- •Оглавление
- •Введение
- •Сущность риска и его классификация
- •Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
- •1.1. Объективные и субъективные причины предпринимательского риска
- •1.2. Определение риска
- •1.3. Функции предпринимательского риска
- •1.4. Классификация предпринимательских рисков
- •1.5. Политический риск
- •1.6. Технический риск
- •1.7. Производственный риск
- •1.8. Коммерческий риск
- •1.9. Финансовый риск
- •1.10. Отраслевой риск
- •1.11. Инновационный риск
- •Риск и доходность
- •2.1. Виды риска
- •Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска
- •3.1. Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- •Внешние факторы, влияющие на уровень риска
- •Факторы прямого воздействия
- •Факторы косвенного воздействия
- •3.2. Внутренние факторы, влияющие на уровень риска
- •4. Анализ, оценка и управление рисками.
- •4.1. Об управлении рисками
- •4.2. Оценка предпринимательских рисков
- •4.3. Анализ риска
- •4.4. Относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния фирмы
- •5. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности
- •5.1. Принятие оптимальных решений в условиях неопределённости
- •5.2. Матричные игры
- •5.2.1. Понятие игры с природой
- •5.2.2. Предмет теории игр. Основные понятия
- •5.3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности
- •5.3.1. Критерий гарантированного результата
- •5.3.2. Критерий оптимизма
- •5.3.3. Критерий пессимизма
- •5.3.4. Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- •5.3.5. Критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица
- •5.4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности.
- •5.5. Оптимальность по Парето.
- •5.6. Определение оптимального объёма производства швейного предприятия в условиях неопределённости.
- •5.6.1. Верхняя и нижняя цена игры
- •5.6.2. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •5.6.3. Выбор оптимального ассортимента продукции
- •5.7. Пример количественной оценки риска на основе анализа финансового состояния предприятия
- •6. Основные методы и пути минимизации риска
- •6.1. Диверсификация как метод снижения риска
- •6.2. Передача риска
- •6.3. Страхование предпринимательских рисков
- •6.4. Управление рисками и управление персоналом
- •6.5. Бизнес-планирование
- •6.6. Подбор персонала предпринимательской организации
- •6.7. Организация защиты коммерческой тайны на предприятии
- •7. Риски в производственном предпринимательстве.
- •7.1. Риски невостребованности производственной продукции
- •7.2. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов)
- •7.3. Риски усиления конкуренции
- •7.4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
- •7.5. Риски потери имущества предпринимательской организации
- •8. Риски в банковском предпринимательстве.
- •8.1. Внутренние риски.
- •8.2. Внешние риски
- •9. Риск-менеджмент на предприятии
- •9.1. Организация системы риск-менеджмента на предприятии
- •9.2. Управление рисками на предприятии
- •Заключение.
- •Библиографический список
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
Введение
Кто этот Человек, не будучи Всевышним,
Штурвалом случая рискует управлять?
Ф. Шиллер, Дон Карлос
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно стал проявляться при всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием капиталистических отношений появляются различные теории риска, а классики экономической теории уделяют большое внимание исследованию проблем риска в предпринимательской деятельности.
Нельзя сказать, что в отечественной экономике проблема риска нова. В 20-х годах в России был принят ряд законодательных актов, содержащих понятие производственно-хозяйственного риска. В выступлениях хозяйственных руководителей того времени звучали суждения о том, что от разрешения вопроса о риске будут зависеть темпы развития экономики страны.
Однако уже к середине 30-х годов категория «риск» была объявлена буржуазным понятием. Административно-командная система стремилась к уничтожению реальной предприимчивости вместе с неизбежным ее условием — риском.
Отрицая очевидные предпосылки, объявлялись неприменимыми к социалистической системе исследования и известные разработки в области изучения и анализа риска. Этот процесс нашел отражение в экономической литературе того времени. В частности, в статье «Риск» «Энциклопедического словаря Гранат» отмечалось, что в силу планового характера социалистической системы хозяйственные риски имеют тенденцию к отмиранию.
Однако опыт развития всех стран показывает, что игнорирование или недооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-технического прогресса, обрекает экономическую систему на застой.
Сущность риска и его классификация
Цели освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими основами (понятийным аппаратом, принципами, базовыми подходами) и организацией (информационно-аналитической базой, этапами, организационным обеспечением, методами, процедурами и методиками) управления предпринимательскими рисками на предприятия машиностроения, а также получение практических навыков в риск-менеджменте на уровне социально-экономической системы или на уровне конкретного предприятия;
Задачи дисциплины:
- изучение концептуальных основ оценки и управления предпринимательскими рисками на предприятии машиностроения;
- освоение современных приемов и методов классификации рисков, их идентификации, качественного и количественного анализа рисков и методики их проведения,
- выработка навыков решения в стратегии и тактике управления риском, основных путей и методов снижения предпринимательских рисков на предприятиях машиностроения;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Управление рисками и страхование» направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): ПК-6; ПК-8; ПК-31; ПК-42; ПК-43;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- сущность риска, виды рисков, их функции и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в условиях инновационного риска(ПК-8);
- количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений ПК-31);
уметь:
- классифицировать предпринимательские риски с учетом их многообразия;
- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);
- строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели производственных и коммерческих рисков (ПК-31);
владеть:
- методологией оценки основных видов инвестиционных рисков;
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций в сфере отраслевых рисков (ПК-6);
- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);
Таблица 1.1
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ (В % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ)
Отрасль |
Годы |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Всего |
15,3 |
14,0 |
32,5 |
36,0 |
Промышленность |
7,2 |
7,8 |
22,6 |
6,8 |
В том числе энергетика |
6,6 |
5,2 |
7,5 |
10,8 |
топливная |
14,1 |
21,0 |
34,9 |
35,8 |
из нее нефтедобывающая |
8,0 |
10,4 |
15,8 |
22,4 |
газовая |
17,9 |
27,6 |
30,8 |
15,4 |
угольная |
20,8 |
30,5 |
49,4 |
49,2 |
черная металлургия |
2,8 |
2,2 |
9,6 |
14,1 |
цветная металлургия |
3,6 |
6,6 |
22,8 |
35,9 |
химическая и нефтехимическая |
2,2 |
2,5 |
12,9 |
14,1 |
машиностроение |
4,9 |
5,2 |
20,6 |
24,9 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
5,1 |
11,4 |
36,0 |
38,3 |
производство строительных материалов |
10,4 |
9,2 |
23,8 |
28,5 |
легкая |
12,8 |
12,3 |
30,5 |
36,4 |
пищевая |
5,6 |
5,8 |
17,3 |
21,4 |
Сельское хозяйство |
14,7 |
10,0 |
58,7 |
57,2 |
Строительство |
7,6 |
5,9 |
14,5 |
19,7 |
Транспорт |
20,7 |
16,6 |
28,8 |
36,4 |