Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Риск-менеджмент развития городских территорий. Монография
.pdf
3.2. Моделирование процессов развития городских территорий
Информация в блок II поступает из блока I, где она разбира-
ется и оценивается. По итогам анализа вырабатывается практический состав потенциально возможных неблагоприятных событий, которые могут возникнуть в результате реализации стратегических решений в конкретной компании. Определяется комплекс ситуаций, т. е. факторы риска и их комбинации, характеризующие неопределенность, связанную с принимаемым решением по поводу рисковой ситуации.
Следует сказать, что по результатам произведенного отбора
основных показателей альтернативой является способ измерения
нового значения уровня риска (точка Е).
Совершается сравнение значений уровня приемлемого риска
(точка А) с полученным с помощью расчета значением уровня
риска (точка Е).
В случае, когда рассчитанное (полученное) значение величи-
ны риска не превышает определенного руководством организации минимума приемлемого риска, функция контроля завершается, и происходит оформление протокола риска, который направляется в блок III.
При возникновении обратной ситуации, если полученная ве-
личина уровня риска не снижается до допустимых показателей, то повторяется процедура анализа и оценки уровня риска
в блоке II (точка D). Данная процедура анализа воспроизводится до обеспечения риском допустимого уровня. В противном случае происходит отказ от начального предложенного пробного решения (точка F).
Только при концентрации всей необходимой информации
в блоке III в подсистеме управления рисками происходит выполнение всех функций управления.
Необходимо отметить, что в мировой практике осуществля-
ется большое количество разнообразных, нестандартных путей
и способов снижения риска, обеспечивающих эффективность
проводимой политики управления рисками. Тем не менее анализ
различных методов, используемых для понижения риска, выявляет, что наибольшая их часть очень специфична и характеризует отдельные конкретные рисковые ситуации. Таким образом,
при практическом использовании наиболее действенными выступают универсальные методы снижения риска, обладающие широким спектром эффективного применения. Рыночная трансфор-
121
3. Модели управления рисками городских территорий
мация основных экономических отношений в обществе, которые
связанны с появлением личного имущества, разрешением частного предпринимательства, формированием коммерческого страхового рынка привели к повышенному значению страхования
в качестве устройства нейтрализации рисков предприятия. Особая нацеленность на приобретение выгоды посредством увеличения вложенного капитала, деятельности в условиях риска и неопределенности обусловила взаимосвязанность категорий «предпринимательская деятельность» и «страхование», таким образом
выделив страхование предпринимательских рисков в самостоятельную сферу коммерческой деятельности.
Основная цель процесса управления рисками – принятие и реализация решений для минимизации влияния негативного воздействия на бизнес-результаты случайных факторов и повышение шансов увеличения его результативности от их разумного
применения.
Результатом достижения названной цели является завоевание
и удержание организацией такой позиции на рынке, при которой она сможет преодолеть периодически возникающие временные трудности, используя для этого все возможности современной системы менеджмента.
Процесс управления рисками на каждом уровне менеджмента имеет характерные только для данного уровня особенности.
В связи с возможностью реализации на конкретном предприятии больших потерь или убытков, возникших вследствие осуществления предпринимательского риска, особенно актуальной
становится проблема управления рисками на уровне отдельного предприятия. Разработка каждым предприятием собственной
стратегической программы, обеспечивающей эффективное функционирование организации, является важной предпосылкой достижения основных целей процесса управления риском.
Эффективная программа управления рисками (ПУР) должна
соответствовать основным принципам данного подхода, а именно:
1) продуманный, логичный подход, используемый, организа-
цией для определения и принятия рисков;
2) учет возможности передачи риска как один из основных
способов его минимизации;
3) определение зависимости риска от фактора времени; управ-
ляемость принимаемыми рисками;
122
3.2. Моделирование процессов развития городских территорий
Этап 1
Диагностика
риска
Этап 2
Оценка риска
Этап 3
Страхование
риска
Этап 4
Мониторинг
результатов
4) учет зависимости между уровнем риска и прибылью, а так-
же возможная минимизация затрат на проведение политики
управления рисками.
Общий процесс управления рисками включает в себя деятель-
ность по диагностике, идентификации и измерению объектов
на предрасположенность к теоретической реализации рисковых
событий, приводящих к потенциальным потерям. В рамках отдельного предприятия детализация этого процесса, осуществляемого на основе общих принципов управления, предполагает наличие в программе управления рисками несколько основных этапов:
– проведение диагностики и идентификации рискового собы-
òèÿ;
– оценка как отдельных рисков, так и их совокупности кон-
кретным методом;
– регулирование рисков организации путем реализации поли-
тики управления рисками (чаще всего страхования);
– мониторинг результатов (контроллинг) реализации полити-
ки управления рисками.
Следует отметить, что приведенные выше этапы не обязатель-
но осуществляется последовательно: (рис. 3.11) некоторые действия могут быть выполнены параллельно, также возможен переход к предыдущему этапу и т. д. Именно поэтому необходимо проследить логические связи между этапами (рис. 3.11), осуществляемыми естественным порядком процесса управления рисками, а также обратным взаимодействием.
Ðèñ. 3.11. Логические связи между этапами формирования ПУР
Первый этап основан на диагностике риска, которая служит
исходным пунктом. На этом этапе поставляется ключевая инфор-
123
3. Модели управления рисками городских территорий
мация, на которой строятся следующие действия по составлению
ПУР. Одним из самых важных пунктов при идентификации риска служит момент сбора данных и их обработка согласно аспектам риска, поскольку полученная информация должна соответствовать реальности, быть своевременной и полноценной, достоверной и качественной.
В зависимости от целей и характера рискового вложения капитала информация может представлять собой совокупность данных о:
– неопределенности или вероятности реализации рискового
события;
– финансовой устойчивости к изменениям рыночной ситуации и платежеспособности партнеров, клиентов и конкурентов;
– политико-экономической обстановке, сложившейся в стране, на территории которой действует партнер по внешнеэкономической деятельности;
– состоянии конкретного интересуемого сегмента рынка и др.
Недостаток полной и достоверной информации является источником различных расходов (потерь) организации и, как следствие, потерь прибыли, что объясняет необходимость в процессе
ПУР использования полной и достоверной информации.
Выделяют следующие основные требования, предъявляемые
к характеристике качества информации:
1. Достоверность (корректность). Информация должна быть
передана точно и близко к первоисточнику.
2. Объективность. Информация должна быть сопоставлена
с реальностью.
3. Однозначность.
4. Точный порядок. Информация должна содержать определенное число передаточных звеньев между первоисточником
и конечным пользователем.
5. Полнота. Информация должна обладать исчерпывающим
характером, а также соответствовать поставленным целям.
6. Релевантность. Информация должна отражать суть вопроса или определенный уровень соответствия информации поставленной задаче.
7. Актуальность. Использование качественной информации
является основой проведения точной оценки риска.
8. Стоимость.
124
3.2. Моделирование процессов развития городских территорий
Конъюнктурная информация
(динамика рынков , цен и пр.)
Информация о рисках
предприятия
Информация о
направлениях бизнеса
(операции, контр акты,
стратегия и пр.)
Информация о клиентах и
контрагентах (персонал ьные
данные, статистика,
отчетность и т.п.)
Информационная система
Идентификация риска
Сбор и обраб отка
инфор мации
Данные требования могут быть выполнены, если при сборе
и обработке соответствующей информации используются информационные технологии в составе информационной системы
(рис. 3.12).
Ðèñ. 3.12. Информационная система и основные информационные потоки
К преимуществам данной системы сбора и обработки информации можно отнести следующие:
– возможность быстрого приспособления к изменению классификации рисков и первоочередного решения тех или иных задач
с целью минимизации риска;
– согласование процесса анализа риска с информацией, полученной от функциональных структур или ЛПР;
– взаимосвязанность анализа риска информацией, полученной от маркетинговой, экономической и финансовой структур
(подразделений);
– возможность проведения оценки риска на всех уровнях
управления, применяя различные подходы и методики др.
Специалистами установлена зависимость между риском и качеством информации, по которой происходит оценка риска.
Из неоклассической теории риска известно, что вероятность ри-
125
3. Модели управления рисками городских территорий
Риск
Объем информации
ска принятия некачественного (убыточного) решения зависит
от качества и объема используемой информации. Согласно этой
теории, при существовании нескольких альтернатив для приня-
тия решений (при равной доходности) выбирается такая, кото-
рая имеет наименьшую вероятность риска (колебания). Кроме
того, если предположить, что при наличии множества альтер-
натив с одинаковой прибылью выбирается решение, основанное
на более качественной информации, то можно предположить, что
существует связь между риском и информацией (рис. 3.13), где
большая вероятность возникновения риска соответствует мини-
муму некачественной информации.
Ðèñ. 3.13. Предполагаемая зависимость вероятности риска принятия
некачественного (убыточного) решения и объема качественной
информации
Для оценки качества информации следует использовать матрицу (табл. 3.7). Именно эта матрица позволяет проанализировать любую информацию и наглядно убедиться в ее качестве.
Номера 1–10 вверху таблицы отображают качество информации.
Здесь прослеживается следующая зависимость: чем качественней
используемая информация, тем более высокий номер ей присваивается. Выводом проведенного анализа является конечное значение качества информации, которое находится как среднеарифметическое значение.
126
3.2. Моделирование процессов развития городских территорий
Таблица 3.7
Матрица оценки используемой информации
Характеристика
Достоверность (корректность)
информации
Объективность информации
Однозначность
Порядок информации
Полнота информации
Релевантность
Актуальность информации
(значимость)
Количественная оценка качества информации (среднеарифметическое значение)
Критерий оценки (качество)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Процесс сбора и обработки информации по аспектам риска
должен стремиться к достижению баланса между полнотой и качеством информации, с одной стороны, и затратами на ее получение, с другой.
В некоторых ситуациях с точки зрения экономики наиболее
оптимальным является работа с неполной информацией. Это связано с чем, что практически всегда сбор полной информации сопровождается значительными финансовыми и временными затратами. С этой целью необходимо устанавливать соотношение
возможных потерь в результате неполноты информации со стоимостью получения дополнительной информации в приемлемые
для жизнеспособности проекта сроки.
Необходимо выделить то, что процесс идентификации риска
должен включать все виды риска, касающиеся не только предприятия в целом, но и отдельных сфер деятельности. Таким образом, важно учитывать конкретные аспекты отрасли, а также
возможности, специфичные для предприятия и обусловленные
его структурой и характеристикой. Для этого рассмотрим специальную схему идентификации рисков (рис. 3.14).
127
Уровни набл юдения:
- сферы деятел ьности;
- подр азделения, исполнител и
Пол я наблюдения:
- производство и сбыт;
- о бслу живание клиентов (сервис)
Идентификация риска
Внешние и внутр енние риски
предпр инимательской деятельности
Ðèñ. 3.14. Схема идентификации риска в трех перспективах
Основой для оценки риска служит вывод специалиста о том,
насколько успешен рисковый профиль и/или его составляющие
риски, являющиеся оценкой эффективности проведения политики управления рисками. Для оценки риска используются разнообразные методы, которые делятся на две группы: качественные
и количественные. Качественная оценка рисков представляет собой описательную характеристику рискового события и состоит
из нескольких этапов:
1) определение полного перечня возможных рисков и их клас-
сификация;
2) выявление причин наступления возможного рискового события и его источников, этапов и работ, выполнение которых
приводит к риску, т. е. установление потенциальных зон риска;
3) исследование факторов, которые влияют на уровень всех
видов риска;
4) стоимостная оценка всех возможных последствий выявленных рисков их расчет и описание;
5) разработка плана мероприятий по снижению или компенсации выявленных рисков;
6) расчет экономической целесообразности реализации предложенных мер.
Для осуществления количественного анализа необходима качественная первоначальная информация, на основе которой выявляются результаты проведенного анализа, включающего в себя
числовое определение как конкретных рисков предпринимательской деятельности, так и совокупного риска всего предприятия
в целом. Количественная оценка риска непосредственно связана с расчетом всех возможных негативных последствий решения
128
3. Модели управления рисками городских территорий
3.2. Моделирование процессов развития городских территорий
для организации и с нахождением вероятности наступления такого решения (рискового события)
Основываясь на проведении анализа различных методов оцен-
ки предпринимательских рисков, можно выявить следующие недостатки применяемых подходов:
1) Совокупность мер и средств для определения различных
видов вероятностей, которые могут быть использованы при вычислении вероятности наступления возможных итогов реализации рисковых ситуаций. Они базируются на стартовой информации об исходах и последствиях каждого управленческого решения. Учитывая стохастическую характеристику всей экономической среды, можно утверждать, что применение теории вероятностей не может быть адекватно и полно для детального анализа среды.
2) Применение статистического метода становится неактуаль-
ным в тех случаях, когда необходимо оценить риск уровня продаж на рынке нового продукта, а также в ситуациях, требующих
принятия решений в условиях недостаточного объема исходных
данных. Таким образом, статистический метод требует проведения большого числа наблюдений, что объясняется следующей закономерностью: чем больше массив рассматриваемых данных,
тем более достоверную оценку рисков дает этот метод.
3) Комбинированный метод – комбинирование нескольких от-
дельных методов или их отдельных элементов. Он имеет такие
же недостатки, что и составляющие его методы, но в некоторых
случаях, когда применяются несколько методов, анализ получается более точный.
4) Аналитический подход не является всеобъемлющим
и не уточняет вероятность осуществления альтернативных проектов. Поэтому его частным случаем является анализ чувствительности.
5) Главным недостатком анализа методом сценариев является
высокий уровень субъективности.
6) Группа методов имитационного моделирования характе-
ризуется тем, что количество факторов, оказывающих влияние
на динамичность рисков, может быть сколько угодно большим,
но конечным. Однако во многих случаях процессы, происходящие в существующей экономической системе, не поддаются четко определенной формализации.
129
3. Модели управления рисками городских территорий
7) Достаточно трудоемким считается метод моделирования задачи выбора управленческого решения с помощью «дерева решений», учитывающего только те действия, которые намерен совершить предприниматель, и только те исходы, которые с его точки зрения могут иметь место, но без учета влияния, оказываемого на организацию внешней средой.
В тех случаях, когда достоверная информация отсутствует,
эвристические методы или методы экспертных оценок использовать не целесообразно. Особенность данных эвристических моделей и методов заключается в отсутствии строгих математических
доказательств оптимальности получаемых решений. Сутью методов является получение количественных оценок риска на основании обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Однако и данный метод имеет ряд недостатков, основным
из которых является отсутствие гарантий достоверности полученных оценок, трудности в проведении опроса экспертов, а также трудоемкая и весьма затратная с точки зрения использования
денежных средств обработка полученных данных.
Подробный анализ подходов к количественной оценке предпринимательских рисков позволяет сделать вывод об их невысокой эффективности в условиях переходной экономики, так как
большинство из них предназначены для ситуации относительно стабильной экономики. Практически все подходы абстрагируются от анализа нерыночных рисков, которые приносят изменения в экономической политике государства, катастрофические
последствия для предприятий и т. д.
3.3. Информационная среда управления развитием
территорий
Система управления социально-экономическим развитием города состоит из подсистем, которые в свою очередь тоже являются системами более низкого звена и также состоят из подсистем.
Процесс преобразования и совершенствования системы управления городом включает в себя совершенствование системы
управления каждой подсистемой учитывая необходимость совершенствования механизмов, которые обеспечивают взаимосвязь данных подсистем. Совершенствование системы управления
социально-экономическим развитием города включает как совер-
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]