41.Методы оценки риска.

Риску подвергаются значительные денежные ресурсы, поэтому необходимо оценивать степень риска и возможные потери. Степень риска трактуется как размер наиболее вероятного ущерба, который может понести организация в результате того или иного действия в соответствии с принятыми руководителем решениями.

Оценить каждого варианта решения можно используя метод платежной матрицы. В ней приводится разброс значений критерия (доходов или потерь) для каждого исхода, анализ которой даст возможность оценить риск каждого решения. Это подход, при котором степень риска характеризуется вероятностью и величиной отрицательного и положительного результатов.

Возможны и другие подходы:

а) оценка риска вычисления стандартного отклонения доходов

б) оценка риска с использованием понятия полезности

Использование математического ожидания и стандартного отклонения

Если ситуация принятия решения или их элементы повторяются и можно определить вероятность возникновения того или иного исхода, то возникает возможность рассчитать наиболее вероятный результат принятия УР. (Если с вероятность 0,7 при благоприят.исходе событий вложенные деньги могут принести прибыль в размере 2млн.долларов, а при неблагоприятн.- с вероятность 0,3 принести убытки в размере 0,6 млн.дол, то ожидаемая средняя прибыль составит 0,7*2млн.дол-0,3*0,6млн.дол=1,22млн.дол.)

ς ^12=∑ xi^2*P(x2)-M^2(x) (1) – математическое ожидание результата принятого руков-ем решения.

Математическое ожидание прибыли:

Метод оценки риска по математическому ожиданию неприемлем, если речь идет не о повторяющихся при одних и тех же условиях, а о разовых действиях, например, инвестициях.

Если бы решение об инвестициях принималось много раз при одних и тех же условиях (при одних и тех же вероятностей исходов), то можно было бы говорить о средней прибыли.

Решение же об инвестициях принимается только однажды и для оценки риска, связанные с разбросом возможных исходов, здесь могут использоваться дисперсия и средне квадратическое отклонение прибыли или K вариации.

Дисперсия рассчитывается по (1), Х_i – значение результатов различных вариантов решений, Px_i – вероятности этих результатов, М (х) – среднее значение результатов математического ожидания результатов.

(2), V=ς/M(x) *100 (3), коэф.вариации V рассчитывается по ф-ле (3)

Чем больше объем, тем менее устойчивая ситуация

Рассчет:

- если V коэф.вариации < 10 %, то имеет место слабая устойчивость результата

- если он составляет 10-20 %, то умеренная неустойчивость

- если V > 25 %, то степень неустойчивости высока

42.Шкала полезности при определении риска.

Факторы:

- Кто делает выбор – миллионер или мелкий предприниматель

- Предпочитает ЛПР больше рисковать или склонен к осторожным решениям. Например, по отношению к риску руководители могут разделяться на категории: «Предприниматель», если он вкладывает собствен.капитал при опред.степени риска. «Инвестор», если он вкладывает чужой капитал, стремиться к минимизации риска, «Спикулянт», если он идет на заранее рассчитанный риск, «Игрок», если он готов идти на невынужденный риск при возможности выигрыша.

Частично второй фактор может быть учтен выбором самого подхода. Склонный к риску руководитель предпочитает максимальный подход, ориентированный на максимальной прибыли, не взирая на возможные потери.

Учесть все факторы позволяет подход, основанный на замене денежной шкалы, искомой полезности. В данном случае критерием является полезность данного решения для ЛПР.

Теория полезности позволяет ЛПР влиять на денежный результат исходов согласно своим оценкам их полезности. Одно и тоже правило приводит к разным решениям у разных людей, каждый может приспособить процесс принятия решения к своим запросам.