Глава 30. Статистика денежного обращения и кредита

Перед изучением данной главы внимательно прослушайте введение к главе. Затем изучите последовательно материалы параграфов главы, обращаясь по мере необходимости к объектам «Видеоматериалы», «Глоссарий», «Персоналии», «Примеры». После изучения каждого параграфа рекомендуется выполнить тренировочные задания.

После изучения всех параграфов прослушайте основные выводы. Затем проверьте свои знания по главе, выполнив контрольные задания и решив контрольные задачи и упражнения, приведенные ниже.

Задачи и упражнения

30.1. На основе нижеследующих данных определите агрегаты М₀, М₁, М₂, М₃ (млрд дол. США):

30.2. По следующим данным о номинальном объеме ВВП и денежной массе Российской Федерации:

■ сравните скорость обращения денег за указанный период, начисленную на основе М₀ и М₂;

■ проанализируйте причины абсолютного изменения скорости обращения денег (за счет скорости обращения наличных денег и доли их в денежной массе).

30.3. За месяц отделение сберегательного банка выдало следующие ссуды.

Определите средний размер и средний срок выдачи ссуды двумя способами. Сделайте выводы.

30.4. По региону имеются следующие данные о краткосрочном кредитовании отраслей промышленности:

Определите:

■ индексы среднего числа оборотов кредита переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов;

■ абсолютное изменение среднего числа оборотов за счет двух факторов вместе и каждого в отдельности.

Проанализируйте результаты расчетов и сделайте выводы.

30.5. Имеются следующие данные о краткосрочном кредитовании коммерческим банком физических лиц за год:

Определите:

■ изменение средней длительности пользования кредитом в 2003 г. по сравнению с 2002 г.;

■ изменение среднего числа оборотов;

■ влияние среднего числа оборотов кредитов на изменение объемов его погашения.

Проанализируйте результаты расчетов и сделайте выводы.

30.6. Имеются следующие данные о краткосрочном кредитовании коммерческим банком за год.

Определите:

■ индексы средней длительности пользования кредитом переменного состава, постоянного состава, структурных сдвигов;

■ абсолютное изменение средней длительности пользования кредитом за счет двух факторов и каждого в отдельности.

Проанализируйте результаты расчетов и сделайте выводы.

30.1. Статистика денежного обращения

Статистическое изучение сферы денежного обращения связано с анализом функционального, экономического и формального содержания денежных потоков, которые в экономике выступают в роли стоимостного измерителя, что определяет статистическое изучение натуральных показателей и их трансформацию в стоимостные; меры обращения, когда статистическому анализу подвергаются показатели, связанные со спецификой и скоростью обращения денежных потоков, платежных средств, средств накопления и сбережения, средств международных расчетов.

Форма расчетов может быть наличной и безналичной.

Налично-денежное обращение  это движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими функций средства платежа и средства обращения. Объем налично-денежного оборота определяется движением налично-денежной массы за определенный период времени между физическими и юридическими лицами. Расчеты осуществляются с помощью различных видов денег (банкноты, монеты и другие кредитные инструменты, такие, как векселя, чеки, кредитные карты), которые являются самой ликвидной и надежной формой денег.

Размер безналичного оборота зависит от объема товаров в обращении, уровня инфляции в статике и динамике, качества распределительных и перераспределительных отношений между экономическими субъектами страны, осуществляемых через финансовую систему. В Российской Федерации формы безналичных расчетов определяются Банком России. В зависимости от экономического содержания различают два вида безналичного обращения: по товарным операциям и финансовым обязательствам.

Совокупная денежная масса  сумма всех наличных и безналичных средств в обращении.

Для исчисления величины денежной массы в России используется система агрегатов М₀, М₁, М₂, М₃.

Денежный агрегат М₀ включает абсолютно ликвидные активы  наличные деньги в обращении.

Денежный агрегат М₁ = М₀ + Средства на расчетных счетах предприятий и организаций + Средства Госстраха + Депозиты населения до востребования + Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

Денежный агрегат М₂ = М₁ + Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М₃ = М₂ + Депозитные сертификаты + Облигации госзайма.

В настоящее время денежный агрегат М₂ является основным показателем, характеризующим величину денежной массы в статистике России, при этом в структуре денежной массы выделяются только величина наличных денег М₀ и безналичные средства.

На денежную массу влияют два фактора: количество денег и скорость их оборота.

Количество денежной массы определяется государством  эмитентом денег, его законодательной властью.

Скорость обращения денежной массы измеряется двумя показателями: количеством оборотов и продолжительностью одного оборота денежной массы.

Количество оборотов денежной массы рассчитывается по формуле:

^{где ВВП  валовой внутренний продукт в текущих ценах}

М₂  совокупный объем денежной массы в изучаемом периоде, определяемый как средние остатки денег за период.

Продолжительность одного оборота денежной массы в днях рассчитывается по формуле:

где Д  число дней в периоде.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны:

Изменение структуры и динамики отдельных элементов денежной массы происходит вследствие различной реакции на колебание процентных ставок. Наименьшим колебаниям подвержен агрегат М₃, более подверженными колебаниям значений в динамике являются агрегаты М₂ и М₁. Особенно важен для изучения скорости обращения денежной массы анализ скорости обращения наличных денег. Выделяя этот агрегат из денежной массы, получим следующую модель скорости обращения денежной массы:

где V⁰  скорость обращения наличных денег;

d  доля наличных денег в денежной массе.

Абсолютный прирост скорости обращения денежной массы определяется двумя факторами: изменением скорости обращения наличных денег и доли этого параметра в денежной массе:

^{Где  абсолютный прирост скорости обращения денежной массы, определяемый изменением скорости обращения наличных денег;}

^{ абсолютный прирост скорости обращения денежной массы, определяемый изменением доли этого параметра в денежной массе;}

^{ доля наличных денег в текущем и базисном периоде;}

^{ скорость обращения наличных денег в текущем и базисном периоде.}

Рекомендация:

Обратитесь к примерам по указанным ссылкам: пример 30.1.1.

Большое значение деньги и денежное обращение имеют для анализа инфляционных процессов. Поскольку товарная и денежная массы стремятся к рыночному равновесию, рост средних цен товарной массы обратно пропорционален изменению ее физического объема и прямо пропорционален изменению денежного оборота:

Важнейшим показателем инфляции является дефлятор ВВП. Динамика дефлятора ВВП  результат изменения денежной массы, скорости оборота денег и физического объема производства:

Рекомендация:

Обратитесь к примерам по указанным ссылкам: пример 30.1.2.

К статистике денежного обращения относится анализ купюрного строения наличной денежной массы.

Под купюрным строением понимают долю отдельных видов денежных знаков в общей величине наличных денег.

Для характеристики динамики купюрного строения денежной массы и выявления тенденции его изменения необходимы данные о величине средней купюры, которую можно рассчитать по формуле средней арифметической взвешенной:

где М  достоинство купюр;

f  число купюр;

d_f  доля купюры в общем количестве банкнот.

Рекомендация:

Обратитесь к примерам по указанным ссылкам: пример 30.1.3.

Статистика денежного обращения связана с денежно-кредитной политикой, при помощи которой правительство и денежные власти государства посредством изменения денежной массы оказывают влияние на макроэкономические индикаторы.