Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Приложения теории принятия решений. Учет сценариев поведения макро- и микросреды при построении оптимальных альтернатив бизнес-поведения. Учебное посо
.pdf
Факторы риска
Управляющее
воздействие
Управляющее
воздействие
Целевое событие
Планируемое развитие
событий
Фактическое развитие событий
Нежелательное развитие
событий
деятельности
предприятия
Показатель
Отклонение от цели
Показатель
уровня
риска
Целевое
значение
показателя
Уровень финального риска
Рис. 1.3. Развитие событий в условиях действия факторов риска
Исследование риска характеризуется двумя особенностями:
стратегическим решениям свойственна отдаленность их резуль-
татов реализации от момента их принятия;
косвенным воздействием стратегических решений на деятель-
ность предприятия, реализуемых как тактические и оперативные решения.
Эти особенности осложняют анализ последствий стратегических
решений и количественную оценку их рисков, вынуждая искать показатели риска
в области более близких плановых горизонтов.
При учете риска стратегических решений необходимо системно,
с учетом зависимостей элементов решения осуществлять поиск,
описывать факторы риска и разработки методов управления ими.
Результат одного решения заставляет принимать следующее решение и т. д. При принятии нескольких решений в условиях риска
каждое решение зависит от
предыдущего, поэтому применяют ме-
тод дерева решений.
11
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ
Задача внедрения оборудования
1. Надо решить, монтировать ли новую производственную линию:
если она будет работать безотказно, прибыль составит 200 млн руб.;
если откажет, компания может потерять 150 млн руб.
Есть 60 % шансов, что новая производственная линия откажет.
Для снижения этого риска можно создать опытную установку
и решить,
монтировать ли далее производственную линию на основе
практики ее применения, что обойдется в 10 млн руб.
Есть 50 % шансов, что экспериментальная установка будет работать:
если она работает, то 90 % шансов, что новая линия будет рабо-
тать;
если нет, то только 20 % шансов, что новая линия заработает.
Следует ли строить экспериментальную установку? Следует
ли
монтировать производственную линию? Какова оценка наилучшего
решения?
Ответы на поставленные вопросы можно получить только с помощью
построения дерева решений, где в решающем узле 1 выбираются стратегии строить/не строить установку. Реакцией на строительство установки
являются альтернативы в узле реакции среды A, согласно которым установка работает или нет, после
чего необходимо в двух узлах принятии
решения (2 и 3) принять одинаковый набор противоположных стратегий:
монтируем / не монтируем линию, которые вызывают активную реакцию
в узлах B и D, где уже может работать / не работать линия целиком.
При этом имеются также узлы C и E, пассивно фиксирующие отсутствие
реакции среды в случае отказа от
монтирования линии. Если же в узле 1
принято решение не строить установку, это приводит сразу из-за естественного отсутствия реакции среды к необходимости выбора стратегии в
решающем узле 4, с тем же набором возможных альтернатив, что и в узлах 2 и 3.
Для каждой ветки на дереве ищем максимум сумм выигрышей,
умноженных
на их вероятности для всех возможных вариантов, что и
формирует ожидаемую стоимостную оценку (EMV) (рис. 1.4).
12
Строим
установку
72,5
1
Не строим
установку
Установка
работает
72,5
A
Установка
не работает
0,5
0,5
165
2
0
3
0
4
Монтируем
линию
Не
монтируем
линию
Монтируем
линию
Не
монтируем
линию
Монтируем
линию
Не
монтируем
линию
165
В
0
С
-80
D
0
E
-10
0
G
Линия работает
Линия не работает
Линия работает
Линия не работает
Линия работает
F
Линия не работает
0,9
0,1
0,2
0,8
0,4
0,6
200
-150
0
200
-150
0
200
-150
0
Рис. 1.4. Реализация дерева решений в задаче внедрения оборудования
В узле F «линия работает» с вероятностью 0,4 (дает прибыль 200)
и «линия не работает» с вероятностью 0,6 (приносит убыток –150).
EMV(F) = 0,4 × 200 + 0,6(–150) = –10 (это число находится над уз-
лом F);
EMV(G) = 0.
В узле 4 выбирают решение «монтируем линию» (EMV(F) = –10)
либо «не монтируем линию» (оценка этого решения EMV(G) = 0). Эту
оценку пишут над узлом 4, ветвь «монтируем линию» уходит.
Аналогично поступают с третьим, вторым и
первым узлом:
EMV(B) = 0,9 × 200 + 0,1(–150) = 180 – 15 = 165;
EMV(С) = 0;
EMV(2) = max {EMV(В), EMV(С} = max {165, 0} = 165 = EMV(5).
В узле 2 отбрасывают возможное решение «не монтируем линию».
EMV(D) = 0,2 × 200 + 0,8(–150) = 40 – 120 = –80;
13
EMV(E) = 0;
M
R
p
R
р
М
p
р
p
p
p
р
EMV(3) = max {EMV(D), EMV(E)} = max {–80, 0} = 0 = EMV(E).
В узле 3 отбрасываем возможное решение «монтируем линию».
ЕМV( A) = 0,5 × 165 + 0,5 × 0 – 10 = 72,5;
EMV(1) = max {EMV(A), EMV(4)} = max {72,5; 0} = 72,5 =
= EMV(A).
В узле 1 отбрасывают возможное решение «не строим установку».
Ожидаемая оценка стоимости наилучшего решения 72,5 млн руб.
Принимают решение строить установку: если работает, монтировать линию; если не работает, не монтировать линию.
Задача строительства завода
Возможны три следующих варианта.
A. Строить большой завод
стоимостью
= 700 тыс. $, возможен
1
спрос:
высокий (в год
= 0,8;
1
низкий (ежегодные убытки
= 280 тыс. $ в течение 5 лет) с вероятностью
1
= 80 тыс. $) с вероятностью
2
2
=
= 0,2.
Б. Строить малый завод стоимостью
= 300 тыс. $, возможен
2
спрос:
T
высокий (в год
= 0,8;
1
низкий (ежегодные убытки
= 180 тыс. $ в течение 5 лет) с вероятностью
1
Т
= 55 тыс. $) с вероятностью
2
2
=
= 0,2.
B. Отложить строительство завода на год для сбора информации,
позитивной или негативной с вероятностью
= 0,7 и
3
= 0,3:
4
если информация позитивна, следует строить заводы по расцен-
кам, приведенным выше, вероятности высокого и низкого спроса ме-
няются на
= 0,9 и
5
= 0,1 при прежних доходах на последующие
6
4 года;
если информация негативна, компания заводы строить не будет.
Найти самую эффективную стратегию на основе ожидаемых доходов.
14
Для решения этой задачи тоже необходимо построить дерево ре-
р
р
фор
р
р
р
фор
р
шений, но в отличие от предыдущей задачи, в решающем узле 1 следует произвести выбор уже из трех возможных управленческих стратегий: относительно строительства большого и малого завода, а также
его отсрочки. В первых двух случаях идет стандартная процедура,
в рамках которой в
узлах реакции внешней среды A и B ожидается ее
проявление в виде высокого и низкого спроса с их вероятностью.
Сложнее выглядит ситуация с последствиями выбора, связанного
с отсрочкой строительства. Здесь среда подает сигнал лицу, принимающему решение (ЛПР), в виде позитивной / негативной информации,
причем в первом случае в решающем узле 2 приходится выбирать
между строительством большого и малого
рует так, как было описано выше, в узлах
завода, на что среда реаги-
D и F (рис. 1.5) (как в A и B).
Негативная информация влечет отсутствие действий и далее нулевую
реакцию среды, т. е. сразу идет узел реакции среды
F с ее бездействием.
Высокий
ос
сп
0,8
0,2
Низкий
спрос
Высокий
спрос
0,8
0,2
Низкий
ос
сп
Позитивная
мация
ин
0,7
Негативная
мация
ин
0,3
280 × 5 = 1400
(-80) × 5 = -400
180 × 5 = 900
(-55) × 5 = -275
326
2
0
ст
F
Большой
завод
-700
Малый
завод
-300
Отказ от
оительства
Высокий
ос
сп
ос
ос
280 × 4 = 1120
(-80) × 4 = -320
180 × 4 = 720
(-55) × 4 = -220
D
E
0
0,9
0,1
Низкий
сп
Высокий
спрос
Низкий
сп
0,9
0,1
365
1
Большой
завод
-700
Малый
завод
-300
Отложить
на 1 год
340
А
365
В
228,2
С
Рис. 1.5. Реализация дерева решений в задаче строительства завода
15
Проанализируем с помощью дерева решений каждую стратегию.
Сначала «свернем» самые правые узлы реакции среды на основе математического ожидания, затем эти значения применим в выборе
наибольшего итога по веткам, идущим из каждого соответствующего
решающего узла одного уровня, и далее, смещаясь на уровень влево,
повторим процедуру, до тех пор, пока не дойдем
до начала дерева.
Далее ищем результат по всем веткам, учитывая ранее сделанные расчеты.
Ожидаемая стоимостная оценка узла
ЕМV(
А) = 0,8 × 1400 + 0,2(–400) – 700 = 340.
Ожидаемая стоимостная оценка узла
B) = 0,8 × 900 + 0,2(–275) – 300 = 365.
EMV(
Ожидаемая стоимостная оценка узла
D) = 0,9 × 1120 + 0,1(–320) – 700 = 276.
EMV(
Ожидаемая стоимостная оценка узла
E) = 0,9 × 720 + 0,1(–220) – 300 = 326.
EMV(
EMV(2) = max {EMV(
= EMV(
E).
D), EMV(E)} = max {276, 326} = 326 =
А равна
B равна
D равна
E равна
Поэтому в узле 2 отбрасывают возможное решение «большой за-
вод»:
C) = 0,7 × 326 + 0,3 × 0 = 228,2.
EMV(
EMV(1) = max {ЕМV(
A), EMV(B), EMV(C)} = 365 = EMV(B).
Исследование проводить не нужно – следует строить малый завод.
Ожидаемая оценка этого наилучшего решения равна 365 тыс. $.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Две группы факторов хозяйственного риска производственного
риска, соотношения между ними, устанавливаемые процедурой выявления факторов риска; внешние и внутренние факторы риска; схема
взаимодействия факторов риска производственного предприятия.
2. Зоны конкуренции; опасность прерывания
связей предприятия с
рыночной средой; косвенные конкуренты и их влияние на региональные и отраслевые потоки, протекающие через предприятие; события,
определяющие нарушение связей с субъектами рыночных отношений.
16
3. Положения концепции приемлемого риска, меры его достиже-
ния; риск стратегии; схема развития событий после принятия решения
с учетом любого нежелательного их развития в рамках риска; фактор
и уровень риска стратегии, его расчет; средневзвешенная оценка величины ущерба по всем возможным цепочкам нежелательного развития
событий.
4. Развитие событий в условиях действия факторов
риска; особен-
ности исследования риска, их влияние на анализ последствий стратегических решений и количественную оценку их рисков; системность
учета риска стратегических решений и необходимость применять при
этом дерево решений.
5. Задача внедрения оборудования: постановка задачи, риск отказа
работать смонтированной линии; предполагаемый способ снижения риска
за счет строительства опытной установки, имитирующей
работу линии;
стоимость ее реализации; альтернативы реализации стратегии; принципы
построения дерева решения; отражение развития события в дереве решений как при строительстве опытной установки, так и при отказе от нее;
использование математического ожидания при расчете выбора оптимальных вариантов развития событий, включая варианты естественного отсутствия реакции среды в случае
заведомого отказа от монтирования
установки / линии.
6. Задача строительства завода: общие типовые альтернативные варианты развития производства – строительство большого, малого завода
либо отсрочка подобного строительства, характеристика вариантов,
возможные варианты развития событий, использование позитивной
/
негативной информации с рынка для выбора стратегии дальнейшей
производственной политики; сворачивание ветвей узлов реакции среды посредством применения математического ожидания; принцип его
максимума, реализуемый в узлах принятия решений.
17
x
x
x
x
x
x
x
x
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА
В БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЯХ
МОДЕЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА
Управление топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) связано
с моделированием сложных региональных и социально-экономических
систем, которые имеют:
связь с остальными отраслями хозяйства (энергоемкие производ-
ства);
связь с социальной сферой, особенно с инфраструктурой жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Эти связи отражаются моделями межотраслевого баланса (МОБ),
где экономика разделена
n отраслей – производственный сегмент;
n + 1 – сектор конечного потребления.
Сектор конечного потребления в основном состоит из домашних
хозяйств.
Основные характеристики отраслей имеют следующие обозначения:
i
– объем выпуска продукции i-й отраслью;
ij
– объем продукции i-й отрасли, используемый j-й отраслью;
i
y – объем выпуска
Строится баланс между выпуском отраслей и затратами на него
(рис. 2.1).
Смысл
ции
i-го уравнения состоит в том, что часть объема продук-
, выпускаемого i-й отраслью:
i
используется самой этой отраслью (величина
поставляется другим отраслям для использования в их выпуске
1i
(переменные
,
на (n + 1) отраслей:
i
, идущий в сектор конечного потребления.
ii
);
2i
, ... ,
in
).
18
111
x
x
x
x
x
x
x
x
x
()
x
11
12
...x
1
i
...
x
n
,
y
21
222
( ) ...xx
2
i
...
x
22
n
,
y
………… ………….…… ………………… …………………
1i
2
i
...
x
iii
()...
xx ,
in i
y
………… ………….…… ………………… …………………
1n
2
n
...
x ...
ni
x
Рис. 2.1. Баланс между выпуском отраслей и затратами на него
nnn n
()
xy
То, что осталось после всех этих поставок, направляется в сектор
конечного потребления, спрос в котором выражает переменная
Обычно это спрос на продукцию
К правой части
i-го уравнения добавляют переменную ,
расль поставляет продукцию на экспорт (
i
(
z < 0).
i-й отрасли в домашних хозяйствах.
i
z если от-
i
z > 0), либо импортирует ее
y .
Имеется схема МОБ выпуска и распределения выпуска отраслей
в стоимостном выражении (рис. 2.2).
I квадрант –
межотраслевые связи, сумма всех элементов
ij
равняется годовому фонду возмещения затрат средств производства в материальной сфере.
II квадрант
– конечное потребление, продукция отраслей произ-
водства выходит из сферы производства и направляется в область конечного использования (на потребление и накопление).
i
В полной схеме МОБ конечный продукт
y
каждой отрасли разде-
лен на:
личное потребление населения;
общественное потребление; характеристика структуры
возмещение потерь; части национального дохода
экспорт (импорт) и т. д.
i
19
Потребляющая
x
x
x
x
y
x
x
x
x
x
y
x
x
x
x
x
y
x
x
x
x
x
y
x
x
x
x
x
x
Производящая
отрасль
отрасль
1 2 ... i ... n
Конечный
продукт
Валовой
продукт
1
2
11
21
... ... ...
i
1i
12
22
2i
1i
...
...
I
...
...
2i
...
... ... ... ... II ...
ii
...
1n
2n
in
1
2
i
1
2
i
... ... ... ... ... ... ... ... ...
n
Амортизация
Оплата труда
Чистый доход
Валовой продукт
1n
1
b 2b
1
v 2v
1
u 2u
1
2
2n
...
...
...
III
...
b
v
u
ni
...
i
...
i
...
i
...
i
...
nn
n
b
n
v
n
u
n
IV
n
∑
i
n
n
i
1
Рис. 2.2. Схема МОБ выпуска и распределения выпуска отраслей в стоимостном
выражении
III квадрант – это сумма чистой продукции и амортизации. Чистая
продукция
амортизации (
– сумма оплаты труда и чистого дохода отраслей. Сумма
i
b ) и чистой продукции (
ii
vu ) для отрасли i – это
условно чистая продукция.
IV квадрант
– пересечение столбцов II и строк III квадранта ⇒
через перераспределение созданного национального дохода (конечной
и условно чистой продукции) образуются конечные доходы:
населения
предприятий их доходы должны конечному продукту.
государства
Общий итог IV квадранта должен быть равен национальному доходу.
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]