- •1Общая характеристика анализа среды финансовой деятельности организации.
- •2.Правило «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
- •1.Составляющие микросреды финансовой деятельности организации.
- •2. Финансовый риск банкротства.
- •1. Составляющие макросреды финансовой деятельности организации.
- •2. «Ликвидность» и «платежеспособность» предпринимателя.
- •1.Определение критических точек организационной среды.
- •2.Понятие риска финансового актива.
- •1.Влияние размеров организации на установление значимых факторов.
- •2.Способы измерения риска финансовых активов.
- •1. Особенности анализа внешней среды на современном этапе.
- •2. Понятие риска инвестиционного портфеля.
- •1. Критические точки в деятельности российских фирм.
- •2. Способы измерения риска портфельных инвестиций.
- •1. Формирование базы данных о внутренней и внешней среде организации.
- •2. Виды рисков с финансовыми активами.
- •1.Методы оценки информации о внутренней и внешней среде.
- •2.Увязка риска и доходности инвестиционного портфеля в модели capm (Capital Asset Pricing Model).
- •1 Swot – анализ в оценке среды предпринимательства.
- •2. Характеристика риск-менеджмента.
- •1. Характеристика классической и неоклассической теорий предпринимательских рисков.
- •2. Подходы к управлению рисками.
- •3.По аналогии с 10 билетом
- •1.Изучение проблем экономического риска в России.
- •2.Общая схема процесса управления риском.
- •1.Сущность предпринимательского риска.
- •2.Правила риск-менеджмента.
- •1.Функции предпринимательских рисков.
- •2.Общая характеристика методов воздействия на риск.
- •1.Процесс анализа оценки риска.
- •2.Организация управления риском на предприятии.
- •1.Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
- •2.Основные подходы к выявлению риска.
- •1.Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
- •2.Опросные листы.
- •1.Методы качественной оценки предпринимательских рисков.
- •2.Структурные диаграммы.
- •1.Классификация предпринимательских рисков по Дж.Кейнсу.
- •2.Карты потоков.
- •1.Классификация предпринимательских рисков на макроэкономическом уровне.
- •2.Прямая инспекция.
- •1.Классификация предпринимательских рисков на микроэкономическом уровне.
- •2.Анализ финансовой и управленческой отчетности.
- •1.Проявления предпринимательского риска для предприятий-призводителей.
- •2.Оценка ущерба.
- •1.Проявления предпринимательского риска для физических лиц.
- •2.Затраты на риск.
- •1.Степень риска и характер его возникновения.
- •2.Источники финансирования риска.
- •1.Содержание и классификация финансовых рисков.
- •2.Структура затрат при различных методах управления риском.
- •1.Риски, связанные с покупательной способностью денег.
- •2.Разработка программы страхования предприятий.
- •1.Содержание и классификация банковских рисков.
- •2.Формирование фонда риска в самостраховании.
- •1.Депозитные банковские риски.
- •2.Преимущества и недостатки самострахования.
- •1.Кредитные и процентные банковские риски.
- •2.Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском.
- •1.Классификация инвестиционных рисков.
- •2.Экономические критерии оценки эффективности управления риском.
1.Процесс анализа оценки риска.
Оц-ка риска – это опр-ние количествен.и качествен.способом величины или степени риска. П/пский риск имеет метемат.выраженную вероят-ть наступления потери, кот.опирается на статистич.данные и м.б.рассчитана с достаточно высок.точностью.
Последовательность проведения анализа риска:
1. Выявление внутр.и внешн.факторов увеличивающих и уменьшающих конкретн.вид риска.
2. Анализ выявлен-х факторов.
3. Оценка конкретного вида риска с фин.стороны с исп-ем 2х подходов:
- опр-ние фин.состояния проектов
- опр-ние экон.целесообр-ти вложения фин.средств.
4. Установка допустимого уровня риска
5. Анализ отдельных операций по выбранному Ур-ню риска
6. Разработка меропр.по уменьшению ур-ня риска.
Оценка фин.рисков с целью опр-ния вероят-ти и размера потерь, хар-щих величину риска может осущ-ся с различн.методами, кот.можно объединить:
1) Качествен.анализ – имеет своей главн.задачей опр-ть возм-ные виды риска, факторы влияющие на Ур-нь риска, потенциальн.области риска. Области риска:
- безрисков.обл-ть (фирма ничем не риск-т)
- обл-ть мин.риска (фирма риск-т частью или всей величиной прибыли)
- обл-ть повыш-го риска (фирма риск-т тем, что в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем – получит приб.намного меньше рассчитан.)
- обл.критического риска ( фирма риск-т не только потерять приб., но и недополучить предпологаем.выручку)
- обл.катастроф.риска ( фирма банкрот).
Методы качеств.ан-за:
*метод исп-ния аналогов
*метод экспертных оценок.
2) Количеств.ан-з – опр-ние размеров отдельных рисков, производимые математ.и статистич.методами:
- статистич.
- метод оц-ки вероят-ти ожидаем.ущерба
- метод мин-ции потерь
- математ.
- метод исп-ния «дерево-реш.»
- оц-ка риска на основе ан-за фин.показателей деят-ти п/п.
2.Организация управления риском на предприятии.
Для управления риском в организации должно быть создано специальное подразделение — отдел (или отделение) управления риском, возглавляемое так называемым риск- менеджером, т.е. руководителем, который занимается исключительно проблемами управления риском и координирует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков.
Три основных организационных аспекта создания структуры управления риском:
• деятельность ведущего риск-менеджера;
• деятельность подразделения (отдела) управления риском;
• взаимосвязь подразделения с другими структурами
организации.
Риск-менеджер занимается вопросами обеспечения безопасности и контроля над риском, а также контролем и обеспечения качества выпускаемой продукции. Он формирует организационную структуру управления риском на предприятии и разрабатывает основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью.
Руководство по управлению риском - это документ, определяющий конкретные действия. В нем должны содержаться указания на то, каким образом будет решаться каждая конкретная задача управления риском, а также даны ответы на следующие вопросы: кто должен оценивать возможные потери, кто и как должен определять условия страхования, что делать, если произошло событие, приведшее к потерям. Примером организации административной структуры по управлению риском на предприятии может служить отдел, состоящий из риск-менеджера, его помощника и небольшой рабочей группы из двух-трех человек. Отдел имеет контракты на выполнение многих специализированных работ с независимыми исполнителями и координирует их деятельность.
Билет№16.