Розв’язок:

Аналіз проведемо на основі розрахунку коефіцієнта чутливості , що визначає рівень коливань у результатах діяльності галузі щодо результатів діяльності ринку або всієї економіки. Коефіцієнт чутливості визначаться за формулою:

,

де – кількість інтервалів часу в розглянутому періоді (об'єм вибірки);

– середні значення випадкових величин x і y відповідно:

; ;

– кореляційний момент випадкових величин x і y, що характеризують відповідно галузь (x) і ринок у цілому (y):

;

– дисперсія випадкової величини :

.

Обчислимо коефіцієнт чутливості для даної задачі. Всі необхідні розрахунки занесемо в розрахункову таблицю 3.1.

Таблиця 3.1.

xi	34	37	33	35	30	34	32	35	38	35	40	34	34,7500
yi	31	33	36	35	34	37	35	34	36	39	38	34	35,1667
xiyi	1054	1221	1188	1225	1020	1258	1120	1190	1368	1365	1520	1156	1223,7500
yi2	961	1089	1296	1225	1156	1369	1225	1156	1296	1521	1444	1156	1241,1667
													0,3820	β

Таким чином, отриманий за розрахунковими даними таблиці 3.1 коефіцієнт чутливості вказує на те, що фірма працює більш стабільно, ніж галузь у цілому.

Задача №4. Оцінювання ризику за допомогою дерева рішень

Керівництво підприємства повинне вирішити: чи створювати для випуску нової продукції нове велике підприємство; нове мале підприємство; розширити наявні виробничі площі; модернізувати наявне виробниче обладнання; продати патент. Розмір прибутку, що може одержати підприємство, наведений у таблиці 4 і залежить від сприятливих або несприятливих умов, які склалися на ринку, оцінюється експертами у відношенні . Побудувати дерево рішень і на його підставі вибрати оптимальний варіант для підприємства.

Таблиця 4

Дії керівництва підприємства	Прибуток, грош. од.
	Сприятливі умови	Несприятливі умови
Створення великого підприємства	50000	-20000
Створення малого підприємства	38000	-12000
Розширення виробничих площ	24000	-7000
Модернізація виробничого обладнання	33000	-9000
Продаж патенту	5000	5000