Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Разработка рациональных управленческих решений. Учебное пособие
.pdf
Глава 9. Внешняя среда и риск
— потребители (клиенты), среди которых выделяют прямых, косвенных, потенциальных, оптовых/розничных, постоянных/эпизодических потребителей;
— конкуренты за ресурсы, рынки сбыта, влияние на государственные органы, отдельно можно выделить категории
добросовестных/недобросовестных конкурентов, выжидающих/наступающих и т.
п.
— финансово-кредитные учреждения — банки, фонды,
инвестиционные компании, участвующие в финансовом цикле
предприятия или потенциально имеющие такую возможность;
— заинтересованные физические и юридические лица, такие как члены семей сотрудников, пенсионеры — бывшие работники предприятия, обслуживающие организации, вышестоящие и нижестоящие структуры;
— государственные органы власти, с которыми непосредственно сталкивается
организация в процессе своей деятель-
ности (контролирующие, разрешающие, сертифицирующие);
— общественность — партии, общества по защите прав
потребителей, союзы предпринимателей и т.
д.
Со всеми данными субъектами компания взаимодействует
и ощущает непосредственное влияние на свое развитие и, изменяя свою стратегию, может оказать воздействие на каждый
элемент среды прямого воздействия.
Элементы (факторы) среды косвенного воздействия имеют более сложную структуру, многоплановый характер, который определяет недостаточность информации о ее состоянии
и прогнозах
развития.
Традиционно к элементам (факторам) среды косвенного
воздействия относят укрупненные категории — экономиче-
ский элемент (общее состояние экономики, фаза экономического цикла, уровень инфляции, приоритеты экономического
развития, процентные ставки по кредитам), политический (тип
политического строя, системы, партии и общественные течения), технологический (уровень развития технологий в данной
сфере, обновление оборудования, НТП), правовой
(система
государственной регистрации предприятий, налоговое и граж-
Раздел 3. Модели и методы принятия решений
данское законодательство), демографический (депопуляция в
обществе, гендерные особенности), международный элемент
(деятельность международных организаций, международные
договоры и контракты), социокультурный элемент (вкусы,
пристрастия, привычки, мода, общее восприятие, ценности и
традиции общества, языковые особенности).
Однако и здесь можно предложить при разработке управленческих решений учитывать некоторые дополнительные,
более детальные особенности внешнего окружения организации, включая следующие элементы:
— обычаи местного и международного делового оборота;
— социальная и экологическая ответственность;
— деятельность институциональных структур;
— возникновение природных и общественных катаклизмов (народные волнения);
— процессы криминализации внешних для компании связей.
При разработке управленческих решений возможны несколько вариантов деятельности руководителя по отношению
к среде косвенного воздействия.
Первым
типом стратегии является восприятие и учет значений параметров элементов внешней среды как факта, при
этом сама среда становится пассивным ограничителем или
ускорителем управленческих решений.
Вторым типом стратегии становится лоббирование усиления или ослабления действия параметров элементов внешней
среды для своего бизнеса, такая линия поведения возможна
только для крупных компаний, имеющих
значение в нацио-
нальном масштабе, как ОАО «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕЭС», РАО
«Газпром» и т.
п. Возможность активной позиции по формиро-
ванию среды косвенного воздействия появляется у организаций не часто и служит символом успешности на рынке.
Третий тип стратегии по отношению к среде косвенного
воздействия — это стремление заранее учитывать влияние
элементов внешней среды, что предполагает серьезное отношение к прогнозированию либо внутри компании, либо с
при-
влечением внешних возможностей консалтинговых компаний.
Глава 9. Внешняя среда и риск
9.2. Риск и неопределенность
при разработке управленческих решений
При принятии рациональных решений в организациях, которые испытывают влияние внешней среды, следует учитывать обязательные условия рациональности, сформулированные Р. Раднером [30]:
— «принцип уверенности», согласно которому для ЛПР
результат А всегда будет более предпочтителен, чем результат
Б, независимо от ситуации и влияния извне;
— «независимость
вкусов и предпочтений» — принцип,
согласно которому порядок и предпочтение выбора рационального ЛПР не зависят от вероятностей наступления результатов и не оказывают влияния на выбор;
— логическая и адекватная способность ЛПР просчитать
вероятность и результаты разного выбора.
В зависимости от информации о внешней среде, которая
имеется в организации, можно говорить
о нескольких возмож-
ных ситуациях.
Полная определенность — наличие полноты и точности
всей информации, скорее рассматривается как теоретическая
возможность.
Риск — ситуация, при которой существует потенциальная
возможность (вероятная возможность, угроза) срыва плана,
провала операции, проигрыша вместо выигрыша или получения выигрыша значительно меньшего, чем планировалось. В таком случае известна вероятность наступления
определенных
(конкретных) состояний внешней среды.
Неопределенность — ситуация, при которой имеет место
неполнота или неточность как исходной информации, так и
информации, связанной с условиями реализации решений.
Фактически это означает, что невозможно получить значения
вероятности наступления событий.
Неясность — ситуация, при которой высказывания о возможных состояниях внешней среды и их вероятностях
нельзя
отнести ни к верным, ни к ошибочным.
Раздел 3. Модели и методы принятия решений
Причиной появления неопределенности и риска являются,
безусловно, внешние факторы, которые можно разделить на
три группы в соответствии с уровнем информированности о
них [23, c. 18]:
— фиксированные факторы, значения которых известны
(нормативы или параметры производства, ставки налогов и т.
д.);
— случайные известные факторы, то есть случайные про-
цессы с известными законами распределения (выход из строя
оборудования, виды на урожай и т.
д.);
— неопределенные факторы, для которых известна только
область изменения, и ничего нельзя сказать о законе распределения, хотя бы и неопределенном. В их числе могут находиться природно неопределенные факторы (наводнения, землетрясения), факторы, отражающие нечеткость знания цели деятельности (отсутствие представления о желаемом ассортименте выпуска) и касающиеся объектов,
действующих независимо
от данных участников (поставщики, руководители страны, обстановка на мировом рынке и т.
д.).
Среди задач, которые приходится решать ЛПР в зависимости от количества неизвестных параметров, выделяют простые
и сложные, при этом каждая из групп в зависимости от влияния фактора времени может характеризоваться как статическая (где заданные значения параметров не меняются) и динамическая (где значения параметров подвержены изменениям).
Для начальных
расчетов удобно анализировать простые статические задачи с риском (СЗР), используемые в качестве моделей при разработке рациональных управленческих решений.
Риски рассматривают на основе источников их возникновения, в числе которых можно назвать неблагоприятные социально-политические изменения в стране или регионе; возникновение и развитие всевозможных конфликтов (междоусоб-
религиозных, национальных классовых и т. д.); неста-
ных,
бильность экономической ситуации, условий инвестирования
и использования прибыли; нестабильность условий мировых
рынков; производственно-технологические условия (объективно опасные производства); физический износ техники и
Глава 9. Внешняя среда и риск
оборудования, несущий угрозу техногенных катастроф с тяжелыми социальными последствиями; нестабильность экономического и финансового законодательства; ненадежность
банковской системы и другие подобные источники рисков.
Риски можно классифицировать в зависимости от объекта
риска (табл. 7).
Таблица 7
Виды рисков в зависимости от объекта
Тип риска Состав риска
Производственный
Имущественный Возможность потери имущества предпринима-
Торговый Убытки из-за отказа или задержки плановых
Финансовый Потери из-за изменения покупательной способно-
Рыночный Колебания курса национальных денег и валют
Процентный Непредсказуемое колебание процентных ставок
Инвестиционный Обесценивание инвестиционно-финансового
Ликвидности Непредсказуемое изменение кредитных и депо-
Кредитный Невыполнение обязательств перед инвесторами
Невыполнение обязательств перед заказчиком,
убытки от остановки производства из-за гибели
или повреждения производственных мощностей;
ущерба, нанесенного основным или оборотным
фондам; потерь при внедрении новой техники
или технологии
телем
объемов реализации
сти денег; из-за потерь при вложении капитала
(инвестиционные риски); риск упущенной выгоды;
риск снижения доходности; риск прямых финансовых потерь
других стран, с представителями которых сотрудничает компания
портфеля из собственных и приобретенных ценных бумаг
зитных потоков
Раздел 3. Модели и методы принятия решений
Каждый из видов рисков имеет свою специфику, поэтому их
детальное рассмотрение и стратегии компаний по управлению
рисками являются предметом изучения отдельных курсов.
Глава 10. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
ПЛАТЕЖНОЙ МАТРИЦЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
10.1. Общий вид платежной матрицы
Формирование решения в условиях неопределенности начинается с формулировки возможных альтернатив и их исходов при различных состояниях внешней среды. На следующем
этапе производится оценка каждого исхода.
Под альтернативами понимаются взаимоисключающие
варианты действий, ведущие к достижению целей. Например,
альтернативами при разработке решений могут выступать:
возможные объемы
производства; варианты маршрутов,
транспорта; уровни цен на реализуемую продукцию; варианты
технологического процесса производства, обусловливающие
уровень и соотношения единовременных и текущих затрат, и
д. [7, c. 14—17, 72—90].
т.
В целом необходимо отметить, что в условиях неопределенности ЛПР располагает информацией только о возможных
состояниях внешней среды, исходах, которые для большинства оптимизационных задач выступают в виде объемов потенциального спроса. Далее, если появляется возможность получить информацию о вероятностях наступления тех или иных
состояний среды, речь идет об
условиях риска, у ЛПР появляется возможность применения других методов расчетов для
выбора оптимальной альтернативы.
При формировании множества альтернатив важно обеспечить их взаимоисключаемость. При этом минимальное число
элементов множества альтернатив равно двум.
Глава 10. Применение метода платежной матрицы
{
На возможные исходы оказывает влияние пара факторов:
выбор определенной альтернативы и конкретное состояние
внешней среды. ЛПР может оценить а) перечень возможных
состояний внешней среды, б) число таких состояний и иногда
в) вероятность наступления одного из возможных состояний,
информацию об уровне которой можно получить на основе
аналитических данных (статистика рождаемости, статистика
наступления
д.) либо на основе опыта, интуиции эксперта. То есть мож-
и т.
страховых случаев, предыдущий опыт компании
но получить объективную или субъективную вероятности.
По количественному уровню значения возможных исходов
могут быть положительными или отрицательными, иметь повышательную или понижательную тенденцию. Примером позитивной направленности исхода может быть выручка от реализации продукции, прибыль (результат должен быть максимизирован
). Негативную направленность имеют такие характеристики исходов, как издержки, убытки (ЛПР стремится минимизировать такие исходы).
Для начала рассмотрим статическую задачу с риском (СЗР)
в общем виде, это важно для практической деятельности менеджера, поскольку многие реальные задачи управления могут
быть с достаточной точностью и полнотой описаны именно
как статические
задачи с риском, они позволяют создать осно-
ву для разработки решения динамических задач с риском.
Модель статической задачи с риском может быть пред-
ставлена в следующем виде:
СЗР =
}
WH,A, ,
где СЗР — упорядоченная тройка векторов;
А — (А
H — (Н
, А2, …, Аn) — полный набор альтернатив;
1
, …, Нm) — полный набор гипотез о состоя-
1, Н2
нии внешней среды, часто это предполагаемые объемы спроса;
W — (W
, W2, …, Wl) — фактическая функция последст-
1
вий, исходов, которая отражает результат выбора определенной
альтернативы и наступления конкретного состояния среды.
Раздел 3. Модели и методы принятия решений
≤
≤
Иногда известно распределение вероятностей о наступлении этих состояний на множестве Н, то есть Р — (P (H
), …, P(Hm)).
P(H
2
),
1
Отметим, что количество значений вероятности соответствует числу состояний среды, следовательно, у векторов H и Р
одинаковая размерность. Для вектора вероятностей имеется
очевидная система ограничений: 1) значения вероятностей наступления определенного исхода при выборе данной альтернативы находятся в интервале от 0 до 1; 2) сумма значений
вероятностей наступления всех возможных состояний равна 1.
Это означает,
что число возможных состояний конечно, и они
образуют полную группу событий:
Последствие w (A
тернативу A
и осуществляется гипотеза Hj. Исходы (последст-
i
m
∑
=
1j
) наступает, если ЛПР выбирает аль-
i, Hj
1)p(h0
j
1.)p(h
=
j
вия) W имеют определенную ценность и часто называются
платежами, поэтому модель СЗР именуют матрицей плате-
жей, или платежной матрицей, которая имеет размерность
n×m, где n — число альтернатив, m — число возможных состояний внешней среды (табл. 8).
Таблица 8
Общий вид СЗР (платежной матрицы)
Н
A
1
A
2
… … … … …
A
n
(P1) H2 (P2) … Hm (Pm)
1
w
11
w
21
w
n1
w
12
w
22
w
n2
… w
… w
… w
1m
2m
nm
Глава 10. Применение метода платежной матрицы
Решение платежной матрицы — это выбор альтернативы
Аi, которая при наступлении состояния внешней среды Hj
принесет максимальный (минимальный) результат Wij.
Для перехода от общего вида модели к конкретному анализу альтернатив можно воспользоваться гипотетическими
условиями ситуации одного из российских предприятий.
Компания «Миранда» производит средства бытовой химии. Выпуская линию мыла, компания ориентируется на дан
-
ные о предыдущих объемах продаж. Генеральному директору
необходимо принять решения об объемах производства данной категории мыла в течение следующего года. Вероятно, что
спрос на продукцию фирмы в течение года составит 20, 25, 30,
40 тыс. шт. В соответствии с калькуляцией себестоимости
затраты на производство одной упаковки мыла равны 18 руб.
Исходя
из состояния рынка и платежеспособного спроса компания планирует продавать каждую упаковку мыла по цене
25 руб. Если мыло не продается в течение года, то заканчива-
ется срок реализации, и компания не получает дохода. Необходимо определить объем производства в течение года.
В общем виде модель строится исходя из следующих
предположений:
при определении альтернатив (объемов производства продукции) не имеет смысла оценивать промежуточные значения между ожидаемыми значениями спроса, поскольку такая ситуация приведет к очевидному снижению
прибыли предприятия (если ЛПР решит производить 23 тыс.
шт. мыла, а спрос составит 20 тыс. шт, то 3 тыс. шт. повлекут
необоснованные затраты на производство, ведь в течение
года
продукция не найдет покупателя и будет утилизирована).
Данная ситуация может быть представлена как статическая
задача с риском.
А — (20, 25, 30, 40) — альтернативы, то есть объемы производства продукции. Другими словами, в качестве альтернативы выступает такой параметр, который, исходя из ситуации,
зависит от ЛПР, на который можно оказать влияние со сторо-
компании.
ны
Раздел 3. Модели и методы принятия решений
H — (20, 25, 30, 40) — состояния внешней среды, то есть
объемы спроса на продукцию на рынке.
Для определения исходов данной ситуации воспользуемся
логичным расчетом прибыли как разницы между денежными
поступлениями (выручкой, которая получается умножением
цены на количество реализованной продукции) и денежными
затратами (объем производства, умноженный на себестоимость
единицы продукции). Важно отметить, что исходя из условий
данной ситуации нельзя продать на рынке больше товара, чем
произведено, поскольку у предприятия не формируется запас
предыдущего года (маленький срок годности).
В целом матрица будет иметь следующий вид (табл. 9):
Таблица 9
Платежная матрица по доходам
20
25
30
40
20 25 30 40
140 140 140 140
50
–40 85
–220 –95 30
175 175 175
210 210
280
Как видно из матрицы, при расположении альтернатив и
состояний среды по возрастанию и отсутствии дополнительных условий, в каждой строке вправо от диагонали значения
исходов повторяются, поскольку рост потенциального спроса
не оправдывается для компании в силу отсутствия дополнительных объемов произведенной продукции.
При возникновении дополнительных условий необходимости оплачивать процесс
утилизации или хранения непроданного
товара (в расчете на единицу товара), необходимости выделения дополнительных рекламных средств, если спрос неудовлетворен, чтобы поддержать интерес потребителей (общий объем
средств), следует соответствующим образом менять процедуру
расчета значений исходов платежной матрицы.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]