- •1.Объект, предмет и метод дисциплины «Мат.Методы в экономике»
- •3. Матем.Моделирование-метод решения оптимизационных задач
- •6. Задача рационального раскроя материала
- •35. Особенности применения метода матем. Моделирования в экономике.
- •36. Классификация экономико-матем моделей.
- •18. Определение опорного плана транспортной задачи по методу минимального элемента.
- •19. Определение опорного плана транспортной задачи по методу аппроксимации Фогеля.
- •33. Статистические игры с единичным идеальным экспериментом.
- •34. Статистические игры с единичным неидеальным экспериментом.
- •41. Задача Джонсона.
- •42. Метод Станека.
- •43. Межотраслевой баланс.
- •23. Задача оптим.Распределения зем.Участков предоставляемых в аренду.
- •44. Модель Леонтьева.
- •В15Связь между решениями прямой и двойственной задач
- •45. Методы выполнения расчетов по модели Леонтьева.
- •30Игры с природой подходы к решению игр с природой
- •29Метод Брауна
- •31Элементы теории статистических решений
- •31Обзор статистических игр с экспериментами
- •38. Информационное обеспечение моделирования.
- •39. Моделир-е производств-й программы пром. Пред-я.
- •49. Экон-е хар-ки произ-ва, опред-е на основе произ-х ф-й.
- •40. Общее представление о задачах оптимальног окп. Обзор методов реш-я задач оптим. Окп.
- •11. Построение начального опорного плана для стандартной задачи.
- •37. Этапы эк-ко-матем-го моделирования.
- •46. Модель определения себестоимости продукции внутризаводских подразделений.
- •26.Упрощение и.
- •27.Игры 2*n,m*2.
- •28.Сведение задачи теории и. К злп.
- •В12 Построение опорного начального плана м-дом искусственного базиса.
- •7. Задача составления оптимальной смеси.
- •8 И 9. 8.Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования; 9.Графический метод решения задач линейного программирования.
- •20. Опред-е опт-го плана трансп-й задачи методом потенциалов.
- •10. Вычислительная схема симплекс-метода для задачи в базисной форме.
- •22. Распределительные задачи.
- •17. Определение опорного плана транспортной задачи по методу северо- западного угла.
27.Игры 2*n,m*2.
На плоскости poq введемс/с корд-т на оси Ор отложим отрезок единич.длины А1А2,в кажд.точке кот. поставим соответс.некот.смешан.стр-гии:SA=(p1,p2) (p1,1-p1).стности в т.А1 (0,1)отвечает стр-я а1,а в т. А2(1,0)-а2.В т.А1,А2 восстановим перпенд-ры и на полученных прямых б.откладывать выигрыш сторон.На 1-м отложен выигр.игр.А при стр-гии а1,на 2-м –игр.А при стр-гии а2 для кажд.стр-гии игр.Б и соединим получен.точки.Расстояние до полученных прямых от оси Ор опред-т ср.выигр.игр.А при любых сочетаниях его чистых стр-гий.Ординаты точек,принадл.ломаной В1МВ’2 опред-м мин.выигр. ирг.А при примен-ии им любых смеш.стр-гий,этот мин.выигр.максимален в т.М,→этой точке соответ-т оптим.стр-я Sa*(p1*,p2*),а ордината т.М опред-т цену игры(V).Координаты т.М находят как ординаты т.пересеч-я прямых В1В1’ и В2В2’.Реш-ся с/с из 3 уравн-й с 3 неизвестными,что первые 2 уравн-я соотв-т названным прямым,а 3 - ∑вер-стей р1,р2 дает 1.Аналогично находим оптим.стр-гию для игр.Б в игре m*2.
Осн.этапы нахождения решения игр:1)строят прямые,соотв.стр-гиям 2(1) игрока.2)опред-т нижнюю(верх.)границу выигрыша.3)находят 2 стр-гию 2(1)игрока,кот.соотв-т 2 прямые пересекающ-ся в точке с max(min)ординатой.4)опред-т цену игры и оптим.стр-гию.
28.Сведение задачи теории и. К злп.
Рассм-ся И. m*n.Матрица известна.Седл.точки нет.Треб-ся опред-ть смеш.стр-гии игроков Sa*,Sb*.Найдем стр-ю Sa* сначала.Эта стр-гия д.обеспечивать ирг.А выиг-ш не <V,при любой стр-гии противника и выиг-ш,=V при испол-нии игроком В оптим.стр-гии Sb*.цена И.нам пока неизвестна,но б. полагать,что она «+».Предположим,что игр.А применяет оптим.стр-ию Sa*,а противник отвечает стр-гией В1,тогда матем.ожидание выиг-ша игр.А составит а11р1+а21р2+…+аm1pm>=V.Оптим.стр-гия Sa* обладает свойством при любом поведении противника обесп-ть игр.А выиг-ш не меньше,чем цена игры(V).Аналог. условия запис-ся и для др.чистых стр-гиях игр.В.:
а11р1+а21р2+…+аm1pm>=V,
а12р1+а22р2+…+аm2pm>=V,
а1nр1+а2nр2+…+аmnpm>=V.
р1+р2+…+рn=1-д.б. такими,чтобы V было максимально.F(P,V)=V→max; р1,2,..,m>=0.Разделим обе части каждого ограничения на V:
а11р1/V+а21р2/V+…+аm1pm/V>=V/V,
а12р1/V+а22р2/V+…+аm2pm/V>=V/V,
а1nр1/V+а2nр2/V+…+аmnpm/V>=V/V.Введем новые переменные:х1=р1/v,х2=р2/v,…,xm=pm/v.
а11х1+а21х2+…+аm1хm>=1,
а12х1+а22х2+…+аm2хm>=1,
а1nх1+а2nх2+…+аmnхm>=1.
x1+x2+…+xm=1/v.х(1,2,..,m)>=0. F(x)=x1+x2+…+xm→min.Получим ЗЛП,для реш-я кот. испол-ся симплекс.метод.При реш-и найдем оптим.знач-я переменных х1,х2,..,хm.Можно рассчитать V,а затем вычислить вер-сти р1,р2,..,рm.Определим теперь Sb*.Составим условия для игр.В.Математ. ожидание проигрыша:
а11q1/V+а21q2/V+…+аm1qm/V<=V/V,
а12q1/V+а22q2/V+…+аm2qm/V<=V/V,
а1nq1/V+а2nq2/V+…+аmnqm/V<=V/V.Введем новые переменные:y1=q1/v,y2=q2/v,…,ym=qm/v.
а11y1+а21y2+…+аm1ym<=1,
а12y1+а22y2+…+аm2ym<=1,
а1ny1+а2ny2+…+аmnym<=1.
y1+y2+…+ym=1/v.y(1,2,..,m)>=0. F(y)=y1+y2+…+ym→max.Мы получили ЗЛП(симплекс),опред-м оптим. знач-е переменных у1,у2,…,уm.затем рассч-т V,а затем вычислить вер-сти q1,q2,..,qm.Также для опред-я оптим.смеш.стр-гий А и В м.использовать теорию двойственности.
В14 Прямая и двойственная задачи. Правила составления двойственной задачи.
Каждой задаче линейного программирования можно определенным образом сопоставить некоторую др. задачу, называемую двойственной по отношению к исходной или прямой задачи. Двойственная задача строится по определенным правилам: 1. Число переменных в двойственной задаче равно числу ограничений системы исходной задачи. 2.Коэф-ми перед переменными в целевой ф-ции двойственной задачи выступают свободные члены из системы ограничений исходной задачи. 3. если прямая задача решается на МАХ, то двойственная на MIN и наоборот.4 Число ограничений системы двойственной задачи=числу переменных исходной задачи. 5. Коэф-тами перед неизвестными в системе ограничений двойственной задачи выступают коэф-ты перед неизвестными из системы ограничений исх. Задачи, но строки и столбцы нужно поменять местами 6.Свободными членами системы ограничений в двойственной задаче явл-ся коэф-ты перед переменными из целевой ф-ции исх.задачи. 7. Если ограничения двойственной задачи соответсвуют перем-й прямой задачи, кот. подчиняется условию неотрицательности, то это ограничение имеет вид неравенства; если двойственная задача на MIN, то знак неравенства . Если ограничение двойственной задачи соотв-т перемен-й прямой задачи, кот. не подчиняется условию неотрицательности, то это огранич-е имеет вид уравнения. 8Если переменная двойственной задачи соот-т ограничению - неравенству исходной задачи, то эта переменная подчиняется условию неотрицательности. Если переменная двойственной задачи соответствует ограничению – уравнению исходной задачи, то она не ограничена по знаку. Замечания: Если исходная задача решается на максимум, а система ограничений содержит неравенства разного знака, то целесообразно привести их к виду ≤,тогда неравенство системы ограничений двойственной задачи будут иметь вид≥