- •Введение в математическую экономику
- •1. Предмет и задачи математической экономики
- •2. Математическое моделирование экономических систем
- •3. Примеры экономических задач оптимизации и управления
- •4. Общая схема принятия решений. Виды и параметры экономических задач оптимизации и управления
- •5. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-математических моделях
- •Тема 1. Элементы финансовой математики
- •1.1. Сущность финансовой математики
- •1.2. Основные категории, используемые в финансово–экономических расчетах
- •1.3. Фактор времени в финансово–экономических расчетах
- •1.4. Наращение
- •1.5. Дисконтирование
- •1.6. Номинальная и эффективная ставка
- •1.7. Эквивалентность процентных ставок
- •1.8. Сущность инфляции
- •1.9. Учет инфляции при расчете наращивания
- •1.10. Кредитные расчеты. Равные процентные выплаты
- •1.11. Погашение долга равными суммами
- •1.12. Равные срочные выплаты
- •1.13. Потребительский кредит
- •Тема 2. Оценка инвестиционных процессов
- •2.1. Особенности инвестиционных процессов
- •2.2. Чистый приведенный доход
- •2.3. Срок окупаемости
- •2.4. Внутренняя норма доходности
- •2.5. Построение оптимального портфеля
- •2.6. Моделирование финансовых рисков
- •2.7. Принципы определения цены
- •2.8. Простейший и классический процессы риска
- •Тема 3. Основы актуарной математики
- •3.1. Предмет актуарной математики
- •3.2. Использование решающего правила Байеса
- •3.3. Задача о разорении. Вероятность разорения
- •3.4. Сложные пуассоновские процессы
- •3.5. Неравенство Лундберга
- •3.6. Определение вероятности окончательного разорения в экспоненциальном случае
- •3.7. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Задача о разорении и перестрахование
- •Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
- •4.1. Основные понятия исследования операций
- •4.2. Классификация задач исследования операций
- •4.3. Построение экономико-математической модели
- •4.4. Линейное программирование
- •4.5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
- •4.6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •4.7. Транспортная задача линейного программирования
- •4.8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
- •2) Построение нижних и верхних оценок минимального значения целевой функции.
- •3) Отсеивание вариантов.
- •4.9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа
- •4.10. Задача выпуклого программирования
- •4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
- •4.12. Общая постановка задачи динамического программирования
- •4.13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
- •4.14. Задача о распределении средств между предприятиями
- •4.15. Общая схема применения метода дп. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
- •Тема 5. Математические модели экономических процессов
- •5.1. Линейные модели экономики
- •5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
- •5.3. Планирование производства в динамике (модель Неймана «расширяющейся» экономики)
- •5.4. Математическая теория потребления. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров
- •5.5. Функция полезности как критерий оценки товаров
- •5.6. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления
- •5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
- •5.8. Математическая теория конкурентного равновесия
- •5.9. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной конкуренции. Модель Вальраса
4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
Параметрическое программирование. В экономической практике нередко возникают задачи, в математических моделях которых коэффициенты линейной формы или системы ограничений (или те и другие) не являются постоянными числами, а меняются в зависимости от некоторых параметров. Например, в задаче об оптимальном использовании ресурсов (оптимальном планировании производства) прибыль от реализации (или цена) продукции может носить сезонный характер и являться функцией времени, а запасы ресурсов и технологические коэффициенты (выражающие размеры их потребления на единицу продукции каждого вида) могут изменяться в зависимости от времени, технологии производства, вместимости складских помещений и т. п.
Параметрическое программирование рассматривает экстремальные задачи с целевыми функциями и ограничениями, зависящими от параметров, разрабатывает методы нахождения оптимальных решений для совокупностей значений параметров и изучает поведение оптимальных планов этих задач при изменении параметров.
Наиболее простой и хорошо изученной является задача линейного параметрического программирования с одним параметром, от которого зависят только коэффициенты целевой функции. Эта задача состоит в максимизации линейной функции при ограничениях ( ) и условии неотрицательности переменных ( ), где , , , — заданные постоянные, а — параметр, изменяющийся в пределах от до .
В результате решения задачи (если таковое существует) отрезок разбивается на конечное число отрезков значений параметра таким образом, чтобы для каждого из них максимальное значение линейной функции достигалось в одной и той же вершине многогранника решений. Тем самым для каждого промежутка значений параметра находится оптимум и оптимальное решение.
Стохастическое программирование представляет собой совокупность методов решения оптимизационных задач вероятностного (стохастического) характера. Задача об оптимальном использовании ресурсов, транспортная задача и т. п. становятся задачами стохастического программирования, если параметры целевой функции либо системы ограничений (или и те и другие) рассматривать как случайные величины. В стохастической постановке эти задачи будут полнее отображать экономическую действительность.
При решении стохастических задач проще всего найти средние значения всех случайных параметров и свести такие задачи к обычным, детерминированным задачам математического программирования. Однако такой подход не всегда эффективен, так как при некоторых реализациях случайных величин (параметров) можно прийти к решению, далекому от оптимального, или даже к отсутствию решений задачи.
Другой подход состоит в том, что на первом этапе устанавливается предварительный оптимальный план на основе решения детерминированной задачи, который и реализуется на этом этапе. Затем на втором (последующих) этапе этот план корректируется в соответствии с реальными статистическими характеристиками параметров. Так поступают, например, при решении задачи об оптимальном использовании ресурсов, транспортной задачи при неопределенном спросе на продукцию.