1.2. Система кількісних оцінок, що використовуються для управління ризиком

Тема 6. Ризик в абсолютному вираженні

Загальні методи оцінювання ризику. Якісні та кількісні оцінки ризику. Контрольовані фактори, що створюють ризик; неконтрольовані (невизначені й випадкові) фактори ризику. Об'єктивні й суб'єктивні підходи до кількісної оцінки ризику. Ймовірність виникнення збитків порівняно з прогнозованим варіантом як міра ризику. Зона припустимого ризику; зона критичного ризику; зона катастрофічного ризику. Міра ризику, визначена за величиною очікуваного збитку. Усереднений за ймовірністю збиток як міра ризику; коефіцієнт ризику щодо короткострокового прогнозу. Ризик як невідповідність очікуванням; математичне сподівання як міра ризику; середнє квадратичне відхилення як ступінь ризику. Міра ризику, визначена середнім квадратичним відхиленням.

Тема 7. Ризик у відносному вираженні

Визначення міри ризику за допомогою коефіцієнта варіації; градація ризиків за коефіцієнтом варіації. Безрозмірні показники ризику; коефіцієнти ризику; шкала градацій ризику за коефіцієнтами ризику. Коефіцієнт покриття ризику; шкала градацій ризику за цим показником. Коефіцієнт ризику планових показників; градація ризиків за коефіцієнтом планових показників.

Тема 8. Спеціальні методи оцінювання ризику

Оцінювання ризику на основі аналізу фінансового становища підприємства. Методи експертного оцінювання ризику (евристичні методи). Метод аналізу доцільності витрат. Комплексне оцінювання ризиків; розрахунок абсолютного значення ризику; розрахунок абсолютного рівня неризикової частини. Оцінювання ефективності нововведень; ефективність реалізації нововведень. Систематичний ризик; оцінювання систематичного ризику; коефіцієнт чутливості; шкала градацій за коефіцієнтом чутливості. Оцінювання ризику на основі аналізу точки беззбитковості. Оцінювання ризику за допомогою дерева рішень. Оцінювання ризику за допомогою методу аналогій. Оцінювання ризику на основі встановлених нормативів.

Тема 9. Оцінювання ступеня ризику за допомогою нерівності Чебишева

Використання дисперсії для визначення граничних шансів менеджера в умовах ризикової ситуації. Окремі випадки нерівності Чебишева: для нормального розподілу випадкової величини; рівномірного розподілу; показового розподілу. Застосування нерівності Чебишева: для оцінювання ймовірності банкрутства; величини норми прибутку; величини норми прибутку при інвестуванні різних видів цінних паперів.

Тема 10. Допустимий, критичний і катастрофічний ризики

Зони припустимого, критичного та катастрофічного ризиків. Критерії ризику. Крива щільності розподілу ймовірностей збитків; гіпотези, прийняті при побудові цієї кривої. Функція розподілу випадкових збитків. Імовірність допустимих, критичних, катастрофічних збитків. Функція й крива ризику; припущення, прийняті при побудові кривої ризику. Показники припустимого, критичного, катастрофічного ризиків. Критерії припустимого, критичного й катастрофічного ризиків; їх графічна інтерпретація.