1 СЕМЕСТР. Экономика. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция Самуэль Боулз / Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция_Самуэль Боулз_2010 -576с

Глава 6. утопический капитализм: децентрализованная координация 199

что означает, что наши предельные нормы замещения в потреблении равны или,

эквивалентно, что наши кривые безразличия касаются. Распределение, удовлет­ воряющее этим условиям, есть точка на кривой эффективных контрактов1.

Вернувшись назад, мы увидим, что оптимизационная задача, которую я ре­ шал, гарантировала, что распределение станет оптимальным по Парето. Что это может сказать нам о провалах координации? Все. Провалы координации, как мы уже знаем, появляются при некооперативных взаимодействиях, когда люди не просчитывают влияние их действий на благосостояние других. «Просчитыва­ ние» эффектов влияний действий одних людей на других означает оценку соб­ ственных действий в терминах предельных норм замещения для других людей (как видно из полученного выше условия первого порядка). Таким образом, если взаимодействующие индивиды стремятся к оптимизации, учитывая ограниче­ ния по уровню полезности тех, с кем они взаимодействуют, то в процессе ре­ шения их задач максимизации станут соответствующим образом учитываться эффекты их действий на других. В гл. 4 я назвал это «решение при связывающем ограничении участия» проблем координации (U ≥ U в данном случае становится ограничением участия).

Конечно же никто не проделывает эту оптимизацию при ограничениях явно. Чтобы понять причину, представьте беневолентного социального планировщи­ ка, стремящегося реализовать оптимальное по Парето распределение. Препят­ ствием ему послужило бы то, что узнать функции полезности всех участников сложно. В идеале, однако, конкурентный рынок должен достигать тех же резуль­ татов, не нуждаясь в том, чтобы все знали функции полезности остальных.

Чтобы увидеть, как децентрализованная система цен может привести к та­ ким результатам, рассмотрим вышеприведенный простой случай, описываю­ щийся так называемой моделью «ящика Эджворта» (рис. 6.1), где с помощью квадрата со стороной, равной единице, показывается (нормализованная) до­ ступность двух товаров, а каждая точка внутри квадрата — доступное распре­ деление (т. е. такое, при котором исчерпывается весь запас обоих товаров). Моя кривая безразличия выпукла к левому нижнему началу координат, а ваша кри­ вая безразличия выпукла по отношению к верхнему правому началу координат. Таким образом, каждая точка в квадрате описывает некий уровень полезности для обоих участников, определяемый для каждого из них принадлежностью точ­ ки соответствующей кривой безразличия.

1 Это условие (вместе с соответствующим условием второго порядка для достижения максимума) определяет кривую эффективных контрактов для таких распределений, где x (0, 1) и y (0, 1) . Более полная формулировка проблемы должна в явном виде учитывать то, что распределения не могут быть отрицательными. Для значений x и y, при которых один получает все или ничего по любому из товаров («угловые решения»), отмеченное выше усло­ вие касания заменяется на соответствующее неравенство.

Предположим, что каждый из нас обладает положительным начальным запасом (x, y) и (X, Y) товаров. Термин «первоначальный запас» предполагает эк­ зогенно заданное распределение богатства, определенное за рамками модели. Пусть изначальный внутренний запас на рис. 6.1 показан точкой z, в которой

ности по Парето (для вас ценность товара x относительно товара y выше, чем для меня). В результате я могу захотеть обменять часть моего запаса x на несколько ваших Y, а вы захотите отдать мне часть своих Y в обмен на несколько моих x, и торг станет возможным. Но по какой цене менять? Любое распределение, достигнутое в результате торговли и находящееся в области, сформированной двумя кривыми безразличия, Uz и uz, доступно и одновременно является улуч­ шением по Парето по отношению к точке начального запаса. Кажется вполне убедительным решение ограничить торговлю рамками такой «линзы», но, чтобы иметь возможность сказать больше о вероятной цене и результирующем рас­

Глава 6. утопический капитализм: децентрализованная координация 201

пределении, нам нужно специфицировать институты, управляющие нашим взаимодействием.

Если вы знаете мою функцию полезности и способны сделать мне предло­ жение без возможности изменений (определяя количества обоих товаров, под­ лежащих обмену), то вы сможете найти такое распределение, которое макси­ мизировало бы U при u ≥ uz, т. е. точку а на контрактной кривой на рис. 6.1, и предложить мне сделку, позволяющую реализовать это распределение. Если я знаю вашу функцию полезности и могу установить цену, по которой мы станем обмениваться (но не количества, в которых произойдет обмен), сначала я выяс­

ню, каким будет ваш наилучший ответ на каждый уровень цен, который я могу вам предложить (и это будет называться вашей кривой цена — потребление, на

рисунке она не показана). Затем я максимизирую свою полезность в соответ­ ствии с этим ограничением. Во втором случае из­за того, что я принимаю вашу функцию наилучшего ответа, а не заданный уровень полезности в качестве огра­ ничения для моей задачи оптимизации (что было проделано при нахождении кривой эффективных контрактов и в случае с предложением без возможности изменений), результирующее распределение не будет принадлежать кривой эф­ фективных контрактов. Ни один из этих двух случаев не дает полного представ­ ления об обменном процессе, поскольку нам сначала нужно узнать, кто из нас сделает свой ход первым, а также каковы контракты, которые мы достоверно сможем заключить. Более того, эти примеры нереалистично предполагают, что обе функции полезности общеизвестны.

Наоборот, мы можем взаимодействовать и симметрично (т. е. никто не по­ лучит преимущество первого хода) и, не зная функций полезности друг друга, просто соглашаться на любой обмен, который увеличит наш уровень полезно­ сти. В результате мы сможем оказаться вовлеченными в ряд сделок, каждая из которых приведет к улучшению по Парето. В этом случае процесс продолжится, пока не достигнет некой точки на кривой эффективных контрактов (на сегмен­ те ab); но не зная ничего о других деталях нашего обмена, мы не можем сказать, где она будет находиться. У нас мог бы образоваться и другой процесс обмена, но мы уже достаточно сказали для того, чтобы подчеркнуть, что ничего кроме того, что исход должен находиться в «линзе» улучшений по Парето, мы не сообщим об исходах процесса обмена до тех пор, пока не определены институты, этим процессом управляющие.

Процесс обмена по Вальрасу — одна из таких институциональных специ­ фикаций. Обмен по Вальрасу является «конкурентным» (иногда «совершенно

конкурентным») в том смысле, что производители и потребители видят одни и те же цены (закон единой цены) и относятся к ним как к заданным (параметри-

ческие цены). Вдобавок к подобного рода конкурентности обмен по Вальрасу не может происходить ни по каким ценам, кроме равновесных (не существует неравновесной торговли). Более привычное определение конкурентного обме­

на — наличие большого количества не сговаривающихся продавцов и покупа­ телей с пренебрежительно малыми издержками входа и выхода — не требует и не имеет следствием закона единой цены, параметрических цен или отсутствия неравновесной торговли. Чтобы понять логику предположений в модели Вальра­

202 Часть II. Конкуренция и кооперация: капиталистические институты

са, представьте третью сторону, называемую Аукционером, чья работа состоит в предложении уровней цен, при каких мы можем торговать, и в том, чтобы гарантировать, что торговля не начнется, пока не найдутся такие цены, при ко­ торых рынок приходит в равновесие. Аукционер просто озвучивает различные цены, и для каждой мы показываем, сколько одного товара готовы обменять на некое количество другого. Этот гипотетический процесс продолжается, пока не достигается цена равновесия (т. е. цена ищется так, чтобы количество товара Y, которое я хотел бы купить, в точности равнялось количеству этого товара, кото­ рый вы желали бы приобрести, и то же самое — для другого товара). В рамках допустимых ограничений существует по крайне мере один уровень цен, при ко­ тором это выполняется, и когда он найден, происходит равновесный обмен, а достигнутое в результате распределение (называемое конкурентным равновеси­ ем) всегда будет эффективным по Парето.

Причина последнего важного результата состоит в том, что в конкурентном равновесии каждый агент проводит оптимизацию, руководствуясь заданным набором относительных цен. Агент приравнивает свою предельную норму заме­ щения к соотношению цен, и, хотя другой агент делает то же самое, в результате агент, по сути, приравнивает свою предельную норму замещения к предельной норме замещения второго. Другими словами,

Мы можем ввести в модель производство этих двух товаров, причем cx, cy, Cx и Cy станут предельными издержками производства товаров для двух индивидов. Из­за того что требованием максимизации прибыли в конкурентных условиях выступает равенство предельных издержек и цен, получаем

Таким образом, поскольку оба индивида проводят оптимизацию в соот­ ветствии с одним и тем же вектором цен, они приравнивают свои предельные нормы замещения в потреблении, как и предельные нормы трансформации в производстве (соотношение предельных издержек) к предельным нормам заме­ щения и трансформации других индивидов, приходя к оптимуму по Парето.

Данный процесс, таким образом, позволяет достигнуть действительно за­ мечательного результата: без знания одной стороны предпочтений другой опти­ мальное по Парето распределение достигается только лишь за счет цен. Если вас это не впечатляет, представьте, что наш пример описывает сотни, а не только двоих, потребителей, и рассмотрите проблему, с которой столкнется бенево­ лентный планировщик, призванный эффективно распределить блага среди ин­ дивидов. Наш беневолентный планировщик должен будет знать (т. е. найти пути выяснения этой информации) функции полезности каждого члена популяции.

Результат формально выражен в Первой Фундаментальной Теореме эко­

номики благосостояния, доказанной независимо друг от друга Эрроу и Дебре (Arrow & Debreu, 1954), в которой говорится, что если обмен товарами и услу-

системы за рамками распределения благосостояния; да и это определяется не рынком как таковым, а распределением начальных запасов. Другими словами, при равновесных ценах распределение благосостояния станет таким же в точке z (точка первоначального запаса), как и в точке n (конкурентное равновесие); и это будет верно, поскольку равновесный вектор цен не зависит от благосо­ стояния и проходит через обе эти точки. Кеннет Эрроу (Arrow, 1971. P. 6) от­ мечал, что при условиях, определенных теоремами, «любые жалобы на действие [рыночных сил] могут быть сведены к жалобам на распределение доходов… [но] система цен сама по себе определяет распределение дохода только в смысле под­ держания статуса­кво». Трактовка Джоном Рёмером марксовской теории экс­ плуатации основывалась на той же связи между начальным благосостоянием и соответственным доступом к потреблению: «Если эксплуатация рабочего кажет­ ся несправедливой, это происходит из­за того, что некоторые считают первона­ чальное распределение капитала несправедливым» (Roemer, 1988. P. 54).

Наблюдения Эрроу и Рёмера предвосхитил Верховный Суд США в поста­ новлении по делу Коппаж против штата Канзас (Coppage v. State of Kansas, 1915.

P. 17):

[До] тех пор, пока существует частная собственность, будет и должно быть и нера­ венство в богатстве; …невозможно сохранить и свободу контрактов, и право частной собственности без того, чтобы в то же самое время не признать эти легитимные не­ равенства в богатстве, так как они представляют собой логически неизбежные ре­ зультаты использования этих прав.

Глава 6. утопический капитализм: децентрализованная координация 205

Некоторые ученые, например философ Дэвид Готье (Gauthier, 1986. P. 93), делали более широкие заключения:

Работа рынка не может сама по себе привести к каким бы то ни было оценочным вопросам. Рыночные исходы справедливы, если, и конечно же, только если они явля­ ются результатами изначально справедливого распределения… [Допущение] свободы действий гарантирует, что никто не подвергается никакой форме принуждения или ограничения, помимо тех, что уже влияют на его действия как отдельного индиви­ да… [Таким образом] мораль не имеет отношения к рыночному взаимодействию в условиях совершенной конкуренции.

общее конкурентное равновесие

На первый взгляд Фундаментальная Теорема кажется ярким доказательством предположения Адама Смита о том, что конкурентный обмен правами соб­ ственности будет идти как бы ведомый «невидимой рукой для достижения цели, которая не была частью» устремлений участников обмена. Но некоторые эконо­ мисты принимают Первую Фундаментальную Теорему за оправдание любым мировым рыночным институтам. Мало кто до сих пор использовал вторую теоре­ му как предписание к распределению благосостояния для достижения справед­ ливого оптимального по Парето распределения. Амартия Сен (Sen, 1985. P. 11) писал, что вторая теорема «принадлежит справочникам революционеров».

Существуют четыре причины ограниченной применимости Фундаменталь­ ной Теоремы. Первые три касаются несовершенств, лежащих в основе модели, а не теоремы как таковой. Во­первых, обмен по Вальрасу в действительности не

относится ни к капитализму, ни к какой­либо иной рыночной системе. Фран­ клин Фишер (Fisher, 1971. P. 1) заметил, что он «не описывает ничье реальное

поведение на большинстве рынков». Он также не охватывает идеализированной логики системы децентрализированных распределений среди агентов, обладаю­ щих ограниченной информацией. Обмен в модели Вальраса высокоцентрали­ зован, требует участия всезнающего и всемогущего Аукционера для предотвра­ щения внеравновесной торговли. Возможно, вы удивитесь, но рынки не играют никакой роли в этой модели, а сама она не соответствует никакому вероятному

процессу уравновешивания. Причина в том, что продавцы и покупатели не уста­ навливают цены (они для них заданы). Эрроу и Хан (Arrow & Hahn, 1971. P. 325)

обратили внимание на следующее: «Если мы не станем оговаривать в качестве дополнительного условия… аукционера, нам придется объяснить, как так полу­ чается, что в любой момент времени два товара обмениваются на тех же услови­ ях, где бы этот обмен ни происходил и как бы эти условия ни подвергались из­ менениям под давлением рынка». Аукционер, таким образом, избавляет теорию от потребности в теории рыночной динамики.

В качестве эмпирического допущения Аукционер, конечно, признается все­ ми как вымысел, однако учебники по экономике обычно предполагают, что не будет большой потерей, если абстрагироваться от того, как в действительности агенты взаимодействуют в ходе торговли, как устанавливаются цены и т. п. Хотя этот взгляд нельзя назвать необоснованным, он представляет собой радикаль­ ный отказ от проекта Вальраса, чья цель состояла в том, чтобы вывести теоре­ мы, касающиеся общего экономического поведения, только из индивидуальных

206 Часть II. Конкуренция и кооперация: капиталистические институты

действий в рамках защищающей частную собственность и полиархической, а значит, и децентрализованной, институциональной обстановки. Главное объяс­ нение, которым преподаватели в аудиториях пытались заполнить логическую дыру, звучало достаточно убедительно: избыточный спрос (т. е. превышающий предложение при данной цене) ведет к тому, что цены растут, а избыточный спрос сокращается. Но студенты, выучившие, что цены для агентов задаются, мо­ гут удивиться: кто же меняет цены?

Замешательство студентов указывает на существенный недостаток. Пред­ положим, мы хотели смоделировать работу абстрактной рыночной экономики. Теория чего же нам нужна? Кто­то может начать с основных фактов: индивиды гетерогенны по своим предпочтениям и начальным запасам, они ведут торг до­ бровольно, а поэтому откажутся от обменов, в которых им станет хуже; торговля непрерывна, а цены (и количества) остаются неизменными в течение длитель­ ных периодов. Вступающие в торговые отношения знают свои предпочтения, но не предпочтения (большинства) других. Добавьте к этому требования децен­ трализации: распределения должны быть полиархичными и направленными на защиту частной собственности. Таким образом, не должно быть никакого меха­ низма координации (сделки происходят, если они взаимовыгодны, а если нет, то и не происходят, и это все, что мы можем сказать). Что необходимо для адекват­ ного анализа всего сказанного?

Вопрос приводит нас ко второй проблеме. Нам нужна теория, объясняющая, как торговля трансформирует изначально произвольный запас (z на рис. 6.1)

в распределение и вектор цен такие, что они становятся стационарными (в от­ сутствие внешних шоков). Это требует свойства, называющегося квазиглобальной устойчивостью, т. е. из первоначально произвольного состояния экономика

переходит в некоторое равновесие1. Но даже и это достаточно слабое требова­ ние не выполнено. Причина поучительна. В модели общего равновесия Валь­ раса глобальная устойчивость (как квази­, так и нет) зависит от вида функции

избыточного спроса на товары, составляющие экономику. Хьюго Зонненшайн (Sonnenschein, 1973a и b) показал, что обычное предположение о потребитель­

ских предпочтениях и поведении не налагает фактически никаких ограничений на функции избыточного спроса. Из­за их произвольного характера системы функций избыточного спроса могут быть построены с произвольными вторыми частными производными. Но они определяют устойчивость свойств этой систе­ мы. Итак, при обычных предположениях о поведении потребителей даже квази­ глобальной устойчивости невозможно гарантированно достичь2. Отрицательный

1 Условие можно ограничить до дискретного равновесия. Глобальная устойчивость, без приставки «квази», требует, чтобы экономика приходила к единственному равновесию. Пока я откладываю проблему множественности равновесий.

2 Скарф (Scarf, 1960) ранее привел ряд примеров вероятных механизмов торговли, кото­

рые не смогли проявить свойства глобальной устойчивости. Работы Зонненшайна 1973 г. рас­ ширили Мантел (Mantel, 1974), Дебре (Debreu, 1974), Кирман и Кох (Kirman & Koch, 1986).

Незавершенность динамики в модели общего равновесия по Вальрасу рассматривается в ра­ боте Мас­Колелла, Уинстона и Грина (Mas­Colell, Whinston & Greeen, 1995), которые честно

отмечают: «Экономисты хороши… в распознавании состояния равновесия, но могут плохо предсказывать поведение экономики в состояниях неравновесия» (с. 620).

Глава 6. утопический капитализм: децентрализованная координация 207

результат, полученный Зонненшайном, решительно доказал: не существует даже далеких от правдоподобия дополнительных ограничений на предпочтения или на начальный запас, достаточных для того, чтобы заметно ограничить дополни­ тельно вид функций избыточного спроса. Таким образом, Аукционер — необхо­ димая фикция. Это не безобидный краткий путь для выражения логически по­ следовательного, но более сложного анализа того, как неравновесное поведение ведет цены к достижению ими их равновесных значений.

Фактически неограниченная динамика в системе общего равновесия Валь­ раса ставит под вопрос привычную формулировку Второй Фундаментальной Теоремы, а именно то, что перераспределение, за которым следует рыночный обмен, может реализовать любой оптимум по Парето. Но без анализа того, как внеравновесное поведение участников рынка приводит систему к конкурентно­ му равновесию, модель Вальраса ничего не покажет. Эрроу и Хан утверждают только то, что «в определенном смысле любое желаемое эффективное распреде­ ление может быть достигнуто перераспределением первоначальных запасов, за которым следует достижение равновесия» (Arrow & Hahn, 1971. P. 95). Весьма корректно ученые не предполагают, что равновесие может быть достигнуто без фиктивного Аукционера или любого другого социального инженера. Они иллю­ стрируют вторую теорему примером «всеведущего состояния», которое «рас­ считывает вектор цен… удовлетворяющий гипотезам теоремы».

В­третьих, модель общего равновесия Вальраса не является полной. Мы бу­ дем вправе говорить о действительно ошеломительном достижении, если эта модель позволит нам утверждать, что при данном наборе предпочтений, началь­ ных запасов и технологий процесс конкурентного обмена приведет к заданному распределению и вектору цен. Тогда мы получим краткий список детерминант этого состояния экономики при данных институтах и начальных условиях. Но не это делает модель общего равновесия Вальраса. За исключением крайне стро­ гих ограничений, нельзя показать, что конкурентное равновесие единственно1. Таким образом, даже не касаясь вышеозначенной динамической проблемы стремления цен к своему равновесному значению, знания о начальных запасах, предпочтениях и технологиях не будет достаточно для нахождения уникального стационарного исхода. В системе со многими равновесиями нахождение исхо­ дов требует информации, находящейся вне модели Вальраса, а именно точного анализа внеравновесной динамики наряду с хорошим знанием недавней исто­ рии системы.

В­четвертых, как широко признано ведущими разработчиками данной тео­ рии, предпосылка о полноте рынка обычно не выполняется. Неполнота рынка ранее рассматривалась как исключительный феномен на таком примере, как

1 Например, неединственность можно продемонстрировать, если производственные на­ боры выпуклы и нет ценовых эффектов на индивидуальное благосостояние (товары, состав­ ляющие индивидуальное благосостояние, имеются у всех в одинаковой пропорции; у богатых просто пропорционально больше благ), или если товары являются абсолютными субститута­ ми (увеличение цены на один товар приводит к увеличению спроса на все остальные товары). Последнее рассмотрено у Кацнера (Katzner, 2003). Экономики со множеством товаров явно не соответствуют таким предположениям даже приблизительно.

208 Часть II. Конкуренция и кооперация: капиталистические институты

маяки (общественные товары) или пчелы одного фермера, опыляющие яблони другого (экономия, обусловленная внешними факторами). Но неполнота рын­ ка уже не считается чем­то экзотичным или пасторальным. Приведенные в гл. 1 «Дилемма заключенных», игры «Доверие», «Ястреб — Голубь» иллюстрируют провалы координации, возникающие из­за того, что не все, «обменянное» в ходе социальных взаимодействий, описывается полными контрактами. Примеры за­ ходят гораздо дальше очевидных примеров экологических экстерналий. Как мы увидим, многие взаимодействия, занимающие центральные места по отноше­ нию к любой современной экономике: прием на работу, заем денег, производ­ ство и распределение информации, — демонстрируют провалы рынка. Причи­ на в том, что там, где (как в этих примерах) предположение о полноте рынка не действует, индивидуальная оптимизация обычно не ограничивается кривой безразличия другого индивида или касательным к ним вектором относительных цен. В результате необходимое равенство предельных норм замещения не до­ стигается (я вернусь к этому в следующих четырех главах).

Нарушение предпосылок Фундаментальной Теоремы не обязательно должно быть всепроникающим, чтобы крайне сузить ее применение к вопросам постро­ ения институтов и определения политики в реальном мире. Пусть конкурент­ ная экономика такого типа, какой описывается в фундаментальных теоремах благосостояния, содержит n предельных условий (предельных норм замещения, равных предельным нормам трансформации, как показано выше), определяю­ щих оптимум по Парето. Вообразим некоторое нарушение этих предпосылок (например, существование монополии в одном из секторов, ведущее к превы­ шению уровня цен над уровнем предельных издержек), вследствие чего только

одно из предельных условий не выполняется. Теорема, что стала называться общей теоремой второго наилучшего, была развита Липси и Ланкастером (Lipsey & Lancaster, 1956—1957). Она показывает, что в таком случае второй наилуч­

ший оптимум благосостояния (если принять нарушение как данность) может потребовать того, чтобы одно или более оставшееся из n − 1 предельных усло­

вий также нарушалось. Таким образом, единственное нарушение соответствую­ щих условий эффективности означает, что выполнение оставшихся предельных условий способно привести к достижению распределения, худшего по Парето, чем то, что получилось бы в результате еще более серьезных нарушений условий эффективности. Другими словами, искажения распределений, вызванные на­ рушением одного из условий эффективности, могут в общем случае смягчиться встречными искажениями от других нарушений. Например, если производитель создает экстерналии, отрицательно влияющие на окружающую среду (и поэто­ му производит больше, чем производил бы в Парето­оптимуме), это искажение может быть смягчено, если производитель — монополист (и поэтому выбирает объемы выпуска, при которых цена превышает предельные издержки, ограни­ чивая таким образом выпуск). Политика конкуренции, побуждающая произво­ дителя выбирать конкурентный уровень производства такой, что p = mc, может снижать благосостояние, а не увеличивать.

Насколько решающими могут стать эти четыре ограничения модели обще­ го равновесия Вальраса и ее самых известных теорем? Множественность рав­