- •Какая система векторов a1,…..An называется линейно зависимой и линейно независимой? Система единичных векторов ортогонального n-мерного пространства линейно зависима или линейно независима?
- •2.В каком случае вектор b можно назвать линейной комбинацией векторов a1 … an ?
- •3.Ввести необходимые векторы и матрицы и записать в векторно-матричной форме следующую задачу (дана задача лп, записанная в обычном виде).
- •4.Дайте определение матрицы, обратной квадратной матрице а. Какое условие является необходимым и достаточным условием существования обратной матрицы?
- •7)Дайте определения: разрешающая неизвестная, разрешающее уравнение, базисная и свободная переменная, базисное и общее решение
- •9) Дайте определение ранга матрицы размером m*n. Определите ранг матрицы (матрица задана).
- •10) Дайте определения: Совместная и несовместная слау,
- •11)Действия над матрицами: сумма, произведение, транспонирование. Свойства и формулы для расчета элементов.
- •12)Единичная матрица: определение, формулы для элементов
- •13) Обратная матрица: определение, условия существования обратной матрицы.
- •14) Постановка линейной производственной задачи, смысл переменных, векторов и матриц, допустимый и оптимальный план, математическая модель
- •15) Постановка общей задачи математического программирования. Основные понятия
- •16) Вектор-градиент, линия уровня, область допустимых решений в задаче лп. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.
- •17) Многошаговые процессы решений в экономике. Суть метода динамического программирования. Параметр состояния и функция состояния системы, рекуррентные соотношения.
- •18) Матричные игры с нулевой суммой, смысл коэффициентов платежной матрицы, примеры матричных игр.
- •19) Графическое решение задачи целочисленного лп
- •25.В каком случае задача оптимального производственного планирования не имеет оптимального плана? Ответ обосновать.
- •26.В каком случае при решении задачи линейного программирования симплекс-методом значения линейной функции двух последовательных планов могут совпасть? Ответ обосновать
- •27.Сформулировать и доказать условие неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений при решении задачи линейного программирования симплекс-методом.
- •28.Сформулировать теорему о связи решений исходной и вспомогательной задач при решении задачи линейного программирования методом искусственного базиса.
- •29.Доказать, что если при решении задачи линейного программирования:
- •30.Для задачи линейного программирования:
- •31.Правила выбора ключевого столбца и строки при решении задачи лп симплексным методом, последствия неправильного выбора
- •32.Введение балансовых переменных в систему ограничений задачи лп: цель и правило введения
- •33.Введение искусственных переменных в систему ограничений задачи лп при решении задачи лп методом искусственного базиса: цель и правило введения
- •34.В каком случае процесс решения задачи лп симплекс-методом является конечным?
- •35.В каких задачах применяется симплекс-метод?
- •36.Что представляет собой симплексная таблица?
- •37.Запишите симметричную пару двойственных задач линейного программирования.
- •38.Сформулируйте правила составления задачи, двойственной к данной задаче линейного программирования с ограничениями — неравенствами.
- •39.Матричная запись пары двойственных задач лп (симметричная пара задач с ограничениями-неравенствами и несимметричная пара, где в одной из задач ограничения имеют вид равенств).
- •40.Сформулировать и доказать основное неравенство теории двойственности линейного программирования.
- •41.Сформулировать и доказать теорему о достаточном условии оптимальности решений пары двойственных задач линейного программирования.
- •42.Сформулировать первую основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание первой основной теоремы двойственности?
- •43.Сформулировать и доказать вторую основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание второй основной теоремы двойственности?
- •44.Сформулировать и доказать третью основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание третьей основной теоремы двойственности?
- •45.В чем состоит условие устойчивости двойственных оценок?
- •46.Сформулируйте задачу о расшивке узких мест производства и постройте ее математическую модель.
- •47.Постановка и математическая модель замкнутой транспортной задачи, число базисных неизвестных. Записать основные свойства этой модели.
- •50.Записать правила построения первого базисного решения замкнутой транспортной задачи по методу северо-западного угла.
- •51.Записать правила построения первого базисного решения замкнутой транспортной задачи по методу минимального элемента в матрице тарифов.
- •54.Записать определение цикла пересчета в транспортной таблице. Использование цикла пересчета для получения нового (улучшенного) базисного решения.
- •55.Записать алгоритм решения транспортной задачи (перечислить по порядку этапы решения). Обосновать конечность метода потенциалов решения транспортной задачи.
- •56.Объяснить смысл перевозок от фиктивного поставщика или к фиктивному потребителю в оптимальном решении транспортной задачи.
- •57.Что такое целочисленное линейное программирование? Допустимое множество задачи цлп.
- •58.Что такое параметрическое линейное программирование? Где может находиться параметр?
- •59.Что такое многокритериальная задача?
- •60.Что такое рекорд в методе ветвей и границ?
- •61.Приведите пример задачи целочисленного линейного программирования
- •62.Приведите пример задачи параметрического линейного программирования.
- •63.Приведите пример многокритериальной задачи
- •64.Сформулируйте условие окончания ветвления при решении задач методом виг.
- •65.Что такое решение, оптимальное по Парето в многокритериальной задаче.
- •66.Объясните, почему метод виг принадлежит к методам отсечения?
- •67.Почему нельзя решать задачу целочисленного лп, решив ее сначала как обычную задачу лп без учета целочисленности, а затем округлив полученное решение?
- •68.Что такое решение, оптимальное по Парето, в многокритериальной оптимизации?
- •69.Описать метод ветвей и границ
- •70.Метод динамического программирования, функция состояния, уравнение Беллмана
- •71. Составить математическую модель и записать функциональное уравнение Беллмана (рекуррентное соотношение), расшифровать все переменные и функции, входящие в него для следующей задачи.
- •76.В чем отличие «условий неопределенности» от «вероятностных условий». Что такое полная неопределенность и частичная неопределенность?
- •77.Что такое платежная матрица и матрица рисков, экономический смысл платежной матрицы
- •78.Как по платежной матрице составить матрицу рисков?
- •83.Как находится риск финансовой операции как среднее квадратическое?
- •84.Что такое доминирование финансовых операций?
- •86.Каков экономический смысл среднего ожидаемого дохода финансовой операции? Формула для его расчета
- •87. Верхняя и нижняя цена игры в матричной игре в чистых стратегиях, их нахождение.
- •88. Оптимальные стратегии в матричной игре в чистых стратегиях, условие их существования, седловая точка матрицы.
39.Матричная запись пары двойственных задач лп (симметричная пара задач с ограничениями-неравенствами и несимметричная пара, где в одной из задач ограничения имеют вид равенств).
Прямая Двойствен
AX≤ B A*Y≥C
х≥0 Y≥0
F=CX=>max G=B*Y=>min
40.Сформулировать и доказать основное неравенство теории двойственности линейного программирования.
Основное неравенство теории двойственности: для любых допустимых решений х и у прямой и двойственной задач ЛП справедливо неравенство: .Общая стоимость всего произведенного продукта не превышает суммарной ценности ресурсов. Малая теорема двойственности: для существования оптимального решения любой из задач двойственной пары необходимо и достаточно существование допустимого решения для каждой из них. Зная произвольное допустимое решение двойственной задачи и применяя симплексный метод, можно решить исходную задачу. Достаточное условие оптимальности решений пары двойственных задач: если для некоторых допустимых решений x* и у* пары двойственных задач выполняется равенство , то векторы х* и у* являются оптимальными решениями соответствующих задач ЛП. Доказывается с помощью основного неравенства. План производства продукции и вектор оценок ресурсов являются оптимальными, если стоимость всей произведенной продукции и суммарная оценка ресурсов совпадают.
41.Сформулировать и доказать теорему о достаточном условии оптимальности решений пары двойственных задач линейного программирования.
Если для некоторых допустимых решений х0 и у0 пары двойственных задач выполнено равенство: То данные решения являются оптимальными.
Экон.смысл: план производства продукции и вектор оценок ресурсов является оптимальным, если цена всей произведенной продукции и суммарная оценка ресурсов совпадают.
42.Сформулировать первую основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание первой основной теоремы двойственности?
если одна из пары двойственных задач имеет оптимальное решение, то и другая имеет оптимальное решение, причем экстремальные значения линейных форм равны, если же линейная форма одной из задач не ограничена, то система условий другой задачи противоречива. Эта теорема справедлива, как для симметричной, так и для несимметричной пары двойственных задач. Симплексный метод, примененный к решению одной из задач, автоматически приводит к решению другой задачи. Экономическое содержание: если задача определения оптимального плана, максимизирующего выпуск продукции, разрешима, то разрешима и задача определения минимальных оценок ресурсов, причем цена продукта, полученного при реализации оптимального плана, совпадает с суммарной оценкой имеющихся ресурсов. Между неизвестными х исходной задачи и у двойственной задачи устанавливается соответствие х1-у(m+1), x2-y(m+2)…xn-y(m+n, x(n+1)-y1…x(n+m)-ym
43.Сформулировать и доказать вторую основную теорему двойственности. В чем состоит экономическое содержание второй основной теоремы двойственности?
для того, чтобы допустимые решения х* и у* пары двойственных задач являлись оптимальными решениями этих задач, необходимо и достаточно выполнение условий: , j=1,n и , i=1,m. Если xj*>0, то , данная технология использоваться не будет (если по некоторому плану технология применяется, то оценка ресурсов, расходуемых по этой технологии, равна цее продукта, произведенного по той же технологии).. Если xj=0, то , данная технология используется (если оценка ресурсов, расходуемых по технологии, строго больше цены продукты, производимого по той же технологии, то эта технология не применяется). Если yi*>0, то , ресурс в дефиците (если оценка ресурса строго больше 0, то расход этого ресурса равен его запасу). Если , yi*=0, ресурс в избытке (если по оптимальному плану х* производства расход ресурса строго меньше его запаса, то оценка единицы ресурса равна 0).