- •Министерство науки и образования российской федерации
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ 6
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные
- •Тема 3. Линейная модель множественной
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их
- •4.6. Практический блок 56
- •4.7. Самостоятельная работа студентов 61
- •Тема 5. Оценка качества эконометрических
- •Тема 6. Временные ряды 112
- •Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
- •Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
- •Введение
- •1.2. Соотношения между экономическими переменными.
- •Регрессионные модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений.
- •Практический блок
- •Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Интернет-ресурсы:
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные модели эконометрики
- •2.7. Практический блок 22
- •2.8. Самостоятельная работа студентов 31
- •2.1. Определения. Линейная регрессионная модель для случая одной факторной переменной
- •Метод наименьших квадратов (мнк).
- •2.3. Свойства оценок мнк.
- •2.4.Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия.
- •Таким образом, получено уравнение регрессии
- •2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
- •2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей.
- •Практический блок Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
- •3.6. Практический блок 42
- •3.7 Самостоятельная работа студентов 49
- •3.1. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными.
- •3.3. Оценка и интерпретация параметров.
- •3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными.
- •3.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •3.5.1. Однофакторная регрессия.
- •3.5.2. Многофакторная регрессия.
- •Практический блок Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •4.6. Практический блок 56
- •4.7. Самостоятельная работа студентов 61
- •4.1. Общие понятия
- •4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
- •4.3. Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.
- •4.4. Экспоненциальная и степенная однофакторная регрессии.
- •Формирование нелинейных однофакторных регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •5.8. Практический блок 97
- •5.9. Самостоятельная работа студентов 111
- •5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные
- •5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов
- •5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев
- •5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии
- •Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
- •5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных Компонент.
- •5.7.Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза.
- •Практический блок
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •3. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •6 . Временные ряды.
- •6.6. Практический блок 123
- •6.7. Самостоятельная работа студентов 134
- •6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей.
- •Моделирование сезонных и циклических колебаний.
- •6.3. Статистика Дарбина-Уотсона.
- •6.4. Динамические эконометрические модели
- •6.5. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
- •Практический блок Пример.
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •7.Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •7.3. Практический блок 148
- •7.4. Самостоятельная работа студентов 166
- •7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками.
- •Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак.
- •Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •8. Системы эконометрических уравнений.
- •8.4. Практический блок 172
- •8.5. Самостоятельная работа студентов 181
- •8.1. Структура систем эконометрических уравнений
- •8.2. Проблема идентификации
- •Методы решения систем эконометрических уравнений
- •Практический блок
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Методические рекомендации
- •1. Методические рекомендации по изучению теоретического материала.
- •2. Методические рекомендации по решению практических задач.
- •3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
- •4. Требования к критериям оценки выполнения практических заданий, контрольных работ.
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Контрольные задания
- •Глоссарий
- •Список рекомендуемой литературы
- •Предметный указатель
- •Приложения
3. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
№ п/п |
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
х7 |
х8 |
y |
1 |
1 |
1 |
39,0 |
20,0 |
8,2 |
0 |
1 |
0 |
159 |
2 |
3 |
1 |
68,4 |
40,5 |
10,7 |
0 |
1 |
0 |
270 |
3 |
1 |
1 |
34,8 |
16,0 |
10,7 |
0 |
1 |
12 |
135 |
4 |
1 |
1 |
39,0 |
20,0 |
8,5 |
0 |
1 |
12 |
150 |
5 |
2 |
1 |
54,7 |
28,0 |
10,7 |
0 |
1 |
12 |
211 |
6 |
3 |
1 |
74,7 |
46,3 |
10,7 |
0 |
1 |
12 |
287 |
7 |
3 |
1 |
71,7 |
45,9 |
10,7 |
0 |
0 |
0 |
272 |
8 |
3 |
1 |
74,5 |
47,5 |
10,4 |
0 |
0 |
0 |
283 |
9 |
4 |
1 |
137,7 |
87,2 |
14,6 |
0 |
1 |
0 |
523 |
10 |
1 |
1 |
40,0 |
17,7 |
11,0 |
1 |
1 |
8 |
220 |
11 |
2 |
1 |
53,0 |
31,1 |
10,0 |
1 |
1 |
8 |
280 |
12 |
3 |
1 |
86,0 |
48,7 |
14,0 |
1 |
1 |
8 |
450 |
13 |
4 |
1 |
98,0 |
65,8 |
13,0 |
1 |
1 |
8 |
510 |
14 |
2 |
1 |
62,6 |
21,4 |
11,0 |
1 |
1 |
0 |
344 |
15 |
1 |
1 |
45,3 |
20,6 |
10,4 |
1 |
1 |
8 |
247 |
16 |
2 |
1 |
56,4 |
29,7 |
9,4 |
1 |
1 |
8 |
308 |
17 |
1 |
1 |
37,0 |
17,8 |
8,3 |
0 |
1 |
0 |
159 |
18 |
3 |
1 |
67,5 |
43,5 |
8,3 |
0 |
1 |
0 |
290 |
19 |
1 |
1 |
37,0 |
17,8 |
8,3 |
0 |
1 |
3 |
154 |
20 |
3 |
1 |
69,0 |
42,4 |
8,3 |
0 |
1 |
3 |
286 |
21 |
1 |
1 |
40,0 |
20,0 |
8,3 |
0 |
0 |
0 |
156 |
22 |
3 |
1 |
69,1 |
41,3 |
8,3 |
0 |
1 |
0 |
277 |
23 |
2 |
1 |
68,1 |
35,4 |
13,0 |
1 |
1 |
20 |
341 |
24 |
2 |
1 |
75,3 |
41,4 |
12,1 |
1 |
1 |
20 |
377 |
25 |
3 |
1 |
83,7 |
48,5 |
12,1 |
1 |
1 |
20 |
419 |
26 |
1 |
1 |
48,7 |
22,3 |
12,4 |
1 |
1 |
20 |
244 |
27 |
1 |
1 |
39,9 |
18,0 |
8,1 |
1 |
0 |
0 |
213 |
28 |
2 |
1 |
68,6 |
35,5 |
17,0 |
1 |
1 |
12 |
367 |
29 |
1 |
1 |
39,0 |
20,0 |
9,2 |
1 |
0 |
0 |
215 |
30 |
2 |
1 |
48,6 |
31,0 |
8,0 |
1 |
0 |
0 |
264 |
31 |
3 |
1 |
98,0 |
56,0 |
22,0 |
1 |
0 |
0 |
539 |
32 |
2 |
1 |
68,5 |
30,7 |
8,3 |
1 |
1 |
6 |
342 |
33 |
2 |
1 |
71,1 |
36,2 |
13,3 |
1 |
1 |
6 |
356 |
34 |
3 |
1 |
68,0 |
41,0 |
8,0 |
1 |
1 |
12 |
340 |
35 |
1 |
1 |
38,0 |
19,0 |
7,4 |
1 |
1 |
12 |
190 |
36 |
2 |
1 |
93,2 |
49,5 |
14,0 |
1 |
1 |
12 |
466 |
37 |
3 |
1 |
117,0 |
55,2 |
25,0 |
1 |
1 |
12 |
585 |
38 |
1 |
2 |
42,0 |
21,0 |
10,2 |
1 |
0 |
12 |
242 |
39 |
2 |
2 |
62,0 |
35,0 |
11,0 |
1 |
0 |
12 |
357 |
40 |
3 |
2 |
89,0 |
52,3 |
11,5 |
1 |
1 |
12 |
512 |
41 |
4 |
2 |
132,0 |
89,6 |
11,0 |
1 |
1 |
12 |
759 |
42 |
1 |
2 |
40,8 |
19,2 |
10,1 |
1 |
1 |
6 |
212 |
43 |
2 |
2 |
59,2 |
31,9 |
11,2 |
1 |
1 |
6 |
308 |
44 |
3 |
2 |
65,4 |
38,9 |
9,3 |
1 |
1 |
6 |
340 |
45 |
2 |
2 |
60,2 |
36,3 |
10,9 |
1 |
1 |
12 |
319 |
46 |
3 |
2 |
82,2 |
49,7 |
13,8 |
1 |
1 |
12 |
436 |
47 |
3 |
2 |
98,4 |
52,3 |
15,3 |
1 |
1 |
12 |
522 |
Принятые в таблице обозначения:
у - цена квартиры, тыс. долл.;
х1 - число комнат в квартире;
х2 - район города (1 - Приморский, Шувалово – Озерки, 2 - Гражданка, 3 - Юго-Запад, 4 - Красносельский);
х3 - общая площадь квартиры (м2);
х4 - жилая площадь квартиры (м2);
х5 - площадь кухни (м2);
х6 - тип дома (1 - кирпичный, 0 - другой);
х7 - наличие балкона (1 - есть, 0 - нет);
х8 - число месяцев до окончания срока строительства.
Задание:
Определите факторы, формировавшие цену квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге в 2006 г.
Рассчитайте матрицы парных коэффициентов корреляции и на их основе отберите информативные факторы в модель. Постройте линейную и степенную модель только с информативными факторами и оцените ее параметры.
Выберите лучшее из полученных уравнений на основе коэффициента детерминации.
На основе полученного уравнения определите теоретические стоимости квартир.
Тесты
1. Если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению
t – статистики,
б) F – статистики,
в) коэффициента детерминации.
2. Если при и t1,t2=1,2,…n, то случайные ошибки регрессии
зависимы между собой,
б) независимы между собой,
в)ситуация не определена.
3. На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по матрице парных коэффициентов корреляции. Если один из элементов матрицы R больше…., то считают, что имеет место мультиколлинеарность и в уравнение регрессии следует включить только один из показателей xj или xe. Вставьте недостающее значение.
0,3;
б) 0,5;
в) 0,6;5;
г) 0,8;
д) 0,9;
е) другое значение.
4. В каком случае модель считается адекватной?
a) ,
б) ,
в) значение коэффициента корреляции > 0,8.
5. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии?
хи-квадрат,
б) F – критерия,
в) t-Стьюдента.
6. Величина доверительного интервала позволяет установить, насколько надёжно предположение о том, что
интервал содержит оценку параметра генеральной совокупности,
б) интервал содержит параметры генеральной совокупности,
в) интервал не содержит параметры генеральной совокупности.
7. Надёжность определяется как вероятность события, состоящего в том, что
оценка параметра генеральной совокупности попадает в интервал,
б) параметр генеральной совокупности попадает в интервал,
в) параметр генеральной совокупности не попадает в интервал.
8. Если в модели присутствуют лаговые эндогенные переменные, то это
а) линейная модель;
б) нелинейная модель;
в) модель со случайными возмущениями;
г) динамическая модель.
9. Дисперсии случайных возмущений в уравнениях наблюдений должны быть
а) равными;
б) различными;
в) нулевыми;
г) случайными.
10. Если справедлива гипотеза h0: a = 0 относительно коэффициента a модели парной регрессии, то экзогенная переменная х является
а) значимой;
б) незначимой;
в) необходимой;
г) желательной.
11. Функция регрессии в модели предназначена для объяснения
1) величины y;
2) величины x1 ;
3) величины x2 ;
4) величины (a0 + a1∙x1 + a2∙x2).
12. Тест Голдфелда-Квандта может быть выполнен после
а) первого этапа схемы построения модели;
б) второго этапа схемы построения модели;
в) третьего этапа схемы построения модели;
г) завершения спецификации модели.
13. Для оценки точности оптимального прогноза значения эндогенной переменной, нужно знать
а) прогнозное значение эндогенной переменной;
б) оценку дисперсии случайного возмущения;
в) параметры модели;
г) коэффициент детерминации, r2.
14. Наличие незначащей объясняющей переменной в функции регрессии влечёт
а) неадекватность модели;
б) неравенство нулю математических ожиданий случайных возмущений;
в) некоррелированность экзогенных переменных;
г) снижение точности оценок коэффициентов уравнения регрессии.
15. Гетероскедастичность можно обнаружить с помощью:
а) теста Вальда;
б) теста Глейзера;
в) теста Голфелда-Квандта.