Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
02.Управление риском.Методичка.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
537.64 Кб
Скачать

4. Приклад розв’язку індивідуального контрольного завдання задача №1. Міра й ступінь ризику

Товариству з обмеженою відповідальністю потрібно оцінити ризик оплати покупцем товару в строк при укладанні договору поставки продукції. У товаристві є статистичні дані щодо роботи із трьома своїми постійними партнерами за 10 попередніх місяців. Ці дані наведені в таблиці 1. Товариство вважає, що даних досить для вибору найбільш надійного партнера.

Таблиця 1. Строк оплати рахунку покупцем

Номер місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фірма А

70

39

58

75

80

120

70

42

50

80

Фірма B

50

63

32

89

61

45

31

51

55

50

Фірма C

60

70

30

10

30

60

70

40

70

60

Розв’язок:

Зміст задачі полягає в тім, щоб вибрати партнера, робота з яким буде найменш ризикованою.

Як міру ризику тут доречно взяти математичне сподівання строку оплати рахунку покупцем; як ступінь ризику – середнє квадратичне відхилення цього ж показника.

Для розрахунків міри й ступеня ризику потрібно мати ймовірності оплати рахунків. Проведемо оцінювання цих ймовірностей, розділивши кількість повторюваних значень ознаки на загальну кількість значень. Результати зведемо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1. Строки оплати рахунку покупцем і їх імовірності

Фірма А

70

39

58

75

80

120

-

42

50

-

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

-

0,1

0,1

-

Фірма B

50

63

32

89

61

45

31

51

55

-

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

Фірма C

60

70

30

10

-

-

-

40

-

-

0,3

0,3

0,2

0,1

-

-

-

0,1

-

-

Математичні сподівання (або - що те ж саме - середні значення строків оплати рахунків) розрахуємо за формулою для математичного сподівання:

.

Тоді в цьому випадку одержуємо:

;

.

Далі знайдемо дисперсії відповідних строків оплати за формулою:

.

Отже, маємо:

;

;

.

Середні квадратичні відхилення

відповідно рівні:

.

Аналізуючи отримані дані, одержуємо: укладання договору з фірмою B є найменш ризикованим, тому що й середній строк оплати (міра ризику), і розкид результатів (ступінь ризику) для цієї фірми менші.

В випадку, коли потрібно зрівняти варіанти угоди з різними мірою й ступенем ризику, особливо вираженими в різних найменуваннях, інтерес представляє коефіцієнт варіації, що визначає величину ступеня ризику на одиницю міри ризику:

.

Для даного приклада знаходимо:

.

Таким чином, порівняння за допомогою коефіцієнта варіації – також на користь фірми B.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.