Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02.Управление риском.Методичка.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
537.64 Кб
Скачать

Задача №2. Оцінка ризику планових показників

Плановий рівень деякого показника x діяльності фірми дорівнює 47. Фірма має сукупність статистичних даних щодо значень цього показника й частоти їх спостереження, наведені в таблиці 2. Визначити коефіцієнт ризику цього показника й зробити висновки на основі його отриманого значення.

Таблиця 2

Значення показника xi

35

37

42

44

47

50

52

55

Частота появи ni

2

2

4

5

7

7

6

2

Розв’язок:

Згідно з визначенням, коефіцієнт ризику планових показників – це відношення очікуваних від’ємних і доданих відхилень показників від запланованого рівня:

,

де – відхилення в ліву сторону; – відхилення в праву сторону.

Обчислимо коефіцієнт ризику планованого показника для даної задачі. Для цього складемо розрахункові таблиці 2.1–2.2.

Таблиця 2.1.

x

35

37

42

44

47

n

2

2

4

5

7

20

nx

70

74

168

220

329

43,05

М

Таблиця 2.2.

x

50

52

55

n

7

6

2

15

nx

350

312

110

51,4667

М+

За розрахунковими даними таблиць 2.1, 2.2 знаходимо коефіцієнт ризику планованого показника:

.

Ступінь ризику для фірми визначається у відповідності зі шкалою для коефіцієнта ризику, наведеної в п.3.2 (таблиця 5).

Таким чином, отримане в цьому випадку значення коефіцієнта ризику планованого показника свідчить про високий ступінь ризику для фірми.

Задача №3. Оцінювання систематичного ризику

Показники роботи комерційного підприємства за останні дванадцять контрольних періодів представлені в таблиці 3. Визначити коефіцієнт чутливості й зробити висновок щодо стабільності роботи комерційного підприємства в порівнянні з роботою всієї галузі.

Таблиця 3. Показники роботи фірми й галузі в цілому

Номер періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ефективність цінних

паперів xi, %

34

37

33

35

30

34

32

35

38

35

40

34

Ефективність ринку

цінних паперів yi, %

31

33

36

35

34

37

35

34

36

39

38

34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.