32. Визначення рейтингової оцінки ді-ті банку та інтегральної оцінки привабливості кб.

Оцінка ді-ті банків передбачає використання статистичних методів оцінки як одновимірних, так і багатовимірних, відповідно застосовуючи рейтингову та інтегральну оцінки.

Розглянемо формулу середньої арифметичної простої для рейтингової оцінки по 5-ти бальній шкалі, де 1 – найвищій бал оцінки, а 5 – найнижчий. Так розподіляються межі щодо рейтингової оцінки:

• 1-1,4 – сильний банк;

• 1,5-2,4 – стан банку задовільний;

• 2,5-3,4 – рівень банку посередній;

• 3,5-4,4 – граничний рівень;

• 4,5-5 – банк, який має незадовільний стан.

Слід зазначити, що рейтингова оцінка CAMEL передбачає оцінку в балах щодо стану якості капіталу, якості активів, якості управління, аналізу доходності та стану ліквідності. Відповідна сис-ма балів застосовується для кожної складової, коли за відповідною схемою визначають спочатку рейтинг, а потім знаходиться усереднене значення.

Соціально-економічні явища надзвичайно складні та багатогранні, будь-який показник може відображати лише одну грань предмета пізнання, комплексна оцінка останнього передбачає використання сис-ми показників, де кожний показник має самостійне значення і водночас є складовою узагальнюючої властивості, що дає підстави для конструювання інтегральних оцінок явищ. Оскільки показники, як правило, є різнойменними, то об’єднання їх в інтегральну оцінку передбачає стандартизацію, тобто приведення до одного виду.

При стандартизації індивідуальні значення показників можуть замінюватись рангами, балами, відносними величинами, стандартними відхиленнями. При стандартизації за допомогою відносних величин базою порівняння може бути еталонне значення, тобто норма, стандарт, середнє значення за сукупністю.

або (1)

­– значення і-того показника у j-го елемента сукупності;

– середнє значення;

– еталонне значення цього показника;

– відносна величина.

Серед показників сис-ми виокремлюють як стимулюючі показники або фактори, так і дестимулюючі.

Стимулюючі показники свідчать про високий рівень і-го показника, якщо Р_ij>1, і при показниках, які дестимулюють стан явища при виповненні умови навпаки, тобто Р_ij<1.

Щоб привести означені показники (Р_ij) до однозначної хар-ки тільки для дестимулюючих показників величина Р_ij обчислюється як обернена.

Середня величина із відносних m-ознак, тобто багатовимірна середня є інтегральною оцінкою j-го елемента сукупності

(2)

Якщо показники сис-ми вважаються нерівновагомими, то кожному з них надається певна вага d_i, а розрахунок багатовимірної середньої ведеться за формулою арифметичної зваженої:

(3)

За умови коли >1, то рівень розглядаємого явища у j-го елемента буде вищій за середній або за норматив; якщо ж навпаки <1, то рівень розглядаємого явища у j-го елемента буде нижчий та середній.

Використання багатовимірного показника здійснюється з метою оцінки ступеня ризику, а також при визначенні інвестиційної привабливості будь-якого КБ, установи чи п-ва. Розглядаємий показник є універсальним так як є можливість використовувати його для розрахунків визначення ступеня ризику у всіх галузях економіки. Цей показник є чутливим до логічних змін. Так, якщо йде мова про порівняння показників ліквідності, капіталу, які повинні збільшуватись, то ризик неінвестицій до КБ буде мати місце коли <1, та при умові >1 коли показники ліквідності та капіталу будуть відповідати нормі чи бути більшими за неї.