- •15. Понятие алгоритма…
- •16. Классификация чм.
- •17. Метод наискорейшего спуска (подъема).
- •18. Метод сопряженных градиентов.
- •20. Метод Ньютона-Рафсона.
- •19. Метод Ньютона.
- •21. Динамическое программирование(Дин.П.)
- •22. Базовые условия для задачи Дин.П.
- •24. Метод прогонки.
- •25. Задача распределения ресурсов как ….
- •26.Осн понятия теории графов и сетей
- •27. Критерии пути
- •28. Задача о замене как задача поиска кратч пути
- •29. Задача поиска мин остовного дерева
- •30. Задача о min потоке
- •31. Задача о потоке наименьшей ст-ти.
- •32. Задача о кратчайшем и критическом путях.
- •33. Суть задачи и осн понятия календарнгое планирования.
- •34. Правила построения сетевой модели проекта.
- •35. Построение сетевого графика проекта
- •36. Временные параметры сетевых графиков. Критич путь.
- •37. Задачи оптимизации проектов. Методы их решения.
- •38. Постановка задачи упр-ия запасами и осн. Понятия теории упр-ия запасами.
- •39. Однопродуктовая статическая модель без дефицита
- •40. Однопродуктовая статическая модель с дефицитом.
- •41. Однопродуктовая статическая модель без дефицита с учетом дисконта.
- •42. Основные понятия теории игр
- •43. Нормальная форма бескоалиционной игры
- •44. Позиционная форма бескоалиционной игры
- •45. Понятие решения игры. Осн. Принципы, опред. Реш. Игры.
- •46. Доминирующие и доминируемые стратегии. Равновесие в доминирующих стратегиях.
- •47. Равновесие по Нэшу.
- •48. Сильное равновесие по Нэшу.
- •49. Оптимальность по Парето
- •50. Равновесие Штакельберга
- •51. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях
- •52. Смешанные стратегии
- •53. Домин-щие и домин-мые смеш.Страт.Равновесие в домин-щих смеш страт.
- •58. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях.
- •59. Задача поиска равн-ия в защитн.См.Страт.Как злп.
- •61.Геометрическая интерпретация игры. Платежное мн-во.
- •62.Антагонистические игры.
- •63. Верхняя, нижняя и чистая цены игры.
- •64. Решение ант.Игры в чистых стратегиях
- •65. Защитные и уравнов.Смешан.Стратегии в ант.Играх. Цена игры в смеш.Стратегиях.
- •66. Теорема Неймана:
- •67. Решение ант.Игры в смеш. Стратегиях методом лин прогр-я
- •68. Графический метод решения ант.Игры размера mx2 (2xn)
- •69.Содержание и формы представления игры против природы
- •70. Критерий Лапласа.
- •71. Критерий ожидаемого значения (Баейса).
- •72. Критерии гарантированного рез-та: min max и max min
- •73. Критерий Сэвиджа.
- •74. Критерий Гурвица.
- •75. Критерий Неймана-Пирсона.
- •76. Рандомизированные решения.
- •77. Геометрическая интерпретация игры против природы. Платежное мн-во.
- •78.Доминир-ть реш-й в играх против природы. Мн-во допустимых реш-й.
- •79. Поиск оптим рандомизир-х решений в игре п/в природы
- •80.Поиск оптим ранд.Решений по критерию ожидаемого значения (Байеса).
- •81.Поиск оптим рандомизир-х решений по критерию гарантированного рез-та (максимину, минимаксу)
- •82. Поиск оптим рандомизированных решений по критерию Неймана-Пирсона.
- •83. Кооперативное поведение в конфликтных ситуациях.
- •84. Доминируемость совместимых смешанных стратегий.
- •85. Задача о переговорах. Переговорное мн-во.
- •86. Коалиционные игры - матем модели конфликтов с возм-тью создания коалиций.
- •87.Дележи и доминируемость по коалициям.
- •90. Вектор Шепли.
51. Равновесие в защитных (максиминных) стратегиях
Этот тип равновесия реализ-ся, когда игроки либо мало знают о ф-ях выигрышах соперника и ориентируется своей ф-и выигрыша, либо стремится к так наз.гарантир-ому выигрышу, кот.способны достичь в ¥ случае, при ¥ действиях соперника. Стратегии, приносящие гарантированный результат наз.защитными (максиминными, осторожными) стратегиями.
Стратегия s*i наз.защитной стратегией игрока Gi, если справедливо соотношение: Hi(s→||si)≥ max min Hi(s→||si)
si€Si {(s→\si)} ,(4), где (s→\si)=(s1,…,si-1,si+1,…,sN)-это набор всех стратегий игроков за исключением стратегии i-го игрока Gi . Гл. достоинство защитной стратегии - они сущ всегда и приносит гарантировано результат. Но часто такие стратегии излишне осторожны и могут привести к неразумным решениям.
52. Смешанные стратегии
Иногда игра склад-ся т.о., что не удается выделить ни одной равновесной ситуации ни по одному критерию.
Смешанные стратегии µi игрока Gi наз.распред-е вер-тей на мн-ве его чистых стратегий:
µi= si1,si2,…,sini ,i=1,N¯¯
рi1,pi2,...,pini , (1) , где pik- это вер-ть реализации чистой стратегии sik. Вер-ти должны удовл усл-ям: ∑nik=1 pik=1;pik≥0 ¥ i=1,N¯¯(условие нормировки), (2). ¥ чистая стратегия может интерпретироваться как частный случай смеш.стратегии, т.к.: sik= si1,si2,…,sik,..,sini
0, 0,…, 1,…,0
Введение смеш.стратегии вносит коррективы в описание игры. Игра, в кот.допускается применение смеш.страт.часто наз.смешанным расширением игры.
Описание смеш. расширения в норм форме.
Имеется N игроков G1,…,GN. У кажд.игрока Gi имеется бесконечное мн-во смеш.страт., определяемых
µi= si1,si2,…,sini ,i=1,N¯¯
рi1,pi2,...,pini ,µi € µi . Игроки одновр-но и незав др.от др. выбир свои смеш.страт. В результате чего формир-ся ситуация в смеш.страт. µ→=(µ1,µ2,.,µN), определяющая случайный механизм реализации реально сущ-щих стратегий игроков. В рез-те реализ-ся ситуация в чистой стратегии, но появл она случ образом. Выигрыши игроков при этом явл-ся так же случайными вел-нами. Поэтому при сравнении смеш.страт. и ситуации в смеш.стратегии рассм-ся средние зн-я выигрышей игроков в кажд.ситуации смеш.стратегиях (матем.ожидания выигрышей игроков). Т.о.в кач-ве выигрышей игроков ситуации µ→ смеш.расширения игры берутся зн-я: Кl(µ→)=∑n1i1=1∑n2i2=1… ∑nNiN=1He (s1i1,s2i2,…,sNiN) p1i1,p2i2,…,pNiN ,(3).
После получения средних выигрышей (3) игра заканчив-ся. Задача игроков состоит в том, чтобы максимизировать выигрыш Кl(µ→) ¥ Gl.
53. Домин-щие и домин-мые смеш.Страт.Равновесие в домин-щих смеш страт.
Стратегия наз. оптимальной по к.-л. критерию, если она входит в равновесную ситуацию, опред-мую данным критерием оптим-ти.Критерии оптим-ти смеш страт сов-но аналогич критериям для чистых стратегий,но при сравнении смеш. стратегий или ситуаций в см. стратегиях м/у собой сравн-ся сред. выигрыши игроков в этих ситуациях,опред по ф-ле Кl(µ→)=∑n1i1=1∑n2i2=1… ∑nNiN=1He (s1i1,s2i2,…,sNiN) p1i1,p2i2,…,pNiN.
Следуя принципу рац-ти, 1ым шагом при попытке реш. игры д.б выявление всех домин-щих и домин-мых стратегий. Пусть s→ = (s1, …, si-1, si, si+1, …, sN) – произвольная ситуация в игре, где si, i=1,N – чистая стратегия i-ого игрока Gi Обозн ч/з (s→//si′) ситуацию, кот. Отлич-ся от s→ тем, что в ней только игрок Gi и только он один заменяет свою стратегию si на стратегию si′. А все др. игроки остаются при тех же стратегиях, что и в ситуации s→, т.е. отклоняется один игрок Gi. Очевидно: (s→//si) = s→
Стратегия si′ игрока Gi наз. домин-мой стратегией этого игрока , если у него сущ-ет др. стратегия si′′ такая, что ¥ s→ Hi (s→//si′) < Hi (s→//si′′),(1), где Hi(s→) – ф-ция выигрыша игрока Gi в ситуации s→.
Говорят, что стратегия si′′доминирует стратегию si′ (пишут: si′′ >si′)
Стратегия si* игрока Gi наз. домин-щей стратегией этого игрока, если ¥ s→ справедливо:Hi (s→) < Hi(s→//si*),(2), кроме s→ = (s→//si*).
Никакой рацион. игрок не будет исп-ть домин-мые стратегии, а будет стремиться к домин-щим. Если у кажд. игрока найдётся домин-щая стратегия, то тогда ситуация, опред-мая такими стратегиями, наз. ситуацией равновесия в домин-щих стратегиях. Это очень хорошая устойчивая ситуация, несомненное реш. игры. Нед-ком критерия оптим-сти в домин-щих стратегиях явл. то, что на практике такие равновесия встречаются очень редко.
Особую роль в практич. приложениях играют равновесия Нэша и равновесия в защитных см. стратегиях, поскольку они наиб. часто реализ-ся на практике.
54. Равновесие Нэша в см. стратегиях.
Ситуация µ*→ = (µ*1, µ*2,…, µ*N) в см. стратегиях наз. равновесием Нэша, если справ-во: Kl (µ*→) ≥ Kl (µ*→//µl) ¥ Gl € {G}, (10).Смешанная теорема Нэша.
Если равновесная по Нэшу см. стратегия µl* игрока Gl входит в равновесие Нэша µ*→ в см. стратегиях и приписывает положит. Вер-ть реализ. чистой стратегии Sl игрока Gl, то тогда справ-во: Kl (µ*→//µl*) = Kl (µ*→// sl) = Kl (µ*→), (2). Соотнош. играет важную роль в опр-ии оптим. см. стратегий по Нэшу.