Navch._posibnuk_Ivaschyk
.pdfЩе одним прикладним застосуванням нейронних мереж є податкова та митна система. Так, наприклад, для відбору платників податку – кандидатів для проведення податкових перевірок на вхід навчальної мережі подається послідовність векторів, компонентами яких є параметри цих платників. Нейронна мережа відбирає тих платників податку, які володіють тими самими характеристиками, що й навчальна вибірка.
Алгоритм будується таким чином, що він буде розбивати податкові декларації, відносно проведення перевірок, на два класи:
•можуть дати великі до рахування;
•до рахування малоймовірні.
Для навчання нейромережі розпізнавання класів декларацій використовується навчальний файл, який містить інформацію відносно результатів попередніх перевірок і дані з податкових декларацій перевірених платників податку. Після виконання процедури навчання мережі, її можна використовувати для класифікації податкових декларацій, для яких такі перевірки ще не проводилися.
Податкові декларації, відібрані мережею як потенційно продуктивні, в подальшому розглядаються експертом-аналітиком, який і приймає остаточне рішення: варто їх проводити чи ні, і якщо варто, то на які питання необхідно в першу чергу звернути увагу. Окреслену методику можна використовувати як метод виявлення зв’язків між значеннями, які вказуються в конкретних пунктах декларацій, і імовірнісним ухиленням сплати податків, тобто як попередню процедуру відбору для економетричного моделювання процесів оподаткування з допомогою регресійного та дискримінантного аналізів.
Аналогічні процедури моделювання за допомогою нейромереж можна застосовувати до кількісного аналізу та прогнозування економічних показників у митній справі.
691
21.4.Питання для самоконтролю
1.Охарактеризуйте основні методики імітаційного моделювання.
2.Опишіть основні функціональні характеристики бізнеспланів.
3.Дайте тлумачення еластичності бізнес-плану.
4.Побудуйте економіко-математичну модель маневреності бізнес-планів виробництва продукції.
5.Опишіть схему моделі взаємозв’язку випуску продукції та недопоставки ресурсів.
6.Охарактеризуйте методику побудови надійних бізнес-планів виробництва продукції.
7.Опишіть основні етапи імітаційного моделювання.
8.Побудуйте економіко-математичну модель розрахунку еластичності бізнес-планів з використанням векторної оптимізації.
9.Дайте тлумачення нейромережі.
10.Наглядно опишіть структурну схему взаємозв’язків біологічних нейронів.
11.Побудуйте спрощену схему моделі МакКоллока-Пітса.
12.Дайте тлумачення ваг нейронів.
13.Охарактеризуйте основні властивості нейронних мереж.
14.Опишіть основні стратегії навчання мережі.
15.Назвіть основні види функцій активації нейронів.
16.Опишіть основні етапи побудови та функціонування самонавчаючих алгоритмів нейромереж.
17.Дайте характеристику програмним продуктам нейромереж.
692
ЛІТЕРАТУРА
1.Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ,1988. – 1022 с.
2.Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 c.
3.Большаков А. С. Моделирование в менеджменте: Учебн. пособие.- М.: ИЗД «Филин» 2000.- 464 с.
4.Бояч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы экономики /Пер. с англ. – М.: Статистика, 1979. – 317 с.
5.Вагнер Г. Основы моделирования операций. Т1, 2, 3. М.:
Мир, 1972, 1973.
6.Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Терещенко Т. О. Навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Математичне програмування». – К: КНЕУ, 2000. – 248 c.
7.Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост.
вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
8.Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик в менеджменті. –
К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.
9.Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математикостатистические формулы в экономическом анализе: Справочник. – 2-
еизд., перераб. и доп. – М.: Статистика, 1979. – 447с.
10.Вентцель Е. С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1980. – 208 с.
11.Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ.– М.: Финансы и статистика, 1981. – 294 с.
12.Деордица Ю. С., Нефедов Ю. М. Исследование операций в планировании и управлении: Учебн. пособие. – К.: Вища школа, 1991. – 270 с.
13.Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М.: Статистика, 1980. – 444 c.
14.Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.:
ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
15.Долінський Л. Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К.: Майстер-клас, 2005. – 192 с.
16.Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 352 с.
17.Емельянов А. С. Эконометрия и прогнозирование. – М.:
Экономика, 1985. – 208 с.
693
18.Зайченко Ю. П. Исследование операций. – К.: Вища шк., 1975. – 172 c.
19.Єлейко В. Основи економетрії. – Львів: «Марка ЛТД», 1995. –
191 с.
20.Исследование операций в экономике: Учебн. пособие/ Под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 407 с.
21.Исследование операций: В 2-х томах. Перевод с англ./ Под ред. Дж. Моулдера, С. Элмаграби. – М.: Мир, 1981. – Т.1. – 712 с.
22.Іващук О. Т. Економетричні методи та моделі: Навч. посібник. – Тернопіль: ТАНГ «Економічна думка», 2002. –348 с.
23.Іващук О. Т. Математичні методи та моделі в управлінні виробництвом: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 180 с.
24.Іващук О. Т., Кулаічев О. П. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA.: Навч.посіб. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 151с.
25.Іващук О. Т. Методи дослідження операцій в економіці: Навч. посібник. – Тернопіль: ТАНГ «Економічна думка», 2003. – 332 с.
26.Іващук О. Т. Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування: Навч. посібник. – Тернопіль: ТАНГ «Економічна думка», 2004. – 262 с.
27.Івченко І. Ю. Економічні ризики: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
28.Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навч. посібник. 2-е вид., доп., перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
29.Калихман И. Л., Войтенко М. А. Динамическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высш. шк., 1979. – 129 с.
30.Калихман И. Л. Сборник задач по математическому программированию. – М.: Высш.шк., 1975. – 270 с.
31.Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. – М.: Статистика, 1997. – 254 с.
32.Клас А., Гергели К., Колех Ю. Введение в эконометрическое моделирование. – М.: Статистика, 1978. – 152 с.
33.Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.
34.Клебанова Т. С., Раевнева Е. В. Теория экономического риска. Учебное пособие. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2001. – 132 с.
35.Корольов О. А. Економетрія: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2000. –
660 с.
36.Кузнецов Ю. Н., Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование. – М.: Высшая школа, 1980. – 300 с.
37.ЛангеО. Введениевэконометрию. – М.: Прогресс, 1964. – 60 с.
694
38. |
Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. – |
||
К.: Знання, 1998. – 494 с. |
|
|
|
39. |
Магнус Я. Р. |
Катышев П. К., |
Пересецкий А. А. |
Эконометрика.: Начальный курс. – М.: Дело, 1997. – 248 с. |
|||
40. |
Маленво Э. Статистические методы эконометрии. – М.: |
||
Статистика, 1975. – 423 с. |
|
|
|
41. |
Наконечний С. І., |
Терещенко Т. О., |
Романюк Т. П. |
Економетрія.: Підручник. – Вид. 2-ге доповн. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.
42.Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування.
Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 432 с.
43.Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks / Пер. с англ. –
М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 182 с.
44.Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. c польского И. Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.
45.Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: Навч. посібник. К.: Либідь, 1995. – 240 с.
46.Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. – М.: Знание, 1992. – 62 с.
47.Розен В. В. Математические модели принятия решений в экономикe: Учебн. пособие. – М.: КД «Университет», 2002. – 288 с.
48.Степанюк В. В. Методи математичного програмування. – К.:
Вища шк., 1977. – 272 с.
49.Таха Х. Введение в исследование операций: В 2-х книгах. Кн. 2. Перевод с англ. – М.: Мир, 1985. – 496 с.
50.Толбатов Ю. А. Економетрика: Підручник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 320 с.
51.Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. –
М.: ИНФРА-М, 1995. – 384 с.
52.Ферстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с.
53.Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. – М.:
Наука, 1978. – 352 с.
54.Христиановский В. В., Полшков Ю. Н., Щербина В. П. Экономический риск и методы его измерения. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 250 с.
55.Шеннон Р. Е. Имитационное моделирование систем: наука и
искусство. – М.: Мир, 1978. – 420 с.
695
|
Зміст |
|
Передмова................................................................................................. |
3 |
|
Глава І Методи математичного програмування |
|
|
та моделювання економічних процесів.............................................. |
8 |
|
Розділ 1 Концептуальні засади математичного моделювання |
|
|
економічних процесів ............................................................................. |
8 |
|
1.1 |
Основні дефініції математичного моделювання ............................ |
12 |
1.2 |
Теоретичні основи математичного моделювання |
|
та класифікація моделей......................................................................... |
20 |
|
1.3 |
Принципи та етапи побудови економіко-математичних |
|
моделей..................................................................................................... |
24 |
|
1.4 |
Економіка як об’єкт моделювання................................................... |
32 |
1.5 |
Питання для самоконтролю.............................................................. |
45 |
Розділ 2 Моделі задач лінійного програмування |
|
|
та методи їх розв’язування ................................................................. |
47 |
|
2.1 |
Постановка задач лінійного програмування, |
|
їх моделі та основні форми..................................................................... |
47 |
|
2.2 |
Графічний метод розв’язування задач лінійного |
|
програмування......................................................................................... |
58 |
|
2.3 |
Симплексний метод розв’язування задач лінійного |
|
програмування......................................................................................... |
68 |
|
2.4 |
Метод штучного базису.................................................................... |
80 |
2.5 |
Розв’язування задач лінійного програмування |
|
з допомогою пакетів прикладних програм............................................ |
88 |
|
2.6 |
Питання для самоконтролю.............................................................. |
97 |
Розділ 3 Теорія двоїстості та кількісний аналіз |
|
|
оптимізаційних розрахунків................................................................ |
98 |
|
3.1 |
Двоїстість у задачах лінійного програмування: |
|
правила побудови двоїстих задач та їх основні класи......................... |
98 |
|
3.2 |
Основні теореми двоїстості............................................................ |
101 |
3.3 |
Двоїстий симплекс-метод............................................................... |
102 |
3.4 |
Економіко-математичний аналіз оптимальних розрахунків ...... |
107 |
3.5 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
132 |
Розділ 4 Транспортна задача ............................................................ |
133 |
|
4.1 |
Постановка транспортної задачі та її математична модель........ |
133 |
4.2 |
Методи побудови початкового опорного плану .......................... |
136 |
696
4.3 Метод потенціалів .......................................................................... |
141 |
4.3.1 Критерій оптимальності опорного плану |
|
за методом потенціалів......................................................................... |
141 |
4.3.2 Цикли перерахунку транспортної задачі.................................... |
142 |
4.4Відкрита транспортна задача. ....................................................... 152
4.5Економічні задачі, що зводяться до задач
транспортного типу............................................................................... |
160 |
|
4.5.1 Однопродуктова модель поточного перспективного |
|
|
планування............................................................................................. |
160 |
|
4.5.2 Модель оптимального розподілу фінансових ресурсів банку.. |
165 |
|
4.5.3 Модель формування штатного розпису фірми ........................... |
167 |
|
4.6 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
169 |
Розділ 5 Задачі цілочислового лінійного програмування |
|
|
та методи їх розв’язання.................................................................... |
170 |
|
5.1 |
Постановка задачі цілочислового лінійного програмування...... |
170 |
5.2 |
Методи розв’язування задач цілочислового лінійного |
|
програмування....................................................................................... |
172 |
|
5.2.1 Метод Гоморі................................................................................ |
172 |
|
5.2. 2 Метод «віток і меж» .................................................................... |
176 |
|
5.3 |
Прикладні моделі задач цілочислового лінійного |
|
програмування....................................................................................... |
181 |
|
5.3.1 Модель формування інвестиційної програми |
|
|
при заданому бюджеті .......................................................................... |
181 |
|
5.3.2 Задача про призначення .............................................................. |
184 |
|
5.4 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
185 |
Розділ 6 Нелінійні оптимізаційні моделі |
|
|
економічних систем............................................................................. |
186 |
|
6.1 |
Постановка задачі нелінійного програмування |
|
та її характерні особливості.................................................................. |
186 |
|
6.2 |
Основні види задач нелінійного програмування ......................... |
191 |
6.3 |
Прикладне використання методу множників Лагранжа.............. |
205 |
6.4 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
211 |
Розділ 7 Динамічне програмування................................................. |
212 |
|
7.1 |
Постановка задачі динамічного програмування.......................... |
212 |
7.2 |
Методи розв’язування задач динамічного програмування ......... |
214 |
7.3 |
Прикладні моделі динамічного програмування........................... |
215 |
697
7.3.1 Модель оптимального розподілу фінансових |
|
|
ресурсів між інвестиційними проектами............................................. |
215 |
|
7.3.2 Модель оптимальної заміни устаткування................................. |
222 |
|
7.4 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
226 |
Розділ 8 Елементи теорії ігор............................................................. |
227 |
|
8.1 |
Основні поняття теорії ігор............................................................ |
227 |
8.2 |
Оптимальний розв’язок в іграх двох осіб з нульовою сумою..... |
229 |
8.3 |
Змішані стратегії.............................................................................. |
231 |
8.4 |
Графічний метод розв’язку ігор виду 2 × m і n × 2 ...................... |
233 |
8.5 |
Зведення задач теорії ігор до задач лінійного |
|
програмування ...................................................................................... |
236 |
|
8.6 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
241 |
Розділ 9 Оптимізаційні моделі предметних областей ................... |
242 |
|
9.1 |
Модель оптимізації виробничої програми підприємства............ |
242 |
9.2 |
Методи побудови компромісних планів........................................ |
251 |
9.3 |
Модель оптимізації процесу фінансування |
|
з урахуванням часового фактора.......................................................... |
257 |
|
9.4 |
Модель оптимальної структури інвестиційного портфеля.......... |
263 |
9.5 |
Моделювання конкурсів інвестиційних проектів......................... |
268 |
9.6 |
Одноетапна динамічна модель синхронного інвестиційно- |
|
фінансового планування....................................................................... |
272 |
|
9.7 |
Модель оптимізації процесу управління ліквідністю банку....... |
277 |
9.8 |
Питання для самоконтролю............................................................ |
285 |
Глава ІІ Моделювання економічних процесів |
|
|
в умовах ризику і невизначеності..................................................... |
286 |
|
Розділ 10 Аналіз і управління ризиком в економіці...................... |
286 |
|
10.1 Невизначеність і ризик.................................................................. |
287 |
|
10.2 Класифікація ризику...................................................................... |
292 |
|
10.3 Загальні принципи аналізу ризику............................................... |
303 |
|
10.3.1 Якісний аналіз ризику................................................................ |
303 |
|
10.3.2 Кількісний аналіз ризику........................................................... |
306 |
|
10.4 Управління ризиком...................................................................... |
310 |
|
10.5 Питання для самоконтролю.......................................................... |
317 |
|
Розділ 11 Система показників кількісного оцінювання ступеня |
|
|
ризику.................................................................................................... |
319 |
|
11.1 Імовірнісний підхід до оцінювання ризику................................. |
319 |
|
11.2 Ризик в абсолютному виразі......................................................... |
320 |
|
698
11.3 |
Ризик у відносному виразі............................................................ |
324 |
11.4 |
Використання нерівності Чебишева............................................ |
333 |
11.5 |
Крива ризику.................................................................................. |
336 |
11.6 |
Систематичний і несистематичний ризик................................... |
341 |
11.7 |
Питання для самоконтролю.......................................................... |
345 |
Розділ 12 Прийняття рішень в умовах ризику............................... |
346 |
|
12.1 |
Критерій сподіваного значення.................................................... |
346 |
12.2 |
Критерій “сподіване значення - дисперсія” ................................ |
348 |
12.3 |
Критерій граничного рівня........................................................... |
350 |
12.4 |
Кількісний аналіз прийняття рішень методом дерева цілей ..... |
352 |
12.5 |
Оптимізація структури портфеля цінних паперів |
|
і оцінка ризику....................................................................................... |
361 |
|
12.6 |
Питання для самоконтролю.......................................................... |
372 |
Розділ 13 Прийняття рішень в умовах невизначеності................ |
373 |
|
13.1 |
Критерій Лапласа .......................................................................... |
375 |
13.2 |
Критерій Вальда............................................................................ |
376 |
13.3 |
Критерій Севіджа .......................................................................... |
377 |
13.4 |
Критерій Гурвіца .......................................................................... |
379 |
13.5 |
Критерій Байєса (максимум середнього виграшу) .................... |
381 |
13.6 |
Критерій мінімуму середнього ризику........................................ |
382 |
13.7 |
Критерій Ходжеса-Лемана ........................................................... |
382 |
13.8 |
Питання для самоконтролю.......................................................... |
384 |
Глава ІІІ Економетричні методи та моделі.................................... |
386 |
|
Розділ 14 Економетричне моделювання: основні поняття і |
|
|
визначення............................................................................................ |
386 |
|
14.1 |
Економетрія та її зв’язок із математико- |
|
статистичними методами...................................................................... |
386 |
|
14.2 |
Економетрична модель і етапи економетричного |
|
моделювання.......................................................................................... |
390 |
|
14.3 |
Причинні взаємозв’язки між змінними величинами.................. |
400 |
14.4 |
Класифікація змінних величин в економетричних моделях..... |
403 |
14.5 |
Програмні продукти економетричного аналізу.......................... |
408 |
14.6 |
Питання для самоконтролю.......................................................... |
413 |
Розділ 15 Моделі парної регресії та їх |
|
|
економетричний аналіз...................................................................... |
415 |
|
15.1 |
Модель парної лінійної регресії................................................... |
416 |
15.2 |
Діаграма розсіювання регресійної функції................................. |
418 |
699
15.3 |
Метод найменших квадратів........................................................ |
423 |
15.4 |
Коефіцієнти кореляції та детермінації......................................... |
430 |
15.5 |
Умови Гауса-Маркова для випадкової змінної........................... |
436 |
15.6 |
Властивості оцінок параметрів регресії ...................................... |
440 |
15.7 |
Перевірка значущості та довірчі інтервали................................. |
439 |
15.8 |
Нелінійна регресія......................................................................... |
449 |
15.9 |
Алгоритм побудови економетричної моделі та оцінка її |
|
достовірності.......................................................................................... |
457 |
|
15.10 Питання для самоконтролю........................................................ |
463 |
|
Розділ 16 Моделі множинної регресії та їх |
|
|
економетричний аналіз ...................................................................... |
465 |
|
16.1 |
Класична лінійна багатофакторна модель................................... |
465 |
16.2 |
Передумови застосування методу найменших квадратів.......... |
471 |
16.3 |
Узагальнений метод найменших квадратів................................. |
474 |
16.4 |
Багатофакторна регресія та її оціночні характеристики............ |
476 |
16.4.1 Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації.................... |
483 |
|
16.4.2 Парна кореляція.......................................................................... |
488 |
|
16.4.3 Частинна кореляція .................................................................... |
491 |
|
16.5 |
Оцінка якості економетричних моделей..................................... |
494 |
16.6 |
Прогнозування розвитку економічних процесів ........................ |
508 |
16.7 |
Покрокова регресія оцінки параметрів моделі ........................... |
511 |
16.8 |
Нелінійна модель........................................................................... |
525 |
16.9 |
Питання для самоконтролю.......................................................... |
534 |
Розділ 17 Економетричні моделі динаміки..................................... |
538 |
|
17.1 |
Економетричний аналіз часових рядів. ...................................... 538 |
|
17.1.1 Аналіз і прогнозування тренду.................................................. |
539 |
|
17.1.2 Кореляційний аналіз................................................................... |
542 |
|
17.1.3 Спектральний аналіз................................................................... |
544 |
|
17.1.4 Згладжування та фільтрація....................................................... |
552 |
|
17.1.5 Фур’є-моделі............................................................................... |
554 |
|
17.2 |
Загальна характеристика моделей із лаговими змінними ......... |
557 |
17.3 |
Економетричні моделі розподіленого лагу................................ |
560 |
17.4 |
Оцінювання та побудова економетричних |
|
моделей динаміки.................................................................................. |
565 |
|
17.4.1 Модель Койка ............................................................................. |
567 |
|
17.4.2 Поліноміальні лаги Алмон......................................................... |
571 |
|
17.4.3 Моделі адаптивних очікувань................................................... |
576 |
|
17.4.4 Модель неповного (часткового) корегування.......................... |
579 |
|
700