41. Анализ частных (внутренних) факторов, влияющих на уровень банковского процента.

Частные факторы, влияющие на величину банковского процента, определяются условиями функционирования конкретного банка (кредитного учреждения), его положением на рынке кредитных ресурсов, избранной кредитной и процентной политикой, степенью рискованности осуществляемых операций.

Уровень процентных ставок по активным операциям банка формируется во многом на базе спроса и предложения заемных средств. Вместе с тем на этот уровень существенное влияние оказывают следующие микроэкономические факторы:

• средняя процентная ставка, уплачиваемая кредитором своим клиентам по депозитным счетам различного вида;

• структура кредитных ресурсов банка (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже кредиты);

• срок, на который испрашивается кредит;

• вид кредита;

• степень обеспеченности кредита;

• предельная сумма кредитных ресурсов данного банка;

• себестоимость ссудного капитала банка;

• кредитоспособность заемщика;

• целевое направление, объем предоставленного кредита и др.

42. Формирование рыночной ставки процента.

I рын = r + e + RP + LP + MP’ ,

Где r – реальная ставка % по безрисоквым операциям, когда уровень инфляции ожидается нулевым

е- премия эквивалентная уровню инфляционных ожиданий на срок долгового обязательства

RP – премия за риск неплатежа, определяется кредитоспособностью клиента, особенностями объекта кредитования. Уровень этой премии можно выразить как разницу между %ставками по долговым обязательствам заемщиков, имеющих различную рейтинговую оценку в сравнении с наивысшей при условии сопоставимости прочих параметров долговых обязательств

LP – премия за риск потери ликвидности, т.е. риск потери обязательством возможности обмена на наличные денежные средства без потери стоимости

MP’ – премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства

Поскольку % по активным операциям банка представляет собой наиболее существенную статью его доходной базы, а % расходы по привлекаемым ресурсам формирует основные расходы, для проведения банком адекватной процентной политики необходимо анализировать динамику ряда показателей, характеризующих позицию банка в части получаемых процентов ( процентную политику банка)

43. Понятие процентной маржи

Процентная маржа – разница между процентным доходом от активных операций и процентным расходом по обязательствам банка

% маржу определяют как чистый доход по процентам, выраженный в отношении к объему активов, приносящих доход в виде процентов

44. Расчет процентной маржи банка

Процентная маржа – разница между процентным доходом от активных операций и процентным расходом по обязательствам банка

% маржу определяют как чистый доход по процентам, выраженный в отношении к объему активов, приносящих доход в виде процентов

Мфакт = ((Дп-Рп)/Ап)*100%

Дп – процентные доходы

Рп – процентные расходы

Ап – общий объем активов, проносящий процентный доход

45. Факторы, влияющие на размер процентной маржи банка

Процентная маржа – разница между процентным доходом от активных операций и процентным расходом по обязательствам банка

Основными факторами, влияющими на размер процентной маржи, являются объем и состав кредитных вложений и их источников, сроки платежей, характер применяемых процентных ставок и их движение.

Распределение кредитов на долгосрочные и краткосрочные, имеющие разное обеспечение, разные объекты кредитования, определяет разную доходность вложений