- •Оглавление
- •Введение
- •Сущность риска и его классификация
- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
- •1.1. Объективные и субъективные причины предпринимательского риска
- •1.2. Определение риска
- •1.3. Функции предпринимательского риска
- •1.4. Классификация предпринимательских рисков
- •1.5. Политический риск
- •1.6. Технический риск
- •1.7. Производственный риск
- •1.8. Коммерческий риск
- •1.9. Финансовый риск
- •1.10. Отраслевой риск
- •1.11. Инновационный риск
- •Риск и доходность
- •2.1. Виды риска
- •Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска
- •3.1. Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- •Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- •Факторы прямого воздействия
- •Факторы косвенного воздействия
- •3.2. Внутренние факторы, влияющие на уровень риска
- •4. Анализ, оценка и управление рисками.
- •4.1. Об управлении рисками
- •4.2. Оценка предпринимательских рисков
- •4.3. Анализ риска
- •4.4. Относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы
- •5. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
- •5.1. Принятие оптимальных решений в условиях неопределённости
- •5.2. Матричные игры
- •5.2.1. Понятие игры с природой
- •5.2.2. Предмет теории игр. Основные понятия
- •5.3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности
- •5.3.1. Критерий гарантированного результата
- •5.3.2. Критерий оптимизма
- •5.3.3. Критерий пессимизма
- •5.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- •5.3.5. Критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица
- •5.4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности.
- •5.5. Оптимальность по Парето.
- •5.6. Определение оптимального объёма производства швейного предприятия в условиях неопределённости.
- •5.6.1. Верхняя и нижняя цена игры
- •5.6.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •5.6.3. Выбор оптимального ассортимента продукции
- •5.7. Пример количественной оценки риска на основе анализа финансового состояния предприятия
- •6. Основные методы и пути минимизации риска
- •6.1. Диверсификация как метод снижения риска
- •6.2. Передача риска
- •6.3. Страхование предпринимательских рисков
- •6.4. Управление рисками и управление персоналом
- •6.5. Бизнес-планирование
- •6.6. Подбор персонала предпринимательской организации
- •6.7. Организация защиты коммерческой тайны на предприятии
- •7. Риски в производственном предпринимательстве.
- •7.1. Риски невостребованности производственной продукции
- •7.2. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов)
- •7.3. Риски усиления конкуренции
- •7.4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
- •7.5. Риски потери имущества предпринимательской организации
- •8. Риски в банковском предпринимательстве.
- •8.1. Внутренние риски.
- •8.2. Внешние риски
- •9. Риск-менеджмент на предприятии
- •9.1. Организация системы риск-менеджмента на предприятии
- •9.2. Управление рисками на предприятии
- •Заключение.
- •Библиографический список
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
5.6.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
При наличии неопределенности, причиной которой является присутствие нескольких принципов оптимальности , удобно воспользоваться двойственной задачей линейного программирования.
Будем считать, что принципу соответствует определенный критерий оптимальности . В качестве могут выступать: экономические, технические, социальные и иные критерии оптимальности. Показатели являются функцией управляемых факторов , и неуправляемых факторов .
Итак, набору принципов , ,..., соответствует набор критериев оптимальности , ,…, .
Располагая множеством критериев , необходимо определить вектор управляемых переменных , принадлежащий допустимой области решений X, который обеспечивает оптимальное (в определенном смысле) решение по каждому из частных критериев.
Рассмотрим матрицу игры (2.2.1). Соотношениям отыскания нижней и верхней цены игры можно поставить в соответствие эквивалентные им задачи:
(19)
(20)
где (21)
есть математическое ожидание выигрыша первого игрока. Тогда для любой чистой стратегии У(j) игрока П.
можно записать
(22)
а для любой чистой стратегии Х(i) игрока Р
можно записать
(23)
Следовательно, задачи (2.6.7) — (2.6.11) допускают следующую запись в форме задач линейного программирования:
(24)
Нетрудно видеть, что задачи (5.21) и (5.20) взаимнодвойственные, а поэтому их оптимальные значения должны совпадать, т.е. , где V— цена игры (требуемое значение эффективности).
Для задачи (2.6.12) положим:
и (25)
а для задачи (2.6.13) положим:
и (26)
Тогда отыскание оптимальной смешанной стратегии игрока Р приводит к необходимости решения следующей задачи линейного программирования:
минимизировать линейную функцию
(27)
при условиях
(28)
а отыскание оптимальной смешанной стратегии игрока П приводит к необходимости решения следующей задачи линейного программирования:
максимизировать линейную функцию
(29)
при условиях
(30)
5.6.3. Выбор оптимального ассортимента продукции
Применяя изложенный математический аппарат двойственной задачи линейного программирования, рассмотрим пример выбора оптимального ассортимента и объема продукции швейного предприятия. Эта социальная задача сферы сервиса связана с удовлетворением потребностей населения в бытовых услугах и направлена на улучшение основных производственных показателей эффекта бытового обслуживания, заключающегося в снижении стоимости товаров, экономии свободного времени и улучшении качества обслуживания.
Рассмотрим работу швейного предприятия, выпускающего детские костюмы, платья и плащи, сбыт которых зависит от состояния погоды, при этом реализация продукции происходит через фирменные магазины.
По данным наблюдений за предшествующие одиннадцать лет предприятие в течении апреля — мая в условиях теплой погоды может реализовать 600 костюмов, 2000 платьев и 300 плащей, в условиях прохладной погоды — 1000 костюмов, 500 платьев и 800 плащей и в условиях обычной погоды — 800 костюмов, 1100 платьев и 600 плащей. Затраты на единицу продукции в течение указанных месяцев составили для костюмов 30 ден. ед., для платьев 10 ден. ед. и для плащей 15 ден. ед., а цена реализации равна соответственно 50 ден. ед., 20 ден. ед. и 28 ден. ед.
Задача заключается в максимизации средней величины прибыли от реализации выпущенной продукции с учетом неопределенности погоды в рассматриваемые месяцы.
Подобная задача рассматривается как игра с природой. Ее отличительная особенность состоит в том, что в ней сознательно действует только один из участников (предприятие), называемый игроком 1. Игрок 2 (природа) сознательно против игрока 1 не действует, а выступает как не имеющий конкретной цели и случайным образом выбирающий очередные ходы партнер по игре.
Первоочередной задачей является построение платежной матрицы.
Предприятие располагает тремя чистыми стратегиями: стратегия с расчетом на теплую погоду, стратегия с расчетом па прохладную погоду и стратегия с расчетом на обычную погоду.
Природа, рассматриваемая как второй игрок, также располагает тремя стратегиями: обычная погода (стратегия ), прохладная погода (стратегия ) и теплая погода (стратегия ).
Если предприятие выберет стратегию то в случае обычной погоды (стратегия природы ) доход составит:
(50 - 30) 600 + (20 - 10)1 100 + (28 - 15)300 - (20 - 10)(2000 - 1000)=
= 17900 ден. ед.,
в случае прохладной погоды (стратегия природы ) доход будет равен
20 • 600 + 10 • 500 + 13 • 300 - 10(2000 - 500) = 5900 ден. ед.,
и в случае теплой погоды (стратегия природы ) имеем доход, равный
20 • 600+ 10 • 2000 + 13 • 300 = 35900 ден. ед.
Если предприятие выберет стратегию , то реализация продукции в условиях обычной погоды дает доход:
. 20 • 800 + 10 • 500 + 13 • 600 - 20(1000 - 800) - 13(800 - 600) =
= 22000 ден. ед.,
в условиях прохладной погоды доход будет:
20 • 1000 + 1.0 • 500 + 13 • 800 = 35400 ден. ед., а в условиях теплой погоды имеем доход:
20 • 600 + 10 -500 + 13 • 300 - 20(1000 - 600) - 13(800 - 300) =
= 6400 ден. ед.
Переходим к решению прямой задачи. Установим соответствие переменных двойственных задач:
C.П. Б.П.
Транспонируем, знаки перед всеми элементами, кроме элементов Z — строки, меняем на обратные, переменные tj заменяем на соответствующие переменные , получаем табл. 5.8
Таблица 5.8
-
п.\.п.
1
Т
Из табл. 5.8 получаем оптимальное решение. Так как
, то цена игры V =20833. Из = = 0,225*104
получаем - 0.469. Аналогично получим = 0,472 и = 0,059.
Это означает, что стратегию нужно применять с вероятностью 0,469, стратегию — с вероятностью 0,472 и стратегию — с вероятностью 0,059.
Формируем оптимальный план производства:
(600 кост. + 2000 плат, ч- 300 плащ.) • 0,469 +(1000 кост. +
+ 500 плат. + 800 плащ.) • 0,472 + (800 кост. + 1100 плат. +
+ 600 плащ.) • 0,059 = 801 кост. + 1239 плат. + 554 плащ.
Таким обратом, предприятие при производстве 801 костюма, 1239 платьев и 554 плащей получит наибольшую прибыль, которая в среднем составит 20833 ден. ед.
Для приведенной формулировки производственной задачи получили однозначный ответ.
Недостатком данного метода является достаточно большой объем вычислительных операций даже для матрицы с размерностью 3x3. Однако, существуют стандартные программы применения симплексного метода на ЭВМ и это снимает подобное неудобство [13].