Практичне заняття 17

Тема 9 «Похідні інструменти в процесі портфельного інвестування» Семінар – розв’язання проблемних завдань

Завдання:

• засвоїти основи базових знань з теми щодо наступних питань:

сутність та функції ринку похідних фінансових інструментів;

особливості проведення операцій із похідними фінансовими інструментами на біржовому та позабіржовому ринках;

хто є основними суб’єктами ринку похідних фінансових інструментів та їхнє призначення;

сутність та види похідних фінансових інструментів (ф’ю­черсних контрактів, форвардів, опціонів, свопів);

особливості обігу похідних фінансових інструментів в Україні,

• розвинути навики формування цілей інвестора на ринку деривативів (хеджування, спекуляція, арбітраж);

• сформувати вміння обирати похідні фінансові інструменти відповідно до цілей інвестора;

• сформувати і розвинути вміння визначати ціну реалізації деривативів, зокрема опціонів; визначати механізм ціноутворення похідних фінансових інструментів;

• аналізувати основні тенденції розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні.

План заняття:

1.Усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами понять теми за наступними питаннями:

1. Назвіть основні особливості ринку деривативів.

2. У тому полягає відмінність між біржовим та позабіржовим ринком похідних цінних паперів?

3. Дайте визначення таким поняттям: «хеджер», «арбітражер» та «спекулянт». Яка між ними відмінність?

4. Визначте, якою є роль скальперів.

5. Що таке опціон «put» та опціон «call»?

6. Що означає дата експірації?

2.Вирішення ситуаційних вправ.

3.Проведення тренінга з інтернет-тренінгу на ф’ючерс індексу УФБ

4.Оцінка роботи студентів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Портфельне інвестування: Навчально-методичний посібник .А.А.Пересада, О.Г.Шевченко, інші. – К., КНЕУ, 2004.

2. Портфельне інвестування: Підручник / за науковою редакцією О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова – К. : КНЕУ, 2010.

3. Дистанційний курс з дисципліни «Портфельне інвестування» /О.Г.Шевченко, О.М.Юркевич, С.В.Урванцева

4. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 263 с.

5. Пересада А.А., Коваленко Ю.В. Фінансові інвестиції; Підручник. – К.: КНЕУ, 2006..

6. Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін..; за ред.. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2011.- 1094 с.

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник.-2-е вид.- К.: Знання, 2008

8. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. — 4-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 984 с.

Практичне заняття 18

Теми 1-10.

Завдання:

передбачені для усіх тем науки «Портфельне інвестування»

План заняття:

1. Написання комплексної аудиторної контрольної роботи.

4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контактне заняття 1 (4 години)

Міні-лекція та семінар – обговорення лекційного матеріалу і вирішення ситуаційних вправ

«Сутність і об’єкти портфельного інвестування»

Теми 1-3

Завдання:

• оволодіти базовими знаннями та сформувати уявлення щодо сутності понять «портфельне інвестування», «портфельний підхід», принципи формування і види портфелів цінних паперів»;

• розвинути уміння сформувати принципову позицію інвестора щодо формування і реструктуризації портфеля цінних паперів;

• бути обізнаним щодо сутності та видів цінних паперів, стану тенденцій та регулювання ринку цінних паперів, змісту діяльності учасників портфельного інвестування.

1.Сутність портфельного інвестування. Портфельний підхід, принципи формування і види портфелів цінних паперів

2. Цінні папери: поняття, види, класифікація, види вартісної оцінки

3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні