- •«Спеціальні розділи математики»
- •«Теорія ймовірностей і математична статистика»
- •Специальные разделы метематики
- •1.4.2 Правила комбинаторики
- •2 Основные теоремы теории вероятностей
- •2.1 Теорема умножения вероятностей
- •2.4 Следствия теорем сложения и умножения
- •2.4.1 Теорема о вероятности появления хотя бы одного события
- •2.4.2 Формула полной вероятности
- •3 Случайные величины
- •3.1 Общие сведения
- •3.2 Функция распределения случайной величины.
- •3.4.1 Формы закона распределения дискретной случайной величины
- •3.4.2 Числовые характеристики дсв
- •3.4.3 Основные (типовые) распределения дсв.
- •3.5 Непрерывные св
- •3.5.1. Формы представления закона распределения нсв
- •3.5.2 Числовые характеристики нсв
- •3.5.3 Основные (типовые) законы распределения нсв
- •4. Система двух св (двумерная св)
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Закон распределения системы двух св
- •4.2.1 Табличное представление закона распределения двумерной св
- •4.2.2 Интегральная функция распределения двумерной св
- •Числовые характеристики системы двух св
- •Зависимые и независимые св
- •Часть II Математическая статистика
- •5. Элементы математической статистики
- •5.1 Теория выборок
- •5.1.1 Способы формирования выборки
- •5.1.2 Статистическое распределение выбоки
- •5.1.3 Числовые характеристики выборки
- •5.2 Теория оценок
- •5.2.1. Точечные оценки.
- •5.2.2 Интервальные оценки
- •5.3 Теория проверки статистических гипотез
- •5.3.1 Виды статистических гипотез
- •5.3.2 Статистический критерий
- •5.3.3 Проверка статистической гипотезы о параметрах распределения
- •5.3.4 Проверка статистической гипотезы о законе распределения
- •6 Элементы корреляционного анализа
- •6.1 Корреляционное поле
- •6.2 Выборочный коэффициент корреляции
- •6.3 Выборочное корреляционное отношение (вко)
- •7. Элементы регрессионного анализа
- •7.1 Выборочные уравнения регрессии
- •7.2 Выборочное уравнение прямой линии регрессии
- •7.3 Выборочное уравнение нелинейной регрессии
- •8. Элементы дисперсионного анализа
- •8.1 Общие сведения
- •8.2 Общая, факторная и остаточная суммы квадратов отклонений.
- •8.3 Общая, факторная и остаточная дисперсии.
- •8.4 Применение метода дисперсионного анализа
5.1.3 Числовые характеристики выборки
Числовые характеристики выборки – параметры выборки, выражающие наиболее существенные особенности статистического распределения выборки.
Выборочной средней называют среднее арифмитическое значение признака выборочной совокупности.
(5.4)
Если статистическое распределение выборки задано интервальным вариационным рядом, тогда при вычислении необходимо перейти к дискретному вариационному ряду, вариантами которого выступают середины интервалов
(5.5)
Модой Мо называют варианту, которая имеет наибольшую частоту.
Для интервального статистического распределения сначала определяют модальный интервал [xm; xm+1), для которого ,
где hi – длина частичного интервала [xi; xi+1),
ni – число вариант этого интервала.
Далее
(5.6)
Медианой Ме дискретного статистического распределения называют варианту, которая делит вариационный ряд на две части, равных по числу вариант.
Если число вариант нечётное, то ,
если чётное, то
(5.7)
Медианой Me интервального статистического распределения называется число, для которого выполняется равенство
.
Формула для вычисления Me имеет вид
,
(5.8)
где [xm; xm+1) – медианный частичный интервал, для которого выполняется неравенство
и .
Дисперсия выборки (выборочная дисперссия) Dв – среднее арифмитическое квадратов отклонений наблюдаемых значений признака от их среднего значения .
. (5.9)
Вычисление Dв можно упростить, используя следующую формулу
. (5.10)
Dв характеризует рассеяние наблюдаемых значений количественного признака вокруг своего среднего значения .
Выборочным средним квадратическим отклонением (стандартом) называют квадратный корень изDв.
. (5.11)
Размахом варьирования R называют разность между наибольшей и наименьшей вариантами.
. (5.12)
Размах варьирования является простейшей характеристикой рассеяния вариационного ряда.
Средним абсолютным отклонением называют среднее арифметическое абсолютных отклонений
. (5.13)
Среднее абсолютное значение используется для характеристики рассеяния вариационного ряда.
Коэффициентом вариации V называют выраженное в процентах отношение к.
(5.14)
где .
Коэффициент вариации V служит для сравнения величин рассеяния по отношению к двух вариационных рядов, даже если варианты имеют различную размерность.
Сводными характеристиками статистических распределений выступают статистические (эмпирические) моменты.
Обычным эмпирическим моментом порядка l называют среднее значение l-х степеней разностей .
, (5.15)
где с – произвольная постоянное число, т. н. ложный нуль.
Начальным эмпирическим моментом порядка l называют обычный момент порядка l при с=0.
. (5.16)
В частности
,
т. е. начальный эмпирический момент первого порядка равен выборочной средней.
Центральным эмпирическим моментом порядка l называют обычный момент порядка l при .
. (5.17)
В частности
,
т. е. центральный эмпирический момент второго порядка равен выборочной дисперсии.
Центральные моменты можно выразить через обычные:
;
; (5.18)
.
Условным эмпирическим моментом порядка l называют начальный момент порядка l, вычисленный для условных вариант.
, (5.19)
где ui – условная варианта.
Условными называют варианты, определяемые равенством
, (5.20)
где с – любая варианта xi, которая располагается в середине вариационного ряда или является модой;
h – шаг, т. е.
.
Таким образом, для вариационного ряда, состоящего из равноотстоящих вариант с шагом h, условные варианты есть целые числа.
В частности
Отсюда
. (5.21)
Выразим обычные моменты через условные:
.
Тогда
. (5.22)
Подставив (5.22) в (5.18), можно получить удобные для вычислений формулы, выражающие центральные моменты через условные.
Например, для m2:
. (5.23)
Пример. Для статистического распределения рассчитать числовые характеристики.
xi |
2 |
6 |
10 |
ni |
12 |
18 |
30 |
Решение.
.
.
.
Или
.
.
.
.
.
Перейдём к условным вариантам.
с=10.
ui |
-2 |
-1 |
0 |
ni |
12 |
18 |
30 |
.
.
.
.