- •Введение в математическую экономику
- •1. Предмет и задачи математической экономики
- •2. Математическое моделирование экономических систем
- •3. Примеры экономических задач оптимизации и управления
- •4. Общая схема принятия решений. Виды и параметры экономических задач оптимизации и управления
- •5. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-математических моделях
- •Тема 1. Элементы финансовой математики
- •1.1. Сущность финансовой математики
- •1.2. Основные категории, используемые в финансово–экономических расчетах
- •1.3. Фактор времени в финансово–экономических расчетах
- •1.4. Наращение
- •1.5. Дисконтирование
- •1.6. Номинальная и эффективная ставка
- •1.7. Эквивалентность процентных ставок
- •1.8. Сущность инфляции
- •1.9. Учет инфляции при расчете наращивания
- •1.10. Кредитные расчеты. Равные процентные выплаты
- •1.11. Погашение долга равными суммами
- •1.12. Равные срочные выплаты
- •1.13. Потребительский кредит
- •Тема 2. Оценка инвестиционных процессов
- •2.1. Особенности инвестиционных процессов
- •2.2. Чистый приведенный доход
- •2.3. Срок окупаемости
- •2.4. Внутренняя норма доходности
- •2.5. Построение оптимального портфеля
- •2.6. Моделирование финансовых рисков
- •2.7. Принципы определения цены
- •2.8. Простейший и классический процессы риска
- •Тема 3. Основы актуарной математики
- •3.1. Предмет актуарной математики
- •3.2. Использование решающего правила Байеса
- •3.3. Задача о разорении. Вероятность разорения
- •3.4. Сложные пуассоновские процессы
- •3.5. Неравенство Лундберга
- •3.6. Определение вероятности окончательного разорения в экспоненциальном случае
- •3.7. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Задача о разорении и перестрахование
- •Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
- •4.1. Основные понятия исследования операций
- •4.2. Классификация задач исследования операций
- •4.3. Построение экономико-математической модели
- •4.4. Линейное программирование
- •4.5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
- •4.6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •4.7. Транспортная задача линейного программирования
- •4.8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
- •2) Построение нижних и верхних оценок минимального значения целевой функции.
- •3) Отсеивание вариантов.
- •4.9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа
- •4.10. Задача выпуклого программирования
- •4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
- •4.12. Общая постановка задачи динамического программирования
- •4.13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
- •4.14. Задача о распределении средств между предприятиями
- •4.15. Общая схема применения метода дп. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
- •Тема 5. Математические модели экономических процессов
- •5.1. Линейные модели экономики
- •5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
- •5.3. Планирование производства в динамике (модель Неймана «расширяющейся» экономики)
- •5.4. Математическая теория потребления. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров
- •5.5. Функция полезности как критерий оценки товаров
- •5.6. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления
- •5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
- •5.8. Математическая теория конкурентного равновесия
- •5.9. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной конкуренции. Модель Вальраса
4.3. Построение экономико-математической модели
Несмотря на большое разнообразие математических моделей, существуют важнейшие элементы, которые присутствуют практически во всех моделях.
Все факторы, входящие в описание операции, можно разделить на две группы:
- постоянные факторы (условия проведения операции), на которые мы влиять не можем. Обозначим их , , …;
- зависимые факторы (элементы решения) , , …; оперирующая сторона может выбирать их по своему усмотрению, учитывая определенные ограничения.
Для применения количественных методов исследования требуется построить математическую модель операции. Модель операции – это достаточно точное описание операции с помощью математического аппарата (различного рода функций, уравнений, систем уравнений и неравенств и др.)
Эффективность операции, то есть степень соответствия хода операции поставленной цели, количественно выражается в виде критерия эффективности, который представляет собой некоторую целевую функцию, зависящую от определенного набора факторов. В математической модели эквивалентом цели операции является требование оптимизации (максимизации или минимизации) целевой функции.
Оптимизационную задачу можно сформулировать в общем виде:
Найти переменные , , … , удовлетворяющие системе неравенств (уравнений)
и обращающие в максимум (или минимум) целевую функцию
,
условия неотрицательности переменных, входят в систему ограничений.
С целью иллюстрации основных понятий исследования операций и составляющих элементов математических моделей рассмотрим несколько простых примеров построения моделей для содержательных задач.
Для построения математической модели конкретной задачи рекомендуется выполнить следующую последовательность работ:
1. изучение условия задачи,
2. определение важнейших факторов,
3. выделение известных и неизвестных факторов,
4. выявление постоянных и зависимых факторов,
5. дополнение условия задачи недостающими сведениями,
6. введение системы обозначений,
7. составление математической модели (математическое описание важнейших факторов, соотношений и связей между параметрами).
Пример 1. Планирование суточного выпуска продукции – задача об использовании ресурсов
Процесс изготовления изделий двух видов состоит в последовательной обработке каждого из них на трех станках. Известны время эксплуатации станка в сутки, время обработки каждого изделия на каждом станке, стоимость реализации единицы каждого изделия.
Требуется составить для фирмы план суточного выпуска изделий так, чтобы доход от их продажи был максимальным.
Решение:
На основании сведений, указанных в условии задачи, имеем:
- оперирующая сторона – фирма,
- цель – максимизация дохода от продажи выпущенных за сутки изделий двух видов,
- зависимые факторы: принятие решения состоит в определении суточных объемов выпуска каждого из двух видов изделий,
- ограничения: возможности ограничены временными ресурсами эксплуатации станков трех видов.
После выявления важнейших факторов нужно анализировать все параметры задачи: значение каких параметров известно (задано), какие параметры являются неизвестными (искомыми) величинами, какие из параметров являются постоянными и какие зависимыми факторами.
В нашем примере известными являются следующие параметры:
- суточная норма эксплуатации станка j, j=1,2,3,
- время обработки единицы изделия вида i (i=1,2) на станке типа j, (j=1,2,3),
- стоимость продажи единицы продукции вида i (i=1,2).
Все эти параметры являются постоянными.
Неизвестными (искомыми) являются величины:
- объем суточного выпуска изделия вида i (i=1,2).
Эти параметры считаем зависимыми, так как фирма сама определяет их величину (исходя из реальных условий). По смыслу задачи .
Тогда доход F от продажи составит от реализации изделия вида 1 и от реализации изделия вида 2, то есть
.
Время, необходимое для обработки единиц изделий на станке j, равняется величине
,
Теперь первоначальную задачу можно сформулировать математически:
. (4.1)
(4.2)
Экономико-математическая модель данной задачи формулируется в следующем виде: Найти план выпуска изделий, удовлетворяющий системе (4.2), при котором функция (4.1) принимает максимальное значение.
Рассмотрим примеры экономико-математических моделей некоторых известных задач.
Пример 2. Задача составления рациона (задача о диете, задача о смесях).
Имеется два вида крома I и II, содержащие питательные вещества (витамины) S1 , S2 , S3. Содержание числа единиц питательных веществ в 1 кг каждого вида корма и необходимый минимум питательных веществ приведены в следующей таблице.
Питательное вещество (витамин) |
Необходимый минимум питательных веществ |
Число единиц питательных веществ в 1 кг корма |
|
I |
II |
||
S1 |
9 |
3 |
1 |
S2 |
8 |
1 |
2 |
S3 |
12 |
1 |
6 |
Стоимость 1 кг корма I и II соответственно равна 4 и 6 рублей.
Необходимо составить дневной рацион, имеющий минимальную стоимость, в котором содержание каждого вида питательных веществ было бы не менее установленного предела.
Экономико-математическая модель задачи имеет вид:
Составить дневной рацион Х=(х1,х2), удовлетворяющий следующей системе:
и условию
х1 0, х2 0,
при котором функция F
F=4х1 +6х2
принимает минимальное значение.
Пример 3. Задача об использовании мощностей (задача о загрузке)
Предприятию задан план производства продукции: требуется за время T выпустить n1, n2,…, nk единиц продукции P1, P2,…, Pk. Продукция производится на станках S1, S2,…, Sk. Для каждого станка известны производительность aij (то есть число единиц продукции Pj, которое можно произвести на станке Si) и затраты bij на изготовление продукции Pj на станке Si в единицу времени.
Необходимо составить такой план работы станков (то есть так распределить выпуск продукции между станками), чтобы затраты на производство всей продукции были минимальными.
Обозначим xij – время, в течение которого на станке Si будут изготовлять продукцию Pj .
Экономико-математическая модель задачи имеет вид:
Найти такое решение Х=(x11,x12,…,xmk), удовлетворяющее следующим системам:
и условию
xij0, i=1,2,…,m; j=1,2,…,k
при котором функция F
F = b11x11 + b12x12 + …+ bmkxmk
принимает минимальное значение.
Пример 4. Задача о раскрое материалов.
На раскрой поступает материал одного образца в количестве а единиц. Требуется изготовить из него l разных комплектующих изделий в количествах, пропорциональным числам b1, b2, bl (условие комплектности). Каждая единица материала может быть раскроена n различными способами, причем использование i-того способа (i=1,2,…,n) дает aik единиц k-того изделия (k=1,2,…,l).
Необходимо найти план раскроя, обеспечивающий максимальное число комплектов.
Обозначим xi – число единиц материала, раскраиваемых i-тым способом, и х – число изготавливаемых комплектов изделий.
Экономико математическая модель задачи имеет вид:
Найти такое решение Х=(x11,x12,…,xnm), удовлетворяющее следующей системе:
и условию xij 0,
при котором функция F = x принимает максимальное значение.
Приведенные выше задачи являются задачами математического программирования, точнее - задачами линейного программирования с целевой функцией F и множеством допустимых решений, которое описывается системой неравенств.