1.Депозитные банковские риски.

Депозитный риск связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка. Тогда коммерческим банкам приходится проводить большую работу по привлечению различного рода вкладов. Наиболее распространены депозиты до востребования и срочные вклады. Для уменьшения депозитного риска применяются некоторые условия дифференциации срочных вкладов. При этом банками применяются два вида срочных вкладов:· Собственно срочные. Эти вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок (срок срочного вклада не менее месяца). Соответственно длительности срока изменяется уровень процента, по вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент.· Вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Такие вклады предусматривают подачу в банк специального заявления вкладчика в случае досрочного изъятия им вклада. Это позволяет банку учитывать предстоящие изменения и рефинансировать свои активные операции из других источников. Кроме этого в договоре, который заключается между банком и вкладчиком, могут быть включены особые условия по предупреждению потерь банка, связанных с досрочным снятием вкладов. Например, отказ клиенту в досрочном востребовании вклада. Но банку необходимо правильно оценить, для каких клиентов необходимы подобные оговорки в договоре.

2.Преимущества и недостатки самострахования.

Преимущества самострах. можно подразделить на 2 гр.: экономические и управленческие. Экономические преимущества состоят в следующем: экономия на страховых премиях, позволяющая снизить затраты и увеличить прибыль; получение дополн-го дохода на капитал; экономия за счет более тщательного анализа прошлых убытков. С точки зрения эф-ти менеджмента самострах.также обладает опр-ными преимуществами. Они связаны с увеличением гибкости упр-ния риском, сохранением контроля над ден. ср-вами и большим контролем за кач-вом дополнительного сервиса.

К недостаткам самострах. следует отнести дополн-ые организационные затраты, недооценку уровня возможного риска, воздействие инфляции на фонд риска.

При сохранении риска в самостраховании орг-ция д/б готова нести расходы на создание дополнительных внутренних служб. При планировании фонда самострахования всегда есть угроза, что его будет недостаточно для компенсации убытков. Это может произойти либо по причине недооценки существующего уровня риска, либо из-за постепенного характера его накопления. Максимальные убытки могут наступить на предприятии до того, как фонд достигнет запланированных размеров. Воздействие инфляции приводит к тому, что эффективный размер фонда риска уменьшается.

Билет№29.

1.Кредитные и процентные банковские риски.

Кред. риск – неуверенность кредитора в том, что дебитор будет в состоянии выполнить свои обяз-ва в соответствии со сроками и условиями кредитн. договора. Невыполнение заемщиком своих обязательств по полученным ссудам возникает в силу таких главных причин:

-Ухудшение фин. состояния заемщика вследствие ошибок в его хоз. деят-ти.

-Преднамеренные действия заемщика по невозврату ссуды.

-Неблагополучная деловая репутация заемщика.

-В связи с переходом от одной фазы эконом. цикла к другой (в сторону ухудшения).

-В связи с переходом от мирных условий производства к военным.

Второе проявление банковск рисков – процентные банковск риски. К процентн банковск рискам относится опасность банку понести потери в рез-те повыш процентных ставок, выплачиваемых банком по привлеченным средствам по отношению к ставкам по предоставленным кредитам. Такая опасность возникает по 2-м причинам:1)Если сроки выплаты средств, предоставленных по фиксированным ставкам, не соответствуют срокам выплаты средств, привлеченных по фиксированным ставкам для их рефинансирования. 2)если процентные ставки по размещенным и привлеченным средствам регулируются различными правилами

Процентный риск относится к тем видам риска, которых банк не может избежать в своей деятельности. Процентный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации. Основные источники процентного риска: несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой, с изменяющейся процентной ставкой; для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок (базисный риск); широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск).Факторы процентного риска можно подразделить на внутренние и внешние. К ним относятся:• нестабильность рыночной конъюнктуры в части процентного риска; • правовое регулирование процентного риска;• политические условия;• экономическая обстановка в стране;• конкуренция на рынке банковских услуг;• взаимоотношения с партнерами и клиентами;• международные события.К внутренним факторам процентного риска можно отнести:• отсутствие четкой стратегии банка в области управления процентным риском;• просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций отсутствие разработанной программы хеджирования процентных рисков; • недостатки планирования и прогнозирования развития банка;• ошибки персонала при осуществлении операций.