- •(Риск – менеджмент)
- •Введение
- •Тема 1. Общие понятия и классификация рисков
- •1.1. Основные понятия и определения риска
- •1.2. Классификация рисков
- •Спекулятивные
- •1. К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.
- •3. К рискам, связанным с формой организации хозяйственной деятельности, относятся:
- •Внешние
- •Внутренние
- •1.3. Понятие о риск-менеджменте
- •1.4. Цели и задачи риск-менеджмента
- •Тема 2. Критерии и показатели оценки риска
- •2.1. Вероятностные показатели оценки риска
- •Факторы, влияющие на оценку вероятности успеха проекта
- •2.2. Коэффициентные показатели оценки риска
- •1. Потери собственности
- •2. Потери чистого дохода
- •2.3. Статистические показатели оценки риска
- •2.4. Оценка риска с помощью показателей оценки финансового состояния предприятия
- •I Показатели ликвидности (платежеспособности)
- •II. Показатели финансовой устойчивости
- •Тема 3: «Управление риском»
- •3.1. Общие положения по управлению риском
- •1. Выявление основных факторов риска
- •2. Идентификация риска
- •3. Оценка (измерение) риска
- •Уклонение
- •Компенсация
- •Диссипация
- •Локализация
- •3.2. Примерная методика оценивания риска предпринимательского проекта производственного типа
- •Тема 4: Банковские риски
- •4.1. Виды банковских рисков
- •Факторинговый Рис. 4.1. Классификация банковских рисков
- •2.2. Внешние риски
- •2.3. Внутренние риски
- •2. Риски, связанные с характером банковских операций
- •Б) Риски активных операций
- •Ирца – изменение рыночной цены активов (за период);
- •Р (Прибыль)
- •Группа f содержит три конкретные ситуации передачи ответственности и рисков:
- •Группа терминов d означает, что все транспортные риски ложатся на продавца. К этой группе относятся следующие ситуации:
- •3. Риски, связанные со спецификой банка
- •Литература
- •Приложение 3
3. Оценка (измерение) риска
Оценка риска – это совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска, определение возможных масштабов последствий проявления риска, определение роли каждого источника риска для предприятия.
Оценка риска строится на всестороннем изучении предприятия и среды, в котором это предприятие функционирует, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, а также в установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска.
В качестве общей характеристики риска принимается уровень риска, который выражается некоторым показателем уровня риска.
Показателем уровня риска называют уровень риска, выраженный по определенному правилу в некоторой шкале. В качестве показателя риска, например, может использоваться средневзвешенная оценка величины ущерба по всем возможным вариантам.
Оценка (измерение) рисков производится только после того, как возможные источники их идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий (известные риски, предвидимые и непредвиденные риски).
Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы риска (риски). Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве прогнозных оценок используют:
оценки математического ожидания потерь;
оценки максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического уровня (ниже приемлемого уровня).
В ряде случаев, когда ЛПР не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.
Выявление риска может осуществляться различными способами: от сложного вероятностного анализа в моделях исследования операций до чисто интуитивных догадок. В настоящее время российские предприниматели в управлении рисками обычно опираются на интуицию, чей-то авторитет и на предыдущий опыт. Лишь незначительный процент руководителей способен учитывать риск с применением математических методов.
Следует различать качественную и количественную оценку предпринимательского риска.
Качественное управление риском повышает шансы предпринимательской фирмы добиться успеха в долгосрочной перспективе.
Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача - определить возможные виды риска, а также факторы, влияющие на его уровень при выполнении определенного рода деятельности. Как правило, качественный анализ предпринимательского риска проводится на стадии разработки бизнес-плана. Именно здесь нужно выявить основные виды рисков, влияющие на результаты предпринимательской деятельности.
Методы управления рисками. В реальных хозяйственных ситуациях могут использоваться различные способы снижения финального уровня риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия. Многообразие применяемых в хозяйственной практике промышленных предприятий методов управления риском можно разделить на четыре типа (рис. 3.2):
методы уклонения от риска;
методы локализации риска;
методы диссипации риска;
методы компенсации риска.
Методы
управления риском