1 СЕМЕСТР. Экономика. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция Самуэль Боулз / Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция_Самуэль Боулз_2010 -576с

Глава 1. Социальные взаимодействия и институциональный дизайн 49

манного зайца или договоренность о том, что оленя заберет тот охотник, чья стрела его поразила) могли бы стать исходами.

Хотя теория игр позволяет нам увидеть некоторые важные аспекты инсти­ тутов и экономического поведения, наши сегодняшние знания имеют серьез­ ные пробелы. Во­первых, хотя в социальных науках наиболее часто используется раздел теории игр (рассматривающий игры 2 × 2 тех типов, которые мы рас­ смотрели), в реальности количество сторон, участвующих в социальных взаимо­ действиях, гораздо больше, а наборы стратегий более замысловаты. Анализу игр

сn игроками и широкими наборами стратегий не хватает простоты, легкости трактовки и прозрачности, присущих вышеприведенным играм. Игры 2 × 2, введенные нами к этому моменту, — наилучшие из до сих пор рассмотренных метафор гораздо более сложных проблем, часто указывающих на важные аспек­ ты взаимодействий, но они не способны заменить адекватного анализа пробле­ мы. Бо2льший реализм, однако, не должен достигаться ценой слишком больших потерь в легкости трактовки. Двусторонние взаимодействия часто включаются во взаимодействия гораздо большего числа людей так, как это сделано при рас­ смотрении на уровне всей популяции игр «Ястреб — Голубь» в гл. 2, игр с об­ меном из гл. 7 и соглашений из гл. 11—13. И зачастую возможно моделировать сложные взаимодействия как ряд отдельных двусторонних или более широких взаимодействий. Если обратиться, например, к анализу фирмы, то это делается

сиспользованием модели двустороннего взаимодействия между работником и

нанимателем, отдельного двустороннего взаимодействия между фирмой и кре­ дитными организациями и n­стороннего взаимодействия на конкурентных то­ варных рынках.

Однако многие децентрализованные решения проблем координации, осно­

ванные на таких вещах, как повторяемость игры и репутация (см. гл. 7), приме­ няются гораздо шире в двусторонних играх (или играх с очень малыми n), чем в играх с большими значениями n, характерных для большинства интересующих нас проблем координации. Чрезмерное внимание к двусторонним играм (в част­ ности, из­за их педагогической ценности), для которых можно найти решение в рамках повторяющейся игры, возможно, объясняет распространенность мне­ ния о том, что провалы координации представляют собой скорее исключения,

чем правила при социальных взаимодействиях1.

То, что теория мало продвинулась в изучении некооперативных игр с n участ­ никами по сравнению с играми кооперативными или с двумя участниками, вряд ли можно использовать для критики данного подхода, поскольку причина дан­

1 Именно соображениями преподавательской практики, а не реализма объясняется столь

большое внимание к симметричным играм. Игры, в которые люди играют в реальной жизни, обычно асимметричны в том смысле, что они вступают в игру или в ходе нее оказываются

в положениях, подразумевающих различные наборы стратегий и платежи: мужчины и женщины, инсайдеры и аутсайдеры, рабочие и работодатели обычно взаимодействуют асимметрично. Асимметричные игры широко применяются в моделях рынков труда, кредитных рынков и прочих ситуациях, когда институты распределяют индивидов на различные позиции (заемщик, кредитор) с различными наборами стратегий. Подобные модели рассматриваются в гл. 2, 5—10.

50 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

ного факта лежит в том, что теория игр затрагивает внутренне сложные аспек­ ты человеческих взаимодействий, которые выносятся за рамки других подхо­ дов. Предположением, усложняющим интерпретацию анализа взаимодействия многочисленных индивидов, выступает то, что они действуют стратегически и не считают действия других агентов заданными. Там, где можно отвлечься от стратегических действий, как при рассмотрении конкурентных рынков товаров с полными контрактами, в которых может быть только одно равновесие, т. е.

впарадигматическом вальрасовском случае, бо2льшая часть анализа сводится к единственному взаимодействию индивидов при заданных ценах, технологиях и ограничениях. Однако, как мы увидим, существует множество важных видов взаимодействий: рынок рабочей силы, кредитные рынки, информационные рынки и рынки товаров различного качества, и для них такой конкретный путь решения нельзя понять интуитивно.

Во­вторых, основные концепции поиска решений в классической теории игр — доминирование (прямое, последовательное и по риску) и равновесие Нэша — предназначены для установления разумных путей развития игры. Но они не совсем адекватно и полно отражают то, что действительно произойдет. За исключением «Дилеммы заключенных» мало какие игры имеют равновесие

вдоминирующих стратегиях (или полученное путем последовательного исклю­ чения доминируемых стратегий), а многие игры (с чистыми стратегиями) даже не имеют равновесия по Нэшу. Последовательное исключение доминируемых стратегий не может быть устойчивым как концепция решения, потому что остается единственным приемлемым вариантом, в котором игрок будет играть именно так лишь в случае, когда остальные игроки обладают таким же понима­ нием хода игры и ее исходов, используют только такие же концепции решения игры и не склонны допускать ошибки (предполагается общее знание и общая рациональность).

Концепция Нэша более устойчива: если мы коснемся объяснения феномена товаров длительного пользования (в качестве противоположности товарам крат­ ковременного пользования), вполне естественно рассмотреть такие исходы, при которых верно следующее: никто, обладающий возможностью избежать этого исхода при помощи неких только им совершаемых действий, не заинтересован

вэтом. Таким образом, мы можем сказать, что равновесие по Нэшу — это такой

исход, при котором не существует эндогенных источников его изменения (дан­ ное определение подойдет любому равновесию). Ограничение круга наших ин­

тересов только устойчивыми равновесиями по Нэшу делает данную концепцию более полезной. Однако в качестве пути к нахождению исходов, даже при пред­ положении об общей рациональности и общем знании, устойчивое равновесие по Нэшу станет неполным по двум причинам. Во­первых, необходимо знать, каким образом правдоподобная игра приведет к достижению равновесия по Нэшу и почему оно могло бы стать устойчивым. Это требует внимания к тому, что именно игроки предпринимают во внеравновесных ситуациях. В некоторых случаях существует мало оснований полагать, что достоверная игра приведет к достижению равновесия по Нэшу. Если вы в этом сомневаетесь, попытайтесь объяснить, чем может быть вызвано предположение о том, что игроки в «ка­

Глава 1. Социальные взаимодействия и институциональный дизайн 51

мень, ножницы, бумагу» придут к равновесию по Нэшу для смешанных страте­ гий (т. е. только если каждый с вероятностью 1/3 выбирает любой предмет, су­ ществует равновесие по Нэшу). Во­вторых, есть много игр, в которых существует не одно равновесие по Нэшу, поэтому взятая отдельно концепция равновесия Нэша не может предсказать исход игры. Чтобы понять, какое из многих равно­ весий Нэша будет установлено, требуется информация об изначальных условиях

ианализ внеравновесного поведения. Таким образом, историческая случайность

идинамика (включая обучение) представляют собой необходимые дополнения к концепции Нэша.

Проблему неопределенности, возникающую из­за множественности рав­ новесий, пытались различными путями решать и в классической, и в эволюци­ онной теориях игр. Классической теории удалось сократить набор возможных исходов за счет наложения ограничений на поведение игроков, делая понятие

рациональности более строгим. Такие дополнительные ограничения называют­ ся усилениями и устраняют равновесия, включающие стратегии с недостоверными угрозами (т. е. такие, которые не были бы ex post наилучшими ответами,

поскольку окажутся впоследствии неэффективными), или те, которые не сохра­ няются при малых отклонениях от наилучшей стратегии («дрожание») или от наилучших платежей; или устраняют стратегии, основанные на верах, не исполь­ зующих всей имеющейся у игрока информации (например, метода обратной индукции или последовательного исключения доминируемых стратегий).

Эволюционная и поведенческая теории игр, касаясь указанных ограниче­ ний, ослабляют предположения об общем знании и общей рациональности и используют эмпирически (по большей части экспериментально) обоснован­ ные предположения о взаимодействии реальных людей. Эволюционная теория игр, например, обычно предполагает, что индивиды обладают ограниченной информацией о последствиях своих действий и что они методом проб и оши­ бок корректируют свои устои, используя локальное знание, основанное на их собственном опыте и опыте окружающих. По сравнению с разумными и впе­ редсмотрящими игроками классической теории игр предметом исследования эволюционной теории игр становятся «интеллектуально ограниченные» и на­ задсмотрящие игроки. Поскольку существует крайне мало свидетельств того, что индивиды в состоянии (или хотя бы имеют склонность) производить достаточно сложные мыслительные операции, предполагаемые классической теорией игр, я рассмотрю (в гл. 2, 3) набор предположений, более соответствующих эмпири­ ческим знаниям. Вторая причина отказа от классического подхода состоит в том, что ошибочно думать, что неопределенность выбора между равновесиями мож­ но разрешить при помощи только самой теории игр, без обращения к частным историям игроков. Включение, а не попытка обойти тот факт, что социальные исходы испытывают влияние недавнего прошлого, — т. е. история имеет значе­ ние, — свидетельствует о логически неизбежной недостаточности теории, но не

оее слабости.

Итретья проблема теории игр как основы анализа экономических инсти­ тутов и поведения — ее узость. Общество плохо моделируется как единая игра или игра с неизменной структурой. Подход к играм, подходящий для понима­

52 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

ния социума, должен был бы принять во внимание следующие характеристики. Игры перекрываются: люди регулярно принимают участие в большом количе­

стве различных типов социальных взаимодействий, начиная от фирм, рынков до семей, землячества, соседства, спортивных команд и т. д. Кредитные рынки часто связаны, например, с рынками рабочей силы и земельными, а договоры займа, которые не могли бы быть заключены, если рассмотреть их отдельно, ста­ новятся вполне допустимыми, если заемщик работает у кредитора или арендует его землю, и в случае невыплаты кредита будет изгнан. Перекрывающаяся при­ рода игр также важна и потому, что структура одной игры преподает игрокам уроки и задает такое направление их культурному развитию, что сказывается не только на том, как они сыграют в данную игру в последующие периоды, но и на том, что предпримут в других играх, в которые окажутся вовлеченными. Граж­ дане, наделенные четко определенными индивидуальными свободами и демо­ кратическими правами в своих отношениях с правительством могут, например,

стремиться ввести те же свободы и на рабочем месте. Другими словами, игры являются определяющими по отношению к предпочтениям игроков. Более того, изменяются не только игроки; меняются и законы. Поэтому игры рекурсивны

в том смысле, что в числе исходов некоторых игр окажутся изменения правил

этих или иных игр. Позднее я введу в анализ фирм, кредитных рынков, отно­ шений найма и классовой структуры перекрывающие игры и асимметричные игры. Определяющие и рекурсивные игры я стану использовать при анализе со­

вместной эволюции предпочтений и институтов.

заключение

Почему же все­таки крестьяне Паланпура остаются бедными, приступая к севу поздно и неся потери от других провалов координации, которые в результате ог­ раничивают их экономические возможности? Почему луга не осушены, а олени бродят по лесу в безопасности? Длительное существование неэффективных по Парето исходов есть одновременно серьезный интеллектуальный вызов и в то же время практический вопрос, требующий решения.

Несколько возможных препятствий для решения проблем координации я уже упомянул (и вернусь к ним в последующих главах). Провалы координации, которых удалось избежать двум людям, могут стать непреодолимой преградой для сотен или тысяч взаимодействующих индивидов, как отметил Юм в своем комментарии о сложности осушения луга. Лежащее в основе этого взаимодей­ ствие может быть таким, что доминирующей стратегией станет отказ от коопе­ рации (как в «Дилемме заключенных»). Из­за неверифицируемости информа­ ции или по другим причинам может и не существовать способа изменения игры таким образом, чтобы устранить препятствие. Изменения в правилах игры, не­ обходимые для избегания определенных провалов координации, могут встретить сопротивление из­за незавершенности институтов и потерь, которых в резуль­ тате опасаются некоторые игроки, поскольку институциональные изменения влияют на некоторые другие игры. И если даже доминирующее по платежам равновесие существует, его нельзя достичь, потому что какое­то иное равновесие

Глава 2

СПонтанный ПоРядоК: СамооРганизация эКономиЧеСКой жизни

Такой здесь был гражданский строй, Что благо нес изъян любой; Пороком улей был снедаем, Но в целом он являлся раем; … Тут и преступница-пчела Для пользы общества жила.

Бернард Мандевиль. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — блага для общества (1705)1

Я замечаю, что мне выгодно предоставлять другому человеку владение его собственностью при условии, что он будет действовать так же по отношению ко мне. …[И] это может по праву быть названо соглашением… [Правило], устанавливающее стабильность владения, возникает лишь постепенно и приобретает силу только путем медленного прогресса, а также благодаря тому, что мы постоянно испытываем на опыте неудобства от его нарушения… Таким же образом, то есть путем соглашений между людьми, но без посредства обещания, мало-помалу образуются языки. Точно так же золото и серебро становятся общими средствами обмена.

Давид Юм. Трактат о человеческой природе (1739). Т. II 2

В МИЛУОКИ, Лос­Анджелесе и Цинциннати более половины белокожих рес­ пондентов утверждают, что «предпочли» бы жить в районе, в котором как ми­ нимум 20% жителей были бы афроамериканцами, а один из пяти респондентов предпочел бы одинаковое количество белых и черных соседей (Clark, 1991). При этом лишь немногие живут в смешанных районах; их выбор вызвал судебные дела, касающиеся сегрегации в этих и других городах. (Большинство афроаме­ риканцев высказали предпочтение соотношению 50 : 50.) Респонденты могли, конечно же, сообщить неверную информацию о своих предпочтениях; однако и те, кто совершенно искренне хотят жить в смешанном районе, разочаруются. На рынке жилья в этих городах сформировалось очень небольшое количество районов со смешанным населением, даже несмотря на то, что спрос на жилье в подобных районах достаточно велик. В Лос­Анджелесе, например, по суще­ ству все белые (более 90%) живут в районах с менее чем 10% цветных жителей, а 70% темнокожих проживают по соседству с менее чем 20% белых (Mare & Bruch, 2001). Отчего же общий результат так плохо согласуется с распределе­ нием предпочтений? Представляю ваше удивление, если бы я заявил, что один из каждых пяти респондентов желает купить бассейн и обладает достаточными

1 Мандевиль Б. Возроптавший улей, или Мошенники, ставшие честными // Б. Мандевиль. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — блага для общества. М.: Наука, 2000. С. 14.

2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. М.: ООО «Попурри», 1998. С. 530—531.

Глава 2. Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни 55

средствами, чтобы оплатить покупку, однако не все это сделали. Почему если агент хочет построить бассейн и может его оплатить, он реализует свое желание, а если дело касается выбора места жительства, то этот принцип не работает?

Один из величайших вызовов для всех общественных наук заключается в понимании того, почему агрегированные результаты зачастую отличаются от чьих бы то ни было намерений — иногда в лучшую сторону (как предполагал Бернард Мандевиль в эпиграфе к этой главе и Адам Смит в эпиграфе к гл. 6), иногда в худшую, как может предположить американская семья, занятая по­ исками смешанного района. Экономисты специализируются на проблеме не­ преднамеренных последствий и, начиная с Бернарда Мандевиля и Давида Юма, изучают, каким образом независимые действия многих индивидов приводят к агрегированным результатам, которых никто не ожидал. Множество сложных моделей, описывающих эти процессы, стало одним из отличительных вкладов экономики как науки. Еще более существенный результат — понимание того, что не существует никакой очевидной связи между мотивами людей, участвую­ щих во взаимодействии, и нормативными качествами агрегированных исходов этих взаимодействий. Например, то, что мы называем «аргументацией невиди­ мой руки», показывает, что алхимия хороших институтов способна преобразо­ вать низменные мотивы в ценные результаты, так что, как в «Басне» Мандевиля, «тут и преступница­пчела для пользы общества жила».

Это возвращает нас обратно к классической проблеме экономики, обозна­ ченной в гл. 1 как «Делая правила лучше». Конечно, даже «лучшие» институты по большей части не создаются как конституционные соглашения. Скорее, опреде­ ленные права собственности и другие формы экономического управления обя­ заны своим существованием и видом исторически определенной последователь­ ности зачастую нескоординированных и случайных действий, производимых в течение длительного периода множеством игроков. Примером могут служить возникновение и существование традиционных законов дележа и другие аспек­ ты прав собственности (такие, как деление урожая в соотношении 50 : 50 и «было ничье — стало мое»), норм, относящихся к рыночному обмену, и устояв­

шееся использование местоимений, выражающих уважение или солидарность. В этой главе я задаюсь следующим вопросом: как в больших сообществах эволюционируют устойчивые структуры взаимодействия агентов при отсутствии общего запланированного вектора развития? Это не что иное, как

современная формулировка старого вопроса об институциональной эволюции: что способствует возникновению, распространению и исчезновению социаль­ ных правил? Экономисты­классики были не меньше заинтересованы поиском ответа на вопрос, как мы получили правила, которые имеем сейчас, чем тем, как сделать правила лучше. Видным современным представителем эволюцион­ ной традиции, заложенной Юмом и Смитом, стал Фредерик Хайек, чей подход иногда называют «теорией спонтанного порядка» или «самоорганизацией об­ щества». В отличие от подхода конституционного дизайна, предполагающего существование беневолентного общественного планировщика или других лиц, нацеленных на достижение оптимальных для общества агрегированных резуль­ татов, в эволюционных моделях никто из агентов не обладает предпочтениями, определенными на множестве агрегированных исходов.

56 Часть I. Координация и конфликт: базовые социальные взаимодействия

Два этих направления — конституционное и эволюционное — используют различные аналитические техники и метафоры. Традиция «институтов через планирование» рассматривает социальные законы как аналоги устройств, ко­ торые сначала зарождаются в человеческом воображении, затем оцениваются с точки зрения разрешимости целевой задачи и внедряются в случае, если они проходят тест на эффективность. Классические кооперативные и некоопера­ тивные теории игр сегодня используют в качестве стандартного аналитического инструмента для этого подхода, и не только экономисты, но и философы, та­ кие как Роберт Нозик, Джон Роулс и Давид Гатье. В отличие от этого подхода, сторонники традиции спонтанного порядка видят в институтах аналог языков: эволюция социальных норм подобна обретению акцентов, это продукт бесчис­ ленных взаимодействий, чей агрегированный результат зачастую непредсказуем. Поэтому институты развиваются методом проб и ошибок, что происходит, как однажды выразился Карл Маркс, за спинами участников. В названии бестселлера Ричарда Доукинса эволюционные процессы сравниваются со «Слепым Часовщиком». Однако вызывающие некие ассоциации метафоры Доукинса или Маркса не разъясняют нам, что представляют собой эти процессы, а лишь говорят, чем они не являются. Эволюционная теория игр проливает свет на эти процессы, она служит наиболее предпочтительным аналитическим методом данного подхода.

Я начну с обзора базовой структуры эволюционной аргументации. Затем по­ следует пример — сегрегация соседства, — иллюстрирующий некоторые инстру­ менты эволюционного моделирования. Далее я представлю формальную модель процесса дифференциальной репликации — репликационную динамическую модель. Концепции эволюционной устойчивости, приведенные в следующей части книги вместе с репликационной динамикой, составляют поведенческую базу для равновесия Нэша. Чтобы проиллюстрировать, каким образом можно использовать эти аналитические инструменты при изучении экономических институтов, я расширяю модель игры «Ястреб — Голубь» до модели эволюции прав собственности. Завершением станет критическое осмысление эволюцион­ ного подхода.

эволюционные общественные науки

Мы изучаем индивидуальное поведение в основном для того, чтобы понять аг­ регированный результат. Нас интересует не то, почему у конкретного человека нет работы, а то, каков уровень безработицы; не то, каким добросовестным нало­ гоплательщиком считается индивид, а распределение налогового бремени среди населения. Понимание индивидуальных предпочтений и вер и того, каким обра­ зом институты структурируют ограничения, с которыми он сталкивается, позво­ ляет нам предсказать его поведение. Но для объяснения агрегированных резуль­ татов мы не можем просто сложить предсказанные нами индивидуальные шаги, потому что действия каждого индивида изменяют ограничения, ожидания или предпочтения других. Учесть эффекты обратной связи можно, построив модели на уровне популяции, в которых связывались бы индивидуальные действия с об­ щими для всего населения исходами.

Глава 2. Спонтанный порядок: самоорганизация экономической жизни 57

Общепризнанно, что наиболее проработанным подходом анализа на уровне популяции в общественных науках стала модель общего конкурентного равно­ весия, усовершенствованная в середине прошлого века Кеннетом Эрроу, Жера­ ром Дебре, Тьяллингом Купмансом и другими учеными. При достаточно ограни­ чительных предпосылках данная модель позволяет объединить индивидуальные действия производителей и потребителей для получения общего вектора цен, выпусков и распределения ресурсов между различными целями. Модель общего равновесия предоставляет базу для Фундаментальной Теоремы Экономики Бла­ госостояния, упомянутой нами в гл. 1 и более подробно рассматриваемой в гл. 6. Упрощенные версии этой модели нашли применение не только в экономике, но и в других общественных науках, где аналоги конкурентного экономического равновесия были найдены в политической борьбе, на брачном рынке и в прочих подобных явлениях. Я уже упомянул о недостатках модели в прологе и еще не­ надолго вернусь к ним на следующих страницах, особенно в гл. 6—10.

Помимо вальрасовской модели общего равновесия, единственным глубоко разработанным классом моделей на уровне популяции стали те, что описывают эволюционную динамику биологических систем под совокупным влиянием слу­ чайности, наследования и естественного отбора. Сходство этих двух классов мо­ делей поражает: они описывают конкуренцию, при которой распространение получают варианты с бо2льшими выигрышами. И это неудивительно: Чарльз Дар­ вин (1809—1882) задумался над идеей естественного отбора в 1838 г., читая тру­ ды экономиста­классика Томаса Мальтуса (1766—1834). Более того, сближение подходов началось даже раньше: самая ранняя попытка подробно рассмотреть эволюционную динамику в биологической модели, о которой я знаю (модель хищника и жертвы, ставшая известной благодаря Альфреду Лотке (Alfred Lotka

(1880—1949) и Вито Вольтерре (Vito Volterra (1860—1940)), была опубликована Джозефом Таунсендом (Townsend, 1971) всего через десять лет после «Богатства

народов» и вошла в его книгу «Диссертация доброжелателя рода человеческого о плохих законах».

Однако биологические модели существенно отличаются от экономических. Хотя биологи используют концепции равновесия так же, как и экономисты, они гораздо больше внимания уделяют подробному моделированию динамических процессов, управляющих распространением признаков в популяции. Задача облегчается тем фактом, что у них уже есть модель наследуемых изменений, основанная на мутациях и рекомбинации. Экономисты же не обладают обще­ признанной теорией инноваций, несмотря на ее всеми признаваемую необхо­ димость. Применение биологических моделей к человеческой эволюции приве­ ло к появлению некоторых ценных идей, но полноценному применению такого подхода мешает важное соображение: люди вводят инновации намеренно и за­ частую коллективно, а не просто случайно (я вернусь к этой проблеме в гл. 12). Соответствующее различие состоит в том, что в то время как оптимизация яв­ ляется поведенческим постулатом с точки зрения экономического подхода, в биологическом моделировании она помечена ярлычком «как будто бы», потому что функции оптимизации выполняют конкуренция и отбор, а не осознанный выбор стратегии отдельными членами сообщества. И если экономические моде­