- •Введение в математическую экономику
- •1. Предмет и задачи математической экономики
- •2. Математическое моделирование экономических систем
- •3. Примеры экономических задач оптимизации и управления
- •4. Общая схема принятия решений. Виды и параметры экономических задач оптимизации и управления
- •5. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-математических моделях
- •Тема 1. Элементы финансовой математики
- •1.1. Сущность финансовой математики
- •1.2. Основные категории, используемые в финансово–экономических расчетах
- •1.3. Фактор времени в финансово–экономических расчетах
- •1.4. Наращение
- •1.5. Дисконтирование
- •1.6. Номинальная и эффективная ставка
- •1.7. Эквивалентность процентных ставок
- •1.8. Сущность инфляции
- •1.9. Учет инфляции при расчете наращивания
- •1.10. Кредитные расчеты. Равные процентные выплаты
- •1.11. Погашение долга равными суммами
- •1.12. Равные срочные выплаты
- •1.13. Потребительский кредит
- •Тема 2. Оценка инвестиционных процессов
- •2.1. Особенности инвестиционных процессов
- •2.2. Чистый приведенный доход
- •2.3. Срок окупаемости
- •2.4. Внутренняя норма доходности
- •2.5. Построение оптимального портфеля
- •2.6. Моделирование финансовых рисков
- •2.7. Принципы определения цены
- •2.8. Простейший и классический процессы риска
- •Тема 3. Основы актуарной математики
- •3.1. Предмет актуарной математики
- •3.2. Использование решающего правила Байеса
- •3.3. Задача о разорении. Вероятность разорения
- •3.4. Сложные пуассоновские процессы
- •3.5. Неравенство Лундберга
- •3.6. Определение вероятности окончательного разорения в экспоненциальном случае
- •3.7. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Задача о разорении и перестрахование
- •Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
- •4.1. Основные понятия исследования операций
- •4.2. Классификация задач исследования операций
- •4.3. Построение экономико-математической модели
- •4.4. Линейное программирование
- •4.5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
- •4.6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •4.7. Транспортная задача линейного программирования
- •4.8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
- •2) Построение нижних и верхних оценок минимального значения целевой функции.
- •3) Отсеивание вариантов.
- •4.9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа
- •4.10. Задача выпуклого программирования
- •4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
- •4.12. Общая постановка задачи динамического программирования
- •4.13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
- •4.14. Задача о распределении средств между предприятиями
- •4.15. Общая схема применения метода дп. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
- •Тема 5. Математические модели экономических процессов
- •5.1. Линейные модели экономики
- •5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
- •5.3. Планирование производства в динамике (модель Неймана «расширяющейся» экономики)
- •5.4. Математическая теория потребления. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров
- •5.5. Функция полезности как критерий оценки товаров
- •5.6. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления
- •5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
- •5.8. Математическая теория конкурентного равновесия
- •5.9. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной конкуренции. Модель Вальраса
4.10. Задача выпуклого программирования
Пусть дана система неравенств следующего вида и функция Z
, (4.3)
, (4.4)
причем все функции является выпуклыми на некотором выпуклом множестве , а функция либо выпукла на множестве , либо вогнута. Задача выпуклого программирования (ВП) состоит в отыскании такого решения системы ограничений (4.3), при котором целевая функция достигает минимального значения, или вогнутая функция достигает максимального значения. (Условия неотрицательности переменных можно считать включенными в систему (4.3)).
Множество точек называется выпуклым, если оно вместе с любыми своими двумя точками содержит и весь отрезок, соединяющий эти точки. Если — отрезок на числовой прямой и , то , или
, , , . (4.5)
Нетрудно видеть и обратное: если выполняется (4.5), то . Таким образом, отрезок можно определить как множество всех точек , удовлетворяющих условию (4.5). Тогда выпуклое множество — это множество, которое вместе с любой парой своих точек , содержит и все точки , для которых выполняется (4.5). Эти определения отрезка и выпуклого множества сохраняются для случая, когда , , — точки n-мерного пространства (где операции в равенстве (4.5) выполняются покоординатно).
Исходя из равенства (4.5), по индукции можно показать, что если — выпуклое пространство, то для любых точек и любых действительных чисел , удовлетворяющих условию .
Функция , определенная на выпуклом множестве п-мерного пространства, называется выпуклой на этом множестве, если
(4.6)
для любых точек и любого числа .
Если в условии (4.5) изменить знак неравенства на , то получим определение вогнутой функции. Если же в условии (4.6) неравенство выполняется как строгое, то функция называется строго выпуклой (или строго вогнутой).
На рис. 4.3 изображен график функции одной переменной, выпуклой на всей числовой прямой.
Для любой пары , значений аргумента произвольную точку можно задать в виде . Как видно из рис. 4.3, неравенство (4.6) означает, что отрезок, соединяющий точки и расположен не ниже графика функции на этом участке (для строго выпуклой функции этот отрезок лежит выше графика). Таким образом, выпуклость или вогнутость функции одной переменной сразу же видна по ее графику.
Пример. Геометрически решить следующую задачу ВП: найти минимум функции при ограничениях:
Решение. Строим область допустимых решений данной задачи:
а) — окружность с центром в начале координат и радиусом R = 2. (рис. 11.3). Область решений неравенства состоит из точек, лежащих внутри этой окружности и на ней самой;
б) — прямая, которую можно построить, например, по точкам и . Область решений неравенства - полуплоскость, лежащая над этой прямой, включая и саму прямую;
в) — прямая, которая строится, например, по точкам и . Область решений неравенства — полуплоскость, лежащая под этой прямой, включая и саму прямую. Таким образом, с учетом условий неотрицательности переменных, областью допустимых решений данной задачи является замкнутый сектор (рис. 4.4).
Теперь построим линию уровня функции и определим направление убывания . Все линии уровня имеют равнение , т.е. . При получаем линию уровня - это окружность с центром в точке и радиусом . Ясно, что в любой точке этой линии уровня при перемещении от
центра окружности функция возрастает, а при перемещении к центру — убывает. Таким образом, минимум достигается в точке , (нетрудно убедиться, что точка является стационарной точкой функции ).