- •§ 1. Балансовые модели
- •1. Войти в excel
- •1. В первом столбце таблицы перечислены “чистые отрасли”, более или менее цельные, самостоятельные (энергетика, металлургия, машиностроение, оборонка, сельское хозяйство и т.Д.)
- •§ 3. Общая постановка задачи линейного программирования. Симплекс- метод
- •1. Множество решений системы (1) из § 2 является выпуклым многогранником (напомним, что выпуклое множество вместе с любыми двумя точками содержит все точки соединяющего их отрезка).
- •2. Вершины многогранника называются угловыми точками.
- •2. Приводим задачу к каноническому виду:
- •3. Составляем исходную симплекс-таблицу (заметим, что в разных учебных пособиях форма симплекс- таблицы различна!):
- •4. Проверяем опорное решение на оптимальность: если все элементы оценочной строки неотрицательны, то опорное решение оптимально. В нашем случае это не так.
- •1. Если в оценочной строке последней симплекс- таблицы все коэффициенты при балансовых переменных больше 0, то оптимальное решение единственно.
- •§ 4. Двойственные задачи (dual problem).
- •1. Построение математической модели:
- •§ 5. Транспортная задача (transportation
- •1. Вывести весь груз поставщиков (запасы)
- •2. Удовлетворить весь спрос потребителей
- •3. Минимизировать суммарные затраты.
- •1. Нахождение начального опорного плана (угловой точки).
- •2. Проверка опорного плана на оптимальность.
- •3. Переход к новому опорному плану, лучшему, чем предыдущему.
- •4. Проверка опорного плана на оптимальность.
- •1. Нахождение начального опорного плана (угловой точки).
- •2. Проверка опорного плана на оптимальность.
- •3. Переход к новому опорному плану, лучшему, чем предыдущему.
- •50 Изделий из Стокгольма в Лион
- •1. Нахождение начального опорного плана (угловой точки).
- •2. Проверка опорного плана на оптимальность.
- •§ 6 Задача о назначениях (assignment problem).
- •1. Образовать таблицу затрат с.
- •§ 7 Задачи нелинейного программирования
- •§ 8 Игры двух лиц с нулевой суммой (theory of games).
- •1. Наличие двух игроков а и в, с противоположными целями. Поэтому игру и называют антагонистической.
- •2. Наличие у каждого игрока конечного числа ходов, называемых также чистыми стратегиями. Каждый игрок знает чистые стратегии соперника, но не знает какую чистую стратегию тот применит.
- •3. Игроки независимо выбирают чистые стратегии (ходы), после чего игра (партия) заканчивается и каждому игроку выплачивается выигрыш, причем сумма выигрышей равна нулю.
- •4. Все возможные выигрыши аij игрока а сосредоточены в платежной матрице:
- •2. Пусть игрок а обладает 4 чистыми стратегиями. Будут ли следующие векторы смешанными стратегиями?
- •2. Пусть игрок а имеет две чистых стратегии.
- •§ 10 Сведение матричных игр с нулевой суммой к задачам линейного программирования
- •§ 11. Итерационный метод (Брауна – Робинсона).
- •§ 12. Игры с природой (статистические решения)
- •1. Критерий крайнего оптимизма.
- •2. Критерий Вальда
- •3. Критерий Гурвица
- •4. Критерий Сэвиджа
- •5. Критерий Лапласа
- •1. Критерий крайнего оптимизма.
- •§ 13. Модели принятия решений с помощью деревьев решений.
- •1. Изображаем дерево решений, указывая все этапы процесса принятия решений.
- •1. Изображаем дерево решений, указывая все этапы процесса принятия решений.
- •1. Оптимизация 4-го шага, т.Е. Решение задачи:
- •2. Оптимизация 3-го шага, т.Е. Решение задачи:
- •3. Оптимизация 2-го шага, т.Е. Решение задачи:
- •4. Оптимизация 1- го шага → табл.5
- •5. Обратный ход – окончательный оптимальный набор шаговых уравнений
- •80, Третьему- 40, четвертому - 40.
- •§ 15 Вероятностные модели
- •2. Формирование оптимального портфеля акций
- •1 3, 14, 23. Ясно, что точки 1 и 2 не доминируются другими. Они и образуютПарето - оптимальное множество. Среди них и нужно выбрать оптимальную.
- •1. Предоставить окончательный выбор лицу, принимающему решение (например, совету директоров).
- •2. Воспользоваться объединяющей взвешивающей формулой:
- •§ 17. Математическая модель управления запасами
- •1. В момент полного исчерпания запасов склада мгновенно поступает ранее заказанная партия запасов в количестве q.
- •2. С другой стороны со скоростью V ед. Запасов/ ед. Времени запасы отпускаются потребителям:
- •§ 18. Моделирование социально- экономической структуры общества.
- •§ 16. Дисперсионный анализ
- •1. Пусть х- случайная величина, определяющая результативный признак , в данном случае- производительность. Фактор а- методика обучения.
- •3. Подсчитываем факторную дисперсию:
- •4. Подсчитываем остаточную дисперсию:
- •5. Вычисляем значение критерия Фишера:
- •7. Находим число степеней свободы числителя (v1 ) и
- •§ 19. Имитационное моделирование (model simulation)
- •4. Итоговая оценка суммарных издержек:
- •5. Итоговая оценка суммарных издержек:
- •§ 19. Моделирование социально- экономической структуры общества.
- •1. Афанасьев м.Ю., Суворов б.Р. Исследование операций в экономике.-м.: Инфра-м, 2003.
2. Приводим задачу к каноническому виду:
6х1 + 5х2 + 4х3 + х4 = 120
3х1 + 2х2 + 4х3 + х5 = 96
5х1 + 3х2 + 3х3 + х6 = 180
х1,.. х6 ≥ 0
F= 9х1 + 10х2 + 16х3 → max
(х4, х5, х6 – балансовые переменные).
3. Составляем исходную симплекс-таблицу (заметим, что в разных учебных пособиях форма симплекс- таблицы различна!):
Табл. 2
Базисн. перем. |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
вi |
Оцен. отн. |
х4 |
6 |
5 |
4 |
1 |
0 |
0 |
120 |
30 |
х5 |
3 |
2 |
4 |
0 |
1 |
0 |
96 |
24 |
х6 |
5 |
3 |
3 |
0 |
0 |
1 |
180 |
60 |
Оцен. строка |
-9 |
-10 |
-16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В первом столбце указаны базисные переменные. Напомним, что им в матрице системы соответствует определитель не равный нулю (набор единичных столбцов в таблице). В столбце вi указаны правые части уравнений, а в последнем столбце – оценочное отношение (смысл поясним позже).
В последней, оценочной строке, указаны коэффициенты целевой функции с противоположными знаками.
По составленной таблице прочитаем исходное опорное решение (исходную угловую точку):
х1 = (0,0,0,120,96,180).
Понятно, что в самой таблице указана матрица системы ограничений.
4. Проверяем опорное решение на оптимальность: если все элементы оценочной строки неотрицательны, то опорное решение оптимально. В нашем случае это не так.
5. В оценочной строке находим наименьший отрицательный элемент. Соответствующий столбец назовем разрешающим.
6. Заполняем оценочное отношение, деля элементы столбца вi на элементы разрешающего столбца (учитываются только положительные элементы , в противном случае, ставится прочерк).
7. Находим минимальное оценочное отношение. Соответствующий элемент разрешающего столбца выделяем и называем разрешающим. ( строку, в которой находится разрешающий элемент, называем разрешающей).
8. Элементы разрешающей строки делим на разрешающий элемент и все элементы разрешающего столбца (кроме разрешающего элемента) обнуляем. Результаты записываем в новую симплекс- таблицу.
Остальные элементы таблицы пересчитываем по правилу прямоугольника (метод Жордана- Гаусса) и также записываем в новую таблицу.
Правило прямоугольника поясним схемой:
Табл.3
Базисн. переем. |
х1 |
х2 |
х3 |
х; |
х5 |
х6 |
вi |
Оцен. отн. |
х4 |
3 |
3 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
24 |
8 |
х3 |
3/4 |
1/2 |
1 |
0 |
1/4 |
0 |
24 |
48 |
х6 |
11/4 |
3/2 |
0 |
0 |
-3/4 |
1 |
108 |
72 |
Оцен. строка |
3 |
-2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
384 |
|
9. Новое опорное решение Х2 = (0, 0, 24, 24, 0, 108).
Оно вновь не оптимально.
Перейдя к п.4. получим уже последнюю таблицу:
Табл. 4
Базисн. перем. |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
вi |
Оцен. отн. |
х2 |
1 |
1 |
0 |
1/3 |
-1/3 |
0 |
8 |
|
х3 |
1/4 |
0 |
1 |
-1/6 |
5/12 |
0 |
20 |
|
х6 |
5/4 |
0 |
0 |
-1/2 |
-1/4 |
1 |
96 |
|
Оцен. строка |
5 |
0 |
0 |
2/3 |
10/3 |
0 |
400 |
|
Новое опорное решение Х3 = (0, 8, 20, 0, 0, 96), Fmax = 400
Итак, Х3 оптимальное решение. Следуя ему, нужно выпускать 8 единиц 2-го изделия и 20- третьего. Выпуск 1-го изделия экономически не выгоден. Ожидаемая максимальная прибыль 400 у.е.
Заметим, также, что т. к х4 = х5 = 0, а х6 = 96, то, следуя оптимальному решению, первый и второй ресурсы будут израсходованы полностью (т.е. они дефицитны), а третий ресурс будет недоиспользован в количестве 96 (не дефицитен).
Отметим также, что в оценочной строке последней таблицы х1 = 5. Экономический смысл: если, все - таки, включить в оптимальный план первое изделие, то прибыль уменьшится на 5 у.е.
Особенности