- •1.Оптимизационные задачи, их классификация 7
- •Оптимизационные задачи, их классификация
- •Классификация задач оптимизации
- •Классификация методов оптимизации
- •2. Постановка задачи линейного программирования
- •2.1 Общая задача линейного программирования (злп)
- •2.2 Математические модели задач линейного программирования
- •2.3 Формы записи задач линейного программирования: общая, каноническая и стандартная
- •3. Графический метод решения задачи линейного программирования
- •4. Симплекс- метод решения задач линейного программирования
- •4.1 Метод Жордана – Гаусса - метод решения систем линейных уравнений
- •III итерация
- •4.2. Симплексные таблицы. Нахождение начального опорного решения
- •4.3. Критерий оптимальности
- •4.4. Невырожденные злп, алгоритм их решения
- •4.5. Альтернативный оптимум, алгоритм нахождения всех оптимальных решений
- •Алгоритм нахождения всех оптимальных опорных решений
- •4.6. Вырожденные злп, алгоритм их решения
- •5. Двойственные задачи
- •5.1 Постановка двойственной задачи
- •5.2 Основное неравенство двойственности
- •5.3 Критерий Канторовича
- •5.4 Первая теорема двойственности
- •5.5. Вторая теорема двойственности (необходимое и достаточное условия оптимальности решения).
- •5.6. Третья теорема двойственности
- •5.7. Двойственный симплекс-метод
- •6. Транспортная задача
- •6.1 Экономическая постановка и математическая модель транспортной задачи
- •6.2 Методы нахождения начального плана перевозок
- •Метод «северо-западного угла»
- •Метод минимальной стоимости
- •6.3 Метод потенциалов решения транспортной задачи
- •6.4 Открытая модель транспортной задачи
- •7. Матричные игры, их применение к решению оптимизационных задач
- •7.1 Основные понятия теории матричных игр
- •7.2 Решение матричных игр в чистых стратегиях
- •7.3 Решение матричной игры в смешанных стратегиях
- •7.4 Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •7.5 Статистические игры
- •8. Графы, их применение в решение оптимизационных задач
- •8.1 Определение графа
- •8.2 Путь и цикл в графе
- •8.3 Связность графа, деревья
- •8.4 Виды графов
- •8.5 Сети. Критический путь
- •Вопросы к экзамену
- •Индивидуальные задания Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5
- •Задание 6
- •Задание 7
- •Задание 8
- •Задание 9 Задачи 9.1 – 9.10
- •Методы оптимизации
- •Часть I
4.5. Альтернативный оптимум, алгоритм нахождения всех оптимальных решений
Рассмотрим случай, когда задача имеет несколько оптимальных решений
,
вообще говоря, бесчисленное множество решений, которые можно объединить формулой:
,
где - общее решение ,.
Задача линейного программирования имеет альтернативный оптимум, если в симплексной таблице при решении ЗЛП на максимум окажется хотя бы одна нулевая оценка свободной переменной, при условии, что все остальные положительные.
Алгоритм нахождения всех оптимальных опорных решений
Выписать полученное оптимальное решение .
Ввести в базис одну из свободных переменных с нулевой оценкой и провести итерацию симплексным методом. Получим новое опорное решение .
Итерации повторять до тех пор, пока после введения в базис любой свободной переменной с нулевой оценкой не будет получено уже ранее встречавшееся оптимальное решение. В результате получим все оптимальные решения: .
Общее решение ЗЛП записать в виде:
Пример12
Найти максимум функции при ограничениях:
Решение
Исходная система ограничений уже приведена к единичному базису, найдем приведенное выражение для целевой функции выразив базисные переменныечерез свободные
тогда
Следовательно, приведенное выражение будет: .
Составим исходную симплексную таблицу
Базис |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
bi0 |
bi0/bip |
x2 |
0 |
1 |
0 |
3/2 |
-2 |
5/2 |
|
x1 |
1 |
0 |
0 |
5/2 |
2 |
3/2 |
3/4 |
x3 |
0 |
0 |
1 |
3/2 |
1 |
1/2 |
1/2 |
f |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
15 |
|
Так как среди оценок нет отрицательных, то полученное решение будет оптимальным. Ему соответствует максимальное значение целевой функции.
Полученный оптимальный план не является единственным, так как свободной переменной соответствует нулевая оценка. Таким образом, задача имеет альтернативный оптимум.
Найдем другие оптимальные решения:
Выпишем оптимальное решение ,.
Введем в базис свободную переменную и выведем. Получим следующую таблицу
Базис |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
bi0 |
bi0/bip |
x2 |
0 |
1 |
2 |
9/2 |
0 |
7/2 |
7/4 |
x1 |
1 |
0 |
-2 |
-1/2 |
0 |
1/2 |
|
x5 |
0 |
0 |
1 |
3/2 |
1 |
1/2 |
1/2 |
f |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
15 |
|
В последней строке все оценки неотрицательны, тогда решение будет оптимальным,
значение целевой функции .
Проведем еще одну итерацию симплексного метода, для чего введем в базис свободную переменную , так как эта переменная имеет нулевую оценку. Составим новую таблицу
Базис |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
bi0 |
bi0/bip |
x2 |
0 |
1 |
0 |
3/2 |
-2 |
5/2 |
|
x1 |
1 |
0 |
0 |
5/2 |
2 |
3/2 |
|
x3 |
0 |
0 |
1 |
3/2 |
1 |
1/2 |
|
f |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
15 |
|
- это решение было получено ранее, как решение .
Так как свободных переменных с нулевой оценкой нет, которые нужно ввести в базис, значит , на этом процесс решения задачи заканчивается.
Запишем общее решение исходной задачи :
.
Положим или, где.
Имеем :
Придавая параметру любые числовые значения от 0 до 1, будем получать различные оптимальные решения задачи, для каждого из которых.