Практичне заняття 13-14

Тема 7 «Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень» Семінар – вирішення ситуаційних вправ, тренінг

Завдання:

• засвоїти основи базових знань з теми щодо наступних питань:

сутність і відмінності фундаментального і технічного аналізів;

методологію фундаментального аналізу фінансових інвестицій;

методологію технічного аналізу ринку цінних паперів;

види ризиків портфеля цінних паперів;

підходи до оцінювання ризиків портфеля цінних паперів,

• розвинути навички щодо визначення доцільності застосування певного виду аналізу для прийняття інвестиційного рішення;

• активізувати здатність аналізувати інвестиційну привабливість країни і галузі;

• навчитись використовувати методи фундаментального аналізу для оцінювання фінансового стану фірми-емітента;

• розвинути вміння застосовувати методи технічного аналізу при виборі фінансових активів;

• здобути вміння аналізувати ризики портфеля цінних паперів.

• сформувати здібності взаємодії в команді та навики управління інформацією.

План заняття:

1. Усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами понять теми за наступними питаннями

1. Розкрийте значення макроекономічного аналізу для прийняття інвести­ційних рішень.

2. Які чинники визначають інвестиційний клімат країни?

3. Наведіть класифікацію галузей за типами.

4. Надайте характеристику окремих стадій розвитку галузі.

5. Розкрийте суть технічного аналізу ринку цінних паперів.

6. Розкрийте суть фундаментального аналізу в портфельному інвестуванні.

7. У чому полягає принципова різниця між фундаментальним і технічним аналізом?

8. У чому сутність Z-рахунка?

9. Які фінансові коефіцієнти застосовують для оцінювання фінансового стану фірми?

10. Яку інформацію використовують технічні аналітики?

11. Як розраховується середня плинна, у чому її недоліки?

12. Розкрийте суть b-коефіцієнта як міри системного ризику.

13. Що являє собою несистемний (інформативний) ризик?

14. Що являє собою системний ризик?

2.Вирішення ситуаційних вправ з фундаментального та технічного аналізу.

3.Проведення тренінгів на вибір № 2 , 3 або 4 зі збірника тренінгових завдань.

4.Оцінка роботи студентів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.

2. Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник .А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, інші. – К., КНЕУ, 2004.

3. Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010.

4. Дистанційний курс з дисципліни «Портфельне інвестування» /О.Г.Шевченко, О.М.Юркевич, С.В.Урванцева

5. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000.- 151 с.

6. Вітлинський В.В. та ін.. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2002.-441с.

7. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч.посібник. – К.: Майстер-Клас, 2005. – 191 с.

8. Інвестування. Практикум / За науковою редакцією Т.В. Майорової. - К.: КНЕУ, 2012

9. Пересада А.А., Коваленко Ю.В. Фінансові інвестиції; Підручник. – К.: КНЕУ, 2006..

10. Підхомний, О. М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: навч. посібник / О. М. Підхомний. - К. : Кондор, 2007. - 184 с.

11. Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін..; за ред.. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2011.- 1094 с.

12. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.-2-е вид.- К.: Знання, 2008

13. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. — 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 984 с.

14. Markowitz Harry M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1956.