Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической техн

..pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
9.83 Mб
Скачать

 

 

 

Факторы

 

 

 

Значения выхода пиперазина, %

Номер

 

 

 

 

 

 

опытные

 

 

расчетные

опыта

Х 0

X t

 

*3

*4

 

1 Уг

1 Уг

У

А

 

 

Ух

 

 

 

 

 

 

У

1

+1

—1

—1

- 1

—1

20,4

22,2

18,7

20,43

17,30

2

+ 1

+ 1

- 1

- 1

—1

46,9

44,2

45,0

45,37

44,72

3

+ 1

—1

+ 1

- 1

- 1

24,0

24,5

26,1

24,87

26,18

4

+ 1

+ 1

+ 1

—1

—1

51,8

48,9

50,6

50,43

50.21

5

+ 1

— 1

—1

+ i

—1

67,2

65,6

67,7

66,83

65,65

б

+ 1

+ 1

- 1

+ i

—1

68,3

67,2

66,1

67,2

64,02

7

+ 1

—1

+ 1

+ i

—1

76,4

73,2

75,0

74,87

74,56

8

+ 1

+ 1

+ 1

+ i

—1

69,1

68,9

66,9

68,3

69,52

9

+1

—1

- 1

—1

+ 1

20,7

21,0

22,7

21,47

20,95

10

+ 1

+ 1

- 1

- 1

+ 1

46,9

48,7

48,2

47,93

48,40

11

+ 1

—1

+ 1

—1

+ 1

26.8

26,7

25,1

26,2

29,86

12

+ 1

+ 1

+ 1

—1

+ 1

54.2

53,1

53,0

53,43

53,89

13

+ 1

—1

—1

-hi

+ 1

70,8

68,8

69,1

69,57

69,33

14

+ 1

+ 1

—1

+ 1

+ 1

72,1

70,6

68,6

70,43

67,70

15

- h i

—1

+ 1

+ 1

+1

80,1

77,4

78,2

78,57

78,24

16

+ 1

+ 1

+ 1

+1

+ 1

74,7

71,3

68,0

71,33

73,19

17

+ 1

—1,414

0

0

0

52,3

52.1

53,3

52,57

53,18

18

+ 1

+1,414

0

0

0

67,8

66,0

67,5

67,10

69,02

19

+ 1

0

—1.414

0

0

54,1

56,2

58,3

56,20

64,24

20

+ 1

0

+1,414

0

0

84,3

86,0

68.8

79,7

74,16

21

+ 1

0

0

-1,414

0

35,7

37,8

32,1

35,2

34,20

22

+ 1

0

0

+1,414

0

79,9

78,0

78,2

78,7

82,20

23

+ 1

0

0

0

-1,414

71,2

72,0

70,4

71,2

75,63

24

+ 1

0

0

0

+1,414

82,8

83,6

81,9

82,77

80,83

25

+ 1

0

0

0

0

85,0

87,1

81,8

84,63

80,00

Соответственно найдены среднеквадратические от­ клонения коэффициентов регрессии

5 = 0,597;

s = 0,667;

s = 0,93,

ь,-

ьц

ьа

и по формуле (1.90) рассчитаны значения ^-критерия. Оценка значимости для /т=2,01 ( f o = 50, <7=0,05) пока­ зала, что коэффициенты Ьп, &2 з> Ьц, Ьц, Ьз4, Ьц незначи­

мы. Дисперсия s2b — 3,133 найдена по формуле (1.170),

О

а 60 = 79,93 — по формуле (1.173). Свободный член ока­ зался, естественно, значимым.

Учитывая, что расчетные значения /-критерия для ко­ эффициентов Ъ12 и & 4 4 мало отличаются от /т, принимаем решение считать их значимыми коэффициентами. Тогда уравнение регрессии примет окончательный вид

у = 79,93 -f- 5,6*1 “Ь 3,6*2 + 16,92*з + 1,84*4 — 0,853*1*2 —

— 7,30*1*з — 9,46*2 — 5,40*2 — 10,90*2 — 0,884*2.

Адекватность проверяется в соответствии с формула­

ми (1.92), (1.93), (1.94) (расчетное

= 18,14). В соот­

ветствии с формулой (1.95)

 

 

18,14

= 2,55.

 

Fp = -----—

 

7,123

 

 

Учитывая, что /ад= 25—4=21, f0 = 3—1 = 2, находим

по таблице (см. приложение

5) для

<7 = 0,05 FT= 19,45,

т. е. FP< F T, а значит уравнение регрессии адекватно экс­ периментальным данным.

Для окончательного решения основной задачи — до­ стижения оптимума — воспользуемся каноническим пре­ образованием уравнения регрессии и, в зависимости от вида поверхности отклика, решим, какой метод поиска оптимума использовать.

Воспользуемся алгоритмом 2.6.3. Перенесем начало координат в новую точку факторного пространства S. Для этого продифференцируем уравнение регрессии и решим систему относительно XiS:

ду

— — = 5,6 — 0,853*2 — 7,30*3 — 9,46.2*1 = 0;

d*i

ду

0,36 — 0,853*, — 5,4 • 2*2 = 0;

дх2

dy_

= 16,92 — 7,30*1 — 10,9-2*3 = 0;

dx-.

dy

1,84 — 0,884-2*4 = 0;

 

=

 

<3*4

 

 

 

XIB = —0,0163; * 2S =

0,334;

* 3S = 0,781;

* 4S = 1.04.

Расчетное значение выхода пиперазина в новом цен­ тре координат ys = 88,06%.

Оси в новом центре необходимо повернуть до совме­ щения с.главными осями поверхности функции отклика. Для этого составим характеристический детерминант

to к

Ьп В

0,5612

0,5613

0,56и

0,5^21

622-- В

0 , 5 6 2 з

0,5624

0,563i

0,5632

&зз В

= о.

0 , 5 6 3 4

0,5&41

0,5642

0,564з

644 6

лз него найдем значение коэффициентов 5ц, В22, 5зз, 1

—9,46 — 6 )

—0,426

—3,635

0

-0,426

(—5,40 — 6 )

0

0

 

 

(— 10,90 6 )

= 0;

-3,635

0

0

0

0

0

(—0,884 -- В )

 

(—9,46 В)

—0,426

—3,635

 

-0,884 — 6 )

—0,426

 

( - 5 , 4 - 6 )

 

0

= 0;

 

—3,635

 

0

( - 1

0 ,9 - -В)

 

 

 

В44 =

—0,884.

 

 

 

(—9,46 — В) (—5,4 — В) (— 10,9 — В) — 3,6352(—5,4 — В) —

 

 

— 0,4262(— 10,9 — В) =

0;

 

 

 

В3 + 25,76В2 + 199,72В + 483,72 = 0.

 

 

Корнями этого уравнения будут

 

 

 

В,, =

— 13,97;

В22 =

—6,15;

В33 =

—5,64.

 

Таким образом, уравнение поверхности отклика при­ водится к такой канонической форме-:

у — 88,06 = . —13,97*2 — 6 ,1 5 * 2

2

— 5 64*2 _

о,884*2.

1

3

4

В соответствии с классификацией (см. табл. 2.9) по­ верхность отклика представляет собой действительный гиперэллипсоид и, следовательно, выход продукта в его центре максимальный (г/тах=88,06%). Отсюда следует, что каноническое преобразование уравнения регрессии позволило определить оптимум процесса, не прибегая к методам оптимизации.

Экспериментальное определение выхода пиперазина в условиях, заданных координатами центра, показало со­ впадение опытных и расчетных данных (опытное значе­ ние выхода пиперазина составляет 85,2%).

Таким образом, оптимальный режим процесса катали­ тического синтеза пиперазина в экспериментальном ре­ акторе, при котором был достигнут ВЫХОД t/max=85,2%, определяется следующими значениями факторов: темпе­ ратура — 180°С, давление 4,5 МПа, время пребывания — 2,7 ч, мольное отношение аммиака к ДЭТА — 3,5.

Приложение 1

Некоторые сведения по математической статистике

Величина X, которая при повторяющихся условиях опыта при­ нимает то или иное значение, заранее не известное, называется с л у ­ ч а й н о й в е л и ч и н о й . Случайная величина называется дискрет­ ной, если между любыми двумя ее значениями лишь конечное число других случайных величин. Непрерывные случайные величины пред­ ставляют совокупность случайных величин, которые плотно заполня­

ют некоторый промежуток.

значений случайной

величины

Совокупность всех возможных

для всех возможных

условий опыта

называется

г е н е р а л ь н о й

с о в о к у п н о с т ь ю .

Совокупность

ограниченного

числа

. значений

случайнбй величины, полученных в результате эксперимента, назы­

вается в ы б о р к о й

из генеральной совокупности. Если N выбороч­

ных значений Х\, х2,

xN случайной величины X получены для N

независимо

изменявшихся условий опыта, то хи x2t...,

xN можно

рассматривать как N независимых случайных величин.

возможны­

Всякое

соотношение, устанавливающее связь между

ми значениями случайной величины и соответствующими им вероят­

ностями, называется з а к о н о м

р а с п р е д е л е ни я.

 

Для количественной характеристики свойств генеральной сово­

купности используется ф у н к ц и я

р а с п р е д е л е н и я

случайной

величины X, которая равна вероятности принятия случайной величи­

ной значения, меньшего чем X

 

 

 

 

F(x) = Р ( Х < х).

 

Общие свойства функции распределения:

функция

1. Функция

распределения

F(x)

есть неубывающая

своего аргумента, т. е. при х2> х {

F(x2).>F(xl).

 

2. F(—°°) «= 0.

 

 

 

3. F(+°°) =

1.

 

 

 

Производная функция распределения непрерывной случайной величины X называется п л о т н о с т ь ю р а с п р е д е л е н и я

f(x) =F' (x) .

Вероятность нахождения величины X в интервале от а до b вы­ ражается через плотность распределения

Р( а < х < b) = J f(x)dx

а

или через функцию распределения

ff(x)dx = F(b)^-F(a).

Основные свойства плотности распределения:

1.Плотность распределения есть неотрицательная функция

> о.

2.Интеграл в бесконечных пределах от плотности распределе­ ния равен единице:

f f ( x) dx = 1.

—оо

Центр группирования значений случайной величины X характери­ зуется числовой характеристикой — м а т е м а т и ч е с к и м о ж и ­ д а н и е м М[Х]), которая определяется выражением

М[Х] = 2?piXi i=1

для дискретной случайной величины и

М[Х] = f°°xf(x)dx

ОО

для непрерывной случайной величины.

Свойства математического ожидания:

1)

М[с\ =

с, если с =

const;

2)

М[сХ]

= сМ[Х]\

 

3)

М[ Х + У] = М[ Х ]

+ М[У];

4)

M[a +

bY] = а + Ш [У];

5)

M[XY]

= M{X]M[Y],

если X и У — независимые случайные величины.

Степень рассеивания значений случайной величины вокруг цент­ ра группирования характеризуется дисперсией. Для непрерывной случайной величины дисперсия равна

D[X] = f ~ ( x - M [ X ] m x ) d x ,

для дискретной

а д = 2 ~ ( * - в д ) ’р,-.

i = 1

Дисперсию можно рассматривать как математическое ожидание квадратов отклонений

D[X] = М(Х — М[Х])2.

Свойства дисперсии:

1) D [с] = 0, если с = const;

2)D[cX] = сЮ[Х]\

3)D[X] = М[Х2] — (М[Х])2;

4)D[X + Y] = D [ X ] + D[Y],

если X и У — независимые случайные величины.

Величина, равная квадратному корню из дисперсии, называется с р е д н и м к в а д р а т и ч е с к и м о т к л о н е н и е м .

Если значение случайной величины есть результат действия многочисленных независимых и примерно одинаково малых факто­

ров, то случайная величина характеризуется

н о р м а л ь н ы м з а ­

к о н о м р а с п р е д е л е н и я .

Плотность

вероятности нормального

распределения имеет вид

(х-m

)2

 

1

-

2а2

/(*)= -

 

 

 

ах]/2я

где тх— математическое

ожидание

генеральной

совокупности;

о2— ее дисперсия.

 

 

 

 

 

 

 

Численные параметры

тх и о2 полностью

характеризуют гене­

ральную совокупность нормально

распределенной

случайной

вели­

чины. Многие технологические переменные, определяющие

работу

химико-технологических объектов,

имеют распределение, близкое к

нормальному.

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики распределения, полученные по данным выборки,

называются в ы б о р о ч н ы м и

о ц е н к а м и .

Выборочные

оценки

алг являются случайными

величинами

и зависят

от

распределения

случайных величин X, числа опытов N.

Выборочная оценка обладает

практической ценностью, если она характеризуется свойствами: не­ смещенностью, состоятельностью, эффективностью.

Оценка а называется несмещенной, если при любом N ее мате­ матическое ожидание равно истинному значению параметра а:

M[aN] = а.

Оценка aN параметра а называется состоятельной, если при не­ ограниченном увеличении N ее значение с вероятностью, равной еди­ нице, стремится к истинному значению параметра а:

lim Р{[ал — а] < е} = 1.

Оценка aN называется эффективной, если среди прочих оценок того же параметра она обладает наименьшей дисперсией

D[ctN] = Amin-

Оценка математического ожидания (средняя) для дискретной случайности величины определяется по формуле

-

1 *

 

 

 

х =

— V Хи.

 

 

 

 

N ^

 

 

 

 

u = i

 

 

 

Оценка дисперсии вычисляется по формуле

 

 

1

*

 

 

 

s2 = — ------ ^ ( х и - х ) 2,

 

 

N — 1 ti«=i

- т

( Ь

) ’]

N Ы

^

или

 

 

 

 

Знаменатель выборочной дисперсии равен разности между объ­ емом выборки и числом связей, наложенных на эту выборку. Эта разность f называется ч и с л о м с т е п е н е й с в о б о д ы вы­ б о р к и .

Для определения

точности

оценки

ajv

пользуются

д о в е р и ­

т е л ь н ы м и н т е р в а л о м

ajv±e,

а

для определения

надежнос­

ти — д о в е р и т е л ь н о й в е р о я т н о с т ь ю

 

 

 

 

 

 

Р (aw — 8 < а <

CLN +

е) =

ре,

 

 

 

 

 

т. е. неизвестное значение параметра а с вероятностью

ре попадает

в доверительный интервал алпЬе. В

технических

расчетах

обычно

рг =

0,95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функцией распределения системы двух случайных

величин

(X,

Y) называется ф у н к ц и я

д в у х

 

а р г у м е н т о в

F(x,

у),

равная

вероятности совместного выполнения двух неравенств:

 

 

 

 

 

 

( Х < х ,

( Y < y ) ,

 

 

 

 

 

 

 

Р(х,

У) = P [ ( X < x ) ( Y < y ) ] .

 

F(x, у)

по х

и у

Вторая смешанная частная производная функция

называется п л о т н о с т ь ю

р а с п р е д е л е н и я

с и с т е м ы

 

 

Цх, у)

=

F"Jx, у).

 

 

 

 

 

 

Случайные величины X и Y называются независимыми~ если за­ кон распределения каждой-из них не зависит от того, какое значе­ ние приняла другая. В противном случае величины X и У называют­ ся зависимыми. Для характеристики системы случайных величин,

описывающей связь между

ними,

используется к о р р е л я ц и о н ­

ный м о м е н т . Для дискретных

случайных величин корреляцион­

ный момент выражается формулой

 

Rxy = T l i ]

(*< т *) - mv)Pii>

ij

адля непрерывных случайных величин

+00 + оо

Rxy =

/ jf тх) (у ту)f (х,

у) dxdy,

 

 

—оо—оо

 

 

где тх, ту — математические

ожидания соответственно случайных

величин X и У. Характеристика

 

Гух

_

Rxy _

М{(х — пгх) (у — ту)}

--------------------------

OxGy

:----------

:-----

 

 

СТх(Уу

 

где ох, оу— средние квадратические отклонения,

называется к о э ф ­

ф и ц и е н т о м к о р р е л я ц и и в е л и ч и н X

и Y. Для независи­

мых случайных величин коэффициент корреляции равен нулю.

Свойства коэффициента корреляции:

1) коэффициент корреляции изменяется от —1 до + 1

—1<гух< 1;

2) коэффициент корреляции симметричен относительно исследу­ емых случайных величин

Гух гху\

3)если гху> 0, то случайные величины X и У с точностью до случайных погрешностей одновременно убывают или возрастают; если гжу< 0 , то величини X и У одновременно изменяются в проти­ воположных направлениях;

4)коэффициент корреляции характеризует степень тесноты ли­ нейной зависимости между случайными величинами.

 

Некоторые сведения по теории случайных функций

 

 

Функция, значение которой при каждом значении

аргумента

(или нескольких

аргументов) является случайной величиной, назы­

вается с л у ч а й н о й

ф у н к ц и е й .

Конкретный вид, принимаемый

случайной функцией в результате опыта, называется

р е а л и з а ц и ­

ей

с л у ч а й н о й

ф у н к ц и и .

Случайные

функции

принято обо­

значать так: X(t),

Y(t),

 

Z(i) и т. д.,

где t — а р г у м е н т

с л у ч а й ­

ной

ф у н к ц и и

(в частности, время).

X(t)

при

фиксированных

 

Полное

описание случайной

функции

значениях

аргумента

t

дает о д н о м е р н ы й

з а к о н

р а с п р е ­

д е л е н и я

возможных

 

значений

случайной

функции

при

этом

зна­

чении аргумента, описываемый функцией распределения

Fi(x,

t)

или плотностью распределения / \(х,

t).

для

двух

фиксированных

 

Значения случайной

функции

X(t)

значений аргумента t{ и t2 образуют систему двух случайных вели­

чин

Uf[/i], X[t2]} с д в у м е р н о й

п л о т н о с т ь ю

р а с п р е д е л е ­

ния

f2 (xu х2, *i, У - Ее знание достаточно для нужд так называемой

к о р р е л я ц и о н н о й т е о р и и

с л у ч а й н ы х

ф у н к ц и й ,

хотя

можно рассматривать и УУ-мерные плотности распределения.

 

X(t)

М а т е м а т и ч е с к и м

о ж и д а н и е м

случайной функции

называется случайная функция mx(t) аргумета t, которая

при

каждом данном значении аргумента равна математическому ожида­

нию значения случайной функции

при том

же

значении

аргумента

 

 

mx(t) =

+°°

 

 

 

 

 

 

 

J xfi(x, t)dx.

 

 

 

 

 

 

 

—oo

 

 

 

 

 

ная

Д и с п е р с и е й

случайной

функции X (t)

называется

неслучай­

функция Я*(0

аргумента /, которая при каждом

данном значе­

нии

аргумента равна дисперсии

значения

случайной

функции при

том же значении аргумента

 

 

 

 

 

 

 

 

Ас(0 =

 

 

 

О**.

 

 

 

 

—00

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учета связи между значениями случайной функции при раз­

личных значениях

аргумента

используется

к о р р е л я ц и о н н а я

ф у н к ц и я — это

неслучайная

 

функция

двух

аргументов tx и t2

kxVu У» которая при каждой паре значений t\ и t2 равна корреля­

ционному моменту соответствующих значений случайной функции

Rx{tu h) =

f

J1 [Х( — mx(;,)] [X2 — mx(t2)]f2 (xh

x2, tu

t2)dx\dx2.

 

— oo

— oo

 

 

 

Аналогично

можно найти корреляционную функцию связи или

в з а и м н у ю

к о р р е л я ц и о н н у ю ф у н к ц и ю

двух

случайных

функций X(t{) и Y(t2)

 

 

Rxy(tu h)

=

jf

/

[ X - m x{ t { ) } [ Y - mv(t2)]f{x,

у, tu

t2)dxdy.

 

_

OO

_

oo

 

 

В теории случайных функций широко распространена теория стационарных процессов — принимается, что ее математическое ожи­ дание и дисперсия зависят только от разности аргументов

mx(t) = const,

At (0 = const;

Rxx(tb ^2) = Rxx(t2 — ^1) =

^2— ^1 ==

Основные свойства корреляционной функции стационарной слу­ чайной функции:

1) дисперсия стационарной случайной функции постоянна и рав­ на значению корреляционной функции в начале координат

Л«(0) =D x(t);

2) корреляционная функция стационарной случайной функции является четной

Rxx{—т) = Rxx{т) |

3) на практике широко используется нормированная корреляци­ онная функция

Rxx(Т)

* (т)

Dx(t) :

4) R* (т) является коэффициентом корреляции для случайных

величин, разделенных временем

R* (0) = 1.

X X

'

Основные свойства взаимной корреляционной функции:

1) у Я х * ( 0 ) - у я та(0) > | / г * , ( х ) | ;

2) Ryx{т) =*/?„*(-т);

Ryx(т)____

3) RUт)

yDx{t)-']/Dy{t)

4) tf*x(0) = 1.

Большинство стационарных случайных функций обладает важ­ ным для практики э р г о д и ч е с к и м с в о й с т в о м , сущность которого заключается в том, что по достаточно длинной одной реа­ лизации x(t) можно судить о всех свойствах случайной функции, не

прибегая к анализу всех ее реализаций. Тогда все характеристики случайной функции можно получить в соответствии с формулами

 

 

 

 

 

г

 

 

mx(t) = lim

 

^x(t)dt;

 

 

 

00

т

 

 

 

 

 

т

 

 

Dx(t) =

lim - i -

 

f И 0 —mx(t)]4t-,

 

 

 

г-» 2T

 

J

 

 

 

т

—т

 

 

 

 

 

R*с(т)

=

lim —

Г [*(f) —mx(t)] [x(f + т)— mx(t)]dt\

 

 

г-*« 2Т

 

 

 

 

 

Т

 

 

Rvx(i)

=

Пт

[Х(0— mx(/)] [y(t + T,)—my(t)}dt,

 

 

Т-+оо

- Т

 

 

 

 

 

 

 

где x(t), y(t) — реализации случайных функций.