- •Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «портфельне інвестування» магістерської програми «Банківський менеджмент», «Управління банківським бізнесом»
- •1. Вступ
- •2. Тематичний план дисципліни
- •3. Зміст дисципліни Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- •Тема 2. Інструменти портфельного інвестування
- •Тема 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні
- •Тема 4 . Організація й функціонування ринку цінних паперів
- •Тема 5. Суб’єкти портфельного інвестування
- •Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- •Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- •Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- •Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- •Портфельного інвестування
- •4. Плани занять:
- •4.1. Плани лекцій
- •План заняття:
- •Практичне заняття 3-4
- •Тема 2 «Інструменти портфельного інвестування» Семінар вирішення ситуаційних вправ, семінар міні-конференція
- •План заняття:
- •Практичне заняття 5 «Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні» Семінар-міні-конференція
- •План заняття:
- •Практичне заняття 6 «Організація і функціонування ринку цінних паперів» Семінар – мозковий штурм, розв’язання практичних завдань
- •План заняття:
- •Практичне заняття 7-9 «Суб’єкти портфельного інвестування» Семінар міні-конференція з презентацією або тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 10
- •Тема 6 «Система оформлення прав власності на цінні папери» Семінар-робота в малих групах
- •План заняття:
- •Практичне заняття 11-12
- •Тема 7 «Засадові теорії портфельного інвестування» Семінар розгорнута бесіда
- •План заняття:
- •Практичне заняття 13-14
- •Тема 7 «Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 15-16
- •Тема 9 «Стратегія портфельного інвестування» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг
- •План заняття:
- •Практичне заняття 17
- •Тема 9 «Похідні інструменти в процесі портфельного інвестування» Семінар – розв’язання проблемних завдань
- •План заняття:
- •План заняття:
- •Контактне заняття 2 (4 години)
- •План заняття:
- •Контактне заняття 3 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 4 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 5 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 6 (4 години)
- •План заняття
- •Контактне заняття 7 (2 години)
- •Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період
- •5. Самостійна робота студентів
- •Контрольні модульні завдання для студентів денної та заочної форми навчання
- •Зразок модульного завдання для перевірки теоретичних знань з дисципліни
- •Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
- •Контрольна (модульна) робота
- •Вимоги до написання позааудиторної контрольної (модульної) роботи
- •Тематика есе
- •Перелік тем есе з курсу «Портфельне інвестування»
- •Завдання для виконання на базах практики
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності з дисципліни
- •Шкала для оцінки виконання завдань на практичних (семінарських) заняттях*
- •Оцінка результатів виконання контрольних (модульних) робіт
- •Оцінка результатів виконання завдань самостійної роботи за вибором
- •4. Оцінка результатів виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали).
- •Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної діяльності з дисципліни
- •1. Оцінка відповідей (виступів) на контактних заняттях
- •Шкала для оцінки виконання завдань на контактних заняттях*
- •2.Оцінка рівня виконання контрольної (модульної) роботи аудиторної та позаудиторної
- •5. Оцінка результатів виконання і захисту інших видів робіт (додаткові бали).
- •7. Рекомендована література
- •Додаткова література
Додаткова література
-
Активізація інвестиційного процесу в Україні Колективна монографія/ За наук. ред. М.І Диби та Т.В. Майорової. - К.: КНЕУ, 2012. – 472 с.
-
Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.-М.: Финансы и кредит,1996.
-
Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
-
Біржова діяльність: Навч. посіб. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2009. - 540 с.
-
Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.: МП “ИТЕМ ЛТД”, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995.
-
Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. — 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 984 с.
-
Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие. — М.: 1 Федеративная Книготорговая компания, 1998. — 352 с.
-
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М. 1995.
-
Бурмака М. О., Посполітак В. В., Бутенко Д. С., Головко А. Т., Дегтярьова Н. В., Кравченко Ю. Я..Фондовий ринок України: законодавче регулювання: навч.-метод. посібник / О.М. Кий (уклад.). – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К.: АДС УМКЦентр, 2009. — 852с.
-
Гаршина О. К. Цінні папери: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літ., 2006, — 128с.
-
Гитман Л. Дж, Джонк М. Д. Основы инвестирования. Пер с англ. — М.: Дело, 1999. — 1008 с.
-
Гусева И. А. Практикум по рынку ценных бумаг. — М.: Юристъ, 2005.
-
Демодоран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Демодоран: Пер. с. Англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 1340 с.
-
Деривативы: курс для начинающих: пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2002.
-
Дорси Т. Метод графического анализа „крестики нолики” важнейший метод для прогнозирования и отслеживания поведения рыночных цен. Пер. с англ. – М.: ИК Аналитика, 2001.
-
Еш С.В. Фінансовий ринок: Навч. посібник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.
-
Жадан О. Особеннгости национального управления активами страховых компаний // Финансовые услуги. – 2007.- № 5.- С. 55-56.
-
Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У. Финансовые институты, рынки и деньги. — СПб.: Питер, 2000. — 554 с.
-
Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208с.
-
Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія. — К.: НДФІ, 2003. — 376 с.
-
Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні [Текст] : монографія / Т. В. Майорова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 333 с.
-
Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории.- К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997.
-
Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — 532 с.
-
Мишкин Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Учебник. 7-е издание: Пер. с англ. - М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2006. - 880 с.
-
Моррис Г.Л. Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.
-
Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий ринок: світовий досвід і України: Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів. – К.: Укр. агенство фінансового розвитку, 2002. – 250 с.
-
Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 263 с.
-
Рейтингування акціонерних товариств в Україні: Посібник / Мартинов О.Л., Прилипко С.І. , ред. Щелкунов В.І. – К.: Наукова думка, 2005. – 172с.
-
Рынок облигаций. Курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 336 с.
-
Рынок ценных бумаг: теория и практика // под ред. Галанова В.А. – М: Финансы и статистика, 2008.
-
Рэдхерд К.,Хьюз С. Управление финансовыми рисками.- М.:ИНФРА-М,1996
-
Смагін В. Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки: монографія - К. : КНЕУ, 2008. - 227 с.
-
Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літ., 2005.
-
Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Монографія.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 454 с.
-
Технический аналіз: курс для начинающих: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2001.
-
Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. — 6-е изд.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 648 с. — (Университетский учебник).
-
Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — ХХVIII, 932 с. — (Серия «Университетский учебник»).
-
Финансовые фьючерсы. Сост. М.В. Кузнецов, Э.И. Малиничева. М. 1993.
-
Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу.– К.: КНЕУ, 2009. – 91 с.
-
Харрисон М. Искусный инвестор. Управляйте своими инвестициями профессионально / Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2005. — 272 с.
-
Цисарь И. Ф., Чистов В. П., Лукьянов А. И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. — М.: Дело, 1998. — 128 с.
-
Цінні папери в Україні: навч. посібник / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк/ Державна академія статистики, обліку та аудиту, Тернопільська академія народного господарства. - К. : Кондор, 2009. - 400 с.
-
Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры.- М.:ПАИМС,1994.
-
Чесноков В.В. Фінансові інструменти: Навч. посібник / В. Л. Чесноков. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 288 с
-
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер с англ. — М.: Инфра-М, 1999. — ХІІ, 1028 с.
-
Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 1997.
-
Шклярук С. Г. Портфельное инвестирование: Теория и практика: Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем / С. Г. Шклярук. — К.: Нора принт, 2000. — 350 с.
-
Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков.-М.: Инфра-М., 1996.
-
Markowitz Harry M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1956.
-
Miller, Merton, and Franco Modigliani, 1961. «Dividend Policy Growth and the Valuation of Shares» Journal of Business 34: 411–433.
-
Adams L. Investment.-L.: Kluwev low international. 1995.
-
Campbell T.S. Money and capital markets.-Glenvien (III)ets.: Scott, Foresmen, 1998.
-
Elton T., Gruber M. Modern Portfolio Ihcory and investment analysis., 4 th ed.-N.Y., Iohn Wiley & Sons. Inc. 1991.
-
Markowitz Harry M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1956.
-
Miller, Merton, and Franco Modigliani, 1961. «Dividend Policy Growth and the Valuation of Shares» Journal of Business 34: 411–433.
-
Relly K. Investment analysis portfolio management. Ney York, The Dryden Press, 1991.+
1
