Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
15.73 Mб
Скачать

где Х{ принимает значения 1 и 0 с постоянной вероятностью р (х{) и q fa ) . Очевидно, что тогда искомая вероятность p ki п есть не что иное какр (уп = к), к = 0, 1, 2, ... Тогда плотность вероятности случайной величины x-Lможет быть задана в виде

/ (хд = Р fa ) 8{xi — l) + q (Xi) б (х/).

Совместное распределение независимых случайных величин xlt образующих сумму (1.23), определяется плотностью вероятности

П

f ( xn х2, . . ., xn) = 2 ip ( x i) 8 (x i — l)-{-q(xi)8 (x l).

1= 1

Теперь можно определить математическое ожидание суммы (1.23)

4-00

 

4-00

4-00

М (у„) — j

dx1

f

dx2 . . . J f ( Xl, x2, . . ., xn) yn dxn.

- C O

-

CO

— o o

Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят­ ности, получим

M (yn)='ZiP(xi).

1=1

Если р (ж^ = . . . = р (хп) = р(х), то математическое ожидание частоты события х может быть определено как

(1-24)

Аналогичным образом определяется дисперсия величины к

D ,k)= 'S iP (xl)q(xi).

г-i

Используя правило вынесения неслучайной величины за знак дисперсии [24], определим дисперсию величины к]п

 

 

D ( 4 ) = p(x)nq(x).,

(1.25)

что

совпадает

с результатом, получаемым по схеме Берпулли.

В

этом и

заключается возможность представления

величин

в виде отношения числа импульсов в некоторой случайной ста­ ционарной тактовой последовательности к общему количеству нулей и единиц в этой последовательности. Как показывает ре­ зультат (1.24), это отношение должно приближаться к величине вероятности появления импульса в каждом машинном такте.

Для примера на рис. 7 показаны четыре реализации (14) последовательности Бернулли, представляющие в трактовке фор­ мулы (1.24) одну и ту же стохастическую переменную М (х) = = р (х) = 0,75. Для сравнения на том же рисунке изображена

2*

19

последовательность (5) импульсов переполнения Д-регистра циф­

рового интегратора,

где в противоположность СтВМ наблюдается

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильное чередование серий

1 О I

I

I

I I

I

I I 0

0

II N

О

из нулей и единиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

М О И

 

Если исходная информация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлена в виде определен­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

0

I

I

О I

I

О I I

I

I 0 0

0

I

ного

уровня

напряжения X 0,

4

I

I

О I

I М

I I I

О I I I

I

 

то для получения последователь­

 

ности со средней частотой, про­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порциональной Х 0, можно при­

5 0 M

I I I 0 I N

N

0 M

N

менить схему,

показанную

на

рис. 8

[92].

 

 

 

Рис. 7. Типичные стохастические

Напряжение

источника

шу­

мового сигнала И Ш (например,

последовательности на выходе пре­

 

образователя код — вероятность

напряжение

на

выходе шумя­

щего диода) сравнивается с уров­ нем Х 0 входной переменной. Разность этих сигналов усиливается дифференциальным усилителем У и ограничивается по амплитуде

формирователем Фх.

Образующаяся на выходе

формирователя

ИШ

г

j

 

Ч Н

Ф7

 

 

 

 

Синхр

 

 

 

 

У\МУу

\j

vv» \r

lrvVvVv

t

,

л

_

____ Л Л ___ П_____

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

A.,._.......

t

 

 

 

A.

a

a

 

 

"t

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

C.UHXO

1

1

1

. _ _ П _ _

n

_

n

n

_

n

____ 4

Рис. 8. Преобразователь напряжение — вероятность: 1 —4 — характер

случайного процесса в различных точках схемы

апериодическая последовательность поступает на вход уста­ новки единицы триггера Т. Подавая на установочный вход нуля последовательность синхроимпульсов и дифференцируя выходной сигнал триггера, на выходе формирователя Ф2 получаем искомую случайную периодическую последовательность.

20

Особенностью СтВМ в сравнении с ЦДА и иными устройствами дискретного действия является то, что стохастические переменные не имеют определенной длины слова. Для определения точного значения переменной во всех рассмотренных схемах преобразова­ ния информации необходимо проводить большое количество испы­ таний.

При ограничении числа испытаний вместо вероятности получим относительную частоту события (рис. 7), являющуюся приближен­ ным значением исходной вероятности. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Из уравнения (1.25) видно, что при увеличении длины п после­ довательности флюктуации результата уменьшаются. При доста­ точно больших п величина к]п становится величиной распределен­ ной по закону, близкому к нормальному. Можно поставить во­ прос: с какой вероятностью р 0 можно утверждать, что выполняется неравенство

к

—р(х)

< е,

п

 

 

где е — заданная точность.

 

вероятности р 0. Тогда, если

Примем конкретное значение

можно вычислить вероятность

 

 

(ж)

— Рд’

то для нахождения вероятности р (х) нужно продолжать испыта­ ния до тех пор, пока не будет выполнено соотношение рд р 0. Доверительную вероятность р я можно вычислить, пользуясь, интегральной теоремой Муавра — Лапласа [24]

Рд = р \

п

_

к — пр(х)

У :Р (® ) 9 (* )

Р (х ) 9 (* )

 

V пр (х) q (х )

В свою очередь эта вероятность близка к интегралу

dt = 2Ф (а0).

где

(1.25а)

По таблицам интеграла вероятностей по заданной величине р 0 находим аргумент а 0. В частности, если р 0 = 0,9973, то а 0 = 3. Подставив это значение а 0 в формулу (1.25) и произведя преобра­ зование, получим

9р (ж) q (х)

( 1. 26)

е2

21

Таким образом, необходимая длина последовательности им­ пульсов п обратно пропорциональна квадрату погрешности пре­ образования. При этом вероятность появления ошибки, больше заданной е равна 0,27% .

Следует, однако, отметить, что асимптотика формулы Муавра — Лапласа обеспечивает тем большую точность, чем дальше отстоят значения р (х) от концов вероятностного интервала (0,1). Для оценок малых вероятностей и вероятностей близких к единице следует пользоваться распределением Пуассона.

4. Вероятностная логика

Многие арифметические операции в стохастических вычисли­ тельных машинах могут быть выполнены с помощью логических схем. Этот факт основан на глубокой аналогии и связи, существу­ ющей между событийной теорией вероятностей и математической логикой [50]. Так, операция конъюнкции полностью совпадает с операцией умножения вероятностей наступления независимых

событий, а операция дизъюнкции

 

формально

соответствует

формуле

 

суммирования вероятностей

незави­

 

симых событий [56].

Эти аналогии

 

позволяют считать логические

пере­

 

менные Xj случайными событиями,

Рис. 9. Комбинационная ло­

появлению

которых соответствовала

бы некоторая вероятность р

(аД.

гическая схема (ЛС)

 

Рассмотрим комбинационную ло­

 

гическую

схему (рис.

9)

с п

вхо­

дами и т выходами. Пусть на i-м выходе реализуется функция zt = ф£ (хи х г, . . ., хп). Запишем ее в дизъюнктивной совершен­

ной нормальной форме

 

z( =r V х^'х%* . . . х^п.

(1.27)

При этом дизъюнкция берется по всем наборам

a k (к — 1,

2, . . ., п), на которых данная выходная функция

обращается

в единицу. Так как любые попарные комбинации элементарных произведений в ДСНФ склеиваются, то все произведения, стоящие под знаком дизъюнкции в уравнении (1.27), образуют совокуп­ ность несовместных событий.

Следовательно, сложное событие zt определится теперь

ариф­

метической суммой

 

 

zt = 2

•••х*п.

(1.28)

В уравнении (1.28), если a k =

1, то x%k = xk, если а к =

0, то

x°kk = xk (противоположное событие).

 

Известно, что любая переключательная функция имеет

един-

■ственную ДСНФ. Если функция задана таблицей, то для

пред­

22

ставления в дизъюнктивной совершенной нормальной форме ее следует записать «по единицам». Если же функция задана в произ­ вольной аналитической форме, то ДСНФ получают, применяя операции развертывания, правила де Моргана и другие формулы булевой алгебры.

Рассмотрим примеры. Пусть сложное событие z заключается в одновременном наступлении двух событий х г и х 2. Тогда %—

— х хх 2

уже

представлена в

ДСНФ. Каждая из переменных х х

и

х2 принимает значения 1

и 0 с вероятностями соответственно-

р

(хД,

q (хД

и р (х2), q (х2).

Плотности вероятностей этих слу­

чайных величин могут быть заданы в виде

/(*i) = Р (*i) S (х1— 1) -f q (хД б (хД,

/(*Д = Р (хг) 6 (х2 — 1) + q (х2) б (х2).

Считая величины х х и х 2 независимыми, для плотности вероят­ ности сложного события z получим / (z) / (хД / (х2). В последнем случае математическое ожидание z определим, вычисляя интег­ рал [8]

00 00

M {z )= J

dx1 j / (х1? x2) z d x 2.

(1.29)

-00

—со

 

Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят­ ности, получим

 

КЛХ

М (z) = J

dx1 j XjX2 Ip (хД p (x2) 6 (x1— 1)6 (x2 — 1)]

— 0 0

- C O

+ 9 (*Д 9 (жД S (хД б (x2) + p (хД q (х.Д 6 (xx — 1) б (x2) +

+ P fa ) 9 (*Д б (жД S (x2 — 1)] dx2.

Так как

[ 6(x — a)f(x)dx = f(a),

TO

CO

M (z) = J* [xxp (хД p (x2) 6 (xx — 1) + Xjj? (x2) q (хД б (хД1 dxx =

-00

= p W Р а ­

спределим дисперсию z

0 0

CO

 

D (z) == J

dxL j [z —Tkf (z)]2 / (z) dx2.

(1.30)

— OO

— OO

 

2$

Подставляя выражение для / (z) и раскрывая скобки, после пре­ образований получим [73]

00

D (z) = j {х\р (хг) р (ж2) б (х: — 1) — 2ххр (жх) р (ж2) б (жх — 1(z) + -00

+'Aq (xi) Р Ы S (ж2) — 2ххМ (z) q (хх) р (ж2) б fo) +

+М 2 (z) [р fo) р (х2) б (zj - 1 ) 1 ? (ж:) q (ж2) б fo) -f

-I-р (xj) g (ж2) б (жх — 1) - ; q (х,) р (х2) б (xj)]} dxx =

= Р (xi) Р (я?я) [1 Р (xi) Р (хг)]-

Во втором примере пусть z заключается в появлении хотя бы одного из двух событий х г и х 2. Переключательная функция в этом -случае имеет вид z = жх V х 2- Для получения совершенной формы применим операцию развертывания

Z= лх (х2 v Х2) V Х2 (хх v хх) = ххх2 V ХХХ2 V ЖхЖ2.

Считая события жх и х 2 независимыми и применяя формулы (1.29) и (1.30), определим численные характеристики выходной случайной функции z:

M (z )= p (*х) + р tea) —Р (®х) р (а:*),

(1-31)

П (z) = [р (zj) + р (ж2) — р (®j) р (ж2)] [1 —р (®х) —р (ага) + Р (®i) Р (^2)1-

Если

 

z — x1x2 \Jx1x3 \ /x 2xз,

(1-32)

то, применяя операцию развертывания (первый член умножаем

на ж3 V я3» второй — на

ж2 V #2, а третий — на

жх V ^x)> полу­

чаем ДСНФ функции

 

 

Z = ЖхЖ2Ж3 V ЖхЖ2Ж8 V

Х ХХ2Х3 V ЖхЖ2Ж3 V Ж]Ж2Ж3 V

ЖхЖ2Ж3.

(1.33)

После чего, применяя правила (1.29) и (1.30), определим:

М (г) = 1 —р (ж,) р (ж8) + р (ж2) р (ж3) —р (ж2) + р (жх) р (ж2),

D(z) = M (z ) [l - M ( z )] .

Заметим теперь, что в общем случае, когда исследуются функции от независимых событий, уравнение (1.29) с учетом (1.28) может быть записано в следующей форме:

СО 0 0 fO

М (z) = / dxn J

dxn_x . , , j 2 . A txf ! •••xnn [p (X i) p (x2) . . . p (ж„) X

-со -oo

-a .'

 

Хб(жх — 1)6 (ж2— 1) . . . б (ж„ — 1) +

2k

+ P f a ) P ( f a . . . q fa ) 8 f a — 1) б f a — 1) . .

. б fa ) + . . .

. . . + q ( x 1)q {x i) . . .

q {xn) 8 fa ) 8 fa ) . . .

8 fa)] dxL. (1.34)

В уравнении (1.34; каждому из элементарных произведений, стоящих под знаком суммы, соответствует лишь одно из слага­ емых pfe, заключенных в квадратные скобки, такое, что га-мерный интеграл от их совместного произведения отличен от нуля и равен

00 00 со

j

dxn j

dxn_x . . . j x ffa * . . . xn<Yk dx1= p“* (xx) f a f a ) . ..

(xn).

-0 0

- 00

-oo

(1.35)

 

 

 

Доказательство этого утверждения станет очевидным, если совме­ стные произведения записать в виде

xf'xf* . . . Хпп8 f a —aj) 8 f a — а ’2) . . . 8 (xn—a^) x

Xpal f a ) p a* f a ) . . . p an fa ) .

При этом, если хотя бы однажды а*, ф а и’ , то в силу свойств дельта­ функции получим

СО

j Xhk8 f a — ah) dxk = 0 ,

чем справедливость (1.35) доказана.

Таким образом, для формального перехода от булева выраже­

ния функции п двоичных переменных х х, х 2,

x„ к математи-

ческому ожиданию функции

п

случайных

 

аргументов р (хг), р (х2) , . .

., р (хп) доста­

 

точно в ДСНФ исходного выражения

 

аргументы xk заменить на

вероятности

 

р f a ) , xk — на 1 — р f a ) и знаки дизъюнк­ ции — на знаки арифметического сложе­ ния. Например, для логической схемы на рис. 10 при задании р (хх) — 0,1, р (х2) —

=

0,2 и р (х 3) = 0 ,3

получаем

р (z = l) =

=

0,098.

 

 

 

 

Основываясь

на

проведенном доказа­

тельстве, можно

показать, что

дисперсия

сложного события при подобном формаль­ ном переходе, всегда определяется по

формуле

(1.36)

D (z)^ M (z)[i~ M (z)\ .

Рис. 10 Логическая схема с математическим ожиданием появления единицы на выходе, рав­ ным р {z) = р f a p (х2) +

+ Р fa) Р f a + Р (*2) X

X р (х3)—2р (xx) p f a p f a

В работе [47] показано, что для нахождения м. о. сложной булевой функции в общем нет необходимости приводить заданную ДНФ к ДСНФ, а достаточно привести ее лишь к ортогональной дизъюнктивной нормальной форме (ОДНФ), которая может быть

25

Т а б л и ц а 1

Вероятностные функции на выходе логических элементов

Xt

0

1 i

0

1

 

 

1

 

 

х г

0

0

1

1

Уо

0

0

0

0

У\

1

0

0

0

Уг

0

1

0

0

Уз

1

1

0

0

Ун

0

0

1

0

Уъ

1

0

1

0

Уз

0

1

1

0

У 1

1

1

1

0

Уз

0

0

0

1

Уз

1

0

0

1

У10

0

1

0

1

У и

1

1

0

1

У12

0

0

1

1

у 1з

1

0

1

1

У и

0

1

1

1

У\ь

1

1

1

1

Переключательная

функция Ф (xt,

х 2)

II

О

 

2 / i = * i

V x

'i

Уг = x i x 2

Уз = х 2

У1= х г х 2

У ь = х 1

У3— х 1 © х 2

y i = x 1f x 2

у 8 = х 1х 2

уд = Х 1 оо Х 2

У1 0 = х1

Уи = х 2 ------► Х1

V l 2 ~ х 2

У13— х 1 -----►х 2

y u — x i V x 2

У1Ъ = 1

М. о. на выходе логического элемента

V (* 1, Х г)

0

1P i Т2+ Р1Р2

Pi (1 — Р2)

1 Ра

(1 — Pi) Р2

1Pi

Pi + Р22pipa

1 P1P2

P1P2

1 — P i P2+ 2P1P2

Pl

1— P2+ P 1P2

Pa

1— P1 + P1P2

P i + P2— P1P2

1

значительно проще ДСНФ. Напомним, что

ДНФ называется

ортогональной, если в функции ф (хг, х 2, . .

хп) — V Уi УхУ}

= 0 при х Ф /.

Приведем один из алгоритмов перехода от произвольной ДНФ к ОДНФ, построенный в [47]. Алгоритм выполняется при этом

втри этапа:

1)в ДНФ производятся все поглощения и склеивания;

2)все элементарные произведения ДНФ перенумеровываются; элементарным произведениям, содержащим меньшее количество

букв, присваиваются меньшие номера;

26

3) применяется следующая лемма:

если

 

I

ф (^ 1? ^ 2»

Хп) = V Уи

 

i=\

то

ф(хг, х2, . . ., хп)= уг V У1У2 V У1УгУз V ... V У1У2 ■ ■ - Vi-

В частности, функция алгебры логики (ФАЛ) (1.32), как не трудно заметить, уже представлена в ОДНФ, и, следовательно

M(z) = p (хг) р (х 2) + [\—р ( х ^ р (х3) + [1 — р Сг2)] [1 —р fe)l =

= 1 —р (x j р (х3) + р (х2) р (х3) —р (х2) + р {хг) р (х2).

Таким образом, мы получили результат значительно быстрее чем при использовании формулы (1.33).

По этой методике могут быть определены вероятности истин­ ности для всех шестнадцати переключательных функций двух аргументов х г и х 2 (табл. 1). При обозначении вероятностей собы­ тий х 1 и х 2 принято р (жД = р х и р (а\2) = р 2,

В заключение отметим, что прием, рассмотренный здесь для определения математического ожидания процесса на выходе ком­ бинационных схем, в принципе может быть применен для анализа схем, работа которых описывается временными и рекуррентными булевыми функциями. Однако в этих случаях появляется стати­ стическая зависимость между исходными и промежуточными значениями переменных и поэтому при определении м. о. сигнала на выходе схемы необходимо учитывать наличие корреляции и автокорреляции внутри последовательностей.

5. Кодирование информации в СтВМ

Все истинные физические величины поступают на вход вычис­ лительного устройства в виде целых или дробных, положительных или отрицательных чисел, значительно отличающихся по абсо­ лютному значению. В СтВМ для представления переменных ис­ пользуется ограниченный вероятностный интервал (0,1). Кроме того, входные регистры этих машин имеют конечное число раз­ рядов и используют форму записи чисел с фиксированной запятой. Согласование величины переменной с разрядной сеткой регистров и машинным диапазоном чисел осуществляется с помощью мас­ штабов.

Масштабные коэффициенты, связывающие машинные перемен­ ные (X, Y, Z, . . .) с переменными заданной для решения задачи (Х 0, Y о, Z 0, . . .) выбирают из известного условия

т х ss ■Хтах

(1.37)

* 0 шах

 

2?

где Х тах—максимальное значение машинной переменной; X 0тах — максимальное значение истинной переменной; т-х — масштабный коэффициент.

Учитывая, что Х тах не может превосходить единицы, уравне­ ние выбора масштаба преобразуется к виду

Входной преобразователь «тактированных» СтВМ (рис. 6) может рассматриваться как кодирующая схема, если вероятно-

х

Рис. 11. Графики, поясняющие работу линейных кодирующих устройств

стная моделирующая функция совпадает с моделируемой. При этом преобразование происходит в соответствии с интегральным законом (рис. 11)

Действительное кодирование исходных чисел в основном опре­ деляется их диапазоном, методом передачи знака числа и степенью сложности реализации отдельных арифметических операций в ма­ шине. Кодирование может быть линейным и нелинейным (нели­ нейные кодирующие устройства изучаются в гл. III).

Рассмотрим наиболее употребительные схемы линейного коди­ рования информации.

Если истинная переменная заключена в пределах (—1, + 1 ), то, как следует из рис. 11, возможны два способа линейного пре­ образования переменных Х п. При одном из них для передачи лю­ бого значения Х 0 в СтВМ используются две линии: по одной передаются отрицательные значения X — Х 0, по другой — положительные X = Х 0. Такую кодирующую схему, следуя [82], будем называть симметричной двухлинейной (ДЛС).

В устройстве, реализующем ДЛС кодирование (рис. 12), в за­ висимости от знака истинной переменной Зн Х 0 выбирается верх­

28

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ