- •Пассивные операции кб. Структура привлечённых ресурсов, оценка современных тенденций в российском кб.
- •Содержание и форма кредитного договора, оценка современной российской практики составления и заключения кредитного договора.
- •1. К. Ликвидности (соотношение активов и обязательств по срокам)
- •2. К. Эффективности или оборачиваемости
- •4. К. Прибыльности
- •Необходимость и достаточность процентной маржи: содержание понятия, способы расчёта, используемые в деятельности кб.
- •Непроцентные доходы: понятие, виды, методы оценки их уровня. Факторы, определяющие их объём.
- •Ипотечные кредиты: характеристика, особенности предоставления и погашения.
- •Понятие банковского продукта. Виды банковских продуктов кб, их краткая характеристика.
- •Современные методы кредитования клиентов кб. Сферы применения. (54-п)
- •1. Кредитная заявка. Содержание и аналитическая работа кб по её
- •2. Прибыль кб: факторы, определяющие её объём и порядок
- •Денежные поток как способ оценки кредитоспособности клиента.
- •Объекты кредитования (её определение). Понятие, виды, классификация, сферы применения.
- •Процентная маржа: понятие, способы оценки, факторы, определяющие её уровень.
- •Банковские гарантии как поручительства.
- •Деловой риск заёмщика: содержание и методы оценки его банком.
- •I стадия - создание запасов.
- •II стадия - стадия производства:
- •III стадия - стадия сбыта:
- •Показатели сопряжённости активов и пассивов кб по срокам и суммам. Состав, методика расчёта, оценка.
- •Расходы кб, классификация, оценка. Факторы, определяющие их уровень.
- •Организация и выдача кредитов в форме кредитной линии (54-п).
- •Кредитная политика кб. Содержание и структура.
- •Инструменты привлечения средств кб. Их сравнительная характеристика. (Виды привлечённых ресурсов).
- •Способы обращения взыскания на заложенное имущество
- •Характеристика овердрафта и особенности применения в рф.
- •Нормативы ограничения кредитного риска предоставляемых кредитов. Методика их расчёта, оценка.
- •Понятие и показатели оценки достаточности капитала. Сравнительная характеристика, современные тенденции.
- •Критерии оценки качества отдельных видов залогов.
- •Элементы системы кредитования. Их характеристика.
- •Виды межбанковских кредитов. Особенности применения в современной российской практике.
- •Собственный капитал коммерческого банка, функции и структура (понятие) элементов.
- •Организация безналичных расчётов через Банк России.
- •Критерии классификации доходов коммерческого банка. Характеристика основных видов доходов и их соотношение.
- •Классификация доходов кб:
- •2. Методы и приемы классификации анализа доходов кб
- •1. По различным видам бизнеса:
- •Банковская гарантия и поручительство.
- •Депозитные ресурсы коммерческого банка: понятие, виды, оценка их качества.
- •Методы оценки ликвидности кб. Общая характеристика.
- •Юридические документы:
- •Организация выдачи и погашения разовых кредитов (54-п).
- •Операции кб с ценными бумагами.
- •Источники информации, используемые для оценки кредитоспособности клиента. Её оценка применительно к российской практике (254-п).
- •Фин.Коэфф-ты:
- •Характеристика первичных и вторичных источников погашения банковских ссуд, факторы.
- •Стабильные и нестабильные источники доходов кб. Их источники и соотношение в современных российских условиях.
- •Правовое регулирование и ликвидность кб.
- •Особенности использования залога недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита.
- •Ликвидность и платёжеспособность кб. Соотношение понятий, факторов, обуславливающих их уровень в российских условиях.
- •Кредитная линия: виды, характеристика, открываемые российскими кб (какие сейчас).
- •Оценка ликвидности на основе коэффициентов, применимых в российской практике. Достоинства и недостатки.
- •Источники и способы погашения ссуд, их сравнительная характеристика.
- •Банковская деятельность: содержание и специфика.
- •Синдицированные кредиты: организация их предоставления, характеристика.
- •Виды и характеристика документов по оформлению юридических гарантий возврата ссуд.
- •2.Новые требования Базельского комитета (Базель2)
- •Принципы организации нормативного регулирования инструментов безналичного расчёта.
- •Виды потребительских кредитов. Организация их выдачи и погашения.
- •Порядок лицензирования. Виды лицензий. (109-и)
Понятие и показатели оценки достаточности капитала. Сравнительная характеристика, современные тенденции.
Термин «достаточность капитала» отражает оценку надежности банка, степень его подверженности риску.
Любой КБ должен иметь СК такой величины, чтобы быть в состоянии удовлетв. все обоснованные потребности клиентов в заемных ср-вах и своевр. выполнять все взятые на себя обязательства, не нарушая при этом устан-х нормативов и не подвергая себя повышенному риску.
Капитал с позиции достаточности:
Ситуация, в которой банк может покрыть любые убытки
Постоянная готовность покрывать убытки
Возможность покрывать убытки не только в данный момент, но и в будущем
Возможность покрытия требований вкладчиков
Возможность покрыть возврата требований в т.ч. и за счет резервов
Характеристика устойчивости развития
Каким требованиям должен отвечать капитал банка?
Он должен быть достаточным (условный термин) и должен отвечать двум требованиям:
Должен соответствовать минимальному размеру УК для вновь создаваемых банков (достаточным для того, чтобы начать работу и получить лицензию)
Должен соответствовать условиям деятельности и рискам (мог работать с учетом рисков)
Банковский капитал – показатель стабильности банка.
Создает больше возможностей для маневра
Ограничивает риск банкротства
Поддерживает общественное доверие к банкам
Ограничивает потери правительства за счет отчислений в страховой фонд
Является основанием для получения статуса банка
Банковский капитал – это движение аккумулируемых банком ресурсов как капитала (как самовозрастающей стоимости) и интеллектуальных ресурсов.
3 вида банковского капитала:
Регулятивный – минимальный капитал, который должен поддерживать банк в соответствии с требованием регулирующих органов
Экономический – оценка уровня капитала, необходимого для ведения бизнеса на заданном уровне кредитоспособности. Защитная прослойка, обеспечивающая покрытие рисков коммерческого банка, включая рыночный, кредитный, операционный и др.
Бухгалтерский – фактическое значение собственного капитала банка
Показатели достаточности в России:
Порядок их расчета определен Положением №215-П «О методике опр-я собств. ср-в (капитала) КО-й», Инструкцией №110-И «Об обязат. нормативах банка».
К пок-лям достаточности отн-ся:
мин. размер собств. капитала – уст. в размере 180000000р;
норматив достат-ти капитала (Н1) - отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. В расчет норматива включаются:
величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета;
величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
величина кредитного риска по срочным сделкам;
величина рыночного риска.
Мин. допустимое числовое значение Н1 устанавливается в зависимости от размера СК банка:
для банков с размером СК не менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро, – 10%;
для банков с размером СК менее суммы, эквивалентной 5 млн. евро – 11%.
где Аi – i-й актив
Pki – коэф-т риска i-го актив
KPB - величина К риска по внебал. инстр-там;
KPC – величина К риска по срочным сделкам;
RR – величина рыночных рисков.
Тенденции развития:
идет процесс требований к достаточности капитала;
идет приближение коэф-та риска к междун. стандартам.