1 СЕМЕСТР. Экономика. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция Самуэль Боулз / Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция_Самуэль Боулз_2010 -576с

Глава 2. Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни 79

рованных и честных способов ведения бизнеса и прочих подобных случаев. Мы можем также сделать четкие предсказания и в двух других ситуациях: если одна стратегия является ESS, а другая нет, мы ожидаем увидеть популяцию, полно­ стью состоящую из ESS. Это случилось бы потому, что в заданных нами условиях все, что может внедриться в популяцию, продолжит набирать своих сторонни­ ков, пока не станет универсальным типом.

Примечание. p* — доля популяции x­типа, стационарная в репликационной динамике.

А что со случаем, в котором как x, так и y являются эволюционно устойчи­ выми стратегиями? Как мы уже видели в гл. 1, это как раз тот вариант, в кото­ ром значение имеет ход истории, однако можем ли мы сказать об этом что­либо еще? Представим, что члены большой популяции случайным образом находят себе пару и играют в симметричную игру «На доверие», платежи которой пред­ ставлены в табл. 2.4. Например, это вариант проблемы выращивания зерновых в Паланпуре из гл. 1, в которой кооперация и некооперация соответствуют по­ садке зерна рано или поздно с соответствующими платежами, показанными в таблице. Как и в игре на доверие, СС и DD — взаимно наилучшие ответы, так что платежи должны быть такими, что c < a и b < d, а также (продолжая с примером Паланпура) мы предположим далее, что a > d. Далее пусть p [0, 1] есть доля популяции, не вступающей в кооперацию. Теперь мы можем записать, чему рав­ ны ожидаемые платежи как функции от p и, приравняв ожидаемые платежи от кооперации и некооперации, получаем стационарное значение p:

Примечание. π (D, C) < π (C, C) > π (D, D) > π (C, D).

Запишем bc и bd как ожидаемые платежи от кооперации и некооперации и получим в знаменателе воздействие, которое оказывает изменение p на разницу между платежами от кооперации и некооперации, т. е.

d(bc −bd ) = π(C, D) − π(C,C) + π(D,C) − π(D, D) = b −a +c −d < 0. dp

80 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

Это означает, что если ε > 0, то bc (p* + ε) < bd (p* + ε), так что не вступающие в кооперацию имеют относительное преимущество, и небольшой рост часто­ ты появления агентов, отказывающихся от кооперации, приведет к дальнейше­ му увеличению p. Похожие рассуждения показывают, что p = 0 и p = 1 — ESS (и поэтому они являются симметричными равновесиями Нэша, стабильными в репликационной динамике).

«История имеет значение» в такой ситуации, поскольку, опуская экзогенные события, популяция, для которой в недавнем прошлом выполнялось p < p*, стре­ мится к достижению p = 0. Но чтобы понять, что иногда мы можем сказать и больше, предположим, что мы увидели большое количество островов, на которых изолированные группы людей играют в одну и ту же одноходовую игру «На до­ верие» в течение длительного периода времени. Нам говорят, что в некий момент до нашего появления все их стратегии определялись случайным образом, после чего они корректировали их в соответствии с вышеозначенной репликационной динамикой. Если неустойчивое внутреннее равновесное значение p* меньше, чем 1/2, то мы окажемся правы, предположив, что большинство групп состоят исключительно из тех, кто отказывается от кооперации. Если стратегии всегда выбирались случайно, то ожидаемое значение изначальной частоты их в попу­ ляции равно 1/2, а потому будет верно, что для большинства групп p > p*, откуда Dp > 0. В результате большинство групп станут эволюционировать в одном на­ правлении. Заметим, что это может произойти, даже если (как в примере с Па­ ланпуром) совместная кооперация доминирует по платежам: как мы знаем, там, где доминирует по риску равновесие отклонения от кооперации (из определения доминирования по риску), p* < 1/2, так что область притяжения всех равновесий без кооперации окажется наибольшей из двух. Исход с большей областью при­ тяжения станет более вероятным просто потому, что случайные события скорее переместят популяцию в большую, нежели малую область притяжения.

Игра «На доверие» со стохастически определенными исходными условия­ ми демонстрирует нам два важных, но, возможно, противоречащих интуиции результата. Во­первых, добавление в модель стохастических изменений может позволить нам сделать более строгие предположения, чем в модели без случай­ ности. Предсказать, что в вышеназванном примере все скорее всего откажутся от кооперации, все же более информативно, чем заявление о том, что «все опре­

деляет история». В данной ситуации случайность привносит то, что называется методом отбора равновесия, т. е. то, каким образом в игре, где существует бо­

лее одного равновесия, определяется одно наиболее вероятное. Во­вторых, даже асимптотически устойчивое равновесие по Нэшу фактически никак не помога­ ет предсказать социальные исходы: в нашем случае возможен выбор не домини­ рующих по платежам исходов.

Ситуации такого типа рассматриваются стохастической эволюционной тео­ рией игр. В гл. 12 я обращаюсь к идее о том, что случайность иногда становится жестким инструментом выбора равновесия, объясняющим, почему некоторые институты встречаются чаще других, и помогающим исследовать процесс вве­ дения институциональных инноваций. Ключевой вопрос заключается в том, что определяет размер области притяжения равновесия и какой стохастический

Глава 2. Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни 81

процесс отсюда вытекает. Но сейчас полезнее рассмотреть более простой при­ мер взаимосвязи игр и институциональной эволюции.

эволюция прав собственности

Игра «Ястреб — Голубь» может пролить свет на конституционные вопросы, под­ нятые в гл. 1. Станет ли равновесие p* = v/c желательным результатом? Конечно же нет. Средний платеж максимизируется при p = 0, т. е. когда Ястребов нет вообще. Таким образом, равновесие в такой популяции будет хуже по Парето, чем любое p < p* (заметим, что на рис. 2.2 платеж Ястребов и Голубей снижа­ ется с ростом числа Ястребов, так что сокращение их количества выгодно всем). Равновесие Голубей и Ястребов — это биологический аналог провала рынка: стационарное распределение генетически определяемых типов поведения в по­ пуляции, вызванное естественным отбором, основывается на дифференцирован­ ной приспособленности и не может максимизировать среднюю приспособлен­ ность. При p* как Голуби, так и Ястребы выбирают наилучшие ответы; никто из них не может увеличить эту приспособленность, «переключив» свой тип (там, где это возможно). Но средняя приспособленность максимальна при p = 0. Это вряд ли удивительно, поскольку нам известно, что репродуктивный успех каж­ дого типа — его приспособленность — не учитывает воздействия, оказываемого на приспособленность других.

Принимая во внимание упомянутый Гоббсом кошмар грабежей и драк, описываемый равновесием игры «Ястреб — Голубь», неудивительно, что игра ис­ пользовалась для объяснения возможности спонтанного появления соглашений, касающихся прав собственности и разделения ценных ресурсов. Эти возмож­ ности включают: запрещение Ястребов; выделение Ястребов и наделение Голу­ бей правом отказаться от любого взаимодействия с Ястребами; введение пра­ вил образования пары для взаимодействия, при которых наиболее вероятным становится образование пары с себе подобным (таким образом гарантируется, что издержки «Ястребиного поведения» в гораздо большей степени скажутся на самих Ястребах, тем самым интернализируя внешние отрицательные эконо­ мические последствия, которые они создают); подбрасывание монетки, когда встречаются «Ястребы», чтобы определить, кто выиграл вместо драки, и прочее.

Теперь мы можем объединить конституционные и эволюционные вопро­ сы: как структуру социальных взаимодействий — кто с кем образует пару, для игры в какие игры — можно организовать так, чтобы в результате получились желательные результаты в популяции автономных агентов — таких, которые описаны выше? И при каких условиях эти институциональные меры, вероятно, станут эволюционно успешными (т. е. способными распространяться, будучи редкими)? Для вышеприведенной игры это означает следующее: какие измене­ ния в структуре социальных взаимодействий могли бы уменьшить p*, т. е. равно­ весную долю «Ястребов», или даже уничтожить их совсем?

Потери, которые характеризуют равновесие игры «Ястреб — Голубь», представляют собой результат борьбы Ястребов, а не эксплуатации ими Голубей (последнее может казаться несправедливым, но проходит без издержек). Так

Глава 2. Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни 83

ющую платежную матрицу). Ключом к успеху стратегий Буржуа и Робина Гуда служит то, что обе они используют дополнительную информацию — о том, кто владелец, — чтобы создать асимметрию среди игроков (потому что только один в паре может быть владельцем), позволяющую разделить приз среди игроков без боя (предполагая, что одновременное появление множества Робинов Гудов невозможно). Любая другая асимметрия, пока ее нелегко нарушить, делает то же самое. Но достигнуть работающей асимметрии сложнее, чем вы могли бы подумать; попробуйте сыграть в игру, «когда тот, кто выше другого, — Ястреб». Что произойдет между игроками примерно одного роста?

Однако собственность бывает спорной даже чаще, чем в вопросе с преиму­ ществами роста. Например, среди самцов гамадрилов драка возникает, если су­ ществует спорность права владения. Рассмотрим случай, в котором часть време­ ни, равную µ [0, 1], вторгающиеся игроки­Буржуа ошибочно думают, что они являются владельцами или по какой­то причине действуют таким образом, как если бы они были Ястребами; в то же время, как и прежде, если они владель­ цы, то ведут себя, как Ястребы. Может ли такая стратегия, которую я называю «оспаривающий Буржуа», быть ESS? Для ответа нам нужно рассмотреть ожидае­ мые платежи этой стратегии в игре против самой себя для определения, будет ли оспаривающий Буржуа взаимным наилучшим ответом (а отсюда и ESS). Обо­ значив стратегию оспаривающего Буржуа как B (µ), получим

Первый член правой части уравнения показывает, что с вероятностью 1/2 индивид становится владельцем, выбирающим стратегию Ястреба, вступающим во взаимодействие с новичком, т. е. оспаривающим Буржуа, который играет в «правильную» игру — выбирает стратегию Голубя в течение (1 – µ) периодов времени, отдавая приз владельцу; но µ времени оспаривающие Буржуа «оши­ бочно» выбирают стратегию Ястреба, что влечет появление конфликтного пла­ тежа (v – c)/2. Второй член слева повторяет платеж, соответствующий случаям, в которых индивид осуществлял вторжение. Как и ожидалось, платеж уменьша­ ется со снижением степени борьбы за права собственности, µ, и воспроизводит платеж «Ястреб — Ястреб», когда µ = 1, и платеж взаимных «неоспаривающих Буржуа», когда µ = 0.

Может ли вторгающийся Ястреб распространиться в однородной популя­ ции, состоящей из оспаривающих Буржуа? Его платежи по сравнению с оспари­ вающими Буржуа будут равны

π(H, B(µ) ) = 12 (v − µc) + 1 4 (1 − µ)(v −c).

Поскольку данное выражение, очевидно, меньше, чем π (B (µ),B (µ)) при µ < 1, вторжение «Ястреба» не удастся.

Но ожидаемый платеж мутанта «Голубь» в мире оспаривающего Буржуа ра­ вен (1 – µ) v/4, что для некоторых значений µ < 1 превосходит (v – µc)/2, так что стратегия Голубя станет наилучшим ответом на стратегию оспаривающего Буржуа. Таким образом, оспаривающий Буржуа не обязательно должен быть ESS. Если оспаривание прав собственности достаточно вероятно, Голуби­мутанты

84 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

распространятся. Внедрение Голубя в популяцию оспаривающих Буржуа мо­ жет казаться удивительным, но оно следует строго из того факта, что, поскольку права собственности плохо определены или по каким­то причинам оспорены, стратегия оспаривающего Буржуа не устраняет полностью конфликтов, приво­ дящих к издержкам. Наоборот, Голубь достигнет этого, даже если обладание спорно, по той простой причине, что поведение Голубя не зависит от этого об­ ладания. Таким образом, там, где конфликты сопряжены с издержками, правила равного разделения могут быть эволюционно успешными, даже если при этом иногда происходит эксплуатация теми, кто не знает об этом правиле.

«Ошибки» оспаривающих Буржуа — это пример игры с ненаилучшим от­ ветом (иногда называемой специфической игрой). Как отношение к доминиро­ ванию по риску в гл. 1 и случайность в вышеприведенной игре «На доверие», анализ стратегии оспаривающего Буржуа предполагает, что случайность (в фор­ ме специфической игры) может добавить больше, чем просто шум, в эволюци­ онную динамику. Но до сих пор специфические игры, например мутации, были просто исключениями, а не намеренными действиями. Как мы увидим, иногда стратегии, смоделированные как «ошибки», выбираются по определенным при­ чинам (которые, однако, могут и не быть охвачены моделью). Важность игры с ненаилучшим ответом будет показана далее в ходе моделирования коллектив­ ных действий и институциональных изменений (гл. 12) и совместной эволюции предпочтений и институтов (гл. 13).

заключение: случайные институты?

Я завершаю главу двумя вопросами: проливают ли эволюционные модели свет на реальный исторический процесс? И если институты действительно эволю­

ционируют спонтанно, то как они могут производить качественную работу по координации человеческой деятельности?

Вышеприведенная модель показывает, что право частной собственности могло эволюционировать спонтанно, т. е. без образования и принуждения го­ сударств и других третьих лиц. Но так ли это? Эта проблема еще далека от ре­ шения.

Говорят, что не только собственность, но и другие экономические институ­ ты — деньги и рынки, например, — эволюционировали именно таким образом, и это исторический факт. Хайек (Hayek, 1945. P. 528) писал: «Система цен яв­

ляется лишь одним из образований, которыми человек научился пользоваться… после того, как он столкнулся с ними, не понимая их». P. Сагден (Robert Sugden,

1989. P. 86) стремился объяснить, как «законы, регулирующие человеческие дей­ ствия, эволюционируют без их сознательного построения со стороны людей и могут поддерживаться без какого­либо формального механизма для принужде­ ния к исполнению их». Он называет это «спонтанным порядком» и идет даль­ ше, предполагая, что «институты собственности сами по себе могут в конечном счете быть формой спонтанного порядка». Наоборот, Маркс (Marx, 1967. P. 742) объяснял вытеснение общественной собственности институтом частной соб­ ственности как «насильственное создание класса бесправных пролетариев, кро­ вавую дисциплину, которая превратила их в наемных работников, бесчестную

Глава 2. Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни 85

политику государства, которое использует полицию для ускорения накопления капитала» и заключал (1967. P. 760): «Если деньги появляются в мире “с крова­ вым родимым пятном на щеке”, капитал появляется, стекая от головы к ногам, просачиваясь сквозь поры, с кровью и грязью». Никто не описал бы этот процесс как спонтанный.

Конечно, никто не предполагает, что одна модель, такая простая, как игра «Ястреб — Голубь — Буржуа», предоставит нам адекватную основу для понима­ ния чего­то столь сложного и исторически обусловленного, как процесс, в ходе ко­ торого годами изменялись права собственности. Модели не объясняют истории, но могут подсказать нам, где искать объяснение. Серьезная оценка возможно­ стей любой такой модели (или моделей) требует тщательного изучения транс­

формации прав собственности от феодального до современного общества (Aston & Philpin, 1985), конца рабовладения (Genovese, 1965; Fogel & Engerman, 1974),

изменения прав собственности в процессе колонизации или индустриальной ре­ волюции (Horwitz, 1977; Sokoloff & Engerman, 2000) или модернизации простых сообществ (Ensminger, 1996). Разница между доверием логике Хайека и Сагдена,

с одной стороны, и Маркса — с другой, заключается не в идее эволюционного моделирования как таковой, а в том, какими должны быть основные составляю­ щие адекватной эволюционной модели. Например, из вышеприведенных цитат ясно, что в модели марксовского понимания существенная роль принадлежит координированным коллективным действиям и межгрупповым конфликтам, в то время как другие авторы, возможно, придают данным аспектам историче­ ского процесса меньшее значение. Эволюционное моделирование окажет изуче­ нию институциональных изменений большую услугу, если предоставит основу для агрегирования воздействий больших групп людей, каждый из которых дей­ ствует самостоятельно и стремится к собственным целям, иногда действуя со­ вместно с другими агентами, для которых изменение институтов — цель, а не случайность. Я вернусь к этим вопросам в гл. 11 (где строю модель в традициях «спонтанного порядка») и в гл. 12 (где модель является гибридом подходов Дар­ вина и Маркса).

Мой второй заключительный вопрос таков: насколько хорош «слепой часов­ щик»? Если законы, управляющие социальными действиями, спонтанным об­ разом эволюционировали, а не были спланированы, могут ли они, тем не менее, стать эффективными? Поражающее заявление теории «невидимой руки» состо­ ит в том, что, да, может. Знаменитая в биологии теорема Фишера, известная как фундаментальная, утверждает, что при соответствующих условиях естественный отбор приводит к росту среднего уровня приспособленности (Fisher, 1930; Price, 1972). Для общественных наук аналогичные рассуждения типичны. Дуглас Норт (North, 1981) подвел им итог: «Конкуренция перед лицом повсеместной ограни­ ченности приводит к тому, что только эффективные институты выживают, в то время как неэффективные исчезают»1. Как максимизация приспособленности

1 См.: Jensen & Meckling, 1979. Норт, чья работа поспособствовала пересмотру данного мнения, комментирует: «Тот факт, что рост был более редким, чем стагнация или спад, пред­ полагает, что “эффективные” права собственности не были свойственны истории» (North, 1981. P. 6).

86 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

предполагает определенные черты, присущие виду в определенном экологиче­ ском окружении, аксиоматический статус эффективных исходов, так в некото­

рых экономических моделях выдвигаются строгие предположения о типах ин­ ститутов, которые можно ожидать встретить в данной среде (Williamson, 1985;

Ouchi, 1980). Подобным образом ключевая идея марксовского исторического материализма (выраженная в словах, ставших эпиграфом к гл. 11) состоит в том, что развитие технологии может сделать существующие институты анахрониз­ мом. Когда такое произойдет, им на смену придут институты, лучше приспо­ собленные для координации экономической деятельности, которые он назвал новыми «производительными силами». По мнению Маркса, институты со вре­ менем адаптируются к решению проблем, вызванных развитием технологии.

Однако аналитические модели, поддерживающие подобные заявления, ред­ ки, и их сложно развивать. Самые известные результаты «невидимой руки» — не исключение: предпосылки фундаментальной теоремы Фишера не менее огра­ ничительны, нежели те, что лежат в основе соответствующей экономической теоремы. И те и другие исключают важные с эмпирической точки зрения типы взаимодействий: что касается теоремы Фишера, эпистатические (неаддитивные) и другие, зависящие от частотности эффекты приспосабливаемости генов, и (для случая экономической теоремы) межличностные эффекты не подлежат включе­ нию в полные контракты (являются экстерналиями). Взаимодействия с инди­ видуальными, зависящими от частоты платежами — такие, как рассмотренные в гл. 1—2, нарушают эти предпосылки. Вспомним, что средняя приспособлен­ ность популяции Ястребов и Голубей максимизируется не при равновесной

частоте появления Ястребов, т. е. v/c, а при нулевой. Такой максимум средней приспособленности, как отметил Докинс (Dawkins, 1989b. P. 200), может быть

достигнут «тайным сговором Голубей», но не спонтанным эволюционным про­ цессом, описанным в этой главе.

Ни экономическая, ни биологическая фундаментальные теоремы не приме­ няются в случаях, в которых взаимодействие происходит описанным простым и, как кажется, распространенным способом. Ключевая идея проста: то, что ин­ дивидуальная оптимизация, — как преднамеренная, так и неявная, например, в случае с естественным отбором, основанным на различиях в приспособленно­ сти, — не всегда приводит к результатам, оптимальным в глобальном смысле, даже если индивиды дальновидны, а процесс отбора происходит в течение очень большого периода времени1. Идея, гласящая, что конкурентный отбор коллек­ тивных институтов (например, соглашений, рассмотренных в гл. 1) может при­ вести к оптимальным результатам, поднимает еще более сложную проблему, чем те, что выступают против доводов о «невидимой руке», относящихся к ин­ дивидуальным характеристикам или предоставлению индивидуальных благ. Су­ ществует четыре причины этому.

1 Самое большое, что можно утверждать, — то, что строго доминируемые стратегии ис­ чезнут при вероятной эволюционной динамике. Это верно, потому что доминируемые стра­ тегии никогда не становятся наилучшим ответом, независимо от того что делают другие, и

поэтому проблемы недоговорных общественных взаимодействий не возникает. Существен­ но, что даже такое слабое замечание не работает в дискретной динамике (Weibull, 1995).

88 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

индивида (сама норма тоже должна существовать, одинокий наказующий при­ мет на себя риск снижения приспособленности, и пр.). Существует огромное количество вариантов человеческого поведения и институтов, которые еще не были испробованы.

Наконец, доля изменений под влиянием процессов отбора в реальном мире, за счет какого бы механизма переноса характеристик, генетического или куль­ турного, он ни действовал, мало соответствует скорости изменений под влия­ нием других источников, таких как случайные события, экзогенные изменения в знаниях или в числе или типе конкурирующих индивидов, организаций или технологий.

Эти четыре момента можно представить более наглядно. Процесс отбора похож на восхождение на холм, чья вершина не обязана и близко иметь какое­ либо отношение к таким нормативным критериям, как эффективность. Вершин таких может быть много, а люди могут ничего не смыслить в топографии и ка­ рабкаться на неправильную вершину; крутизна подъема может стать чрезмер­ ной из­за смещения земной коры, и возможно, что ни одна вершина не будет достигнута. Хайек, ведущий сторонник теории «невидимой руки», привел раз­ умные соображения против пренебрежения результатами процесса эволюци­ онного отбора. Но он, однако, был осторожен в своих заявлениях относительно оптимальности того, к чему приводит эволюция: «Я не утверждаю, что результа­ ты [эволюционных процессов] обязательно хоть сколько­нибудь “хороши”, как я не утверждаю, что другие существующие объекты, например тараканы, обяза­ тельно обладают какой­либо моральной ценностью» (Hayek, 1988. P. 27).

Показывая, что существующая аргументация теории «невидимой руки» вводит в заблуждение, когда речь идет об институтах и поведенческих чертах, вышеприведенные рассуждения, однако, не мешают появлению других моде­ лей, в которых эволюционные процессы могут быть показаны как приводящие к эффективным решениям — по крайней мере, с некоторым приближением в смысле второго наилучшего. И даже если бы мы были вынуждены заключить, что слепой часовщик — не самый искусный мастер, это не уменьшило бы важность эволюционных подходов. Мы вернемся к этим вопросам, рассматривая свойства эффективности процессов институциональных изменений в гл. 11—13 и вводя два подхода к моделированию — стохастическую эволюционную теорию игр и эволюционную динамику, основанную на многоуровневом отборе. Оба подхо­ да в аналитическом виде выражают удивительно строгую версию аргументации теории «невидимой руки». Тайный сговор «Голубей» тоже появится вновь.