- •15. Понятие алгоритма…
- •16. Классификация чм.
- •17. Метод наискорейшего спуска (подъема).
- •18. Метод сопряженных градиентов.
- •20. Метод Ньютона-Рафсона.
- •19. Метод Ньютона.
- •21. Динамическое программирование(Дин.П.)
- •22. Базовые условия для задачи Дин.П.
- •24. Метод прогонки.
- •25. Задача распределения ресурсов как ….
- •26.Осн понятия теории графов и сетей
- •27. Критерии пути
- •28. Задача о замене как задача поиска кратч пути
- •29. Задача поиска мин остовного дерева
- •30. Задача о min потоке
- •31. Задача о потоке наименьшей ст-ти.
- •32. Задача о кратчайшем и критическом путях.
- •33. Суть задачи и осн понятия календарнгое планирования.
- •34. Правила построения сетевой модели проекта.
- •35. Построение сетевого графика проекта
- •36. Временные параметры сетевых графиков. Критич путь.
- •37. Задачи оптимизации проектов. Методы их решения.
- •38. Постановка задачи упр-ия запасами и осн. Понятия теории упр-ия запасами.
- •39. Однопродуктовая статическая модель без дефицита
- •40. Однопродуктовая статическая модель с дефицитом.
- •41. Однопродуктовая статическая модель без дефицита с учетом дисконта.
- •42. Основные понятия теории игр
- •43. Нормальная форма бескоалиционной игры
- •44. Позиционная форма бескоалиционной игры
- •45. Понятие решения игры. Осн. Принципы, опред. Реш. Игры.
- •46. Доминирующие и доминируемые стратегии. Равновесие в доминирующих стратегиях.
- •47. Равновесие по Нэшу.
- •48. Сильное равновесие по Нэшу.
- •49. Оптимальность по Парето
- •50. Равновесие Штакельберга
- •51. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях
- •52. Смешанные стратегии
- •53. Домин-щие и домин-мые смеш.Страт.Равновесие в домин-щих смеш страт.
- •58. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях.
- •59. Задача поиска равн-ия в защитн.См.Страт.Как злп.
- •61.Геометрическая интерпретация игры. Платежное мн-во.
- •62.Антагонистические игры.
- •63. Верхняя, нижняя и чистая цены игры.
- •64. Решение ант.Игры в чистых стратегиях
- •65. Защитные и уравнов.Смешан.Стратегии в ант.Играх. Цена игры в смеш.Стратегиях.
- •66. Теорема Неймана:
- •67. Решение ант.Игры в смеш. Стратегиях методом лин прогр-я
- •68. Графический метод решения ант.Игры размера mx2 (2xn)
- •69.Содержание и формы представления игры против природы
- •70. Критерий Лапласа.
- •71. Критерий ожидаемого значения (Баейса).
- •72. Критерии гарантированного рез-та: min max и max min
- •73. Критерий Сэвиджа.
- •74. Критерий Гурвица.
- •75. Критерий Неймана-Пирсона.
- •76. Рандомизированные решения.
- •77. Геометрическая интерпретация игры против природы. Платежное мн-во.
- •78.Доминир-ть реш-й в играх против природы. Мн-во допустимых реш-й.
- •79. Поиск оптим рандомизир-х решений в игре п/в природы
- •80.Поиск оптим ранд.Решений по критерию ожидаемого значения (Байеса).
- •81.Поиск оптим рандомизир-х решений по критерию гарантированного рез-та (максимину, минимаксу)
- •82. Поиск оптим рандомизированных решений по критерию Неймана-Пирсона.
- •83. Кооперативное поведение в конфликтных ситуациях.
- •84. Доминируемость совместимых смешанных стратегий.
- •85. Задача о переговорах. Переговорное мн-во.
- •86. Коалиционные игры - матем модели конфликтов с возм-тью создания коалиций.
- •87.Дележи и доминируемость по коалициям.
- •90. Вектор Шепли.
66. Теорема Неймана:
¥ конечная антогон.игра имеет решение (µ*1,µ*2) в смеш.стратегии при этом справ-вы соотн-ния:
maxµ1minµ2K1(µ1,µ2)=minµ2maxµ1K1(µ1,µ2)= K1(µ*1,µ*2)=γ,(1),
¥ j=1,n¯¯ K1(µ*1,s2j)=∑mi=1αijp1i≥γ,(2),
¥ i=1,m¯¯ K1(s1i,µ*2)=∑nj=1αijp2j≤γ,(3).
67. Решение ант.Игры в смеш. Стратегиях методом лин прогр-я
Т.Неймана явл.конструированной, т.к.дает простой способ решения ¥ конечной ант.игры методом линейного прогр-я. Из ¥ j=1,n¯¯ K1(µ*1,s2j)=∑mi=1αijp1i≥γ,(1),
¥ i=1,m¯¯ K1(s1i,µ*2)=∑nj=1αijp2j≤γ,(2) следует, что задачи определения уравнов.смеш.стратегий игроков образуют двойственную пару задач лин.програм.:
ДляG1 Для G2
γ→max γ→min
∑mi=1αijp*1i≥γ ∑nj=1αijp*2j≤γ
∑mi=1p*1i=1 (3) ∑nj=1p*2j =1 (4)
p*1i≥0, i=1,m¯¯ p*2j ≥0,j=1,n¯¯
В задаче (4) искомыми изменяемыми переменными явл-ся p*1i, i=1,m¯¯ и γ, в (4)- p*2j,j=1,n¯¯ и γ. Из maxµ1minµ2K1(µ1,µ2)=minµ2maxµ1K1(µ1,µ2)= K1(µ*1,µ*2)=γ,(5) следует, что значение γ одинаково в этих задачах.
68. Графический метод решения ант.Игры размера mx2 (2xn)
Когда один из игроков имеет всего 2-е чист.страт.примен граф.м-д решения игры. В основе – т.Неймана (соотн-я
¥ j=1,n¯¯ K1(µ*1,s2j)=∑mi=1αijp1i≥γ,(1),
¥ i=1,m¯¯ K1(s1i,µ*2)=∑nj=1αijp2j≤γ,(2)). Метод реализуется за 2-а щага.
Шаг1:В декартовой с-ме координат строятся графики средних выигрышей K1(µ1,s2j) игрока G1на его смеш.стратегии в µ1 и при ответной чистой страт.игрока G2: K1(µ1,s2j)=p11α1j+(1-p11)α2j, 0≤p11≤1,j=1,n¯¯,(3).
Формулой (3) определяют отрезки прямых см.рис.
Шаг2:Среди построенных отрезков ищется max нижней огибающей всего семейства. Точка max опред искомое зн-е р*11 и вел-ну γ цены игры. Аналогично ищется решение игры mx2. На 1-ом шаге строится K1(s2i,µ2)=αi1p21+αi2(1-p21),0≤p21≤1,i=1,m¯¯.На 2-ом шаге ищется min верхней огибающей построенного семейства, кот.и определяет искомые величины р*21 и γ.
69.Содержание и формы представления игры против природы
Игрой п/в природы наз.матем.модель конфликта 2-х лиц, одна из кот.не имеет цели, но своими действиями или состояниями сущ-но влияет на кач-во принимаемых другим лицом решений. Такое, не имеющее цели лицо наз.природой.
Игру п/в природы удобно опис антог.игрой, считая выигрыши (ЛПР) проигрышами природы и наоборот. Игру п/в природы в норм форме задают с пом платежной мат-цы (αij)mxn, элементами кот. αij явл выигрышами (проигрышами) ЛПР в ситуации s→=(s1i,s2j), когда ЛПР выбирает стратегию (решение) s1i , а природа реализует состояние s2j.
Если αij платёжной мат-цы есть выигрыши ЛПР, то тогда эта мат-ца наз.мат-цей полезности (выигрышей). В случае, когда αij явл-ся проигрышами ЛПР плат.мат-цы наз.матрицей потерь.
Игра п/в природы в позиционной форме задают в виде дерева игры, у конечных вершин кот.простраиваются выигрыши (проигрыши) ЛПР, а у каждой промежуточной вершины указывается кто из игроков ЛПР или природа «входит» в данные позиции.