книги из ГПНТБ / Солодовников В.В. Расчет оптимальных систем автоматического управления при наличии помех
.pdfизменения управляющего |
воздействия или полезного |
сигнала |
|||||
g(t) на входе. |
|
|
|
|
|
|
|
Итак, в этом случае |
выражение |
(2) |
сводится к виду |
||||
|
|
|
« |
= |
(0- |
|
(3) |
Возможны |
также |
случаи, |
когда |
преобразующий |
оператор |
||
имеет вид |
|
|
|
|
|
|
|
H(p) |
= lhp; |
Я(р) = |
А_і/7-і; |
Я(р) = Л 0 е ± / " р . |
|
и тогда требуемая операция над входным сигналом сводится соответственно к дифференцированию, интегрированию или сме щению во времени на промежуток ±to.
Преобразующий оператор Н(р) может иметь и более слож ный вид, например
Исходная информация о воздействиях может быть самой раз личной, но все же можно указать на следующие три основных
случая, когда они являются детерминированными |
функциями; |
||||||||
•случайными функциями; |
детерминированными |
и |
случайными |
||||||
функциями. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если воздействия — случайные функции |
времени, |
то |
исход |
||||||
ная информация о них в зависимости от полноты данных |
может |
||||||||
быть, например, следующей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Известны наиболее |
полные |
статистические |
сведения |
о |
|||||
входном сигнале: в виде многомерных интегральных |
функций |
||||||||
распределения вероятности F(y) |
и F(g) |
входного |
сигнала |
y(t) |
|||||
и полезного сигнала g(t). |
Так, |
например, |
может |
быть |
извест |
||||
но, что как входной сигнал y(t), |
так и |
полезный |
сигнал |
g(t) |
|||||
имеют нормальные распределения, причем |
их |
математические |
ожидания, а также собственные и взаимные корреляционные мо
менты |
являются |
заданными функциями |
времени. |
|
2. |
Приведены |
минимальные сведения |
о входном |
сигнале, |
т. е. известна лишь принадлежность полезного сигнала |
и помехи |
к определенному классу функций. Так, например, о полезном сигнале может быть известно лишь то, что он принадлежит к
классу сигналов, ограниченных |
по модулю, т. е. |
I |
при всех Л |
или что он принадлежит к классу полиномов:
|г=0
при этом относительно помехи может быть известно лишь то, что она принадлежит к классу стационарных случайных про цессов.
3. Даны менее полные сведения, чем в первом случае, и бо лее полные, чем во втором. Так, например, могут быть извест-
ны первые два момента функций распределения входного сиг нала и помехи, но неизвестны сами функции распределения.
Требования и ограничения к системе могут быть самые раз личные. Так, например, могут быть заданы значения (или верх ние пределы) для времени переходного процесса, перерегулиро вания, коэффициентов ошибки, перегрузки, мощности исполни тельного устройства и т. д. Однако общим ограничением для любой постановки задачи синтеза динамических характеристик является условие физической осуществимости, которое в случае линейных систем с постоянными параметрами сводится к усло вию равенства нулю импульсной переходной функции при от рицательных значениях /, т. е.
k (f) = О, t < 0.
Критерием оптимизации, часто применяемым при синтезе си стем для детерминированного входного воздействия в виде еди ничной ступенчатой функции, является минимум времени пере ходного процесса при условии его монотонности.
Критерии оптимизации при детерминированных воздействиях иногда выбираются в виде функционалов от ошибки вида
со |
|
. |
є, |
. . . ] |
|
|
J = [ F [є, |
є, |
dt, |
|
|||
о |
|
|
|
|
|
|
простейшим из которых является функционал вида |
^ |
|||||
J |
= |
Т є 2 |
(t) |
dt, |
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
называемый интегральной |
квадратичной |
ошибкой. |
|
При случайных воздействиях наиболее широко распростра ненным в настоящее время показателем, применяемым для ха рактеристики динамической точности, является среднее значе ние квадрата ошибки
оо |
|
М[є2 ] = j є 2 о у ( є , |
t)(h, |
ОО |
|
которое при стационарных случайных воздействиях можно так же представить в виде
г* = lim — Г є2 (t) dt,
где
є(і) = * « а ( 9 - * ( 0 -
В настоящей главе рассматривается синтез оптимальных дигнамических характеристик в классе линейных стационарных си стем.
Предположение о линейности оптимальной системы, вообще говоря, ограничивает общность решения. Это означает, что в классе нелинейных операторов (или систем) в общем случае можно найти оператор, который позволит получить меньшее значение показателя точности управления (например, среднего значения квадрата ошибки), чем линейный onepaTopJ Однако, если случайные воздействия являются нормальными, то решение в классе линейных систем обеспечивает абсолютный минимум среднего значения квадрата ошибки, т. е. оптимальная линейная система является наилучшей нз всех возможных.^ Более того, •если воздействия имеют не только нормальное распределение, но и являются стационарными случайными функциями, то наилуч шей из всех возможных является стационарная система, т. е., пользуясь критерием среднего значения квадрата ошибки, нель зя найти нелинейную систему, которая обеспечивала бы более высокую точность, чем линейная система с постоянными пара метрами.
Ниже мы увидим, что решение задачи синтеза линейной си стемы оптимальной по критерию среднего значения квадрата •ошибки требует задания первых двух моментов входного сиг нала, т. е. математического ожидания и корреляционной функ ции. Но если сигнал имеет нормальное распределение, то более полных сведений о нем, очевидно, получить уже нельзя, так как первые два момента его полностью определяют. Кроме того, взаимная корреляция между входным сигналом и ошибкой в оптимальной линейной системе отсутствует, и ошибка имеет нор мальное распределение. Другими словами, сигнал ошибки ста тистически не зависит от входного сигнала, и, следовательно,
достигнуть |
дальнейшего^ уменьшения ошибки в этом случае |
уже |
||
невозможно. |
|
|
|
|
Критерий среднего значения квадрата ошибки, как и всякий |
||||
другой критерий точности, не является универсальным. |
|
|||
Оценка |
динамической |
точности может |
быть основана |
на |
введении в |
рассмотрение |
так называемой |
ф у н к ц и и р и с к а , |
применяемой в теории решающих функций. Назовем функцией веса
W(g, x) = W[<&(y), g]
некоторую неотрицательную функцию от полезного сигнала на входе и величины х(і)=Ф(у) на выходе системы. Функцией риска называется математическое ожидание функции веса:
со со
•со —со
где F(g) — интегральная функция распределения вероятности полезного сигнала;
F(y/g) — условная |
интегральная |
функция распределения ве |
||||
роятности |
входного сигнала. |
|
|
|||
В частности, |
при решении задачи фильтрации функция веса |
|||||
может иметь вид |
|
|
|
|
|
|
W |
[Ф (у) ,g] |
= W[g- |
Ф (у)] = |
W (є). |
(4) |
|
Частным случаем функции веса, представленной |
формулой |
|||||
(4), является функция веса, содержащая четные |
степени |
|||||
ошибки: |
|
|
|
|
|
|
W (є) — YiS 2 |
- г 7 2 е * + |
• • • |
-\~Упг-", |
|
||
и, наконец, еще более |
частным случаем — функция веса |
|||||
|
|
|
W(8) = Y l e2 , |
|
|
|
применяемая в обычном критерии среднего значения |
квадрата |
|||||
ошибки. |
|
|
|
|
|
|
После сделанных выше предварительных замечаний общая проблема синтеза динамических систем, обеспечивающих наи- '
высшую динамическую |
точность преобразования |
управляющего |
|||||||||
воздействия (полезного |
сигнала) |
при наличии |
возмущающих |
||||||||
воздействий (помех), может быть сформулирована |
следующим |
||||||||||
образом. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Известно, что динамическая |
система будет находиться под |
|||||||||
влиянием |
управляющего g(t) |
и возмущающего |
u(t) |
воздейст |
|||||||
вий, которые могут быть наложены друг на друга |
и могут по |
||||||||||
ступать на вход системы в виде входного сигнала |
y{t)—y{g, |
и). |
|||||||||
2. Задана некоторая первичная информация о статистических |
|||||||||||
свойствах |
сигнала g(t) |
и возмущения u(t) |
(или входного |
сиг |
|||||||
нала |
y(t)), |
которая в наилучшем |
случае заключается |
в знании |
|||||||
всех |
функций |
распределения |
вероятности, |
а в |
наихудшем — |
||||||
в знании лишь того, что сигнал g(t), возмущающее |
воздействие |
||||||||||
«(/) |
и входной |
сигнал |
y(t) принадлежат |
соответственно |
к из |
||||||
вестным классам функций. |
|
|
|
|
|
|
|
3. Заданы ограничения на проектируемую систему. Пользуясь этими данными, найдем динамическую систему,
обеспечивающую наивысшую динамическую точность по мини муму выбранной функции риска. Динамические системы, удов
летворяющие данному условию, будем называть |
о п т и м а л ь |
ні ы м и. |
|
Ниже будет рассмотрен вопрос определения |
оптимальных |
динамических характеристик методом самосопряженных опера торов, когда воздействия приложены к двум точкам системы автоматического регулирования. К одному входу системы при ложено управляющее воздействие, содержащее составляющую в виде функции времени, заданной своим аналитическим выра жением, и составляющую в виде стационарной случайной функ-
цни. На управляющий сигнал накладывается стационарная слу чайная помеха. К другому входу системы приложено случайное возмущающее воздействие.
Неслучайная функция времени задается различными анали тическими выражениями. Она может быть представлена поли номом степени г, гармоническими и экспоненциальными функ циями, а также их сочетаниями. При этом дополнительными ус ловиями могут являться следующие требования: заданного вре мени переходного процесса, равенства нулю или ограничения сверху величины ошибки преобразования составляющей в виде заданной функции времени, а также требование к величине пе ререгулирования.
1.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА
Рассмотрим систему автоматического регулирования, имеющую две точки приложения воздействий. На основной вход поступает сигнал
где g(t) |
|
y(t) = |
g(t) |
+ m(t), |
|
—заданная |
функция времени, причем |
|
|||
|
|
e(f) |
= |
y.gttt, |
(5) |
a m(t) |
|
|
i = 0 |
|
|
—стационарная случайная |
функция. |
|
|||
На управляющий |
сигнал |
накладывается помеха n(t), |
являю |
щаяся стационарной случайной функцией времени. Кроме того,
действует случайное возмущение u(t) |
(рис. |
1). |
|
|
|
|
||||
Для простоты предполагается, что сигналы m(t), |
n(t), |
u(t) |
||||||||
имеют нулевые средние |
значения |
и некоррелированы между со |
||||||||
|
|
|
|
бой, |
а |
также, |
что |
переда |
||
|
ч у |
|
точная |
функция |
W0(s) |
из- |
||||
|
|
xffc^ |
вестиа. Неизвестной |
являет |
||||||
|
|
|
|
ся |
передаточная |
|
функция |
|||
|
|
|
|
WK(s) |
|
(импульсная |
переход |
|||
Рис. 1. |
Постановка |
задачи |
|
ная |
функция) |
корректирую |
||||
|
щего |
устройства. |
|
Сначала |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
определяется |
оптимальная |
|||||
импульсная |
переходная |
функция |
k(t) |
замкнутой |
системы, |
по |
которой, пользуясь известными методами, можно определить
передаточную функцию |
корректирующего |
устройства. |
|
|
||||
Задача может |
быть |
сформулирована |
следующим |
образом; |
||||
по заданным корреляционным |
функциям |
Rm(i), |
Rn(t), |
|
Ru(t) |
|||
(спектральным плотностям Sm (co), Sn(a>), |
Su(a)), |
заданным |
||||||
времени переходного процесса |
Т, оператору |
воспроизведения |
||||||
Н(р), |
коэффициентам ошибки СІ и передаточной функции |
W0(s) |
||||||
найти |
импульсную |
переходную |
функцию |
k(t) |
так, чтобы |
сред |
нее значение квадрата ошибки воспроизведения полезного сиг. нала имело минимум.
Ошибку воспроизведения полезного сигнала определим пу тем сравнения выходного сигнала искомой системы с выходным сигналом некоторой идеальной системы. В реальной системе, находящейся под воздействием случайных и неслучайных сиг налов, динамическая точность системы характеризуется систе матической (средним значением или математическим ожида нием) и случайной составляющими ошибки. Ввиду линейности системы допустимо систематическую и случайную ошибки вы числять отдельно. При этом систематическая ошибка должна быть определенной или, по крайней мере, не должна превышать заданной величины, причем находят ее с помощью коэффициен тов ошибки.
Приводимые ниже результаты позволяют решать не только задачу, в которой время переходного процесса Т является задан ным, а минимальное совместимое с ним среднее значение квад
рата ошибки г2ск — искомой |
величиной, но и задачу, ей обрат^ |
|||||||||
ную, а именно: по заданным |
корреляционным |
функциям |
Rm{x), |
|||||||
R-n(т), RU(T:), оператору |
Н(р), коэффициентам |
ошибки С* и |
||||||||
среднему значению |
квадрата |
ошибки |
г2ск |
найти импульсную пе |
||||||
реходную функцию |
k(t) |
так, чтобы |
время |
переходного |
процес |
|||||
са Т имело |
при этом минимально возможное |
значение. Выход |
||||||||
ной сигнал идеальной системы можно записать в форме |
|
|||||||||
h(t) = Hg(p)g(t) |
+ H(p)m(t), |
|
|
|
|
|
ш |
|
|
|
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
л—і |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я ( p ) = 2 f p i ; |
® |
|
|
|
|
|
|
|
||
1=0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Я , ( Р ) = Я ( Р ) - 2 Т - |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1=1 |
(') |
|
Рис. 2. Схема |
получения |
ошибки воспро- |
||||
|
|
|
|
|
изведения |
|
|
|||
Ошибку |
воспроизведения |
представим |
как |
разность |
выход |
|||||
ных сигналов идеальной |
и искомой |
систем |
(рис. |
2). |
|
Для расчета оптимальных динамических характеристик си стемы можно пользоваться схемой, показанной на рис. 2. Одна ко более целесообразно свести исследуемую систему к эквива лентной схеме, в которой все воздействия приложены в одной точке.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ КВАДРАТА ОШИБКИ
Покажем, что все воздействия, приложенные к двум входам системы, можно свести к эквивалентным управляющему P(t) и возмущающему Q(t) воздействиям, приложенным к ее основному входу.
На основании схемы (см. рис. 2) запишем преобразование Лапласа для ошибки воспроизведения следующим образом:
Е |
is) = Hg |
(s) G (s) -І- H |
(s) M |
(s) - |
W ^ |
S |
) |
^ \ |
^ [G (s) + |
M (s) |
+ |
|||
|
N(s)} |
«7o (s) |
|
U(s) |
= 1 +\VK |
1 |
|
|
|
|
||||
|
1 + WK (s) W0 |
(s) |
(s) W0 (s) [Hg(s)G(s) |
+ |
||||||||||
|
+H(s)M(s)- |
w0 |
(S) |
u(s)]+, |
w:Js]w:};\ |
|
|
ч \не |
® G |
®+ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
1 +WK |
|
(s) W0 (s) |
|
|
|
||
|
+ H(s)M |
(s) — G(s) |
— |
M |
(S)—N(S)] |
|
= |
|
1 |
|
P(s)- |
|
||
|
|
1 + ^ к ( 5 ) ^ 0 ( 5 ; |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
WK (s) \ F 0 (S) |
Q(s), |
|
|
|
(8) |
||||
|
|
|
|
1 + |
WK (s) \V0 (s) |
|
|
|
||||||
где |
P(s) |
— преобразование |
Лапласа |
|
эквивалентного управля |
|||||||||
|
Q(s) |
|
ющего воздействия; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
—преобразование |
Лапласа |
|
эквивалентного |
возмуща |
|||||||||
|
|
|
ющего воздействия. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Они определяются |
формулами |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Р (s) = Hg (s) G(s) + H |
(S) М (s) - |
W0 |
(s) U (s); |
|
(9) |
|||||||
|
Q(s) |
= |
-Hg(s)G(s)-H(s)M(s) |
|
+ |
|
G(s) + |
M |
(s) + |
(s). |
(10) |
P(thn(t) |
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
P(t) |
S(t) |
|
1 |
|
|
I—J |
|
||
|
З |
|
|
Рис. 3. Расчетная схема
e(t) = P(f)-\[P(t--x)
о
Формулы (8) — (10) позволяют ис-
пользовать расчетную схему, показанную на рис. 3.
Согласно схеме, приведенной на рис. 3, ошибка воспроизведения полез-
ного |
сигнала |
|
|
+ |
Q(t-x)]k(x)dx |
= Hg(p)g(t) |
+ |
+ H(p)m(t) |
— Ju(t—x)b(x)dx |
— ][g(t |
— x)-{-m(t—x) |
+ |
|
+ n(t |
— x)]k(x)dx |
+ \k(x)dx] |
u(t |
— x — a)b(o)da, |
(11) |
где b (т) — импульсная переходная |
функция, |
соответствующая |
, передаточной функции |
Wo(s). |
|
Пусть среднее значение ошибки |
равняется |
нулю, т. е. |
M[e(t)\ = M[Hg (p)g(f) |
+ H (p) m(() |
— Ju(t |
— x)b |
(x) dx |
|||
|
|
|
|
b |
|
|
|
— J' [g (t-x) |
+ |
m(t-x) |
+ n(t |
-x)] |
k(x) |
dx |
+ |
о |
|
|
|
|
|
|
|
T |
со |
|
|
|
0, |
|
|
-(- [ k (T) |
j ' « (/ — T — a) & (a) do-} = |
|
оо
тогда получим
|
|
|
Hg<J>)g(f)=\g(t-x)k{x)dx. |
|
|
|
|
|
(12) |
|||
|
|
|
|
b |
|
|
|
|
|
|
|
|
Учитывая |
формулы (6) |
и (7) |
и то, что |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V=0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
получим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
л-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
у |
p's(о - 2 |
у - ^(о=2 (- o |
v |
g а ) |
, |
(із) |
|||||
i = 0 |
|
|
j=n |
|
|
|
v = 0 |
|
|
|
|
|
где |
|
|
|
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| i v |
= j'x^/e(x)dx. |
|
|
|
|
(14) |
|||
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассматривая выражение |
(13) |
как |
тождество, |
запишем |
||||||||
(г+1) ограничивающих импульсную переходную функцию |
ус |
|||||||||||
ловий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# v |
= |
( _ |
l ) v j V A ( x ) d x , |
v = |
0, |
1, |
2, . . |
., |
п— |
1; |
(15) |
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— Су = |
(— l)v j'xv/e(x)dx, |
v = |
n, |
я + 1 , |
. |
. ., |
г. |
(16) |
||||
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формулы (15) и (16) показывают, каким образом можно оп ределить условия, ограничивающие импульсную переходную функцию £ ( 0 - При выполнении этих условий ошибку воспроиз ведения (11) можно записать в виде
оо |
оо |
|
(x) dx — |
є (t) = j |
т (t — х) х (х) dx — j' u(t |
— x)b |
|
- co |
0 |
|
|
|
T |
|
|
— ][m{t — x)-\-n{t — x)]k |
(x) dx + |
||
|
0 |
|
|
+ |
j k (x) dx fи (* — x — a) b (a) da, |
(17) |
где |
о |
|
OO
Возводя в квадрат выражение (17) и усреднив его, получим среднее значение квадрата ошибки системы
со |
|
|
с» |
|
Т |
со |
|
8 « = J x |
W d |
T |
І Я и ( т - Є ) х ( Є ) |
d9 - 2f/e(x)dx J £ m ( T - 0 ) X |
|||
— CO |
|
|
—CO |
|
0 |
—CO |
|
X и (Є) d0 + |
f /г (т) dx \ [Rm |
(x - |
0) + #„ (т - |
Є)] A (0)d9 + |
R'tt (0) + |
||
|
|
b |
b |
|
(9) d0 — 2 f |
|
|
+ |
|7e (t) dx fR*t (x — Q)k |
(т) /г (x) dx, |
(18) |
||||
где |
b |
|
b |
|
b |
|
|
|
|
CO |
CO |
|
|
|
|
|
#„ |
|
|
(19) |
|||
|
(x) = j' & (a) da I' tf „ (x + a — 0) & (0) d0. |
bb
3.ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЕ МИНИМУМА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ КВАДРАТА ОШИБКИ
Теперь задача состоит в том, чтобы найти импульс ную переходную функцию k(t), обращающую в минимум сред нее значение квадрата ошибки (18) и одновременно удовлетво
ряющую |
ограничивающим условиям |
(15) |
и |
(16) или, |
что |
одно |
||||||||
и то же, условию |
(14). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Задача решается на условный минимум; для ее решения со |
||||||||||||||
гласно |
известному правилу |
[16] |
необходимо найти |
минимум |
||||||||||
функционала: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
•/ |
= е « |
- 2 2 |
|
|
|
|
|
(20) |
где yt — неопределенные множители |
Лагранжа. |
|
|
|||||||||||
Придадим импульсной переходной функции k(t) |
вариацию |
|||||||||||||
Ar\(t); |
|
в |
результате с |
учетом |
выражений |
(14), (18) и |
(20) |
по |
||||||
лучим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со |
|
со |
|
|
|
|
|
Т |
|
|
|
/ д |
= |
|
j |
x(x)dx |
j \ R m ( x - 0 ) H ( 0 ) d 0 - 2 f ( / e ( x ) - f Ar|(x))dxX |
|||||||||
|
|
|
•—CO |
|
—CO |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
X |
|
J |
Rm(x-Q)K(Q)dQ |
|
+ T\(k(x) |
+ |
Ar\(x))dx][Rm(x-Q) |
+ |
|
|||||
|
- co |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|||
+ |
Rn |
|
(x - |
9) + |
R'u ( T - |
9)] (k (9) + |
Дті (9)) dQ - |
2 ] R*u (x) [k (x) |
+ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
|
|
|
|
+ Ati Wl dx + |
Rl (0) - |
2 2 |
Yi f x' (A (x) + Дт)'(т)) dx. |
(21) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
i=o |
|
b |
|
|
|
|
Дифференцируя |
выражение |
(21) по |
величине А и |
полагая |
|||||||
Д = 0, |
получим |
интегральное |
уравнение |
относительно |
k(t): |
||||||
] [Rm |
(т - 0) + |
Rn |
(т - |
Є) + |
К |
(т - |
Є)] k (0) dQ = 2 V/f + |
^ |
(т) + . |
||
0 |
|
|
со |
|
|
|
|
|
і = 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
j |
# m |
(т - |
Э) к (Є) d0, |
0 < т < 7 \ |
|
(22) |
—со
Интегральное уравнение (22), которому должна удовлетво рять импульсная переходная функция /г(т), обеспечивает необ ходимые и достаточные условия минимума среднего значения квадрата ошибки.
Рассмотрим решение интегрального уравнения (22) для
класса стационарных случайных процессов, |
корреляционная |
функция которых |
|
.ЯфОО = Д и ( т ) + Я я ( т ) + Я;( т) |
. (23) |
известным образом связана с функцией Грина [3, 4, 20—23, 39, 46, 62, 64] самосопряженной дифференциальной системы. К это му классу, в частности, принадлежат стационарные случайные процессы с дробно-рациональной спектральной плотностью вида
5 |
(со) = fr> + |
M a + - |
• |
= М (со) м* (со) |
|
Ф |
а0 + |
а^со2 + . |
. . + а/ш2' |
L (со) L* (со) |
^ - |
Корреляционная функция (23) стационарного случайного процесса, имеющего спектральную плотность (24), связана с функцией Грина следующим соотношением:
|
Rv(x |
— Q) = |
M (р) M*{p)G(x |
— Є), |
|
(25) |
|||
где G ( T — 0 ) — ф у н к ц и я |
Грина, |
которая |
является |
решением |
|||||
|
уравнения; |
|
|
|
|
|
|
||
|
L(p)L*(p)G(x — 9) = |
б(т — 0). |
|
(26) |
|||||
Операторы |
L{p)L*(p) |
|
и |
М(р)М*(р) |
определяются по |
||||
L(co)Z,* (со) и |
М(ш)М*(со) |
из соотношения (24) путем |
замены |
||||||
/ м = р . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учитывая |
формулу |
"(25), интегральное |
уравнение |
(22) запи |
|||||
шем в виде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
]M(p)M*(p)G(T |
— 0)&(0)d0= |
J Rm(x |
— 0)x(6)d8 |
+ |
—со