- •Введение в математическую экономику
- •1. Предмет и задачи математической экономики
- •2. Математическое моделирование экономических систем
- •3. Примеры экономических задач оптимизации и управления
- •4. Общая схема принятия решений. Виды и параметры экономических задач оптимизации и управления
- •5. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-математических моделях
- •Тема 1. Элементы финансовой математики
- •1.1. Сущность финансовой математики
- •1.2. Основные категории, используемые в финансово–экономических расчетах
- •1.3. Фактор времени в финансово–экономических расчетах
- •1.4. Наращение
- •1.5. Дисконтирование
- •1.6. Номинальная и эффективная ставка
- •1.7. Эквивалентность процентных ставок
- •1.8. Сущность инфляции
- •1.9. Учет инфляции при расчете наращивания
- •1.10. Кредитные расчеты. Равные процентные выплаты
- •1.11. Погашение долга равными суммами
- •1.12. Равные срочные выплаты
- •1.13. Потребительский кредит
- •Тема 2. Оценка инвестиционных процессов
- •2.1. Особенности инвестиционных процессов
- •2.2. Чистый приведенный доход
- •2.3. Срок окупаемости
- •2.4. Внутренняя норма доходности
- •2.5. Построение оптимального портфеля
- •2.6. Моделирование финансовых рисков
- •2.7. Принципы определения цены
- •2.8. Простейший и классический процессы риска
- •Тема 3. Основы актуарной математики
- •3.1. Предмет актуарной математики
- •3.2. Использование решающего правила Байеса
- •3.3. Задача о разорении. Вероятность разорения
- •3.4. Сложные пуассоновские процессы
- •3.5. Неравенство Лундберга
- •3.6. Определение вероятности окончательного разорения в экспоненциальном случае
- •3.7. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Задача о разорении и перестрахование
- •Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
- •4.1. Основные понятия исследования операций
- •4.2. Классификация задач исследования операций
- •4.3. Построение экономико-математической модели
- •4.4. Линейное программирование
- •4.5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
- •4.6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •4.7. Транспортная задача линейного программирования
- •4.8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
- •2) Построение нижних и верхних оценок минимального значения целевой функции.
- •3) Отсеивание вариантов.
- •4.9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа
- •4.10. Задача выпуклого программирования
- •4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
- •4.12. Общая постановка задачи динамического программирования
- •4.13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
- •4.14. Задача о распределении средств между предприятиями
- •4.15. Общая схема применения метода дп. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
- •Тема 5. Математические модели экономических процессов
- •5.1. Линейные модели экономики
- •5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
- •5.3. Планирование производства в динамике (модель Неймана «расширяющейся» экономики)
- •5.4. Математическая теория потребления. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров
- •5.5. Функция полезности как критерий оценки товаров
- •5.6. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления
- •5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
- •5.8. Математическая теория конкурентного равновесия
- •5.9. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной конкуренции. Модель Вальраса
5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
Подставляя технологические коэффициенты в (5.1) для каждой отрасли получаем балансовое соотношение
С помощью технологической матрицы
эту систему уравнений можно написать в векторной форме:
|
(5.2) |
Уравнение (5.2)где A - постоянная технологическая матрица, - известный вектор спроса, - неизвестный вектор выпуска, называется моделью Леонтьева. Интерпретируя выражение как затраты, эту систему часто называют моделью «Затраты-выпуск».
Модель Леонтьева призвана ответить на вопрос: можно ли в условиях данной технологии удовлетворить конечный спрос? Ответ на этот вопрос сводится к существованию решения системы
относительно переменных . Условия существования и единственности решения такой системы хорошо известны из курса алгебры. Однако здесь речь идет о решении этой системы, имеющем подходящий экономический смысл. А именно, все элементы модели Леонтьева по их определению являются неотрицательными величинами, в том числе переменные . Поэтому мы должны говорить о существовании неотрицательных решений системы (5.2)
Определение 5.1. Модель Леонтьева называется продуктивной, если система (5.2)имеет неотрицательное решение .
Перепишем систему (5.2) в виде . Тогда или
|
(5.3) |
где E - единичная -матрица. Теперь видно, что существование неотрицательного решения системы (5.2) определяется существованием невырожденной матрицы , обратной к матрице .
Напомним, что матрица называется невырожденной, если она имеет обратную матрицу , определяемую условиями . Матрица B является невырожденной в том и только в том случае, если , где - детерминант (определитель) матрицы B. Обратная матрица существует и неотрицательна, если все главные миноры матрицы B положительны (условие Хокинса-Саймона):
Для того чтобы применить эти условия существования и невырожденности к матрице , приведем ряд дополнительных построений.
Система (5.2) является частным случаем (при ) более общей системы
|
(5.4) |
где . Рассмотрим следующую, связанную с уравнением (5.4)систему
|
(5.5) |
где - матрица с элементами
|
(5.6) |
Если для всех i,j , то систему (5.4)можно преобразовать в (5.5) положив , где - символ Кронекера. Обратно, система (5.5) может быть преобразована в (5.4). Для этого нужно взять достаточно большое положительное число и положить . Отсюда
, причем . |
(5.7) |
Следовательно, если мы найдем условия существования неотрицательного решения системы (5.5), то тем самым докажем продуктивность модели Леонтьева, получаемой из (5.4) при .
Справедливы следующие утверждения.
Теорема 5.1. Матрица D системы (5.5), элементы которой удовлетворяют условиям (5.6), неотрицательно обратима тогда и только тогда, когда уравнение (5.5) имеет неотрицательное решение (т.е. продуктивно).
(Квадратная матрица D называется неотрицательно обратимой, если она невырожденна и ее обратная матрица неотрицательна).
Теорема 5.2. Уравнение (5.5) продуктивно тогда и только тогда, когда матрица удовлетворяет условию Хокинса-Саймона, т.е. все главные ее миноры положительны.
Из приведенных утверждений следует, что необходимым и достаточным условием продуктивности модели Леонтьева (5.2)является существование неотрицательно обратимой матрицы , т.е. чтобы матрица была невырожденна ( ) и чтобы обратная матрица была неотрицательна.
Важным следствием модели Леонтьева являются результаты, получаемые с применением двойственной к ней модели
|
(5.8) |
где - транспонированная матрица А. Уравнению (5.8)можно придать смысловую стоимостную окраску. Действительно, p - можно интерпретировать как вектор цен продуктов отраслей, v - как вектор добавленной стоимости (т.е. прибавка к стоимости товара после ее производства) на единицу выпуска, - как вектор суммы издержек на единицу выпуска. Тогда разность есть вектор чистого дохода от единицы выпуска. Этот чистый доход и приравнивается добавленной стоимости .
Существование решения двойственного уравнения (5.8) относительно вектора цен связано опять с неотрицательностью всех его элементов.
Если уравнение (5.8) имеет неотрицательное решение , то двойственная модель Леонтьева называется прибыльной. Это свойство является двойственным к понятию продуктивности модели Леонтьева в том смысле, что выполнение одного из свойств влечет справедливость другого. Данное положение является следствием наличия тесной математической связи между взаимно двойственными уравнениями (5.2) и (5.8). Действительно, рассмотрим «двойственные» к (5.4) и (5.5) уравнения
|
(5.9) |
|
(5.10) |
такие что (5.8) является частным случаем (при ) уравнения (5.9), а (5.9)и (5.10), как и (5.4) и (5.5), взаимно преобразуемы друг в друга. Тогда для матрицы справедливы утверждения, аналогичные теоремам 5.1 и 5.2, а также следующая теорема.
Теорема 5.3. Для того чтобы модель Леонтьева (5.2) была продуктивной, необходимо и достаточно, чтобы двойственная к ней модель (5.8) была прибыльной.