![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Иоффе, А. Д. Теория экстремальных задач [учеб. пособие]
.pdfБО |
О. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
этом |
xq(x) = xq, т о отображение Нх дифференцируемо |
по Фреше в точке v0(-), и вычислим его производную. Имеем
h (v0 + x) = h (хи) + (/г' (х0) |*) + о(| v |).
Поэтому
Нх(хо( •) + х( ■)) = h (х0(т)) + (h'(x0(т)) |*(т)) + о(| v ( t ) |).
Но I х (т) К |х (•) ||. Следовательно,
Нх (*0 (•) + * ( ' ) ) =
= ^х(^о(-)) + (/г'(^0(т)) ]лг (т)) + о ()| х (•) ID-
Это значит, что отображение Нх дифференцируемо по Фреше в точке Vo(-) и его производная равна
H'x {x0( - ) ) x ( - ) |
= |
(h' (.Vo (т)) |v (т)), |
|
или в координатной форме |
|
|
|
(Hx( x o ( - ) x ( - ) ) i ==^J ----- . |
’ |
х1(т), |
г = 1 , . . . . т. |
i=1 |
|
|
|
П р и м е р 5. Пусть g t (t, х), . . . , |
gm(t, х) — действи |
тельные функции, определенные, непрерывные и не прерывно дифференцируемые по х в открытом множе стве U с= R X R". Положим
g(t, x) = (gi(t, х), . . . . gm(t,x)).
Предположим, что график непрерывной вектор-функ ции x0(i): [^о, ^i] —^ Rn принадлежит области U, и рас смотрим отображение
G: Cn([ M .]) - > C mWo,*.]),
определенное соотношением
[<?(*( •))](<) = £(*.*(*)).
Покажем, что это отображение дифференцируемо по Фреше в точке v0(-)> и вычислим его производную.
Для этого мы воспользуемся следствием из теоремы о среднем. Проверим, что отображение G дифференци
руемо по Гато в некоторой окрестности точки |
v0(-) и |
его производная Гато непрерывна. Поскольку |
множе |
§ 0.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ |
51 |
ство U открыто, |
мы можем указать такое е > 0, |
что из |
||||
|л:0(^) —.л:| < |
е |
следует, |
что |
( t , x ) ^ U . |
Если же |
|
1 И - ) — *о(-)11с < |
8, ТО |
|
|
|
|
|
Пт [ Q(*(-) + te( - )) - 0(*(;))l {t) = gx {t> |
х {t}) г {t)> |
|||||
Я-»0 L |
|
A |
|
J |
|
|
Непрерывность |
отображения |
х (•) —>•G'r (х ( •)) |
сразу |
|||
следует из |
непрерывности |
отображения (t, x ) - * g x(t, x )t |
Итак, отображение G дифференцируемо по Фреше и
[G' (дг0(■))«(•)] (0 = ёх V, ха (t)) z (t).
П р и м е р 6. Пусть ф! (t,x,u), . . . , ym(t, х, и)— дей ствительные функции, определенные, непрерывные и не прерывно дифференцируемые по х и и в некоторой об ласти V пространства R X R" X RrПоложим
|
ф (t, X, |
U) = |
(ф! (t, х, |
и).........фт (/, .V, и)). |
||
Предположим, |
что |
вектор-функции xq( •) е C"([YoXi]) и |
||||
и0 {•) е |
СГ( [f0, ^i]) |
таковы, |
что |
(t, xQ(/), иа (t)) е V при |
||
всех t е |
[/0, fj. |
Рассмотрим |
отображение |
|
||
|
Ф: Cl ( ft,, #,]) X Сг ( [/0, |
Ст( [#о, *,]), |
||||
[Ф (х( •), и( |
■))](/) =ф(*> |
x(t), |
и (0), |
*0< * < * i - |
Дословное повторение рассуждений из предыдущего примера позволяет доказать, что отображение Ф диф ференцируемо по Фреше в точке (хо(-), по(-)) и
[Ф '(*<>(■), « о ( - ) ) ( г ( - ) , ®( - ) ) 1 ( 0 =
= |
ф х |
(t, Х0 (/), |
и0(/)) 2 (t) + ф ц (t, Х0 (/), «о (0) W (/). |
П р и м е р |
7. |
Пусть |
m(t ,x ,y ) — отображение в Rm, |
определенное, непрерывное и непрерывно дифференци руемое по х и у в некоторой области W с : R X Rn X X Rn. Предположим, что непрерывно дифференцируе
мая на |
[^oXi] |
вектор-функция x0(t) такова, что |
(t,x0(t), |
x0( t ) ) ^ W при всех / е [/о, ti]. Рассмотрим ото |
|
бражение |
|
|
|
М: |
С? (ff0, #!])-► С* ([&,/,]), |
52 |
0. ВВЕДЕНИЕ. |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
определенное соотношением |
||
|
[М (х (•))] (/) = |
/и (t, х (/), х (/)), / „ < / < # ! . |
Отображение М есть, как легко видеть, суперпозиция двух отображений:
М — М2° Ми |
|
|
где Mi— линейное отображение из С" в Сп\ С п: |
|
|
[Mi(x(-))](t) = (x(t),x(t)), |
t0< t ^ t u |
|
а отображение М2: Сп X C n-> C m определяется так: |
ь |
|
[М2 (х (•), у (•))] (0 = т (/, x(t), |
у (0), to < t < |
<i. |
Из предыдущего примера и из теоремы о производной суперпозиции отображений следует, что отображение М дифференцируемо по Фреше в точке Хо(-) и
[ЛГ(*о( •))*(■ ) К 0 =
= тх (t, х0 (i), х0 (t)) z (t) + rtiy (t, х0(t), xQ(/)) г (t).
П р и м е р 8. Пусть в условиях предыдущего при мера т (/, х, у) = L (t, х, у) — действительная функция. Рассмотрим функционал
3 (*(■)) = Jб L(t, х (0, х (/)) dt.
Этот функционал есть суперпозиция двух отображений
3 = 3 2° З и
где
Уг. C?([to,ti])->C([to,ti]),
[ З х(х ( •))] (/) = L(t, х (t), х (/)), |
t0< t < tu |
a |
|
3 2(a ( •)) = J a (0 dt. |
|
to |
|
Отображение 3 \ есть частный случай отображений, рассмотренных в предыдущем примере, а функционал 3 2 линеен и непрерывен. Сопоставив результаты при
§ 0.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ |
53 |
меров 1 и 7, приходим к следующей формуле для про изводной Фреше отображения
= | [Lx (t, х (t), х (0) 2 (0 + Ly (t, |
X (t), x(t)) z (0] at. |
|||||||
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
П р и м е р |
9. |
Пусть |
U — некоторая область |
в Rn и |
||||
отображение |
ф: |
^i] X |
U |
Rm |
обладает следующими |
|||
свойствами: |
при |
всяком |
^ |
е [/о, ^i] |
отображение |
|||
х —>-ф(7, х) |
непрерывно дифференцируемо, а при вся |
|||||||
ком х ^ О |
вектор-функция |
t —»-ф(/, х) |
измерима. (Мы |
|||||
покажем в гл. 9, |
что |
в |
этих предположениях |
вектор- |
||||
функция t —*•ф(^, x (i) ) измерима, если |
только |
вектор- |
функция x(t) измерима и принимает значения в U.) Предположим далее, что определенная и непрерывная на [t0,ti] вектор-функция x0{t) принимает значения в U при всех /<=(Уо, U], вектор-функция x0(t) ) сум мируема и существуют такие е > 0 и суммируемая дей
ствительная функция р (t), |
что |
|
|||
лишь только |
I Ф*(t, |
х) | < р у |
|
||
|x — x0(t) |< е. |
|
||||
|
|
|
|||
Рассмотрим |
отображение |
|
Ч': Cn{[to, fi]) -+ L ? ([/“о, |
/ij), |
|
определенное |
соотношением |
|
|
||
[чги - ) ) т = Ф ( ^ * ( 0 ) - |
|
||||
Пусть |х { |
■) — х0{ ■) Не < |
е. |
Тогда при достаточно |
ма |
|
лых Х > 0 |
|
|
|
|
|
|ГУ(*( . ) + |
Я г ( 0 ) - У (*(-)) j |
(t) |
|
_i_ |
/V |
|
J Фх (t, X(/) + lz (0) 2 (it) d\ |
< P (01 2(0 |
|
к |
|
|
В силу теоремы Лебега об ограниченной сходимости предел левой части последнего соотношения при X —►О существует и равен
фX(t,x(t))z(t), * „< * < * ,.
54 |
0. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
|||||
При ЭТОМ |
|
|
|
|
|
|
|
l f c ( U ( < ) ) K p ( 0 , |
|
|
|||
т. е., |
поскольку |
|z(tf)| |
ограничена, |
вектор-функция |
||
■ф>ж(/, x(t )) z(i) принадлежит |
пространству |
LT ([to, ?i]). |
||||
Таким |
образом, |
отображение |
Y дифференцируемо по |
|||
Гато в е-окрестности точки Хо(-)> |
|
|
||||
РРг (х ( •)) 2 ( •)] (t) = |
ф* (t, |
х (t)) z (/), |
t0< |
t < t{ |
и | ф *(/,х (/))| < p(0 - Отсюда и из непрерывности ото бражения х —►гра:(^, х) следует, что производная Гато '‘Ff непрерывна. Поэтому отображение VF дифференци руемо по Фреше и
|
[4f, (Xo( - ))z( - )](0 = |
^ (^ ^ o (0 )z (/). |
|
||||
ра |
П р и м е р |
10. Пусть в условиях предыдущего приме |
|||||
ф(/, х) — L(t, х ) — действительная |
функция. |
Тогда, |
|||||
как и в примере 8, |
убеждаемся, что функционал |
||||||
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
З Г ( х ( - ) ) = $ |
L(t,x(t))dt: Сп([^о, ^]) —> R |
|
||||
|
|
и |
|
|
|
|
|
дифференцируем по |
Фреше в точке х0(•) и |
|
|||||
|
ЗГ'(х0( - ) ) 2 ( - ) = j |
Lx (t,x0(t))z(t)dt. |
|
||||
|
|
|
|
и |
|
|
|
X |
П р и м е р |
11. Пусть |
отображение |
ф(^, х): |
[t0, tn] X |
||
R" —> Rre — такое |
же, |
как |
и в примере 9. |
Однако |
в отличие от примера 9 предположим, что вектор-функ ция х0(t) абсолютно непрерывна, т. е. что х0(•) е
е Wi,\ ([^0X 1]). Рассмотрим отображение
F: W b ( [ t Q, /,] ) - > /." ([/0> ti\),
определенное соотношением
Это отображение есть разность двух отображений: ли нейного и непрерывного отображения Fp. l^u(K oX i])->
—>Li ([t0, ^i]),
F\ (x(•)) = x (•)
§ 0.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ |
55 |
и отображения F2: Wl,i ([4, fi])-*L "([fo, /i]),
[р2{х{ •))] (0 = Ф (*, x{t)).
Как мы показали, второе отображение дифференцируе мо по Фреше, если его рассматривать как отображение
из Сп в L” . Однако, |
если |
х ( ■) ^ W u u |
то |
|
|
|
IU(-)llc<^!l-v(-)llr- |
|
|
||
Поэтому |
отображение Р2: |
тоже |
дифференци |
||
руемо по |
Фреше. Сопоставляя результаты примеров 1 |
||||
и 9, приходим к выводу, что отображение F дифферен |
|||||
цируемо по Фреше и |
|
|
|
• |
|
[F' (*о(•)) z ( ■)] (0 = |
г (0 - Ф* it, хо (0) г (f). |
||||
0.2.6. Регулярность |
функционалов |
и |
отображений. |
Рассмотрим здесь лишь несколько самых простых при меров регулярных отображений.
П р и м е р 12. Пусть X — банахово пространство и f — функция на X, дифференцируемая по Фреше. Тогда f регулярна в любой нестационарной точке х.
Действительно, если }, (х0)ФО, то найдется такой элемент х ^ X, что
а = </'(*о), х) ф 0.
Это значит, что множество чисел
ta = ( f (х0), tx)
совпадает со всей вещественной прямой R, т. е. f регу лярна в точке х0.
Пр и м е р 13. Пусть отображение F: X —►R” , F(х) —
—(filx ), ■••> fn{x)) дифференцируемо по Фреше в точ
ке Хо. Оно регулярно в точке х0 |
тогда |
и только |
тог |
да, когда векторы f[ (х0), . . . , /' |
(л;0) |
линейно |
неза |
висимы. |
очевидна. Докажем |
||
Необходимость этого условия |
достаточность. По лемме о биортогональном базисе найдем элементы X i^ X , i == 1.........п, такие, что
(// (хо), х{) — 6е/.
66 |
0. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
|
Тогда каков бы ни был вектор £ = (£*, |
|n) e R ” , |
т. е. множество значений отображения F'(x0) |
есть R". |
|
П р и м е р |
14. Рассмотрим то же отображение, что и |
|
в примере 5, |
предполагая однако, что т = 1. |
Если это |
отображение дифференцируемо по Фреше в точке х0(-), то оно регулярно в этой точке в том и только том слу
чае, когда g x(t, x0(t)) ф 0 |
при |
всех t <= [/0, ^]. |
|
|
Необходимость этого условия очевидна. Наоборот, |
||||
если gx(t, x0(t) ) ф 0 при |
всех |
t<=[tQ,t i], |
то функция |
|
\/gx(t, xo(t) ) непрерывна |
по условию и |
какова бы |
ни |
|
была функция ф ) е С ( [ ( 0,(|]), |
|
|
|
|
|
V O ) z ( - ) ] ( 0 = = z ( 0 , |
|
||
т. е. производная G'(x0(-)) |
отображает |
C([ta, ^]) |
на |
|
С ([^о, М) • |
|
|
|
|
§0.3. Выпуклый анализ
Вэтом параграфе рассказывается о простейших фак тах выпуклого анализа, используемых в гл. 1. Более
подробно |
и полно выпуклый анализ изучается в гла |
вах 3, 4. |
Всюду в этом параграфе X — отделимое ло |
кально выпуклое линейное топологическое пространство.
0.3.1. Выпуклые множества и |
функции. |
Отрезком, |
соединяющим точки х х и х2 из X, |
называется множество |
|
[х,, х2] = {х е X \х = а*! + (1 — а) х2, 0 ^ |
а ^ 1}. |
Подмножество А пространства X называется выпуклым, если оно вместе с каждой парой своих точек содержит соединяющий их отрезок. Пустое множество считается выпуклым по определению.
П р и м е р ы выпуклых множеств: подпространства и линейные многообразия, треугольники и круги на пло скости, тетраэдры и шары в трехмерном пространстве, единичный шар в банаховом пространстве и т. п. Мно
жество К а X |
называется конусом, если из |
л е К сле |
дует, что |
при всяком %> 0. Конус К будет вы |
|
пуклым тогда и только тогда, когда из х^ е |
К и х2^ К |
|
|
|
§ 0.3. |
ВЫПУКЛЫЙ АНАЛИЗ |
|
57 |
||
следует, |
что |
Xi + |
*2 ^ |
К. |
Действительно, |
если К — вы |
||
пуклый |
конус, то |
* 1 + |
*2=72 (2 *i+ 2*2) с : К. Наоборот, |
|||||
если конус |
К содержит |
суммы |
своих |
элементов, |
то |
|||
a x i + 0 — a)x2e / ( , лишь |
только |
Х\^.К, х2 ^ К, |
0 ^ |
|||||
|
1. |
|
Важный пример выпуклого конуса в R" — |
отрицательный ортант.
R+ = {х = (х\ . . . , хп)\х1^ 0 , г = 1 , . . . , я}.
Напомним, что функциями мы называем отображе ния в расширенную вещественную прямую. С каждой функцией /, заданной на X, можно связать два мно жества
dom / = {х <= X \/ (х) < оо),
epi/ = {(а, х) ед R X X |а> /( * ) } .
Первое из них называется эффективным множеством функции /, а второе — ее надграфиком. Функция / на
зывается собственной, если dom / ф 0 и f(x) > — 00 для |
|
всех х. |
Функции, не являющиеся собственными, назы |
ваются |
несобственнымм. |
Функция / |
называется выпуклой, если множество |
||
epi / выпукло |
в пространстве R X X- |
П р и м е р а м и |
|
выпуклых функций являются: |
аффинная |
функция |
|
/ (х) == (х*, х) + a |
(х' е X '\ a e R ) ; |
индикаторная функция выпуклого множества А сг X
0, если х е А,
6 (х |Л) =
+ оо, если х ф. А;
опорная функция множества A cr X*
s (х |А) = sup (х*, х).
х* е А
Заметим, что норма в банаховом пространстве есть опорная функция единичного шара сопряженного про странства (это вытекает из определения нормы в со пряженном пространстве и следствия 3 из теоремы Ха на — Банаха).
0.3.2. Субдифференциал. Пусть / — выпуклая соб ственная функция на X. Функционал х* е X* называется субградиентом функции / в точке х, если
/ (г) — / (х )^ (х *, z — х) для всех г е !
58 0. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Множество всех субградиентов функции f в точке х на зывается субдифференциалом функции f в точке х и обозначается df(x), т. е.
df (х) = {х* е Г ] f ( z ) — f (х) ^ (х*, 2 — х), У г е 1 ) .
Роль субдиффереициалов в выпуклом анализе подобна роли про |
|
изводных в классическом анализе. Если функция f дифференцируема |
|
по Гато |
в некоторой точке, то легко показать (и это будет показано |
в гл. 4), |
что ее субдифференциал в этой точке содержит единствен |
ный элемент — производную Гато.
Если X — банахово пространство, то субдифферен циал его нормы в нуле совпадает с замкнутым единич ным шаром сопряженного пространства. Это следует прямо из определений. Если же х Ф 0, то
<5II х Л— { x * g |
X* |!|х’ ||= 1, (х*. х) = |х ||}. |
|
|||||||
Действительно, |
если |
(х\ х) = |
||х||, ||х*||=1, |
то |
||г||^ |
||||
^ (х*, г) для всякого |
z <= X и, |
значит, |
|
|
|
||||
|
II 2 II — ||Х||>(Х*, 2 — X), |
|
|
|
|||||
т. е. х*ед||х||. Наоборот, если х*еЗ||х||, то |
|
|
|||||||
— IIJcII = |
110II — ||х||Хх*,-0— .х> = |
— (х\ х), |
|||||||
IIх||= |
||2хII — ||х||Хх‘ , 2х — х} — (х*, х>, |
||||||||
откуда ||х||= (х*, х) |
ц для |
всяких |
г е 1 , |
Я > |
0 |
|
|||
|Яг + |
х||-||х||>(х*, Яг), |
|
|
|
|||||
т. е. |
2 + |
|
I — ^ II х | (х , г ), |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||
откуда при Я -> оо |
следует, |
что |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
II2 1|^ |
(х* г) |
|
|
|
|
|
для всех 2 е Х , |
т . |
е. |
||х*||< 1 . |
Но поскольку |
{х*,х) = |
||||
— ||х||, необходимо, |
чтобы ||х*|| = |
Е |
|
|
|
||||
Субдифференциал индикаторной функции 6(х|Л) не |
|||||||||
пуст в любой |
точке |
х е ф |
ибо, |
если |
х е Л , |
то 0 е |
|||
ед 6 (х | Л ). Вообще же по определению |
|
|
|
||||||
<56(х|Л) = |
(х * е = Г | ( х \ г - х ) < 0 , |
У г е Л ) . |
Легко понять, что д6(х|Л)— это конус. Он называется
конусом опорных функционалов, или нормальным кону
$ 0.3. ВЫПУКЛЫЙ АНАЛИЗ |
59 |
сом множества А в точке х |
и обозначается N(x\A). |
||
В частности, если А — L есть подпространство, то |
|||
d6(x\L) = N(x\L) = |
Lt . |
||
Субдифференциал функции (X = |
R) |
|
|
— |
I — х2, |
если |
|х | 1, |
/(*) = |
оо, |
если |
|*|>1, |
|
|||
в точке х — 1 пуст. Однако, |
если функция f непрерывна в точке х, |
||
то ее субдифференциал в этой точке не пуст |
(см. § 4.2). |
Далее нам будут встречаться функции двух (и бо лее) переменных f(x,y). Для таких функций символами dxf(x,y), dyf(x,y) и т. д. будут обозначаться «частные» субдифференциалы, т. е. субдифференциалы функций
x - * f ( x , у) и y - + f ( x , y ) . |
и f2— |
0.3.3. Теорема М оро— Рокафеллара. Пусть f i |
|
выпуклые собственные функции на X. Тогда |
|
д (fi + /2) (х) df{ (х) + <Э/2 (х). |
(1) |
Если же одна из функций непрерывна в некоторой точке, принадлежащей эффективному множеству другой функции, то
|
д (f1 + |
/2) (х) = |
dh (х) + df2 (х) |
(2) |
для всех х. |
что |
d/Дх) и df2(x) суть множества в X* |
||
Напомним, |
||||
и выражение |
dfi (х) -)- df2(х) |
означает алгебраическую |
сумму множеств.
Этот результат может рассматриваться как обобще-- ние теоремы классического анализа о производной сум
мы двух дифференцируемых функций. |
(1) сразу |
следует |
Д о к а з а т е л ь с т в о . Включение |
||
из определения субдифференциала. |
Докажем |
второе |
утверждение теоремы. Пусть x * e 5 ( /i + f2) W - Нам нужно проверить, что х* допускает представление в виде
суммы x* = xj + x*, где x , e d f , ( x ) , |
x'2^ d f 2(x). |
Допустим для определенности, что функция Д непре |
|
рывна в точке х0, принадлежащей |
dom /2. Тогда внут |
ренность множества e p i / i c R X ^ , |
очевидно, не пуста. |
(В самом деле, по заданному е > 0 |
мы можем выбрать |