Тема 4: Банковские риски

4.1. Виды банковских рисков

В самом широком смысле под риском следует понимать событие или возможность появления события, в результате наступления которого субъект, принявший решение, теряет полностью или частично свои ресурсы или недополучает ожидаемый доход.

Риск - выражается вероятностью появления таких нежелательных событий как частичная или полная потеря ресурсной базы, недополучение ожидаемого дохода, возникновение убытков вследствие невозврата кредита и т. п.

Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому желательно выбирать оптимальное соотношение уровня риска и доходности.

Уровень риска увеличивается, если:

вопреки ожиданиям внезапно возникли проблемы;
поставлены задачи, не соответствующие прошлому опыту;
руководство неспособно принимать необходимые и срочные решения;
организация работы банка мешает принимать оптимальные для некоторых ситуаций меры.

Уровень риска также увеличивается при неблагоприятной обстановке, обусловленной:

кризисным состоянием экономики вследствие падения производства, финансовой неустойчивостью большого числа предприятий, разрывом хозяйственных связей;
неустойчивостью политического положения;
незавершенностью формирования банковской системы;
отсутствием или несовершенством некоторых законодательных актов;
несоответствием между правовой базой и реально существующей ситуацией;
сохраняющейся инфляцией.

Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня. Постепенно с развитием теории рисков развивалась методология и методика их анализа.

Методология исследования банковских рисков можно представить в виде следующих этапов:

Определение вида и специфики банка.
Определение влияния анализируемого риска или совокупности рисков.
Разработка методики расчета, анализ уровня погрешностей, абсолютных и относительных отклонений.
Управление конкретным анализируемым риском.
Определение средств и методов управления рисковыми ситуациями.

6. Оценка эффективности анализа и предложенных на основе его результатов рекомендаций.

Все производители, в том числе и банкиры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. В этом случае особенно важно измерить и численно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупного риска.

Для анализа уровня риска чаще всего используется динамика среднеквадратического отклонения величины чистой прибыли. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится анализ в статике.

Риски банков и банковских учреждений