- •501. Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
- •502. Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- •503. Властивості розв'язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •504. Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •505. Побудова опорного плану задачі лінійного програмування, перехід до іншого опорного плану.
- •Такому плану відповідає розклад
- •506. Теорема про оптимальність розв'язку задачі лінійного програмування симплекс-методом.
- •Якщо розглядається задача на відшукання мінімального значення цільової функції, то формулюється така теорема.
- •507. Знаходження оптимального розв'язку задачі лінійного програмування. Алгоритм симплексного методу.
- •508. Симплексний метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
- •Взаємозв’язок між розв’язками початкової та розширеної задач лінійного програмування не є очевидним і визначається такою теоремою.
- •509. Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •510. Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •511. Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація.
- •512. Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні задач лінійного програмування.
- •513. Методи розв'язування двоїстої задачі лінійного програмування.
- •514. Аналіз розв'язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
- •515. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •516. Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програмування.
- •517. Транспортна задача лінійного програмування. Економічна і математична постановка транспортної задачі.
- •518. Методи побудови опорних планів транспортної задачі. Випадок виродженості. Теорема про розв'язування транспортної задачі.
- •519. Двоїста задача до транспортної задачі. Метод потенціалів.
- •520. Розв'язування транспортної задачі методом потенціалів.
- •521. Відкриті транспортні задачі. Метод розв'язування.
- •522. Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •523. Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •524. Метод Гоморі повністю цілочислових задач. Знаходження цілої й дробової частини числа. Алгоритм розв'язування задачі.
- •525. Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •526. Графічний метод розв'язування задач нелінійного програмування.
- •527. Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв'язування задачі на безумовний екстремум.
- •528. Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі опуклого програмування на площині.
- •529. Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема Куна-Таккера.
- •530. Квадратична функція та її властивості.
- •531. Математична модель задачі опуклого програмування з сепарабельною цільовою функцією.
- •532. Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель.
- •533. Градієнтні методи розв'язання задач нелінійного програмування та їх класифікація.
- •534. Метод Франка-Вульфа. Алгоритм розв'язування задачі нелінійного програмування.
- •535. Сепарабельна функція та її властивості. Розв'язування задач нелінійного програмування методом кусково-лінійної апроксимації.
- •536. Математична постановка задачі динамічного програмування, її економічний зміст. Принцип оптимальності Беллмана.
- •537. Основні рекурентні співвідношення розв'язування задач динамічного програмування.
- •538. Методи розв'язування задач динамічного програмування. Основні кроки алгоритму розв'язування задачі динамічного програмування.
- •539. Математична постановка задачі стохастичного програмування і область їх застосування в управлінні виробничими системами.
- •540. 3Ведення розв'язання одноетапної статичної задачі стохастичного програмування до детермінованої задачі лінійного програмування.
- •541. Основні поняття теорії ігор. Гра двох гравців з нульовою сумою, правила гри, ціна гри, пара оптимальних стратегій для двох осіб.
- •542. Платіжна матриця. Основна теорема теорії ігор. Принцип мінімаксу.
- •543. Гра в чистих стратегіях. Поняття сідлової точки і її знаходження.
- •544. Гра2x2 взмішаних стратегіях. Алгоритм розв'язування задачі.
- •545. Зведення гри двох осіб до задачі лінійного програмування.
- •547. Основні числові характеристики випадкового процесу та їх властивості.
- •548. Кореляційна функція випадкового процесу та її властивості. Нормована кореляційна функція.
- •549. Поняття про оператор перетворення випадкового процесу. Лінійні однорідні перетворення. Нелінійні перетворення.
- •550. Визначення стаціонарного випадкового процесу, щільність ймовірностей для одного, k періодів.
- •551. Кореляційна функція, нормована кореляційна функція та їх властивості.
- •552. Ергодичні властивості стаціонарного випадкового процесу та його математична трактовка.
- •554. Стаціонарний випадковий процес із лінійною кореляційною функцією.
- •555. Стаціонарний випадковий процес із експоненціальною кореляційною функцією.
- •556. Пуассонівський процес та його математична модель.
- •557. Імовірні твірні функції.
- •558. Визначення ланцюга Маркова. Матриця однокрокового переходу. Однорідні ланцюги Маркова та їх класифікація.
- •559. Поглинаючі однорідні ланцюги Маркова та їх числові характеристики. Фундаментальна матриця.
- •560. Регулярні однорідні ланцюги Маркова та їх числові характеристики. Фундаментальна матриця для цих ланцюгів.
530. Квадратична функція та її властивості.
Квадратична функція n змінних називається квадратичною формою і може бути подана у вигляді: ,
де , , ,
причому матриця С завжди симетрична, тобто для всіх . Квадратична форма Z(X) називається від’ємно означеною, якщо для всіх Х, крім Х = 0, значення Z(X) < 0 (якщо Z(X) ≤ 0, то маємо від’ємно напівозначену квадратичну форму), у протилежному разі Z(X) є додатно означеною (якщо Z(X) ≥ 0, то маємо додатно напівозначену квадратичну форму).
Квадратична форма Z(X) називається неозначеною, якщо вона додатна для одних значень Х і від’ємна для інших.
Для того, щоб довільна квадратична форма була додатно (від’ємно) означеною, необхідно і достатньо, щоб усі компоненти вектора характеристичних коренів були додатними (від’ємними) значеннями.
Якщо хоча б один із характеристичних коренів дорівнює нулю, то квадратична форма є напівдодатною (напіввід’ємною). Якщо корені мають різні знаки, то квадратична форма є неозначеною.
531. Математична модель задачі опуклого програмування з сепарабельною цільовою функцією.
Серед задач опуклого програмування більш докладно вивчені задачі квадратичного програмування, у яких цільова функція є сумою лінійної і квадратичної форм: F(x)=a+Сума(j=1,n)cjxj+ Сума(j=1,n) Сума(t=1,n)djtxjxt, де a, cj, djt, – параметри моделі, а обмеження– лінійні.
Задачі з багатьма екстремумами виникають у тих випадках, коли цільова функція неопукла (містить локальні екстремуми), або опукла, але розглядається на неопуклій множині допустимих розв'язків чи багатозв'язній області.
У задачах дискретного програмування керовані змінні приймають тільки дискретні, цілочисленні чи булеві значення. Нерідко стосовно до змінних другого і третього типу застосовують терміни відповідно "цілочисленне програмування" чи "булеве програмування".
Багатьма дослідниками розробляються методи розв'язання оптимізаційних задач, що відносяться до так званого евристичного програмування. Розроблення цих методів пов’язано з тим, що задача оптимізації не вирішується класичними методами математичного програмування.
Метод динамічного програмування призначений для рішення задач оптимізації, що містять цільову функцію спеціальної структури. Цільова функція спеціальної структури є сепарабельною функцією і може бути представлена у виді суми чи добутку n функцій однієї змінної, і має вигляд: F(x)=F(x1,x2,…,xn)=Сума(j=1,n)fj(xj) або F(x)=F(x1,x2,…,xn)= Добуток(j=1,n)fj(xj)
За першою формулою функція F(x) називається адитивною, а за 2-ю формулою – мультиплікативною.
Метод динамічного програмування може застосовуватись для аналізування багатокрокових процесів, і є засобом аналізування задач із багатьма екстремумами.
532. Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель.
Окремою частиною задач опуклого програмування є задачі квадратичного програмування. До них належать задачі, які мають лінійні обмеження, а функціонал являє собою суму лінійної і квадратичної функцій: Сума(j=1,n)aijxj=bi (i=1,m); xj>0 (j=1,n); max F = c1x1+c2x2+… +cnxn+c11x22+c22x22+…+cnnxn+…+2cn-1nxn-1xn
Квадратична функція n змінних називається квадратичною формою і може бути подана у вигляді: Z(X)= Сума(i=1,n) Сума(j=1,n)cijxij=XTCX, причому матриця С завжди симетрична/
Квадратична форма Z(X) називається від’ємно означеною, якщо для всіх Х, крім Х = 0, значення Z(X) < 0 (якщо Z(X) ≤ 0, то маємо від’ємно напівозначену квадратичну форму), у протилежному разі Z(X) є додатно означеною (якщо Z(X) ≥ 0, то маємо додатно напівозначену квадратичну форму).
Квадратична форма Z(X) називається неозначеною, якщо вона додатна для одних значень Х і від’ємна для інших.