления единицы на выходе квадратора запишем

M (zt) = M (xi) М (х^ ),

D (zt) = M (zl) [ i - M ( z l)\.

Поскольку для стационарной последовательности

M(Xi) = M (xi_х) = . . . = р (xt) = р fa .!) = . . . = р ,

то окончательно

М (Zi) = р (zt) = р2,

D (zt) = р2(1 —р2),

т. е. схема на рис. 25 действительно реализует операцию возведе­ ния входной переменной в квадрат.

Если мы теперь зададимся целью определить математическое ожидание и дисперсию величины к — числа появлений единицы на выходе стохастического квадратора за п тактов, то обнаружим, что при этом придется отступить от классической схемы испытаний Бернулли (стр. 19).

В самом деле, при рассмотрении значений выходной функции квадратора в последовательные моменты времени:

Zl Х( XI_[, z i +1 = ^ i + A i

z n х пх п - 1>

заметим, что все соседние во времени значения (т. е. отстоящие на интервал т2 = 1) оказываются взаимно коррелированными. Используя формулу (2.3), определим корреляционные моменты

К г (1) = М (Zlzi+1) - М (zt) М (zi+1)

или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К г (1) = Р ^ и г ) - Р * .

 

(2.34)

Вероятность совместного наступления событий

zt =

1 и z1+1 =

= 1 равна

 

 

 

 

 

 

 

р (ztZt+1) =

Р (xt I Xi) р (хt) р (Xi_i) р (xi+1) = р 3.

(2.35)

Подставляя

(2.35)

в

(2.34),

получим

 

 

 

 

 

К г (1) = Р %

 

 

где q — 1 — р — вероятность противоположного

события.

Таким образом, в данном случае имеет место положительная

корреляция,

т. е.

условная

вероятность появления

импульса

5 2

в i + 1-м такте при условии, что он появился в i-м, больше, чем еебезусловная вероятность.

Если теорема о сложении математических ожиданий [8] при­ менима к любым случайным величинам, как зависимым, так и не­ зависимым, то для определения дисперсии ft-числа появления единиц в выходной последовательности z необходимо применить теорему о дисперсии суммы

 

П

 

 

D (*) = 2

D (zt) + 2 2 К ф

(2.36)

 

t=l

i < /

 

где

— корреляционный момент величин zt, zj, а знак

i <+ j

под знаком суммы обозначает,

что суммирование распространяется

на все возможные попарные сочетания случайных величин в пре­ делах zxzn.

Учитывая, что корреляционная матрица в данном случае имеет

вид

 

 

 

 

 

р2(1 —р2)

р3<1

0

0

••

0

 

р2 (1 —р2)

p 3q

0

••

0

 

 

Р2(1 - Р 2)

psq

0

 

Р2(1 - Р 2)

окончательно получим

 

D (ft) = пр2 (1 - р 2) + 2 (п - 1 ) рЦ .

(2.37)

Соответственно для произвольного td

 

D (ft) = пр2 (1 —р2) + 2 (п —тд) p3q,

 

где x'D — временной параметр элемента задержки

на рис. 25.

Очевидно, если бы удалось реализовать сдвиг входящей после­ довательности на Гд = п тактов, то мгновенные значения выход­ ной переменной квадратора оказались бы некоррелированными. Разделив правую часть уравнения (2.37) на п2, при условии td = 1

и

п + 1 получим дисперсию

частоты

появления числа

единиц,

в

последовательности z

 

 

 

 

Z)( 4 - ) = 4

(1 + 2^

- 3^ -

(2-38*

Таким образом, дисперсия результата на выходе квадратора оказалась выше на величину 2psqjn в сравнении с дисперсией, последовательности без последействия.

Для того чтобы и в этих условиях сохранить значение диспер­ сии, определенное в отсутствии корреляции, необходимо увели­ чить длину последовательности испытаний до величины п’ равной

n’ = n l ^ p - J p- ,

1 — р2

5 3

На рис. 26 кривая т = 1 представляет зависимость nD (zt) —

— р 2 (1 — р 2) в функции р — математического ожидания входной переменной квадратора, а кривая т = 2 — зависимость диспер­ сии, вычисленной по формуле (2.38). Первая функция достигает

максимума D x = 0,25 при р = 1/0,5; значение максимума второй «функции D 2 = 0,46 и определено при р = 0,728. Отношение

Рис. 26. Зависимость дисперсии частоты появле­ ния единиц в выходной последовательности дли­ ной п от р при возведении переменной в т-ю степень

дисперсий D JD X= 1,84. Следовательно, относительное увеличе­ ние длины случайной двоичной последовательности Бернулли равно 1,84, то есть п' = 1,84ге, что, очевидно, приведет к необхо­ димости повышения разрядности выходного накопителя СтВМ.

На рис. 27 представлена схема с двумя стохастическими умно­ жителями, позволяющая вычислить третью степень от входной переменной. Вероятность появления импульса на выходе схемы равна р 3, а дисперсия p s (1 — р 3). Вероятность совместного на­ ступления Событий Zi = 1 и zUx = 1

Р — Р fa ) Р (х{ |xt) р fa .j) Р (ж£_г |х{_х) р (xt_2) р (х,+1) = р4,

•54

а вероятность

Р (ztzi+2) = р ъ.

Ясно,

что Р (ztz,)

=

р 6 для всех:

) > 2.

 

 

 

 

 

 

 

Корреляционная матрица в этом случае имеет

вид

р3(1—р 8) pi ( i —p 2)

 

p 5q

О

 

О

 

ps ( i —p3)

pi ( i —p2) p bq ■■■

о

 

 

 

 

 

 

 

P3( l —P3) .

Теперь, используя

уравнение (2.36), получим

 

 

 

D ( т

) = 1 Г (1 +

+

2 - 5^3)-

 

 

Рис. 27. Схема для возведения сто­

 

 

 

 

 

хастической переменной

в третью

 

 

 

 

 

степень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т<

 

т,

На рис. 26 эта

зависимость в

функции р представлена кривой:

т = 3. Видно,

что

отношение

D sJDx я» 2,7.

Следовательно,

во столько же раз должна быть увеличена длина входной последо­ вательности, если мы хотим получить на выходе схемы значение ошибки не превышающее то, которое образуется при интегриро­ вании последовательности Бернулли.

Наконец, для произвольной степени т Ф 1 и re

>

т , а тг >

тс ,.

можно записать

[74]

 

 

 

 

 

 

т-1

 

 

 

nD

1 +

2 ^ р 1- { 2 т - \ ) р т

(2.39)

 

 

=i

 

 

 

Значения максимума Dm этой

функции зависят

от

т (табл.

4).

В третьей строке таблицы даны значения р т — второй координаты максимума.

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 4

Предельные

значения дисперсии процесса на выходе стохастического

 

 

 

 

умножителя

 

 

 

 

т

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dm

0,46

0,67

0,9

1,12

1,34

1,56

1,78

2,01

2,23

Рт

0,73

0,81

0,86

0,88

0,9

0,92

0,93

0,934

0,94

5 а

Отношение n'Jn получим из таблицы, умножив соответствующее Dm на величину D j1 = 4, т. е.

п" = inD m.

(2.40)

В качестве элементов задержки входящей последовательности можно использовать триггеры и тогда практическая схема для воз­ ведения переменной в т-ю степень будет состоять из т — 1-разряд­ ного регистра сдвига и такого же количества двухвходовых конъюнкторов, включенных цепочкой, как показано на рис. 28. Число вентилей И, используемых в схеме, в общем является избыточ­ ным и, следовательно, может быть сокращено. Хорошей иллюстра­ цией этому служит схема на рис. 27.

Рг

Рис. 28. Схема с одним регистром сдвига Рг для возведения переменной в произвольную степень т

Выпишем значения выходной функции схемы в последовательдше моменты времени с условием т х = т 2 = 1:

zi = XiXi.jXi.yXi.^

Z;+l x i+ ix ix ix i-y,

znXnXn^yXn_yXn_2-

Исключая тавтологии и переходя к вероятностям, при условии идеальности входящей последовательности получим

Р (zd = Р (xt) р (хи1) р (х£_?)

или, подставляя

р (х£) = р (х^у) = р (х£_ 2)

• • • = p t окон­

чательно р (д,) =

р 3. Заметим, что эта схема

реализует операцию

возведения переменной в третью степень и в том случае, если вто­ рой элемент задержки подключается к выходу первого конъюнкчора (эта связь показана на рисунке штрихами).

Если тА= 1, а т2 = 2, то

Z; = х (Xi ^\Х£.о'Г/-к-

Z;+1 — Xi+yX£Xi „уХ/_2,

Zn ---х пх п-\х п-2х п-Ь

и

Таким образом, схема на рис. 27 содержит на один вентиль меньше,, чем схема на рис. 28, когда они обе работают в режиме возведения переменной в четвертую степень.

В связи с этим представляет интерес разработка алгоритмов умножения многих переменных или возведения переменной в це­ лую степень на стохастических умножителях, приводящих к мини­ мальным затратам оборудования.

Запишем выражения этих интересующих нас операций:

* 01Х < А з ' ■' -^-0mi

 

 

Х0Х0Х0 . . . X 0= Xf ,

 

(2.41}

X di vd2

X т

 

 

 

0 1 Л 02

 

 

 

 

 

• • ■Л- от>

 

 

где все показатели и т — вещественные и целые числа.

Х о1 яв­

Машинными отображениями истинных

переменных

ляются соответствующие вероятности р (х,-).

Если область

машин­

ных переменных р (хг)

£ (0,

1)

совпадает с диапазоном изменения

истинных переменных

X oi,

то соотношения

 

 

Р Ы Р (х2) р (х а) . . . р (хт),

|

 

Р (х) р {х )р {х )

. . .

р (х) = рт(х),

(2.42)

Ы

pd‘ (х2)

. . ,

pdm(xm)

J

 

фактически определяют алгоритмы вычисления функций системы (2.41). Следовательно, первое уравнение системы (2.42) может быть реализовано на некотором количестве N 0 г-входовых венти­

лей И. Если г =

т, то используется один такой элемент.

В силу того,

что стохастические элементы с раздельными вхо­

дами не имеют памяти, первая задача (умножение т различных переменных) решается за один шаг вычислений.

При этом количество r-входовых элементов И, требуемое для

вычисления произведения т различных переменных,

равно [73]

Г т — 1 ~

(2.43)

= L j— 1 J 7

где символ [а] обозначает число а взятое по избытку до ближай­ шего целого.

Доказательство можно провести индукцией по г. При г = 2 каждый элемент выполняет одну операцию умножения. Поэтому общее число элементов определяется числом операций, необходи­ мых для умножения т переменных, т. е. N 0 = т — 1. При г = 3 каждый элемент выполняет две операции умножения, т. е. потре­ буется вдвое меньшее число элементов, и т. д. Ясно, что при г > 2 для некоторых т не все N 0r входов логической схемы окажутся занятыми. Для определения количества избыточных входов L 0 .

удобно

воспользоваться выводом признаков делимости чисел

т — 1

на г — 1 [9].

5 7 ;

Из

 

 

 

to- 1

= &s10s-1 + &s.110s”2+

. . . + ^ - 1 ,

 

замечая, что 10 ~

О (mod 2), имеем

 

 

 

т — 1 = J Ъ1— 1 1 (mod 2).

 

■Следовательно, Ъг — 1 = t + 2q, где

q — целое, а 0 ^ t

2,

откуда вытекает, что при перемножении нечетного числа перемен­ ных на трехвходовых элементах используются все входы; если т — четное, то не используется один вход.

Замечая, что 10

1 (mod 3), имеем

т,— 1 =

bs -f- bs_t + . . . -f Ъ1 — 1 (mod3).

Рис, 29. Зависимости количества

двухвходовых

(— ) и

трехвходовых (—) стохастических умножи­

телей,

требуемого для умножения т различных пе­

ременных (1) и возведения переменной в натураль­

 

ную степень т (2)

 

Представим правую часть сравнения в виде

 

fes + frs- i +

. ••+&i — 1 =

3 ? !-f-£lt

где q t — целое,

а 0 ^

<( 3. Тогда L 0 —

Следовательно, при перемножении т переменных на четырех­ входовых элементах все входы будут использованы, если сумма цифр, изображающих т, минус единица кратна трем. Например,

если т = 23, то 3 qx + jtx = 3 -7 + 2, откуда

L Q= 2.

Рассуждая аналогично, можно определить

величину L 0 для

иных г.

На рис. 29 показаны зависимости N 0 от т при использовании двухвходовых и трехвходовых стохастических умножителей в ре­ жиме перемножения т переменных.

Теперь перейдем к рассмотрению умножителей, содержащих на входах развязывающие триггеры (рис. 25, 27).

5 8

Представим т в системе счисления с основанием г

m = bs+1rs + bsrs~1-{- . . . + & ! •

Тогда минимальное число r-входовых стохастических умно­ жителей, с помощью которых можно вычислить р т{х), равно

 

S+1

bi~- s ( r — D — 1

 

 

2

 

#0 =

;=1

0.

(2.44).

 

Действительно, из разложения т по степеням г вытекает, что-

сомножитель вида rs

реализуется на s г-входовых элементах, со­

множитель вида г*-1

— на s — 1 элементах и так далее. Иными

словами, все целые

степени г разложения вычисляются на S'-

r-входовых элементах.

Теперь остается задача о суммировании

 

и — bs+i + bs + . . . + &i

чисел, среди которых могут быть

и равные: fcs + 1 чисел равных rs,.

bs чисел равных rs-1 и т. д. С

рассматриваемой точки зрения

задача сложения и чисел на стохастических умножителях ничем

не отличается от аналогичной задачи умножения и чисел. Поэтому,,

применяя формулу (2.43), получим

что и дает искомый результат (2.44).

На рис. 29 представлены зависимости iV0 от т, вычисленные* по формуле (2.44) для случаев использования двухвходовых и трехвходовых умножителей. Отметим, что для некоторых т (4, 8, 16 и т. д.) затраты оборудования одинаковы.

Определим разницу в оборудовании при вычислениях по фор­ мулам (2.43) и (2.44)

s+1

т —^ bi— s (r—1)

Разложив т по степеням г, получим

ANo = j~

fe»+i 9 s- l )

+ M r s- 1- i ) +

• • • + Ы г - 1 ) - « ( г - ч )

j ^ (2.45)

после чего исследуем числитель этой дроби.

 

 

При s =

0 AiV0 =

0,

т. е. формулы (2.43) и (2.44)

дают одина­

ковый

результат.

0 лишь в том случае, когда b2=

 

 

При s =

1 ДУ0=

1.

Если же-

Ь2 > 1 ,

то

A7V0 > 0 .

Учитывая

независимость ДУ 0

от Ь1г

5 3

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ