![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Яковлев, В. В. Стохастические вычислительные машины
.pdfгде Х{ принимает значения 1 и 0 с постоянной вероятностью р (х{) и q fa ) . Очевидно, что тогда искомая вероятность p ki п есть не что иное какр (уп = к), к = 0, 1, 2, ... Тогда плотность вероятности случайной величины x-Lможет быть задана в виде
/ (хд = Р fa ) 8{xi — l) + q (Xi) б (х/).
Совместное распределение независимых случайных величин xlt образующих сумму (1.23), определяется плотностью вероятности
П
f ( xn х2, . . ., xn) = 2 ip ( x i) 8 (x i — l)-{-q(xi)8 (x l).
1= 1
Теперь можно определить математическое ожидание суммы (1.23)
4-00 |
|
4-00 |
4-00 |
М (у„) — j |
dx1 |
f |
dx2 . . . J f ( Xl, x2, . . ., xn) yn dxn. |
- C O |
- |
CO |
— o o |
Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят ности, получим
M (yn)='ZiP(xi).
1=1
Если р (ж^ = . . . = р (хп) = р(х), то математическое ожидание частоты события х может быть определено как
(1-24)
Аналогичным образом определяется дисперсия величины к
D ,k)= 'S iP (xl)q(xi).
г-i
Используя правило вынесения неслучайной величины за знак дисперсии [24], определим дисперсию величины к]п
|
|
D ( 4 ) = p(x)nq(x)., |
(1.25) |
что |
совпадает |
с результатом, получаемым по схеме Берпулли. |
|
В |
этом и |
заключается возможность представления |
величин |
в виде отношения числа импульсов в некоторой случайной ста ционарной тактовой последовательности к общему количеству нулей и единиц в этой последовательности. Как показывает ре зультат (1.24), это отношение должно приближаться к величине вероятности появления импульса в каждом машинном такте.
Для примера на рис. 7 показаны четыре реализации (1—4) последовательности Бернулли, представляющие в трактовке фор мулы (1.24) одну и ту же стохастическую переменную М (х) = = р (х) = 0,75. Для сравнения на том же рисунке изображена
2* |
19 |
последовательность (5) импульсов переполнения Д-регистра циф
рового интегратора, |
где в противоположность СтВМ наблюдается |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
правильное чередование серий |
|||||
1 О I |
I |
I |
I I |
I |
I I 0 |
0 |
II N |
О |
из нулей и единиц. |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
о |
|
М О И |
|
Если исходная информация |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
представлена в виде определен |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3 |
0 |
0 |
I |
I |
О I |
I |
О I I |
I |
I 0 0 |
0 |
I |
ного |
уровня |
напряжения X 0, |
|||
4 |
I |
I |
О I |
I М |
I I I |
О I I I |
I |
|
то для получения последователь |
||||||||
|
ности со средней частотой, про |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
порциональной Х 0, можно при |
|||||
5 0 M |
I I I 0 I N |
N |
0 M |
N |
менить схему, |
показанную |
на |
||||||||||
рис. 8 |
[92]. |
|
|
|
|||||||||||||
Рис. 7. Типичные стохастические |
Напряжение |
источника |
шу |
||||||||||||||
мового сигнала И Ш (например, |
|||||||||||||||||
последовательности на выходе пре |
|||||||||||||||||
|
образователя код — вероятность |
напряжение |
на |
выходе шумя |
щего диода) сравнивается с уров нем Х 0 входной переменной. Разность этих сигналов усиливается дифференциальным усилителем У и ограничивается по амплитуде
формирователем Фх. |
Образующаяся на выходе |
формирователя |
||
ИШ |
г |
j |
|
|
Ч Н |
Ф7 |
|||
|
|
|||
|
|
Синхр |
|
|
|
|
У\МУу |
\j |
vv» \r |
lrvVvVv |
t |
||||
, |
л |
_ |
____ Л Л ___ П_____ |
|
|||||||
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
A.,._....... |
t |
|
|
|
|
A. |
a |
a |
|
|
"t |
|||
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
C.UHXO |
1 |
1 |
1 |
||||||||
. _ _ П _ _ |
n |
_ |
n |
n |
_ |
n |
____ 4 |
Рис. 8. Преобразователь напряжение — вероятность: 1 —4 — характер
случайного процесса в различных точках схемы
апериодическая последовательность поступает на вход уста новки единицы триггера Т. Подавая на установочный вход нуля последовательность синхроимпульсов и дифференцируя выходной сигнал триггера, на выходе формирователя Ф2 получаем искомую случайную периодическую последовательность.
20
Особенностью СтВМ в сравнении с ЦДА и иными устройствами дискретного действия является то, что стохастические переменные не имеют определенной длины слова. Для определения точного значения переменной во всех рассмотренных схемах преобразова ния информации необходимо проводить большое количество испы таний.
При ограничении числа испытаний вместо вероятности получим относительную частоту события (рис. 7), являющуюся приближен ным значением исходной вероятности. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Из уравнения (1.25) видно, что при увеличении длины п после довательности флюктуации результата уменьшаются. При доста точно больших п величина к]п становится величиной распределен ной по закону, близкому к нормальному. Можно поставить во прос: с какой вероятностью р 0 можно утверждать, что выполняется неравенство
к |
—р(х) |
< е, |
п |
|
|
где е — заданная точность. |
|
вероятности р 0. Тогда, если |
Примем конкретное значение |
||
можно вычислить вероятность |
|
|
|
(ж) |
— Рд’ |
то для нахождения вероятности р (х) нужно продолжать испыта ния до тех пор, пока не будет выполнено соотношение рд р 0. Доверительную вероятность р я можно вычислить, пользуясь, интегральной теоремой Муавра — Лапласа [24]
Рд = р \ |
п |
_ |
к — пр(х) |
У :Р (® ) 9 (* ) |
Р (х ) 9 (* ) |
|
V пр (х) q (х ) |
В свою очередь эта вероятность близка к интегралу
dt = 2Ф (а0).
где
(1.25а)
По таблицам интеграла вероятностей по заданной величине р 0 находим аргумент а 0. В частности, если р 0 = 0,9973, то а 0 = 3. Подставив это значение а 0 в формулу (1.25) и произведя преобра зование, получим
9р (ж) q (х)
( 1. 26)
е2
21
Таким образом, необходимая длина последовательности им пульсов п обратно пропорциональна квадрату погрешности пре образования. При этом вероятность появления ошибки, больше заданной е равна 0,27% .
Следует, однако, отметить, что асимптотика формулы Муавра — Лапласа обеспечивает тем большую точность, чем дальше отстоят значения р (х) от концов вероятностного интервала (0,1). Для оценок малых вероятностей и вероятностей близких к единице следует пользоваться распределением Пуассона.
4. Вероятностная логика
Многие арифметические операции в стохастических вычисли тельных машинах могут быть выполнены с помощью логических схем. Этот факт основан на глубокой аналогии и связи, существу ющей между событийной теорией вероятностей и математической логикой [50]. Так, операция конъюнкции полностью совпадает с операцией умножения вероятностей наступления независимых
событий, а операция дизъюнкции
|
формально |
соответствует |
формуле |
||||
|
суммирования вероятностей |
незави |
|||||
|
симых событий [56]. |
Эти аналогии |
|||||
|
позволяют считать логические |
пере |
|||||
|
менные Xj случайными событиями, |
||||||
Рис. 9. Комбинационная ло |
появлению |
которых соответствовала |
|||||
бы некоторая вероятность р |
(аД. |
||||||
гическая схема (ЛС) |
|||||||
|
Рассмотрим комбинационную ло |
||||||
|
гическую |
схему (рис. |
9) |
с п |
вхо |
дами и т выходами. Пусть на i-м выходе реализуется функция zt = ф£ (хи х г, . . ., хп). Запишем ее в дизъюнктивной совершен
ной нормальной форме |
|
z( =r V х^'х%* . . . х^п. |
(1.27) |
При этом дизъюнкция берется по всем наборам |
a k (к — 1, |
2, . . ., п), на которых данная выходная функция |
обращается |
в единицу. Так как любые попарные комбинации элементарных произведений в ДСНФ склеиваются, то все произведения, стоящие под знаком дизъюнкции в уравнении (1.27), образуют совокуп ность несовместных событий.
Следовательно, сложное событие zt определится теперь |
ариф |
|
метической суммой |
|
|
zt = 2 |
•••х*п. |
(1.28) |
В уравнении (1.28), если a k = |
1, то x%k = xk, если а к = |
0, то |
x°kk = xk (противоположное событие). |
|
|
Известно, что любая переключательная функция имеет |
един- |
|
■ственную ДСНФ. Если функция задана таблицей, то для |
пред |
22
ставления в дизъюнктивной совершенной нормальной форме ее следует записать «по единицам». Если же функция задана в произ вольной аналитической форме, то ДСНФ получают, применяя операции развертывания, правила де Моргана и другие формулы булевой алгебры.
Рассмотрим примеры. Пусть сложное событие z заключается в одновременном наступлении двух событий х г и х 2. Тогда %—
— х хх 2 |
уже |
представлена в |
ДСНФ. Каждая из переменных х х |
|
и |
х2 принимает значения 1 |
и 0 с вероятностями соответственно- |
||
р |
(хД, |
q (хД |
и р (х2), q (х2). |
Плотности вероятностей этих слу |
чайных величин могут быть заданы в виде
/(*i) = Р (*i) S (х1— 1) -f q (хД б (хД,
/(*Д = Р (хг) 6 (х2 — 1) + q (х2) б (х2).
Считая величины х х и х 2 независимыми, для плотности вероят ности сложного события z получим / (z) — / (хД / (х2). В последнем случае математическое ожидание z определим, вычисляя интег рал [8]
00 00
M {z )= J |
dx1 j / (х1? x2) z d x 2. |
(1.29) |
-00 |
—со |
|
Подставляя в это уравнение выражение для плотности вероят ности, получим
|
КЛХ |
М (z) = J |
dx1 j XjX2 Ip (хД p (x2) 6 (x1— 1)6 (x2 — 1)] |
— 0 0 |
- C O |
+ 9 (*Д 9 (жД S (хД б (x2) + p (хД q (х.Д 6 (xx — 1) б (x2) +
+ P fa ) 9 (*Д б (жД S (x2 — 1)] dx2.
Так как
[ 6(x — a)f(x)dx = f(a),
TO
CO
M (z) = J* [xxp (хД p (x2) 6 (xx — 1) + Xjj? (x2) q (хД б (хД1 dxx =
-00
= p W Р а
спределим дисперсию z
0 0 |
CO |
|
D (z) == J |
dxL j [z —Tkf (z)]2 / (z) dx2. |
(1.30) |
— OO |
— OO |
|
2$
Подставляя выражение для / (z) и раскрывая скобки, после пре образований получим [73]
00
D (z) = j {х\р (хг) р (ж2) б (х: — 1) — 2ххр (жх) р (ж2) б (жх — 1)М (z) + -00
+'Aq (xi) Р Ы S (ж2) — 2ххМ (z) q (хх) р (ж2) б fo) +
+М 2 (z) [р fo) р (х2) б (zj - 1 ) 1 ? (ж:) q (ж2) б fo) -f
-I-р (xj) g (ж2) б (жх — 1) - ; q (х,) р (х2) б (xj)]} dxx =
= Р (xi) Р (я?я) [1 —Р (xi) Р (хг)]-
Во втором примере пусть z заключается в появлении хотя бы одного из двух событий х г и х 2. Переключательная функция в этом -случае имеет вид z = жх V х 2- Для получения совершенной формы применим операцию развертывания
Z= лх (х2 v Х2) V Х2 (хх v хх) = ххх2 V ХХХ2 V ЖхЖ2.
Считая события жх и х 2 независимыми и применяя формулы (1.29) и (1.30), определим численные характеристики выходной случайной функции z:
M (z )= p (*х) + р tea) —Р (®х) р (а:*), |
(1-31) |
П (z) = [р (zj) + р (ж2) — р (®j) р (ж2)] [1 —р (®х) —р (ага) + Р (®i) Р (^2)1-
Если |
|
z — x1x2 \Jx1x3 \ /x 2xз, |
(1-32) |
то, применяя операцию развертывания (первый член умножаем
на ж3 V я3» второй — на |
ж2 V #2, а третий — на |
жх V ^x)> полу |
чаем ДСНФ функции |
|
|
Z = ЖхЖ2Ж3 V ЖхЖ2Ж8 V |
Х ХХ2Х3 V ЖхЖ2Ж3 V Ж]Ж2Ж3 V |
ЖхЖ2Ж3. |
(1.33)
После чего, применяя правила (1.29) и (1.30), определим:
М (г) = 1 —р (ж,) р (ж8) + р (ж2) р (ж3) —р (ж2) + р (жх) р (ж2),
D(z) = M (z ) [l - M ( z )] .
Заметим теперь, что в общем случае, когда исследуются функции от независимых событий, уравнение (1.29) с учетом (1.28) может быть записано в следующей форме:
СО 0 0 fO
М (z) = / dxn J |
dxn_x . , , j 2 . A txf ! •••xnn [p (X i) p (x2) . . . p (ж„) X |
-со -oo |
-a .' |
|
Хб(жх — 1)6 (ж2— 1) . . . б (ж„ — 1) + |
2k
+ P f a ) P ( f a . . . q fa ) 8 f a — 1) б f a — 1) . . |
. б fa ) + . . . |
|
. . . + q ( x 1)q {x i) . . . |
q {xn) 8 fa ) 8 fa ) . . . |
8 fa)] dxL. (1.34) |
В уравнении (1.34; каждому из элементарных произведений, стоящих под знаком суммы, соответствует лишь одно из слага емых pfe, заключенных в квадратные скобки, такое, что га-мерный интеграл от их совместного произведения отличен от нуля и равен
00 00 со
j |
dxn j |
dxn_x . . . j x ffa * . . . xn<Yk dx1= p“* (xx) f a f a ) . .. |
(xn). |
-0 0 |
- 00 |
-oo |
(1.35) |
|
|
|
Доказательство этого утверждения станет очевидным, если совме стные произведения записать в виде
xf'xf* . . . Хпп8 f a —aj) 8 f a — а ’2) . . . 8 (xn—a^) x
Xpal f a ) p a* f a ) . . . p an fa ) .
При этом, если хотя бы однажды а*, ф а и’ , то в силу свойств дельта функции получим
СО
j Xhk8 f a — ah) dxk = 0 ,
чем справедливость (1.35) доказана.
Таким образом, для формального перехода от булева выраже
ния функции п двоичных переменных х х, х 2, |
x„ к математи- |
||
ческому ожиданию функции |
п |
случайных |
|
аргументов р (хг), р (х2) , . . |
., р (хп) доста |
|
|
точно в ДСНФ исходного выражения |
|
||
аргументы xk заменить на |
вероятности |
|
р f a ) , xk — на 1 — р f a ) и знаки дизъюнк ции — на знаки арифметического сложе ния. Например, для логической схемы на рис. 10 при задании р (хх) — 0,1, р (х2) —
= |
0,2 и р (х 3) = 0 ,3 |
получаем |
р (z = l) = |
|
= |
0,098. |
|
|
|
|
Основываясь |
на |
проведенном доказа |
|
тельстве, можно |
показать, что |
дисперсия |
сложного события при подобном формаль ном переходе, всегда определяется по
формуле |
(1.36) |
D (z)^ M (z)[i~ M (z)\ . |
Рис. 10 Логическая схема с математическим ожиданием появления единицы на выходе, рав ным р {z) = р f a p (х2) +
+ Р fa) Р f a + Р (*2) X
X р (х3)—2р (xx) p f a p f a
В работе [47] показано, что для нахождения м. о. сложной булевой функции в общем нет необходимости приводить заданную ДНФ к ДСНФ, а достаточно привести ее лишь к ортогональной дизъюнктивной нормальной форме (ОДНФ), которая может быть
25
Т а б л и ц а 1
Вероятностные функции на выходе логических элементов
Xt |
0 |
1 i |
0 |
1 |
|
|
1 |
|
|
х г |
0 |
0 |
1 |
1 |
Уо |
0 |
0 |
0 |
0 |
У\ |
1 |
0 |
0 |
0 |
Уг |
0 |
1 |
0 |
0 |
Уз |
1 |
1 |
0 |
0 |
Ун |
0 |
0 |
1 |
0 |
Уъ |
1 |
0 |
1 |
0 |
Уз |
0 |
1 |
1 |
0 |
У 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Уз |
0 |
0 |
0 |
1 |
Уз |
1 |
0 |
0 |
1 |
У10 |
0 |
1 |
0 |
1 |
У и |
1 |
1 |
0 |
1 |
У12 |
0 |
0 |
1 |
1 |
у 1з |
1 |
0 |
1 |
1 |
У и |
0 |
1 |
1 |
1 |
У\ь |
1 |
1 |
1 |
1 |
Переключательная
функция Ф (xt, |
х 2) |
|
II |
О |
|
2 / i = * i |
V x |
'i |
Уг = x i x 2
Уз = х 2
У1= х г х 2
У ь = х 1
У3— х 1 © х 2
y i = x 1f x 2
у 8 = х 1х 2
уд = Х 1 оо Х 2
У1 0 = х1
Уи = х 2 ------► Х1
V l 2 ~ х 2
У13— х 1 -----►х 2
y u — x i V x 2
У1Ъ = 1
М. о. на выходе логического элемента
V (* 1, Х г)
0
1— P i — Т2+ Р1Р2
Pi (1 — Р2)
1 — Ра
(1 — Pi) Р2
1— Pi
Pi + Р2— 2pipa
1 — P1P2
P1P2
1 — P i — P2+ 2P1P2
Pl
1— P2+ P 1P2
Pa
1— P1 + P1P2
P i + P2— P1P2
1
значительно проще ДСНФ. Напомним, что |
ДНФ называется |
ортогональной, если в функции ф (хг, х 2, . . |
хп) — V Уi УхУ} — |
= 0 при х Ф /.
Приведем один из алгоритмов перехода от произвольной ДНФ к ОДНФ, построенный в [47]. Алгоритм выполняется при этом
втри этапа:
1)в ДНФ производятся все поглощения и склеивания;
2)все элементарные произведения ДНФ перенумеровываются; элементарным произведениям, содержащим меньшее количество
букв, присваиваются меньшие номера;
26
3) применяется следующая лемма:
если
|
I |
ф (^ 1? ^ 2» |
Хп) = V Уи |
|
i=\ |
то
ф(хг, х2, . . ., хп)= уг V У1У2 V У1УгУз V ... V У1У2 ■ ■ - Vi-
В частности, функция алгебры логики (ФАЛ) (1.32), как не трудно заметить, уже представлена в ОДНФ, и, следовательно
M(z) = p (хг) р (х 2) + [\—р ( х ^ р (х3) + [1 — р Сг2)] [1 —р fe)l =
= 1 —р (x j р (х3) + р (х2) р (х3) —р (х2) + р {хг) р (х2).
Таким образом, мы получили результат значительно быстрее чем при использовании формулы (1.33).
По этой методике могут быть определены вероятности истин ности для всех шестнадцати переключательных функций двух аргументов х г и х 2 (табл. 1). При обозначении вероятностей собы тий х 1 и х 2 принято р (жД = р х и р (а\2) = р 2,
В заключение отметим, что прием, рассмотренный здесь для определения математического ожидания процесса на выходе ком бинационных схем, в принципе может быть применен для анализа схем, работа которых описывается временными и рекуррентными булевыми функциями. Однако в этих случаях появляется стати стическая зависимость между исходными и промежуточными значениями переменных и поэтому при определении м. о. сигнала на выходе схемы необходимо учитывать наличие корреляции и автокорреляции внутри последовательностей.
5. Кодирование информации в СтВМ
Все истинные физические величины поступают на вход вычис лительного устройства в виде целых или дробных, положительных или отрицательных чисел, значительно отличающихся по абсо лютному значению. В СтВМ для представления переменных ис пользуется ограниченный вероятностный интервал (0,1). Кроме того, входные регистры этих машин имеют конечное число раз рядов и используют форму записи чисел с фиксированной запятой. Согласование величины переменной с разрядной сеткой регистров и машинным диапазоном чисел осуществляется с помощью мас штабов.
Масштабные коэффициенты, связывающие машинные перемен ные (X, Y, Z, . . .) с переменными заданной для решения задачи (Х 0, Y о, Z 0, . . .) выбирают из известного условия
т х ss ■Хтах |
(1.37) |
* 0 шах |
|
2?
где Х тах—максимальное значение машинной переменной; X 0тах — максимальное значение истинной переменной; т-х — масштабный коэффициент.
Учитывая, что Х тах не может превосходить единицы, уравне ние выбора масштаба преобразуется к виду
Входной преобразователь «тактированных» СтВМ (рис. 6) может рассматриваться как кодирующая схема, если вероятно-
х
Рис. 11. Графики, поясняющие работу линейных кодирующих устройств
стная моделирующая функция совпадает с моделируемой. При этом преобразование происходит в соответствии с интегральным законом (рис. 11)
Действительное кодирование исходных чисел в основном опре деляется их диапазоном, методом передачи знака числа и степенью сложности реализации отдельных арифметических операций в ма шине. Кодирование может быть линейным и нелинейным (нели нейные кодирующие устройства изучаются в гл. III).
Рассмотрим наиболее употребительные схемы линейного коди рования информации.
Если истинная переменная заключена в пределах (—1, + 1 ), то, как следует из рис. 11, возможны два способа линейного пре образования переменных Х п. При одном из них для передачи лю бого значения Х 0 в СтВМ используются две линии: по одной передаются отрицательные значения X — —Х 0, по другой — положительные X = Х 0. Такую кодирующую схему, следуя [82], будем называть симметричной двухлинейной (ДЛС).
В устройстве, реализующем ДЛС кодирование (рис. 12), в за висимости от знака истинной переменной Зн Х 0 выбирается верх
28