- •1. Програма курсу «управління ризиком»
- •1.1. Ризик-менеджмент як система управління ризиком
- •Тема 1. Вступ. Поняття ризику. Види й класифікація ризиків
- •Тема 2. Сутність й зміст ризик-менеджменту
- •Тема 3. Організація ризик-менеджменту
- •Тема 4. Стратегія управління ризиком
- •Тема 5. Прийоми ризик-менеджменту
- •1.2. Система кількісних оцінок, що використовуються для управління ризиком
- •Тема 6. Ризик в абсолютному вираженні
- •Тема 7. Ризик у відносному вираженні
- •Тема 8. Спеціальні методи оцінювання ризику
- •Тема 9. Оцінювання ступеня ризику за допомогою нерівності Чебишева
- •Тема 10. Допустимий, критичний і катастрофічний ризики
- •1.3. Диверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія портфеля
- •Тема 11. Оптимальний портфель цінних паперів
- •Тема 12. Портфель з двох акцій
- •Тема 13. Формування оптимального портфеля з багатьох цінних паперів
- •Тема 14. Сучасний ризик-менеджмент з використанням методології Value at Risk (var)
- •1.4. Застосування теорії корисності в ризик-менеджменті
- •Тема 15. Поняття корисності в задачах прийняття рішень
- •2. Методи аналізу ризику
- •2.1. Оцінювання ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства
- •2.2. Евристичні методи
- •2.3. Метод аналізу доцільності витрат
- •2.4. Комплексне оцінювання ризиків
- •2.5. Оцінювання ефективності нововведень
- •2.6. Оцінювання систематичного ризику
- •2.7. Оцінювання ризику на основі аналізу точки беззбитковості
- •2.8. Оцінювання ризику за допомогою дерева рішень
- •2.9. Оцінювання ризику за допомогою методу аналогій
- •2.10. Оцінювання ризику на основі встановлених нормативів
- •2.11. Інші методи оцінювання ризику
- •3. Система кількісних оцінок ризику
- •3.1. Ризик в абсолютному вираженні
- •3.2. Ризик у відносному вираженні
- •4. Приклад розв’язку індивідуального контрольного завдання задача №1. Міра й ступінь ризику
- •Розв’язок:
- •Задача №2. Оцінка ризику планових показників
- •Розв’язок:
- •Задача №3. Оцінювання систематичного ризику
- •Розв’язок:
- •Задача №4. Оцінювання ризику за допомогою дерева рішень
- •Розв’язок:
- •Задача №5. Оцінка ризику за допомогою нерівності Чебишева
- •Розв’язок:
- •Задача №6. Оцінювання ризику при інвестуванні різних видів цінних паперів
- •Розв’язок:
- •Задача №7. Оптимальний портфель цінних паперів
- •Розв’язок:
- •Задача №8. Використання теорії корисності в ризик-менеджменті
- •Розв’язок:
- •Задача №9. Використання функції корисності в задачах прийняття рішень
- •Розв’язок:
- •Список рекомендоваНої літератуРи Основна
- •Додаткова
Список рекомендоваНої літератуРи Основна
Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.
Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 1997. – 135 с.
Грабовый П. Г., Петрова С. Н., Полтавцев С. И. Риски в современном бизнесе. – М: Аланс, 1994. – 200 с.
Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 224 с.
Машина Н. І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994. – 192 с.
Рэдхэд С., Хьюс С. Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1996. – 228 с.
Управление риском (практические методы, минимизация случайного риска потенциальных убытков). – СПб.: 1993. – 32с.
Хохлов Н. В.Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.
Шахов В. В. Страхование. – М.: АНКИЛ. – 1998. – 311 с.
Додаткова
Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 224 с.
Балыка С. Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска. / БИЗНЕС-ИНФОРМ, №22, 1997. – С. 53.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: Наука, 1980. – 208 с.
Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика: Учебник / Общая ред. Л. С. Тарасевича. – СПб.: Экономическая школа, 1994. – 400 с.
Законы успеха / Под ред. Кристи Ли. – М.: 1997. – 240 с.
Исследование операций в экономике: Учебной пособие для вузов / Н. Щ. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман; Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407 с.
Как добиться успеха. Практические советы деловым людям. – М.: Республика, 1992. – 150 с.
Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
Кэссон Г. Н. 16 аксиом делового человека: Пер. с англ. – М.: Историческое наследие, 1991. – 64 с.
Малыхин В. И. Финансовая математика: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 247 с.
Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – 160 с.
Минго Дж. Секреты успеха великих компаний, 52 истории из мира бизнеса и торговли. – М.: Питер, 1995. – 243 с.
Нейман Дж., фон Моргенштейн О. Теория игр и экономическое поведение. – М: Наука, 1970. – 425 с.
Платонов С. В. и др. Искусство управленческой деятельности. – К.: 1996. – 340 с.
Райзберг Б. А. Предпринимательство и риск. – М.: 3нание, 1992. – 64 с.
Риски во внешнеэкономической деятельности предприятий / В. П. Бочарников, С. М. Репецкий, К. В. Захаров. – К.: ИНЭКС, 1997. – 123 с.
Современный бизнес: Учеб. В 2 т. – Т. 2. / Д. Дж. Речмен, М. Ч. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. – М.: Республика, 1995. – 479 с.
Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей ред. проф. А. П. Градова и проф. Б. И. Кузина. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 510 с.
Управление проектами / Под общей ред. В. Д. Шапиро. – СПб.: Два-Три, 1996. – 610 с.
Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1997. – 574 с.
Финансовый менеджмент: Ученик для вузов / Г. Б. Поляк, Н. А. Акодис, Т. А. Краева и др. Под ред. проф. Г. Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.
Экономический риск и методы его измерения. Программа, методические указания и расчетные задания для студентов экономических специальностей / Сост.: В. В. Христиановский, В. П. Щербина. – Донецк: ДонГу, 1997. – 46 с.