Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Otvety_po_ekonometrii (1).doc
68. Прогноз ендогенних змінних і загальні довірчі інтервали.
Точковий прогноз залежних ендогенних змінних визначається на основі приведеної форми економетричної моделі
де Xf – вектор прогнозних екзогенних змінних.
Визначення
довірчих інтервалів для цього прогнозу
залежить від методу, за допомогою якого
було одержано матрицю
Довірчі інтервали для кожної ендогенної змінної задаються співвідношенням
де
–
дисперсія залишків s-го
рівняння моделі;
t(/2) = F().
Довірчі інтервали для всіх ендогенних змінних визначаються так:
де
– незміщена дисперсія залишків всіх
рівнянь моделі.
Ці інтервали будуть ширшими, ніж тоді, коли їх задавати для кожної ендогенної змінної окремо.