Тест к теме 24

1. При моделировании временных рядов различают составляющие:

а) закономерную и случайную;

б) закономерную и постоянную;

в) постоянную и периодическую.

2. В закономерную составляющую не включают:

а) тренд; в) циклическую компоненту;

б) сезонную компоненту; г) случайную компоненту.

3. Случайная компонента возникает в результате влияния:

а) сезонных колебаний; б) времени; в) неучтенных факторов.

4. Компонента временного ряда, отражающая основную тенденцию его развития, – это компонента:

а) трендовая; в) циклическая;

б) периодическая; г) случайная.

5. Найдены коэффициенты автокорреляции ВР: r₁ = –0,76, r₂ = 0,23, r₃ = 0,44, r₄ = –0,68. Тогда во ВР:

а) выражен только тренд;

б) выражен тренд и сезонная компонента с длиной цикла 3;

в) выражен тренд и сезонная компонента с длиной цикла 4;

г) выражена только сезонная компонента с длиной цикла 3;

д) выражена только сезонная компонента с длиной цикла 4;

е) выражена только случайная компонента.

6. Кривая, задаваемая квадратичной функцией относится:

А) к кривым насыщения;

Б) к S-образным кривым;

В) ни к кривым насыщения, ни к S-образным кривым.

7. Функция спроса на товар описывается динамической моделью

В этом случае:

7.1. Спрос на товар со временем

а) падает; б) растет; в) сначала растет, а затем падает.

7.2. Спрос на товар

а) не будет превышать 25 ед.; в) со временем достигнет 25 ед.;

б) будет превышать 25 ед.; г) будет постепенно снижаться до 25 ед.

Задачи для решения

1. В таблице представлены данные об официальном курсе доллара:

Официальный курс доллара (на конец периода) (RDEXRO_Q);

Курс доллара на ММВБ (на конец периода) (RDEXRM_Q);

Средний курс доллара на ММВБ (RDEXRMA_Q).

Период	RDEXRO_Q	RDEXRM_Q	RDEXRMA_Q
	руб/долл.	руб/долл.	руб/долл.
2001 I	28,76	28,74	28,56
II	29,11	29,07	29,00
III	29,40	29,39	29,33
IV	30,14	30,14	29,80
2002 I	31,07	31,12	30,83
II	31,44	31,45	31,27
III	31,64	31,68	31,56
IV	31,78	31,78	31,78
2003 I	31,38	31,38	31,64
II	30,35	30,38	30,87
III	30,61	30,59	30,43
IV	29,45	29,31	29,80
2004 I	28,49	28,51	28,61
II	29,03	29,04	28,90
III	29,22	29,22	29,17
IV	27,75	27,82	28,51
2005 I	27,83	27,86	27,86
II	28,67	28,64	28,10
III	28,50	28,53	28,52
IV	28,79	28,74	28,71
2006 I	27,76	27,70	28,08
II	27,08	26,94	27,19
III	26,75	26,79	26,81
IV	26,38	26,37	26,59
2007 I	26,02	26,02	26,31
II	25,80	25,82	25,86
III	24,96	24,94	25,50
IV	24,64	24,53	24,65
2008 I	23,52	23,49	24,23
II	23,46	23,63	23,62
III	25,25	25,37	24,25
IV	29,23	29,36	27,27

Предполагая, что курс доллара имеет линейный тренд, спрогнозировать курс доллара на 2009 г.:

• без учета сезонной составляющей;

• с учетом сезонной составляющей (с помощью индексов сезонности и с помощью фиктивных переменных).

Изобразить графически динамику курса доллара, подобрать и построить нелинейную модель динамики курса доллара и спрогнозировать по ней курс доллара на 2009 г.

Сравнить результаты прогнозов.