Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EMM2 (1).doc
Скачиваний:
74
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
851.46 Кб
Скачать

7. Алгоритм усунення гетероскедастичності

Економетрична модель, якій притаманна гетероскедастичність, є узагальненою моделлю, і для оцінювання її параметрів слід скорис­татися узагальненим методом найменших квадратів. Розглянемо цей метод.

Нехай задано економетричну модель

коли

Розрахункова модель запишеться так:

Задача полягає в знаходженні оцінок елементів вектора в моделі. Для цього використовується матриця S, за допомогою якої коригується вихідна інформація. Цю ідею було покладено в основу методу Ейткена, що є базовим способом усунення гетероскедастичності.

8. Алгоритм утворення спряженої задачі лінійного програмування

Якщо пряма задача лінійного програмування подана в стандарт­ному вигляді, то двоїста задача утворюється за такими правилами:

1. Кожному обмеженню прямої задачі відповідає змінна двоїстої задачі. Кількість невідомих двоїстої задачі дорівнює кількості обмежень прямої задачі.

2. Кожній змінній прямої задачі відповідає обмеження двоїстої задачі, причому кількість обмежень двоїстої задачі дорівнює кількості невідомих прямої задачі.

3. Якщо цільова функція прямої задачі задається на пошук найбільшого значення (max), то цільова функція двоїстої задачі — на визначення найменшого значення (min), і навпаки.

4. Коефіцієнтами при змінних у цільовій функції двоїстої задачі є вільні члени системи обмежень прямої задачі.

5. Правими частинами системи обмежень двоїстої задачі є коефіцієнти при змінних у цільовій функції прямої задачі.

6. Матриця

що складається з коефіцієнтів при змінних у системі обмежень прямої задачі, і матриця коефіцієнтів у системі обмежень двоїстої задачі утворюються одна з одної транспонуванням, тобто заміною рядків стовпчиками, а стовпчиків — рядками.

9. Алгоритм Фаррара-Глобера

Hайбільш повне дослідження мультиколінеарності можна здійснити на основі алгоритму Феррара—Глобера.

Крок 1. Стандартизація (нормалізація) змінних.

Позначимо вектори незалежних змінних економетричної моделі через Х123,…,Хm.

Крок 2. Знаходження кореляційної матриці (матриці моментів стандартизо-

ваної системи нормальних рівнянь):

R=X*’X*,

де X*— матриця стандартизованих незалежних змінних;

X*’— матриця, транспонована до матриці X*.

Крок 3. Визначення критерію χ2 (хі-квадрат):

Значення цього критерію порівнюється з табличним при 0,5m(m-1) ступенях свободи і рівні значущості . Якщо χ2факт < χ2табл , в масиві незалежних змінних не існує мультиколінеарності.

Крок 4. Визначення оберненої матриці C^

C=R-1=(X*’X*)-1

Крок 5. Розрахунок F- критеріїв:

Фактичні значення критеріїв Fk порівнюються з табличними при n-m і m-1 ступенях свободи і рівні значущості . Якщо Fk факт > Fтабл , відповідна k-та незалежна змінна мультиколінеарна з іншими.

Крок 6. Знаходження часткових коефіцієнтів кореляції:

Крок 7. Розрахунок t критеріїв:

Фактичні значення критеріїв tkj порівнюються з табличними при n-m ступенях свободи і рівні значущості . Якщо tkj факт > tтабл, між незалежними змінними Xk і Xj існує мультиколінеарність.

10. Системний аналіз економічного ризику

Аналіз ризику — це методологія, за допомогою якої невизначеність, що притаманна, зокрема, найважливішим показникам, які характеризують основні технiко-економiчнi параметри господарської діяльності i розглядаються в контексті майбутнього, піддається аналізу, власне, для того, щоб оцінити вплив ризику на вiдповiднi результати.

Комплексний підхід у ризикології дає можливість менеджерам та підприємцям більш ефективно використовувати ресурси, розподіляти відповідальність, покращувати результати діяльності підприємства та забезпечувати прийнятний рівень ризику.

Системний підхід ґрунтується на необхідності розглядати всі явища та процеси в їх взаємозв’язку, із урахування впливу елементів один на одного та зворотного зв’язку.

Своєчасна ідентифікація ризику та станів, до яких він може призвести, дає можливість вчасно попередити небажані наслідки, обрати більш гнучку стратегію. У разі підтвердження (перевірки) за допомогою кількісних оцінок показників ефективності і ризикованості, з’являється можливість формувати достовірні прогнози щодо майбутньої діяльності та плану.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]