![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Снапелев, Ю. М. Моделирование и управление в сложных системах
.pdfП о с л е д н и е д в е и т е р а ц и и с д е л а н ы д л я к о н т р о л я в ы ч и с л е н и й . Э т и р е з у л ь т а т ы о ы л и п о л у ч е н ы б е з у ч е т а о г р а н и ч е н и й , т. е п о и н а х о ж
д е н и и б е з у с л о в н о г о э к с т р е м у м а . |
^ |
Р е з у л ь т а т ы о п т и м и з а ц и и с о г р а н и ч е н и я м и ( у с л о в н ы й э к с т р е м у м ) |
|
п р и т е х ж е у с л о в и я х з а д а ч и п р и в о д я т с я н и ж е . |
З д е с ь р а з л и ч а ю т с я |
д в а в и д а о г р а н и ч е н и й — л и н е й н ы е и н е л и н е й н ы е . С н а ч а л а р а с с м о т р и м п р о ц е д у р у о п т и м и з а ц и и п р и л и н е й н ы х о г р а н и ч е н и я х :
П р и с = 0 Д и м е е м :
|
( P i |
= |
5 |
Р ° |
,0.2 = |
8 , 7 5 |
|
|
1,0-3 = |
5 |
|
|
j-(J.J |
= |
6 , 2 5 |
р 1 < p-а = 8 , 7 5 |
|||
|
( р , |
= |
9 , 4 3 7 5 |
|
Ах, = 9 , 3 7 |
||
Р 2 |
9-2 = |
8 , 7 5 |
|
|
IP-3 = 8 |
||
|
[ р , |
= |
9 ,6 8 7 5 |
р 3 | р 2 = 8 , 1 2 5 |
|||
|
1.Рз = |
5 |
|
|
[ р , |
= |
6 , 2 5 |
Р 4 |
j p 2 = |
8 , 7 5 |
|
|
(р-з = 8 , 4 3 7 5 |
||
|
[ р , |
= 8 , 8 5 |
|
Р-5 |
I Р 2 |
= 7 , 5 |
|
|
1 р 3 = |
6 , 2 5 |
|
|
[ P i |
= |
7 , 5 |
р 5 |
р 2 = |
4 , 3 7 5 |
|
|
[р-з = |
7 , 5 |
|
|
(P-i = |
5 |
|
Р 7 |
| Р з |
= |
5 |
|
IPs = 5 |
||
|
[Pi = 5 |
||
р 8 |
| р 2 = |
3 , 7 6 |
|
|
1р з |
= |
4 , 7 5 5 |
|
Гр , |
= 3 , 9 9 9 9 8 |
|
р * | р 2 = 4 , 0 0 3 |
|||
|
[ р 3 = |
5 , 4 6 |
M.1 + P2+H3SSIO.
Т а б л и ц а 29
/ ( Р ° ) = 2 9 3 8 0 ,9 2 7 0
f ( р > ) = 3 4 4 6 6 ,7 7 1 2
f ( р 2) = 3 4 4 6 4 , 0 9 9 8
/ ( Р 3) = 3 4 4 3 6 ,7 7 0 6
f ( Р * ) = 3 4 4 2 8 ,4 3 7 3
f ( p 5) = 3 4 3 0 4 ,3 9 9 4
f ( P e) = 3 3 6 5 4 ,4 3 3 2
f i ( p 7) = 3 3 5 8 6 ,3 8 1 9
/ ( Р * ) = 3 3 4 8 4 ,4 9 7 4
/ ( р ' ) = 3 3 2 6 7 ,5 8 7 5
230
|
(P i |
= |
2 , 5 |
P,0\p2 — 3,5 |
|||
|
k |
= 4 |
|
|
( P i |
= |
2 , 5 |
P11 jps = |
3,5 |
||
|
к = 4 |
||
П ри c = 0 , 2 и м е е м : |
|||
|
[P i |
= |
2 . 5 |
P ° |
j p 2 = |
5 |
|
|
к |
= |
2 , 5 |
|
[ p , |
= |
5 ,4 1 6 1 |
P 1 |
| p 2 = |
8 , 7 5 |
|
|
Ip , = , 2 , 3 0 3 6 8 7 5 0 |
||
|
[ P a |
= |
5 |
P 2 |
j p 2 = |
5 |
|
|
I p , = 2 , 3 0 3 6 8 7 5 0 |
||
|
jPi = |
7,5 |
|
P 3 |
|P 2 |
= |
7,5 |
|
( p 3 = |
5 , 3 1 5 |
|
|
[P i |
= |
5 |
P* |
p , = |
7,5 |
|
|
к |
= 2 , 3 0 3 6 8 7 5 0 |
|
|
[ P i f= |
7 , 5 |
|
Ps к |
= |
5 ,6 9 1 |
|
|
( p , = 2 , 4 9 3 6 8 7 5 0 |
||
|
[P i |
= |
7 , 5 |
P6 P21 = 7 ,5 |
|||
|
к |
= |
8 , 7 5 |
|
[ P i ’ = |
7 , 5 |
|
P 2 |
1P 2 = |
7 , 5 |
|
|
I p , |
= |
7 , 5 |
|
[Pi = |
7 , 5 |
|
P 8 |
| p 2 = |
7 , 5 |
|
|
к |
= |
5 |
|
[Pi = |
2 , 6 8 7 5 3 9 9 9 |
p » J p , = 2 , 3 0 3 6 8 7 5 0 k = 5 , 0 0 8 7 7 2 4 9
[Pi = 2 , 6 8 7 5 |
3 9 9 9 |
|
p ‘ ° | p a = 2 , 3 0 3 6 |
8 7 5 0 |
|
к |
= 5 , 0 0 8 7 7 2 4 9 |
f (рм) = 33124,5875
f ( р Ч ) = 33124,5894
Т а б л и ц а 30
f(p») = 39398,0783
f (p * )= 34491,4308
/ ( P J ) = 3 4 3 9 5 , 2 0 4 2
f,(p3) = 34188,7857
/( p 4) = 34153,6178
f ( p » ) = 3 3 9 8 4 , 4 7 0 5
/( p « ) = 3 3 9 6 4 , 8 8 5 8
f (p2) = 33959,0063
/(p*) = 33884,0006
f ( p * ) = 3 3 7 5 2 , 4 4 0 7
f ( p « 0 ) = 3 3 7 5 2 , 4 4 0 2
231
З д е с ь т а к ж е п о с л е д н и е д в е и т е р а ц и и с д е л а н ы с п е ц и а л ь н о д л я к о н т р о л я в ы ч и с л е н и й . О н и о т л и ч а ю т с я , п о - в и д и м о м у , в с и л у и с п о л ь з о в а н и я р а з л и ч н ы х п с е в д о с л у ч а й н ы х ч и се л в п р о ц е с с е ф у н к ц и о н и р о в а ния м о д е л и .
Р а с с м о т р и м р е з у л ь т а т ы о п т и м и з а ц и и , п о л у ч е н н ы е п ри н е л и н е й н ы х о г р а н и ч е н и я х . П е р в о е о г р а н и ч е н и е — к в а д р а т и ч н о е .
П р и с = 0 ,1 и м е е м :
[а , |
= |
2 . 7 |
[А2 |
= - |
2 ,3 |
( Рз |
= |
5 ,0 |
(1*1 |
= |
3 ., 4 |
Р 1 < Ра = |
4 , 9 |
|
U , = |
2.6 |
|
1 |
|
|
Р1Р2 P'3 ^ Ю
Т а б л и ц а 31
f ( р ° ) = 4 3 2 8 4 ,0 0 0 1
f ( р 1) = 4 2 3 7 7 ,5 4 3 8
|
|
f ( р 2) = 4 0 0 0 0 ,0 0 0 6 |
|
|
|
f ( р 3) = 3 9 9 9 8 , 8 8 8 8 |
|
|
|
[ ((А*) = 3 7 5 2 6 ,4 2 1 8 |
|
|
|
{ (р.5) |
3 4 7 5 4 ,3 3 4 4 |
(р, = 2.8 |
} ( р « ) = 3 3 3 3 9 ,7 7 7 6 |
||
|
|
||
f P i |
= 4 , 1 |
|
|
< р 2 = 3 , 6 |
/ (цД) = 3 3 3 0 0 ,4 4 4 5 |
||
(I P . |
= 3 , 1 |
|
|
|
|
/ ( р 3) = 3 3 2 0 4 ,6 6 6 6 |
/ ( р » ) = 3 3 2 0 4 , 6 6 1 5
232
При с — 0,2 имеем:
р.3 |
| > , |
= |
4 |
, 2 |
^ fAj |
-- 3,5 |
|||
|
U . |
= |
2 |
. 3 |
|
( ,u.j |
- = |
7 |
, 5 |
( А 1 |
| j a 2 = |
7 , 5 |
||
|
U |
= |
2 |
, 4 |
|
([А , |
= |
6 |
, 3 |
|А2 | ( А 2 = |
2 |
, 8 |
||
|
1[А3 — |
1 0 , 0 |
||
|
f j A , |
= |
9 |
, 8 |
( А 3 < ( А 2 = |
6 |
, 6 |
||
|
1 ( А , = |
4 |
, 2 |
|
|
Г!Aj = |
8,8 |
||
( А 4 |
7 j a 2 = 6 , 6 |
|||
|
( , а 3 |
= |
5 |
, 4 |
|
p A j |
= |
8 |
, 4 |
[А5 / ,х2 — 4 , 7 |
||||
|
I ;а3= 8,4 |
|||
|
|
= |
20,0 • |
р.®< (А2 = 1,9
1 р 3 = |
6 . 9 |
f i A j = 5,4
[А7 / а2 = 2,8
1л, 4.1
(■[а, = 2,123 (A8 <J;а2 = 4,177
1Рз = 3,454
( ■ [ A j = 2,123
I*-9 <1-4 = 4,177 |,ja3= 3,454
П р и о г р а н и ч е н и я х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а |
3 2 |
f ( [ а » ) = |
4 |
5 2 2 2 , 9 2 9 2 |
|
|||||||||
f ( [ а 1 ) - - 4 1 5 5 5 , 5 5 5 5 |
|
|||||||||||
/ ( ( а 2 ) = |
4 |
0 0 |
0 |
0 |
, 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
/ ( , а 3 ) = |
3 |
8 1 |
5 |
7 |
, 5 |
7 |
5 |
7 |
|
|||
f ( f A « ) = |
3 6 9 |
9 |
9 |
, 9 |
9 |
9 |
8 |
|
||||
f ( ( а » ) = |
3 |
5 |
7 |
8 |
3 |
2 , |
|
|
1 1 1 2 |
|
||
f ( j a 6 ) = |
3 |
4 |
3 4 3 , 4 3 4 |
3 |
|
|||||||
f ( i a 7 ) = |
3 3 |
7 |
7 8 , 8 8 8 |
9 |
|
|||||||
f |
( . a 8 ) |
= |
3 |
3 |
4 |
5 6 , 2 3 8 |
7 |
|
||||
f |
(,<A9 ) |
= |
3 |
3 |
4 5 |
6 |
, 2 0 1 |
3 |
|
(J-lП-гМ-З—M-lM-2 + Рз57 10
п р о ц е д у р а о п т и м и з а ц и и б у д е т т а к о й .
П р и с = 0 , 1 и м е е м :
Т а б л и ц а |
3 3 |
fM-ж= |
2.2 |
|
|
|||
[а ° 7 [а 2 |
= |
4 , 1 |
f ( i А » ) = |
4 2 1 7 7 , 7 7 7 6 |
||
1 р |
3 |
= |
3 |
. 4 |
|
|
| P |
i |
= |
6 |
, 3 |
|
|
( А 1 < [а 2 |
= |
0 |
, 8 |
f ( р » ) = |
3 9 9 9 8 , 8 8 8 8 |
(.Ра = 8,8
|
jj., = |
5 , 6 |
|
|
P s |
o 2 = 5 ,6 |
f ( p 2) |
= 3 7 1 8 9 ,4 3 9 3 |
|
{ P-3 — |
4 ,2 , |
|
|
|
|
P , = |
3 ,4 |
f ( p 3) |
|
p ’ |
I** = |
2,8 |
= 3 3 7 8 9 ,6 6 8 0 |
|
{ |
Из = |
7 . 6 |
|
|
|
jj., — |
1,211 |
|
|
P 4 |
p 2 = 6 ,7 1 5 |
f (p * ) = 3 3 1 2 2 ,6 7 6 7 |
||
l |
P 3 == |
1 ,4 4 4 |
|
|
[Pi = |
1,211 |
j j . * { p 2 = 6 ,7 1 5 |
|
I p , = |
1 ,444 |
П ри c = 0 , 2 и м е е м :
>, = |
1.2 |
|
P ° | Р г |
= |
6 ,7 |
Рз |
|
- 1-6 |
> , |
= |
4 ,2 |
f(lx>) = 3 3 1 2 2 ,6 5 8 4
Т а б л и ц а 34
f ( p « ) = 4 2 8 9 ,4 4 4 3
Рз — 3,5 |
/ ( p 1) = 3 9 1 2 8 , 1 1 1 2 |
||
H P s — 2 ,3 |
|
||
P i |
= |
2 ,8 |
f ( p 2) = 3 6 2 5 5 , 7 8 9 9 |
p 2 j p 2 = |
2 ,8 |
||
Рз |
= 3 , 4 |
|
|
P , |
= |
2 , 6 |
f ( p 3) = 3 4 5 2 8 ,9 9 9 8 |
P 3 < Р г |
— 4 ,2 |
||
.Рз |
= |
1 .2 |
|
p , |
= |
2 ,6 0 3 |
|
P 4 < p 2 = |
3 ,4 1 2 |
f ( p « ) = 3 3 1 0 1 , 6 4 2 3 |
|
p , |
= 1 ,1 6 7 |
|
|
> , |
— 2 ,6 0 3 |
|
|
p ‘ < p 2 = 3 ,4 1 2 |
/ ( p ‘ ) = 3 3 1 0 1 ,6 8 7 3 |
||
.P s |
= 1 .167 |
|
14a э т о м м ы |
з а к а н ч и в а е м и з л о ж е н и е |
р е з у л ь т а т о в с ч е т а |
о п т и м и |
за ц и и м е т о д о м , |
р а з р а б о т а н н ы м Н . П . |
Б у с л е н к о и Г. А . |
С о к о л о |
в ы м {18]. |
|
|
|
Здесь хотелось бы подчеркнуть, что процесс сходимо сти к оптимальному значению функционала идет доволь но быстро, 'причем процесс ускоряется при наличии ог раничений. Кроме того, необходимо отметить, что про цедура оптимизации ускоряется также при правильном подборе константы с>0. Как мы уже отмечали, выбор этой константы всецело зависит от квалификации и ин туиции исследователя. В приложении приводится блок-
2 34
схема моделирующего алгоритма, а также оптимизаци онная приставка (рис. 26 и 27).
Таким образом, мы рассмотрели процесс оптимизации сложных систем методом, разработанным в [18]. Различ ные модификации и усовершенствования у т о г о метода детально разработаны в [71, 73, 74, 75, 76, ПО, 111].
В заключение рассмотрим еще один интересный слу чай оптимизации сложных систем. Как уже было сказа но выше, большинство задач об управлении сложными системами после приведения к математическому форма лизованному виду имеют следующую формулировку.
Найти
max (или min)
Ф{хи х2, ..., |
Хп, (XI, |
«2, |
••., |
«О |
(2.83) |
при ограничениях |
|
|
|
|
|
%2> ■■•» |
Хп> au |
(Х2) |
•••, |
Ctfe) О» |
(2.84) |
где |
i = l , т, |
|
|
|
|
и условиях |
|
|
|
||
|
|
|
|
(2.85) |
|
где |
___ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 = 1 , п. |
|
|
|
Если окажется, что среди ограничений вида (2.84) есть неравенства, то введением неотрицательных вспомога тельных переменных они сводятся к равенствам.
Сначала допустим, что функционал Ф имеет явный вид. Кроме того, допустим, что существуют непрерывные частные производные по всем аргументам.
Назовем допустимой особой точкой такую точку
X=(xi, х2, . .., хп), для каждой компоненты которой вы полняется одно из трех равенств
Xj= 0 ,
Xj = a },
Тогда функционал Ф(хи х2, ..., хп, со, а2, ..., аи) при ус ловиях (2.84) — (2.85) достигает своего максимального (минимального) значения в одной из допустимых осо бых точек.
16* |
235 |
Докажем это утверждение.
Выразим т величин Xj (например, хи х%, ■. ■,хт) из выражений (2.84) через остальные (п—т):
X l — С[Д (Xm -f-i, Л-7П+2, * ••, Хп)
( 2.86)
Хщ — ф т ( Xm-f-ij Хт+2> ••■>Хп)
Это можно сделать, если в допустимой области опреде литель m-го порядка, составленный из матрицы частных производных функций ограничений, будет отличен от ну ля, т ,е.
де1 |
dgt |
dg, |
дх, |
дх2 |
дхт |
dgm |
dgm |
dgm |
дх, |
дхг |
дхт |
Теперь, если подставить значения xi, х2, ...,x m из (2.86) в выражение Ф (х); х2, ..., хп, он, а2, ..., ап), то получим так называемую «задачу почти на безусловный экстре мум», ибо останутся только простейшие ограничения
(2.85).
Пусть оптимальное (максимальное) значение дости
гается на конце интервала |
допустимого значения х,- |
в точке X*. Тогда либо х, = 0, либо Xj= ctj. |
|
Если же экстремум достигается в какой-либо точке, |
|
лежащей внутри промежутка |
(0, аД, то тогда любое от |
клонение AXj является допустимым и
Ф(Х*, а)^Ф (Х * + Ах,а)
Отсюда, очевидно, |
|
|
|
|
lim Ф(Х*+ь*> |
|
а) |
||
Д*->-+0 |
Д х |
|
||
_ дФ(** + 0, «) |
по |
всем / |
||
дх |
||||
|
|
|
||
Ф (X* + |
ДХ, а )— Ф (X*, |
а) _ |
||
lim ■ |
Д х |
|
|
|
Ах-*—о |
|
|
||
___дФ {X* — 0 , а) |
О по |
всем |
/. |
|
дх |
||||
|
|
|
(2.87')
(2.87")
Но так как мы предположили непрерывность частных производных по всем компонентам Xj, то
дФ(Х*, а) |
= |
0 |
по |
всем /• |
( 2. 88) |
дх |
|||||
Если функционал Ф (хи х2, |
.. |
., |
хп, си, а2, .. |
а&) задан |
при помощи статистической модели, т. е. алгоритмически, то, очевидно, нет возможности вычислить его частные производные.
В этом |
случае |
можно воспользоваться |
разбиением |
|
интервалов |
(0, aj) на отрезки длиной 5j = |
|
|
|
т—т |
|
что частные производные |
дФ |
огра |
11усть известно, |
|
|||
ничены сверху |
дФ |
|
|
|
|
|
|
(2.89) |
|
|
|
дх. |
|
|
|
|
|
|
Соотношение (2.89) позволяет оценить точность (3 вычи сления Ф с помощью так называемой «целочисленной
сетки» [181]. Пусть точка Х = |
(х\, х2,...,Хп) — такая что |
|||
|
(Kj+l)dj, где /= 1 , |
п. |
аь) в ряд Тейлора |
|
в |
Разложим Ф(хи х2, ..., |
хп, см, и2, ..., |
||
окрестности точки Xi— (k1S1, k28z---) |
с остаточным |
|||
членом в форме Лагранжа |
|
|
|
|
|
Ф (X, а) = ф (Xt, а) + |
^ . |
•Ал-,, |
|
где \Xj = Xj— |
7= 1 |
|
|
|
|
6j, |
|
||
|
|
|
|
|
|
Ах= (Ахи Ax2, ...), |
|
||
|
I — l 1, |
l2, . ■., In , |
|
|
Используя (2.89), имеем |
|
П |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Д ф |= |ф (X, a) — Ф (Xh a) |
|
дФ(Х1+ ВАх, g) ^ |
|
|
|
dxj |
||
|
|
|
|
i=i
Таким образом, число р определяет степень точности вычисления Ф с помощью «целочисленной сетки». В за
висимости от |
требуемой точности |
выбираются целые |
|
числа tij ( 7 = |
1, 2, |
3 , . . . ) . |
заданных алгорит |
Очевидно, |
что |
для функционалов, |
мически, поиск допустимых особых точек потребует го раздо больше вычислений, чем для функционалов, за данных в явном виде.
Однако у описанного выше метода «целочисленной сетки» есть и преимущества.
Во-первых, выражение (2.89) справедливо только для функционалов с непрерывными частными прои ■‘вод ными. Метод «целочисленной сетки» пользуется только неравенствами типа (2.87), характеризующими особые точки как точки нарушений монотонности изменения функционала.
Во-вторых, особые точки, полученные по первому ме тоду, будут соответствовать не только максимальному (минимальному) значению Ф, но и седловым точкам, точкам перегиба и т. д. Особенно много «лишних» точек будет среди пограничных. В методе «целочисленной сет ки» все эти случаи не рассматриваются.
Подстановка (2.86) в Ф(Х, а) делает задачу безус ловной по переменным Xj, где / = т + 1, т + 2,... ,п. Необ ходимые условия экстремума здесь отличаются от усло вия (2.89). Так, например, должна быть равной нулю производная по
х 3(/ = т + |
1» т + |
2,.... п): |
|||
д ф ( у , { х т 4., , .. . ,Х п ) ..... |
( ^ m + i |
|
Х п ) , |
1, ... ,Х п ) |
|
|
d X j |
|
|
|
|
т |
d 0 |
d<t> |
I |
d f |
__ q |
|
|||||
S d x t |
d x j |
' |
d x j |
’ ’ |
|
i = |
1 |
|
|
|
|
где j — m+ 1, m + 2, |
.. ., n. |
|
|
|
|
При вычислении по методу «целочисленной сетки» эти условия не имеют значения. Здесь просто надо вычислять значения по формулам (2.86), если это необходимо для вычисления функционала, а в остальном рассматривать задачу только от переменных xm+i, хт+2, •■•,хп, со, а2, ..., ад. Однако, вычисления усложняются, если на не которые или все Xj(j=], т) налагаются условия неотри цательности.
238
Пусть кроме (2.84)— (2.85) еще выполняется условие
х.,;>0 |
(l’=\,т) |
(2.90) |
Для сокращения объема |
вычислений |
предполагается |
следующий метод, являющийся обобщением известного двойственного метода в линейном программировании.
По формулам (2.86) т переменных Xj выражаются че рез остальные, если это необходимо для вычисления Ф(Х, а). В противном случае условие неотрицательности
ДЛ Я Х\, Х 2 , •- |
просто отбрасывается. |
(2.83) реша |
|||
Задача оптимальности (максимизации) |
|||||
ется при |
условиях (2.84) — (2.85) |
и Xj^O, |
где } = т + 1, |
||
т+ 2, |
..., |
п |
(2.901), после чего |
полученные значения |
|
хj (/ = |
m + 1, m + 2, . . ., п) подставляются в (2.86) и про |
||||
веряется, |
будут ли полученные значения хи ..., хт неот |
рицательны.
Если среди них есть хотя бы одно отрицательное, то это X j считаем теперь неотрицательной независимой пе ременной, а одно из хт+и •••, хп выражаем через новые независимые переменные.
Группу зависимых переменных назовем базисом. Если на каждой итерации в базис выбирать такую внебазисную переменную, чтобы новое экстремальное значе ние Ф(Х, а) было меньше предыдущего, то указанный процесс за 'конечное число шагов приведет к решению задачи (2.83) — (2.85), (2.90).
При доказательстве этого утверждения будем предпо лагать разрешимость задачи и ее невырожденность.
Сначала докажем, что обусловленный обмен между базисными и внебазисными переменными всегда возмо
жен. |
функционала Ф, |
|
Пусть Ф* — оптимальное значение |
||
а Ф*1 — его оптимальное значение при |
ослабленных |
ус |
ловиях (2.90). Для определения будем считать, |
что |
Хп< 0.
Очевидно, что шах Ф (X, а) = Ф*2 при условиях (2.84)— (2.85) и хт, хт+1, ... ,xn-i ^ 0 будет меньше, чем Ф*\ (ра венство исключается, так как предполагается невырож денность).
Значит, задача
шахФ(Х, а)
/
при условиях (2.84)— (2.85) и хт, хт+1, .. .,xn-i ^ 0 имеет хотя бы локальный максимум (мы рассматриваем зада
239