Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Приложения теории принятия решений. Учет сценариев поведения макро- и микросреды при построении оптимальных альтернатив бизнес-поведения. Учебное посо
.pdf
Из анализа этих данных можно сделать следующие выводы:
наибольшему влиянию внешнего окружения подвержены соци-
альные и инвестиционные проекты, затем организационные, экономические, в меньшей степени – инновационные;
max влияние на социальные проекты оказывают: экономика,
законы и право, затем культура, и только после этого политика и общество;
max влияние на инвестиционные проекты оказывают природа,
экология и инфраструктура.
В управлении проектом имеется центральная схема отношений
(рис. 4.1) в составе:
проект-менеджера (ПМ), ответственного за проект;
одного исполнителя, чья деятельность прямо зависит от дей-
ствий ПМ.
При наличии нескольких исполнителей схема отношений будет
называться звездообразной (с учетом взаимовлияния исполнителей).
При этом необходимо определить порядок выполнения исполнителями
своих задач, степень взаимного когнитивного влияния достижения тех
или иных результатов одним исполнителем на процесс достижения
аналогичных результатов другим исполнителем, синергетический
эффект деятельности всех исполнителей, получаемый после достижения
ими своих целей.
В центральной схеме социальный заказ (1)
– это осознанная по-
требность:
изменения (создание новых) объектов;
выработки требований к их свойствам.
Конкретизация объектов и их свойств, с учетом: мотивации (4) и ее
изменений самим ПМ приводит к цели (5)
– желаемому итогу работы.
Соотнесенная с условиями (2), определенными средой и ПМ, цель превращается в набор задач (6).
На вопрос, что, каким образом и с помощью чего достигают цель
и какой из этого получается итог, отвечают следующие сущности:
содержания и форм (7);
методов и средств (8);
результата (9).
Исполнитель же определяет функционирование следующих сущ-
ностей:
мотивы (21);
51
цель (22);
задачи (23);
условия (17, 28);
содержание (24–25).
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Социальный заказ
1
Мотив
4
Мотив
21
Социальный заказ
Цель
Цель
27
15
5
22
10
Условия
2
Задачи 6 Состав и формы 7 Методы и
ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР
11 12 13 14
УПРАВЛЕНИЕ
16
17 18 19 20
Задачи
Состав и формы
23
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Условия
24
28
средства
8
Методы и
средства
25
Результат
9
Результат
26
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Рис. 4.1. Центральная схема влияния среды на управление проектами
52
При этом данная деятельность осуществляется исполнителем с
учетом:
внешней среды (27);
управления ПМ (15–19).
Управление 1 типа
осуществляется целями, задачами, структу-
рой, составом исполнителей и т. д. относится к целям (стратегическим)
организации.
Управление 2 типа осуществляется исполнителями с учетом их интересов, управление 1 типа формируется в начале проекта и связано
с целеполаганием, формированием задач, выбором исполнителей.
Связи (10–14) отражают управление ПМ «самим собой» на основа-
нии сравнения следующих сущностей:
цели (5);
полученного результата (9);
результата исполнителя (26).
Это разновидность оперативного управления.
Управление 2 типа зависит от условий и результатов
– сравнение
(20) результата проекта (26) с целями (5) и целями (22) определяет
управляющий сигнал (15–19).
В общем случае проект-менеджер (ПМ) выбирает наборы:
людей и / или существующие коллективы;
коллективы для реализации проекта ПМ определяет результаты
и цели для всех исполнителей;
методов и средств;
содержаний и форм;
условий;
мотивов.
С учетом социального заказа, мотивов и целей вводят критерий
сравнения эффективности результатов и выбора оптимального вариан-
та управления. На практике никогда не перебираются все возможные
варианты в УП вводятся упрощающие предположения о проекте и его
среде проект связан с организацией, интересы которой он выражает.
Любой проект рассматривается как организационная система
дача управления (УП)
– как задача управления организационной си-
, а за-
стемой
Организационная система – система, содержащая хотя бы один
элемент, способный к целенаправленному (активному) поведению.
53
Структурой организационной системы является:
набор элементов системы;
набор связей (управляющих, информационных, материальных
и т. д.) между элементами системы и внешней (окружающей) средой.
Структура простой организационной системы является веерной
и двухуровневой, где ПМ и внешняя среда, влияющие на исполнение
и выполнение проекта располагаются на верхнем уровне, а исполнители – на нижнем (рис. 4.2).
Проект-менеджер
Внешняя среда
Исполнитель 1
Исполнитель 1 Исполнитель 1 Исполнитель 1
Рис. 4.2. Схема простой организационной системы
Механизм функционирования организационной системы – это
набор правил (процедур, инструкций, законов) взаимодействия ее элементов.
При заданном составе участников организационной системы и ее
структуре механизм функционирования определяется заданием следующих факторов:
1) целевых функций элементов системы;
2) процедур принятия решений;
3) порядка функционирования организационной системы (кто, ко-
му, когда, в каком виде);
4) информированности
элементов системы.
Интересы элементов выражены с помощью целевых функций, максимизация которых составляет принцип поведения элементов. Последовательность выбора стратегий и получения информации элементами
(ПМ) определяет порядок функционирования системы. Информированность элементов системы определяет, какую информацию имеет
элемент на момент выбора своей стратегии. Для организации при игровом подходе порядок
функционирования и информированность элементов определяют «правила игры». При заданных правилах исполнители, исходя из собственных целей, выбирают стратегии в собственных интересах (максимизируя целевые функции).
54
ПМ максимизирует эффективность функционирования, он изменяет:
целевые функции исполнителей и процедуры принятия решений;
порядок действий и информированность исполнителей;
состав и структуру связей организационной системы (исполни-
телей).
Пусть структура организации трехзвенная – состоит из управляю-
щего органа (ПМ) и двух участников технологической цепочки – исполнителей
(И и 2И ). Продукция, выпускаемая исполнителем 1, ис-
1
пользуется исполнителем 2 для производства конечного продукта.
В зависимости от объема сырья
R и затрат исполнителя 1 (затрат)
l
1
его выпуск определяется зависимостью
2yRl . (4.1)
11
Исполнитель 2 использует выход исполнителя 1 как сырье и при
затратах
l выпускает 2y единиц конечного продукта:
2
2yyl . (4.2)
212
За каждую единицу произведенного конечного продукта каждый
()y
исполнитель получает оплату
12
и
и не превышающую в сумме величины
С.
,()y
устанавливаемую ПМ
22
Исполнители несут следующие затраты (в денежном выражении):
2
al
()
Cl , (4.3)
12
()
Cl . (4.4)
22
От продажи конечного продукта ПМ получает доход
11
2
al
22
2
2
y
, где λ –
2
цена (стоимость исходного сырья включена в доход ПМ).
Целевые функции участников имеют вид:
ПМ:
И :
1
() ()yy y , (4.5)
212 22
() ()yCl . (4.6)
12 11
И :
2
22 22
() ()yCl . (4.7)
55
В состав организации входят ПМ, 1И , 2И , ее структура имеет вид
y
сетевой структуры с обратной связью (рис. 4.3).
Окружающая
среда
y
2
ПМ
σ
1
() ()
yy
212 22
σ
2
R
И
1
(,, )yyRl
1111
И
2
Рис. 4.3. Порядок функционирования организации
Целевые функции элементов задают (4.5) – (4.7), их максимизация
осуществляется за счет стратегии элементов:
()y для ПМ;
12
()y для ПМ;
22
– для
l
1
l – для 2И .
2
Множества возможных значений
И
;
1
, , , , , , , ll yy CС опре-
12 1 2 1 2 1 2
деляют:
ограничения
0, 0, ( ) ( ) ;ll y yC
121222
технология перехода при затратах сырья и труда в продукт
(4.1) – (4.4).
Порядок функционирования организации:
1) ПМ сообщает исполнителям зависимости
2) исполнитель 1 выбирает
3) исполнитель 2 выбирает
4) продают
y
единиц конечного продукта, получают доход и вы-
2
l – объем затрат для выпуска;
1
l – объем затрат для выпуска;
2
()y и
12
()y ;
22
плачивают исполнителям зарплату (по рекомендациям ПМ).
56
Информированность элементов системы:
1) зависимости (4.1) – (4.7), стратегии, ограничения знают ПМ и
исполнители;
2) исполнитель 1 в момент выбора
знает
()y
, выбранное ПМ и величину R;
12
3) исполнитель 2 в момент выбора
знает
()y и 1y.
22
Механизмом управления будет выбор зависимостей
()y .
22
l кроме общих ограничений,
1
l , кроме общих ограничений,
2
()y
и
12
ПМ стремится максимизировать доход (4.5), но он должен побудить исполнителей выбрать такие действия, чтобы не разориться самому. При этом соотношение
C
12
(4.8)
не гарантирует неотрицательности выражения (4.5), т. е. безубыточности.
СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД
ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
Создать эффективный механизм функционирования предприятия
на основе концепции безрискового хозяйствования нельзя, но можно
учесть риск на разных стадиях реализации проекта. Один из инструментов такого учета
– методы количественного анализа риска инве-
стиционных проектов (ИП).
Наиболее распространенными из этих методов являются:
анализ чувствительности значений критериев эффективности
(чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR));
метод корректировки нормы дисконта;
анализ вероятностей потоков платежей;
метод сценариев;
метод Монте-Карло (имитационное моделирование).
Анализ чувствительности – это отслеживание влияния отдельных
исходных факторов на итоговый результат проекта. Главным недостатком такого анализа является изолированное рассмотрение измене-
57
ния одного фактора – на практике все экономические факторы связаны.
Метод корректировки нормы дисконта – это приведение будущих
потоков платежей к настоящему времени. В рамках этого метода предполагается рост риска во времени с постоянным коэффициентом.
Но для многих проектов риски есть в начальные периоды и они постепенно снижаются ближе к их реализации.
Прибыльные проекты, предполагающие увеличение риска со временем, могут быть оценены неверно. Также здесь нет оценки вероятностей будущих потоков платежей (степень риска).
Анализ вероятностей потоков платежей позволяет получить
оценку и вероятности ожидаемых значений NPV и чистых поступлений. При использовании метода предполагается, что вероятности для
всех вариантов денежных поступлений известны
либо могут быть точно определены. Однако обычно вероятности задаются исходя из предположений экспертов.
Метод сценариев – это развитие методики анализа чувствительности, но изменению (одновременному) подвергаются все переменные.
В этом случае рассчитывается возможное изменение переменных:
по пессимистическому сценарию;
оптимистическому сценарию;
наиболее вероятному сценарию.
Ищут новые значения критериев NPV и IRR и оценивают их значения, при этом возможны следующие варианты:
даже в оптимистическом варианте проект отклоняется, если
NPV < 0;
при пессимистическом сценарии проект принимается, если
NPV > 0.
Имитационное моделирование отражает поведение объекта инвестирования в условиях неопределенности и риска. Этот вид анализа
выполняется путем пошагового процесса, заключающегося в переборе
промежуточных вариантов.
Из перечисленных имитационный и сценарный методы наиболее
перспективны.
Алгоритм имитационного моделирования включает следующие
этапы:
1. Проведение анализа чувствительности по всем факторам
ИП:
цене реализации;
рекламному бюджету;
58
объему продаж;
себестоимости продукции и т. д.
Из них выбирают ключевые факторы, изменения которых приводят
к наибольшим отклонениям чистой текущей стоимости (NPV).
Таблица 4.2
Зависимость значений NPV от вариаций основных факторов
Факторы –20 % –10 % 0 10 % 20 %
F1 NPV11 NPV12 NPV13 NPV14 NPV15 Var (NPV1)
F2 NPV21 NPV22 NPV23 NPV24 NPV25 Var (NPV2)
F3 NPV31 NPV32 NPV33 NPV34 NPV35 Var (NPV3)
F4 NPV41 NPV42 NPV43 NPV44 NPV45 Var (NPV4)
F5 NPV51 NPV52 NPV53 NPV54 NPV55 Var (NPV5)
… … … … … … …
Fn NPVn1 NPVn2 NPVn3 NPVn4 NPVn5 Var (NPVn)
Дисперсия
NPV
2. Определяют максимальное и минимальное значения ключевых
факторов, и задают вид распределения вероятностей. Рекомендуется
использовать нормальное распределение.
3. На основе выбранного распределения проводится имитация ключевых факторов, с учётом полученных значений рассчитываются значения NPV.
4. На основе полученных в результате имитации данных находят
критерии, количественно характеризующие риск ИП (матожидание
NPV, дисперсия).
Сценарный
анализ позволяет учитывать как все возможные сцена-
рии развития, так и три основных:
оптимистичный;
пессимистичный;
реалистичный.
Алгоритм сценарного анализа включает ряд шагов:
1. На основе анализа чувствительности, определяются ключевые
факторы ИП (см. выше).
59
2. Рассматриваются возможные ситуации и сочетания ситуаций,
обусловленные колебаниями этих факторов. Для этого строят «дерево
сценариев». В итоге получается ряд наиболее вероятных сценариев,
используемых далее.
3. Экспертами определяются вероятности каждого сценария.
4. По каждому сценарию с учетом его вероятности находят NPV
проекта, в результате чего получается следующий массив значений
NPV (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Схема значений NPV от вероятностей анализируемых сценариев
Сценарий 1 2 3 4 5 … n
Вероятность Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 … Рn
NPV NPV1 NPV2 NPV3 NPV4 NPV5 … NPVn
5. На основе данных массива рассчитываются критерии риска ИП.
Пример
– предприятие, занимающееся строительством локальных
котельных, реализующее проект для промышленного предприятия.
Экономический эффект строительства
– снижение затрат на отопление.
Тогда чистая приведенная стоимость будет меньше, чем аналогичная
величина платежей по тарифам за централизованное отопление.
В результате технико-экономического анализа проекта установле-
но, что главным фактором риска проекта является соотношение:
себестоимости 1 Гкал, вырабатываемой локальной котельной;
тарифа за централизованное отопление.
Далее для определения дополнительных ключевых факторов проекта используется анализ чувствительности. Это осуществляется с помощью риск-анализа инвестиционного проекта методом имитационного моделирования.
Моделируя значение NPV в зависимости от ключевых факторов
были получены значения NPV по трем вариантам развития событий:
оптимистичный;
пессимистичный;
реалистичный.
Методом экспертных оценок были определены вероятности реализации этих вариантов. Полученные результаты использованы как исходные данные для имитационного моделирования (табл. 4.4).
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]