- •Министерство науки и образования российской федерации
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ 6
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные
- •Тема 3. Линейная модель множественной
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их
- •4.6. Практический блок 56
- •4.7. Самостоятельная работа студентов 61
- •Тема 5. Оценка качества эконометрических
- •Тема 6. Временные ряды 112
- •Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
- •Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
- •Введение
- •1.2. Соотношения между экономическими переменными.
- •Регрессионные модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений.
- •Практический блок
- •Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Интернет-ресурсы:
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные модели эконометрики
- •2.7. Практический блок 22
- •2.8. Самостоятельная работа студентов 31
- •2.1. Определения. Линейная регрессионная модель для случая одной факторной переменной
- •Метод наименьших квадратов (мнк).
- •2.3. Свойства оценок мнк.
- •2.4.Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия.
- •Таким образом, получено уравнение регрессии
- •2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
- •2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей.
- •Практический блок Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
- •3.6. Практический блок 42
- •3.7 Самостоятельная работа студентов 49
- •3.1. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными.
- •3.3. Оценка и интерпретация параметров.
- •3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными.
- •3.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •3.5.1. Однофакторная регрессия.
- •3.5.2. Многофакторная регрессия.
- •Практический блок Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •4.6. Практический блок 56
- •4.7. Самостоятельная работа студентов 61
- •4.1. Общие понятия
- •4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
- •4.3. Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.
- •4.4. Экспоненциальная и степенная однофакторная регрессии.
- •Формирование нелинейных однофакторных регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •5.8. Практический блок 97
- •5.9. Самостоятельная работа студентов 111
- •5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные
- •5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов
- •5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев
- •5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии
- •Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
- •5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных Компонент.
- •5.7.Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза.
- •Практический блок
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •3. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •6 . Временные ряды.
- •6.6. Практический блок 123
- •6.7. Самостоятельная работа студентов 134
- •6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей.
- •Моделирование сезонных и циклических колебаний.
- •6.3. Статистика Дарбина-Уотсона.
- •6.4. Динамические эконометрические модели
- •6.5. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
- •Практический блок Пример.
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •7.Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •7.3. Практический блок 148
- •7.4. Самостоятельная работа студентов 166
- •7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками.
- •Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак.
- •Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •8. Системы эконометрических уравнений.
- •8.4. Практический блок 172
- •8.5. Самостоятельная работа студентов 181
- •8.1. Структура систем эконометрических уравнений
- •8.2. Проблема идентификации
- •Методы решения систем эконометрических уравнений
- •Практический блок
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Методические рекомендации
- •1. Методические рекомендации по изучению теоретического материала.
- •2. Методические рекомендации по решению практических задач.
- •3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
- •4. Требования к критериям оценки выполнения практических заданий, контрольных работ.
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Контрольные задания
- •Глоссарий
- •Список рекомендуемой литературы
- •Предметный указатель
- •Приложения
Контрольные вопросы
Что понимается под парной регрессией?
Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов в случае линейной регрессии?
По какой формуле вычисляется линейный коэффициент парной корреляции?
Как строится доверительный интервал для линейного коэффициента парной корреляции?
Как вычисляется индекс корреляции?
Как вычисляется и что показывает индекс детерминации?
Как проверяется значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов?
Как строится доверительный интервал прогноза в случае линейной регрессии?
В чем сущность метода наименьших квадратов (МНК)?
Сформулируйте общую задачу статистической оценки параметров на примере оценки параметров линейной регрессии.
Сформулируйте свойства несмещенности, состоятельности и эффективности оценок параметров. Обладают ли этими свойствами оценки параметров линейной регрессии, полученные с помощью МНК?
В чем различие, смысловое и количественное, теоретических значений коэффициентов регрессии и их выборочных значений?
Какие факторы влияют на величину стандартных ошибок выборочных коэффициентов регрессии?
Как связаны выборочные коэффициенты регрессии с коэффициентом корреляции величин х и у?
Как осуществляется прогнозирование экономических показателей с использованием моделей линейной регрессии?
Как можно оценить «естественный» уровень безработицы с использованием модели линейной регрессии?
В каких случаях необходимо уточнение линейной регрессионной модели и как оно осуществляется?
Задания и задачи
Имеются следующие ряды оценок по тестам чтения и арифметики:
Чтение 43 58 45 53 37 58 55 61 46 64 46 62 60 56
Арифметика 32 25 28 30 22 25 22 20 20 30 21 28 34 28
Вычислите коэффициент корреляции.
2. Известны данные по числу преступлений на 100 тысяч человек, тыс. (y) в зависимости от среднедушевого дохода, тыс.руб. (x) по 10 регионам России. Построить линейную модель.
y |
4,62 |
2,87 |
3,55 |
2,34 |
2,30 |
1,92 |
1,85 |
1,30 |
2,39 |
1,38 |
x |
4,9 |
6,5 |
6,9 |
7,2 |
7,6 |
8,8 |
9,5 |
11,2 |
15,6 |
17,4 |
3. Дана зависимость зарплаты y, руб./мес. от стажа x, лет на некотором предприятии. Построить линейную модель.
-
зарплата
стаж
4 949
2
9 094
15
9 167
7
11 836
11
9 683
3
9 927
1
11 970
24
10 607
10
5 747
2
15 327
14
9 844
9
4 953
8
6 152
1
9 109
4
1 6235
7
2 621
1
13 702
12
5 771
6
15 416
9
12 035
5
4. Известна доля владельцев персональных компьютеров в зависимости от среднедушевого дохода ; объем выборки .
Логистическая модель:
Построить линейную зависимость z от х.
x |
p |
|
1 |
0,2 |
-1,386 |
2 |
0,1 |
-2,197 |
3 |
0,2 |
-1,386 |
4 |
0,3 |
-0,847 |
5 |
0,2 |
-1,386 |
6 |
0,6 |
0,405 |
7 |
0,4 |
-0,405 |
8 |
0,8 |
1,386 |
9 |
0,5 |
0 |
10 |
0,6 |
0,405 |
11 |
0,6 |
0,405 |
12 |
0,8 |
1,386 |
13 |
0,7 |
0,847 |
14 |
0,8 |
1,386 |
15 |
0,8 |
1,386 |
16 |
0,9 |
2,197 |
17 |
0,7 |
0,847 |
18 |
0,8 |
1,386 |
19 |
0,9 |
2,197 |
20 |
0,9 |
2,197 |
Тесты
1. Коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными:
а) линейная связь отсутствует;
б) существует линейная связь;
в) ситуация не определена.
2. Коэффициент корреляции, равный –1, означает, что между переменными:
а) линейная связь отсутствует;
б) существует линейная связь;
в) функциональная зависимость;
г) ситуация не определенна.
3. Коэффициент регрессии показывает:
а) на сколько единиц своего измерения увеличится или уменьшится в среднем y, если x увеличить на единицу своего измерения;
б) долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой;
в) на сколько % увеличится или уменьшится в среднем y, если x увеличится на 1 %.
4. Коэффициент регрессии изменяется в пределах от:
а) –1 до 1;
б) 0 до 1;
в) принимает любое значение.
5. В двумерной модели для вывода о независимости признаков х и y в генеральной совокупности достаточно проверить значимость:
а) только коэффициента корреляции;
б) коэффициента корреляции и регрессии;
в) коэффициента корреляции, детерминации и регрессии.
6. Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной модели
с ростом х уменьшается у,
б) с ростом х увеличивается у,
в) с уменьшением х растёт у.
7. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной модели
с ростом х уменьшается у,
б) с ростом х увеличивается у,
в) с уменьшением х уменьшается у.
8. В модели парной регрессии у = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на __ единиц
а) 2,
б) 4,
в) 6.
9. В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен
а) ,
б) ,
в) .